YMM2024のトレードアイデア
ダウは重要ラインとの攻防2月以降下落気味のダウですが、
現在は2022年1月の高値から引けるトレンドライン(白線)のすぐ上にあり、今週は何回かこのラインにタッチしました。
また、2022年1月の高値と10月の安値を結んだフィボナッチライン(破線)の0.382水準も、トレンドライン(白線)と同じ水準となっています。
すぐ上には200日移動平均線(橙線)がありこちらにも反応しています。
今週はこれらのラインに挟まれるような範囲内で推移していました。
これらラインに対してどちらに抜けるのかが、今後更に下げるのか、または上昇に転じるのかのポイントだと考えています。
CBOT_MINI:YM1!
ダウは上昇が一服アメリカ主要3指数(S&P500、ダウ、ナスダック)の中で最も上昇が強いダウ平均ですが、
現在は2022年1月の高値から引けるトレンドライン(白線)をいったん上にブレイクし、再度このラインに戻ってきています。
前回(11月13日)の記載から、2022年1月の高値と10月の安値を結んだフィボナッチライン(破線)でも反応しつつ、フィボナッチの0.786であり切りの良い35,000ドルくらいをいったん上抜けするも戻されてしまいました。
(下チャートの4時間足を見ると分かりやすいです。)
ここから更に下げるかは、トレンドライン(白線)とそのすぐ下にある200日移動平均線(橙線)を下抜けるかがポイントとなりです。
これまでは主要3指数の中では最も上昇してきましたが、上昇し過ぎとの見解もある中、上記テクニカル指標も考慮しながらトレードしていきたいです。
CBOT_MINI:YM1!
ダウは反発が続くアメリカ主要3指数(S&P500、ダウ、ナスダック)の中で最も上昇が強いダウ平均ですが、
現在は2022年1月の高値から引けるトレンドライン(白線)をブレイクし上昇しています。
直近の動きでは、上記トレンドラインにいったん跳ね返されるも200日移動平均線(橙線)で反発し、トレンドラインをブレイクするという流れになっています。
また、2022年1月の高値と10月の安値を結んだフィボナッチライン(破線)でも比較的反応しているように見えます。
いずれも下の4時間足チャートだとよくわかります。
今後の上昇の目安としては、8月の高値34,200ドル、フィボナッチの0.786であり切りの良い35,000ドルくらいがいったんの目安となりそうです。
主要3指数の中では最もロングに適しているように見えますが、上記テクニカル指標も考慮しながらトレードしていきたいです。
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DJI・Sp500・NASDAQ3指数共MACDシグナルが買い！
12/8の高値を抜いてくると買い。
季節的なパターンは再現されている。
高値更新することを期待。
サンタクロースラリーに期待。
エール・ハーシュの言葉で
「サンタクロースが現れないとベアがウォール街を襲いに来る」
を忘れずに・・・
変異ウィルスのことは11/15から既にインサイダー取引？米先物とVIXを比較してみると、突然わかった事ではなく、2週間前位から知ってる人はショート始めていたのではないか？そう思ってしまうチャート。さてどうしたものか 取り敢えず様子見
3指数とも押し目買いダウ・ナスダック・sp500とも強い動きです。保有
新規で買う場合は、押し目買い。
11月は機関投資家からの資金流入により1月まで過去のパフォーマンスは良い。
大統領選挙の翌年の11月の市場は統計上パフォーマンスは良い。
利確時期E-mini 、DJIは、利確時期
5月は横ばいあるいは反落。
sp500はヘッドアナンドショルダーを形成中か？
ナスダックは、MACDが陰転するまで保持。
シーズナルでも大きく上昇はしないでしょう。
ダウ：S&P500：ナスダックダウとS&P500 の第1 四半期の上昇率が平均を大きく上回っている。
ナスダックは＋2.8%の上昇にとどまり、1971 年以降の平均値である＋4.1%を下回る。
第1 四半期のポジティブなリターンは、年全体の市場の継続的な上昇の前兆か？
ダウ、S&P500 のベスト6ヶ月の最後の月。
米国市場のSQ週第１取引日は、ダウは過去32年で20回上昇
過去21年間の4月の平均リターンは、
ダウ 2.3％ 上昇17回 下落4回
S&P500 2.3％ 上昇16回 下落5回
ナスダック 1.9％ 上昇13回 下落8回
チャートのMACDを見ると
ダウが高値更新しているが弱い、
S&P500も高値更新で強い、
ナスダックは価格がオシレータを引っ張る動きで強いが、
高値更新をしていない、高値更新が出来るのか注視。
ダウ、S&P500共MACDが陰転すると利確時期。
4月は強気
ダウ平均 前回暴落時との比較上昇が続いているダウ平均ですが、前回(2020年3月)の暴落時とチャートを比較してみました。
上のチャートが前回、下のチャートが現在のチャートになります。
前回も今回も上昇のウェッジを形成しており、似たようなチャートになっています。
暴落直前を見ると、前回はレジスタンスラインを一度上に抜いてウェッジ内に戻り、再度上に抜いてから暴落しています。
そして今回ですが、同様にレジスタンスラインを一度上に抜いてウェッジ内に戻り、再度上に抜いている状態になっています。
あくまで前回との比較で今回そうなるとは限りませんが、同じような形状をしていることが気になります。
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ダウはレジスタンスライン&フィボナッチとの攻防昨日(2月24日)も大幅に上昇したダウですが、トレンドライン(レジスタンスライン)の上限でいったん止まりました。
また、2020年3月からのフィボナッチ・エクステンションの2.618水準でもあります。
(過去のフィボナッチ・エクステンションの節目でローソク足が反応していることも分かります。)
ウエッジの幅も狭くなってきており、さらに上昇するのか、サポートを割って下落に転じるのか注目していきたいです。
