Crypto CurrencyとNQ（ナスダック100ミニ先物）
Crypto Currency（クリプトカレンシー、仮想通貨・暗号通貨）は、今や様々なトレーダーの間でボラティリティの高い人気市場になっています。調べていくと、リスク資産同士の相関は高く、S&P500等米国株式市場とも高い相関関係があるようです。
今回もスプレッドボリンジャーを利用し、米株指数先物トレードの検証結果を示したいと思います。取引例はナスダック100ミニ先物（シンボルはNQ）を利用してみます。
これまでも述べてきたとおり、スプレッドボリンジャーは2銘柄間のスプレッドを利用し、様々な市場で順張り・逆張りのスイング・トレードやデイ・トレードに利用することができます。
今回は順張りトレードで優位性を確認することができました。具体的には、
買いルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが上方バンドを上回っているときにはナスダック100先物を取引開始時にロング、取引終了時に売り決済。
売りルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが下方バンドを下回っているときにはナスダック100先物を取引開始時にショート、取引終了時に買戻し決済。
というスプレッドボリンジャーでの寄り引け順張りデイ・トレードでの取引結果を示しています。
取引は2018年以降になりますが、まずまずの結果が出ているようです。なお、この結果はナスダック100ミニ先物だけでなくS&P500ミニ先物でも同様の結果が出ています。検証結果は日足を利用しており、寄り引けデイ・トレードの結果ですが、15分足など皆さんがお気に入りの日中足を利用し、普段から使っているインジケーター等と合わせれば、さらに有効なトレード結果を実現できる可能性があるでしょう。
色々な調査の中で示されている通り、仮想通貨・暗号通貨は米株市場と高い相関関係がありそうです。今回はスプレッドボリンジャーを利用しましたが、興味を感じた方は調査・研究してみてください。
MNQU2023のトレードアイデア
ナスダック100は重要なラインとの攻防2月以降下落気味のナスダック100ですが、現在は比較的よく反応してきている
・200日移動平均線(橙線)
・50日移動平均線(赤線)
・2021年12月高値と2022年10月安値を結んだフィボナッチラインの0.236(赤点線)
が重なっており、ちょうどこの位置で終えています。
これらラインのどちらかに行くかは、今後の方向性を決める上でポイントになると考えています。
また、ダウやS&P500もそれぞれ重要なラインの近くにあり、これら関連しそうな指数も見ながらトレードしていきたいと思います。
CME_MINI:NQ1!
日本人好き好きナスダックの分析米株なんて買って放置しとけば儲かる。
え？ まだ投資してないの？
金融リテラシー無いひとって駄目よねー。
の代名詞、ナスダック。。
主婦、その他、学生、中小企業の中小社長に人気のナスダック。
可哀そうな事になっています。
もし少しでもテクニカル分析が出来たのならば、このダブルトップをみて、買いだとは、思わなかっただろうに、、、
前回ボトム形成エリアでボトム作って反発。
が！ 弱すぎて。。。。またそのエリアに戻ってきてしまいました.
正直個人的にも、まさかここまで弱いとは思っていませんでした。10730ドルを割れたらもう一段の下げを覚悟しなければいけないんだと思います。
指数などは為替以上にボトムトップからの反応がシビアです。
このエリアでのボトム形成を願うしかありません。
入口出口の無い投資は地獄以外の何物でもありません。
ズドーン！って下げてる最中に買い向かう意味をもう一度考えてみてください。
買いの形出てからでは遅いですか？
ナスダック100は6月安値近辺まで下落6月の下落から上昇したナスダック100ですが、その後再度下落し、現在は6月の安値近辺の水準となっています。
6月以降を見てみると、自分の引いているトレンドラインや移動平均線、フィボナッチラインには反応したりしなかったりとなっています。
一方で、S&P500は上記のラインに比較的よく反応しているように見えます。
昨日(9月23日)もS&P500が6月の安値にほぼ達したことで最後の2時間は上昇し、ナスダック100も連れて上昇して終えました。
(それぞれ下の1時間足チャートを見るとよく分かります。)
ちなみに、ダウ平均は6月の安値を割って最後の上昇でちょうど6月安値に戻した形となっています。
ナスダック100の方が他の指数よりも下落が大きくなると考えナスダック100でトレードしていますが、6月安値到達という意味では他の指数の方が下落が早くなっています。
前回も記載したとおり3指数のどれをトレードするにしても他の指数の動きも見ながらトレードしていきたいと思います。
※インジケーター説明
ナスダック100、S&P500のチャートともに
・破線はコロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2022年1月)を結んだフィボナッチライン
・点線はコロナ後高値(2022年1月)と今年の安値(2022年6月)を結んだフィボナッチライン
・橙色線は200日移動平均線
・白線はコロナ後高値から引けるトレンドライン
CME_MINI:NQ1!
