S&P500、続落トランプ大統領が「メキシコへの関税発動」をツイートしたことで続落しています。
チャートは、キレイにサポレジ転換。
S&P500も「買い勢力の損益合計がマイナスに転じるライン」に差し掛かっています。
その下にはPutオプションの取組高が多い価格が控えています。
（取組高は1日の出来高にも満たない程度のものです）
Putオプションを背景に買い支えがくるかどうか。
ES1!のトレードアイデア
米国株価指数とOP取組の研究米国の株価指数オプションの取組高を
確認するようになって1ヶ月弱。
はじめてその価格帯に差し掛かっています。
果たしてどうなるか。
下にあるPutオプションは小さくなっています。
満期が近づいてきて価格が見えてきたことや、
相場環境の変化などが要因かなと思います。
S&P500やナスダックについては、
以前なかったCallオプションも出てきています。
S&P500 (2h)、トライアングルからトレンド継続かS&Pを少し短い足で確認してみると、
エリオット波動の2波目として、
シンメトリートライアングルを形成していることが確認できます。
シンメトリートライアングルは、
トレンド継続になる傾向がある三角もちあい。
セオリー通りなら、上昇になる可能性がありそうです。
日足だけで見ていると、
まだまだ戻しが浅く判断に迷いそうな局面ですが、
短い足も確認してみると、色々なことが見えてきますね！！
S&P、帯を抜けるかどうかでチャートの強弱が大きく変わるS&Pは過渡期ですね。
帯を抜けるかどうかで、
チャートの強弱が大きく変わってきます。
AとBは、Bの方が強そう。
Putオプションの取組高は、微増でした。
ほぼ変化なし。
S&P500、支えられるか下抜けるか表示しているのはS&P500の先物です。
トランプ大統領の発言に
大きく左右されている米株ですが、
1つの節目を迎えているように思います。
赤丸のあたりに、
重要なポイントが集中しています。
・EMA200
・Putオプションの取組が2番目に多い価格（買い支えたいかもな人たち）
・前回の上昇の中でもっとも出来高が多かった価格帯
・上昇の61.8%
・（日柄的に）ステージ4になるかも
ここらで反発すれば、ひと安心かもしれません。
抜けるようなら、かなり弱いですね。
データから読み取れる強弱の材料としては、
強材料 → Putオプションが控えてる
弱材料 → 投機筋の買い残が少し減った
こんな感じでしょうか。
しばらくは、やきもきしそうです。
CFTCとOPの取組から考える、ダウとS&P、ナスダックの違いここ最近、
CFTCやオプションの取組高を
追いかけながら考えた、
米国のインデックスの違いです。
※ 確かめてないので、話半分でお読みください
CFTCの建玉明細は、
それぞれに、異なる値で破線を引いています。
これは、過去の最高水準の取組高から引いたものです。
この値を比べることで、
例えば、投機筋の取引規模が分かりますね。
>> 投機筋の取組高
- ダウ 90,000
- S&P 100,000
- ナスダック 800,000
これに、現在の価格を掛けると、
ざっくり規模感が分かります。
>> 投機筋・ざっくり規模感
- ダウ 90,000 × 26,000 ＝ 23億4000万ドル
- S&P 100,000 × 2,900 ＝ 2億9000万ドル
- ナスダック 800,000 × 7,600 ＝ 60億8000万ドル
同じことをすると、オプションの規模感も分かります。
>> オプション・ざっくり規模感
- ダウ 146 × 26,000 ＝ 1462.6万ドル
- S&P 83,197 × 2,900 ＝ 2億4127.1万ドル
- ナスダック 2,376 × 7,600 ＝ 1805.7万ドル
オプションの場合、
実際に支払っているのはプレミアムです。
なので、イコール規模感ではなく、
「これくらいの規模感で、
買い支える準備している人たちがいる」
こんな感じで捉えています。
>>規模感まとめ
- 投機筋 ナスダック >> ダウ >> S&P
- オプション S&P >> ナスダック > ダウ
>>雑感
- S&Pは安いから投資しやすいけど、3つの中では投機筋の参加が少ない
- CFTCの建玉明細は、ナスダックが最も参考になりそう
- オプションの取組は、S&Pが最も参考になりそう
