前回までに算出した取引量で売買していきます。
といっても、
予め用意された引数に「計算した取引量」
渡してあげるだけなので、何にも難しいことはありません。
更新した箇所のみ、解説を入れます。
=====
//version=4
strategy( "MovingAvg2Line Cross" ,initial_capital=100000 )
fastLength = input( 9 )
slowLength = input( 18 )
price = close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
accountValue = balance + strategy.openprofit
amount_rate = 0.005
atr = ema( tr ,20 )
//取引量を算出
//今回はここで1000通貨に丸める
amount = round( ( ( balance * 0.005 ) / atr ) / 1000 ) * 1000
mafast = sma( price ,fastLength )
maslow = sma( price ,slowLength )
if ( crossover( mafast ,maslow ) )
//取引量を追加
strategy.entry( "MA2CrossLE" ,strategy.long ,amount ,comment="MA2CrossLE" )
if ( crossunder( mafast, maslow ) )
//取引量を追加
strategy.entry( "MA2CrossSE" ,strategy.short ,amount ,comment="MA2CrossSE" )
plot( balance )
=====
チャート上の売買の箇所に「+9000」「-12000」などの
数字がありますが、これが取引量を表しています。
前回までのバックテストと、取引量が違うことが分かると思います。
(前回までは、一括して「資金量の関係ない取引量」が指定されている)

といっても、
予め用意された引数に「計算した取引量」
渡してあげるだけなので、何にも難しいことはありません。
更新した箇所のみ、解説を入れます。
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//version=4
strategy( "MovingAvg2Line Cross" ,initial_capital=100000 )
fastLength = input( 9 )
slowLength = input( 18 )
price = close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
accountValue = balance + strategy.openprofit
amount_rate = 0.005
atr = ema( tr ,20 )
//取引量を算出
//今回はここで1000通貨に丸める
amount = round( ( ( balance * 0.005 ) / atr ) / 1000 ) * 1000
mafast = sma( price ,fastLength )
maslow = sma( price ,slowLength )
if ( crossover( mafast ,maslow ) )
//取引量を追加
strategy.entry( "MA2CrossLE" ,strategy.long ,amount ,comment="MA2CrossLE" )
if ( crossunder( mafast, maslow ) )
//取引量を追加
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plot( balance )
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チャート上の売買の箇所に「+9000」「-12000」などの
数字がありますが、これが取引量を表しています。
前回までのバックテストと、取引量が違うことが分かると思います。
(前回までは、一括して「資金量の関係ない取引量」が指定されている)

ノート
かなり複雑になるので割愛しますが、time などと組み合わせると、
一定期間ごとの福利(一定期間内は単利)等の検証も出来ます。
次回以降は、他の手法のバックテストに移っていきます!!
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