OANDA:SPX500USD
ナスダック100は半値を割るも、S&P500の反応に合わせて戻り年明けから下落が続くナスダック100ですが、
前回(5月14日)の記載からレンジ気味に推移し、金曜日にコロナ安値(2020年3月)からその後の高値(2021年11月)を結んだフィボナッチラインの0.5(緑破線)を一瞬割るも、最終的にはこの水準を上回って終えています。
このラインブレイクからの戻りの動きですが、同時刻のS&P500の動きに注目すると、
S&P500は同じくコロナ安値(2020年3月)からその後の高値(2022年1月)を結んだフィボナッチラインの0.382(黄緑破線)に反応して上昇しており、
この上昇に合わせるようにナスダック100も上昇していることが分かります。
（それぞれ、下の1時間足チャートを見ると分かりやすいです。）
今回に限らず、アメリカ3指数のいずれかが重要な節目にある際、他の指数もそれに合わせて反応することがあり、今回もそのパターンでした。
またナスダック100自身も、この下落局面の動きを見るとフィボナッチや移動平均線をすんなりブレイクすることはなく、何回かブレイクしては戻ってから完全にブレイクしていることも多いため、簡単にブレイクとはいかないものだと考えています。
なかなかすんなりどちらに行くか分かりませんが（当たり前ですが）、関連する指数やブレイク時の動き方にも注意しながらトレードしていきたいと思います。
CME_MINI:NQ1!
OANDA:SPX500USD
ナスダック100はラインに反応し上昇年明けから下落が続くナスダック100ですが、
先週(5月7日)の記載から更に下落し、コロナ安値(2020年3月)からその後の高値(2021年11月)を結んだフィボナッチライン(破線)の0.5で反応し、金曜日は上昇しています。
フィボナッチラインの0.5はすなわち半値戻しであり、
また、Fear&Greed indexが一桁になっているなど、様々な指標が下げ過ぎだったこともあり、
ここで反発するのは予測できたかもしれません。（結果論かもしれませんが）
年初からの下落が強く、短期的には売られ過ぎとの意見もありますが、どちらに動いてもそれっぽい理由はつくので(ナスダック100に限らず投資全般的にですが)、予測はせずにテクニカルで判断していきたいと思います。
ナスダック100はラインに反応しながら下落年明けから下落が続くナスダック100ですが、前回(1月16日)の記載から、
ポイントとなる200日移動平均線(橙色)を割れ、その後2回ほど200日移動平均線にチャレンジするも跳ね返され下落する展開が続いています。
また、コロナ安値(2020年3月)からその後の高値(2021年11月)を結んだフィボナッチライン(破線)でも反応しています。
移動平均線、フィボナッチラインともに下の4時間足チャートを見ると反応具合が分かりやすいです。
年初からの下落が強く、短期的には売られ過ぎとの意見もありますが、どちらに動いてもそれっぽい理由はつくので(ナスダック100に限らず投資全般的にですが)、予測はせずにテクニカルで判断していきたいと思います。
ナスダック節目を割って大きな下落があるか？節目の13000を割り込み12000あたりまで落ちてもおかしくない
週足クローズ前に大きな下落とならなかったので揺り戻しはあるかもしれないが、戻しきれなければ大きな下落を考えたい
セルインメイの季節でもあり中長期もあまり強気にはなれないだろう
ナスダック100は重要なラインとの攻防年明けから下落が続くナスダック100ですが、現在は2020年11月から引けるライン(緑線)近辺にいます。
このラインは過去何回もサポートになっており、ここを下抜くかどうかが、まずはポイントになると考えています。
その下には200日移動平均線(橙色)があります。
ここ2年弱は常に200日移動平均線から離れて上方にあるため、あまり重要ではないように思うかもしれないですが、過去を見ると結構反応しています。
(2020年4月以前の部分をご覧ください)
次のポイントはこの200日移動平均線だと考えています。
利上げやQTが予定されている中で下落の観測が多くでていますが、一方でアメリカのハイテク企業は強いのも事実ですので、予測はせずにテクニカルで判断していきたいと思います。
CME_MINI:NQ1!