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ダウはどこまで上昇するのか、上値目処を考えてみました下がりそうで下がらない、11月以降上昇が続いているダウですが、フィボナッチとトレンドラインの観点から上値の目処を考えてみました。
■日足フィボナッチ
2020年3月の底値を起点にフィボナッチ・エクステンションを引いています。
直近では2.414である31,250ドル近辺をつけて下落してきました。
ここを上抜けるかが直近ではポイントになりそうです。
■4時間足フィボナッチ
2020年10月末～11月初めの底値を起点にフィボナッチ・エクステンションを引いています。
4.864である31,170ドル近辺を1月上旬につけて下落しました。
yenzoさんがYouTubeか何かで仰っていましたが、フィボナッチ・エクステンションは4.236や4.764を超えることは滅多にないので、ここが上限である可能性があります。
(このフィボナッチの引き方が正しければですが)
日足、4時間足から考えると、31,200ドルという数字が一つのポイントとなりそうです。
■トレンドライン
2020年4月からのトレンドライン(サポートライン)は一度下に抜けていますが、その後上昇し、直近ではサポートが効いていそうです。
また、2020年11月のトレンドラインを年明けに上にブレイクし、昨日に下に戻った思いましたが、現在再度上抜いている感じになっています。
この2つのラインの上下どちらにあるかもポイントとなりそうです。
個人的には下落を待っているのですが、担がれるのが怖くてショートできていないような状況です。
だからといって、ここでロングするのも難しいのではとも思います。
とりあえずは、直近の大統領就任を待ってみようかと考えています。
CFTC建玉明細 ～ファンドのポジションを確認～ ファンド（YM1!）ダウ先物 週足
ダウの先物に対するファンドのポジションの推移を見てみましょう。
チャートの下の図の赤の折れ線はファンドの買いポジション、青の折れ線はファンドの売りポジションとなっています。
オレンジ色の棒グラフは買いと売りの差となっており、0より上は買い越し、0より下は売り越しということになります。
これを見ると、2018年8月辺りから2020年3月辺りまではファンドが売り越しになっていたということです。
つまり、ファンドは株式市場に対して弱気になっていたということが分かります。
そこから、コロナショックを経てからは株式市場に対しては強気になってきています。
ファンドの動向がすべてではありませんが、ファンドの動向を確認することでトレードのヒントとすることは出来ます。
ファンドがコロナショックを経てから弱気から強気に変わってきており、この動きがどうなっていくのかも見ていきましょう。
次にチャートの形状を見ると、高値切り上げ、安値切り下げとなっています。
この動きは拡大型のトライアングルです。
NYダウは変動率が高いということです。
上昇が続くにせよ、反転して下降トレンドになるとしても、大きな動きになることが考慮されるということも念頭に置いておきましょう。
現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証2(主要3指数)私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
対象は、アメリカ主要株価指数(ダウ：CBOT_MINI:YM1!、S&P500：OANDA:SPX500USD、ナスダック：CBOT_MINI:NQ1!)の日足です。
■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500
・プロフィットファクター：1.544 (ロング：0.866、ショート：2.359)
・勝率25.24% (ロング：30.88%、ショート：14.29%)
○ナスダック
・プロフィットファクター：1.193 (ロング：1.843、ショート：0.572)
・勝率37.62% (ロング：49.23%、ショート：16.67%)
■考察
・相場自体が上昇相場であったためか、ダウとナスダックはロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・一方でS&P500はショートの方が成績が良かったです。これは2020年3月の下落を取れたからでした。
同じ下落に関しては、ダウはロスカットになり下落を取れず、ナスダックは下落は取れましたが値幅があまりなかったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
ダウ 11/23～ 引き続き下落想定ローソクの動きは想定通りだったが逆指値忘れて未エントリ。
29000.28000辺りまで下がってくれればそれぞれ買ってみて半値辺りで利確か損切り。
ショートは29950で入れなかったので見送り。
ダウ先物 11/16～ 下落想定28450辺りのゾーン、27400辺りのゾーンで少しだけ板を叩いて短期回転狙い。抜けて走れば速攻退散。
黄色の右下がりのTLが機能し、天井化するようであれば売り玉入れてみる。25000まで下がるようなことがあれば買い。
ダウ 11/9～下への準備はしながら買いでついていくこちらも上値追い局面と想定、27400くらいまでの下落の構えだけは忘れずに、
水色のTLを捉えて越えれるかを見ていくか。
ゾーンと水色を完全に抜けあとの水色オンライン確認で買い玉持ってみたい。
こちらは時間足を落としてしっかり狙っていく。
上昇と加工のTLの交差点でのロングを狙っている。
ダウ 11/2～戻りで売り、下で買う。27300ポイントまで戻ってくればショート、28400ポイントまでさらに上がれば追撃ショート。
それ以上になれば潔くカットし様子見。
下の緑のゾーンまで下がることがあればロング。
上で売って下で買う。
ダウ先物 10/19～ これなら売ってみてもいいと思える先週はエントリポイント無しで完全見送り風味。
今週は、真ん中のTLトップに来ることがあれば一番下のTLまでのショートを狙う。
27300辺りまでくれば万歳
損切りは28888