ナスダック100は高値で推移も上昇を続けているナスダック100ですが、現在は最高値近辺に留まっています。
11月末からレンジを形成していますが、1日で500pt近く動く日もあり、ボラティリティが大きくなっている状況です。
現在は、7月から引けるライン(白線)がサポートになっており、上は16,400ptくらいが11月末からのレジスタンスになっています。
金融政策の変更もある中で、ここから上昇するのかという意見もありますが、一方で今の水準の下では2020年11月から引けるライン(緑線)がサポートになっています。
どちらに抜けるのかは分かりせんが、機能しているラインを基にトレードしていきたいと思います。
CME_MINI:NQ1!
【速報】NSDAQ先物が1.2%上昇。オミクロンの症状が軽いとの報道から？患者を診察した南アフリカの医師が、オミクロン株、今のところは「症状は非常に軽い」とのインタビュー記事が出て、安心感からかNY先物相場が0.8%～1.2%上昇しています。
まだ、情報が少ないのでアクションはデータを見極めてからの方が良いと思います。
www.bbc.com
ナスダック100は新たなトレンドラインとの攻防ナスダック100は2020年3月と2020年11月の下値を結んだトレンドライン(赤線)に対し、
・2月に下にブレイク
・その後再度上昇に転じ、当該ラインに4月にタッチ
・上抜けできず、ダブルトップを形成し下落
という流れを作ってきました。
現在、2020年3月と2021年3月の下値を結んだトレンドライン(黒線)に対し、
・5月上旬に下抜け
・上昇に転じ、当該ラインにタッチ
という状況になっています。
時間足レベルで見ると、週末にラインに反応し下落していることも分かります。
ここを再度上抜けるかが今後上昇が続くかのポイントとなると考えます。
上抜けできない場合、前回同様にダブルトップのような形を形成するかも注目して行きたいです。
ナスダック100はフィボナッチに反応し下落継続ナスダック100は、2020年3月からのトレンドラインを下にブレイクし、その後下落を続けています。
2020年3月からの上昇におけるフィボナッチ・エクステンションでは、最高値はフィボナッチの4.764に該当し、上昇過程でもフィボナッチラインに反応してきました。
そして、この下落過程でもフィボナッチラインに反応しながら下落しています。
これを一つの参考にし、下落を狙っていきたいです。
CME_MINI:NQ1!
「ナスダック100」と「10年債利回りと2年債利回りの差」の関係昨日(2021年2月22日)2.6%程度下落したナスダック100ですが、長期金利(10年債利回り)の上昇が原因ではないかと言われています。
そこでナスダック100と10年債利回りに注目して過去の状況を見てみました。
上のチャートがその比較で、青線が10年債利回りです。
比較してみると、10年債利回りが上昇している際には、ナスダックも上昇していることが分かります。
したがって、10年債利回りの上昇が下落の原因とは言えないことが分かります。
次に、ナスダック100と「10年債利回りと2年債利回りの差」に注目してみました。
下のチャートがその比較で、橙線が10年債利回りと2年債利回りの差です。
2000年(ITバブル)、2008年(リーマンショック)と利回り差が低い位置から上昇していく過程でナスダック100が大きく下落していることが分かります。
(現在の値が高いので、チャート上は下落が小さいように見えますが、大きな調整です)
現在もまさしく利回り差が拡大しています。
2020年3月のコロナショックで調整が済んだのか、それとも今後大きな下落が来るのか、昨日の下げはその予兆なのか、今後も注目していきたいです。
CURRENCYCOM:US100
ナスダック100はトレンドラインを上抜け2020年11月に11,000ドルをつけ、その後上昇基調のナスダック100は11月中旬からのトレンドライン(黒線)を昨日にローソク足の実体ベースで上抜けました。
教科書的な解釈で言えば、まだ上昇は続きそうです。
目安としては、2020年3月の下値からのフィボナッチ・エクステンション(破線)の4.764が13,884ドル近辺にあり、ここまでは上昇する可能性があるのではと考えています。
ただ、ナスダック100をS&P500で割った数値(オレンジ色線)がドットコムバブルを超える水準まで上昇しており、流石に過熱感から調整も入るとも考えられます。
(そんな状態が数か月は続いて上昇を続けてはいるのですが。)
金利が上昇した際に、まずはグロース株が崩れるのが一般的であるため、金利の動向にも注意したいと考えています。
11月16日、ナスダック US100 ZeroMarketチャート分析です
先週から取引ビューUS100チャートがどうしても以上なので、
ギフトナスダックミニにもたらしました。
少し遅れてたので、すぐに開始みましょう。
30分チャートロングポジション戦略です。
現位置での流れや調整強度に応じてジョンゴジョム突破は難しいと判断しね。
正確には
ロング - >ショートスイッチング戦略です。
赤支持線逸脱しない条件でのロング
赤抵抗線突破していない状態でショート
です。
それぞれのポジションで安全に動作すると思います。
ありがとうございます。
ナスダックmini先物 10/12～ 買いポジションまずは12100まで狙いすましたところまでは下がって来ず、ありがちなやり方で。
一個目のゾーンでショート、11220位でよくもみ合うので買い場。
この買いは12100近くまでは行けると想定。
良く伸びていくなら天辺で全部利食いしてショート玉を新規エントリ。
ナスダックmini先物 10/5～仕掛けた罠にかかりショートポジション。今度は買い場探し。先週の引いていた一発目のゾーンのかかり、試しでショートポジション。
あれが見えているので11010くらいまで下がって揉み合い確認できれば今度はロングを打とうと画策中。
キャップ手法みたいになるが、ここはちょっと様子見ながら慎重に行きたい。
狙うは下の鬼ワイドなゾーンでのロングポジション、ここはちょっと攻めたロットで持ちたい。
ナスダックmini先物 9/28～ 長期は上、短期的な下落と買い仕込みのタイミングを探す。長～い目で見たら上昇とみてる。
やや上にある2段階の白ゾーンは売ってみたい場所。
実体でぶち抜くようならエントリは見送り
下の緑のワイドなゾーンは買い仕込みの場所。
ここでロング持てたら長い間保有することになるだろう。
ナスダックmini先物 9/21～しばらく下落継続と読む。週明けは買いから始まり微益で撤退、TL割れのバウンスバックで揉み合い確認後現在ショート中。
紫をしっかり抜けたら撤退するけど基本はそこは売り場。
まずは9570ポイント辺りまではのんびり握りたい。
どうなる！？ ～ナスダック～（NQ1！）ナスダック先物 1時間足
ハイテク株を中心にマーケットをけん引していましたが、利益確定売りが出て反落してきました。
ニュースを見ると、ソフトバンクのオプション絡みなどといったのも出てきますが、
ポイントは米国株が天井を打ったのか、それとも、一過性の調整なのかというところでしょう。
勿論、上がるか下がるかは誰にも分かりませんが、チャートに変化が起きたときにはチャートをチェックする回数を増やしていきましょう。
そして、ときには小さい足種で確認をするというやり方もありますね。
今回は1時間足で見てみました。
9日まで下がっていたのが、いったん、切り返してから再び反落しました。
先週末には9日の安値を少し割り込む動きを見せましたが、そこからは少し切り返しています。
ここでダブルボトムとなるのか、それとも、まだまだ下がるのかを定期的に確認しながらチェックしていきましょう。
