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下落が続く日経平均の下値を考えてみます。 チャートは日経平均先物の日足になります。 投稿時点で、2020年3月からのトレンドラインを下にブレイクし、今年2月高値から引ける平行チャネルの下限近くにあります。 この下には2020年3月安値から2021年2月高値のフィボナッチの0.236(赤点線)があり、更にこの近辺にはバブル高値からリーマンショック後安値を結んだフィボナッチの0.618(緑実線)もあります。 特に後者のフィボナッチは昨年末にレジスタンスとして機能していました。 現在の平行チャネル、その下のフィボナッチを抜けるかどうかで、今後の方向性が決まると考えています。

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ゴールドの上昇が続いています。 3月末に2019年5月から引けるサポートライン(緑線)で反発し、さらに上昇が抑えられてた1,765ドルも4月中旬に突破してきた経緯があります。 現在、2020年3月安値と2020年8月高値を結んだフィボナッチの0.386(1,840ドルくらい)と、高値から結べるトレンドライン付近の価格となっています。 ここを上抜けるかが、今後更に上昇が継続するかのポイントとなると考えています。

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私の尊敬する現役ファンドマネジャー石原順氏の最新の手法であるメガトレンドフォローの検証を行いました。 今回の対象はFXの日足になります。 表示のチャートはドル円です。 ■検証期間 2016年1月～2021年3月末まで ■検証結果 ○ドル円(OANDA:USDJPY) ・プロフィットファクター：0.857 (ロング：0.699、ショート：1.090) ・勝率：36.36% (ロング：35.71%、ショート：37.04%) ○ユーロ円(OANDA:EURJPY) ・プロフィットファクター：0.494 (ロング：0.523、ショート：0.459) ・勝率：32.76%...

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私の尊敬する現役ファンドマネジャー石原順氏の最新の手法であるメガトレンドフォローの検証を行いました。 今回の対象は株価指数とコモディティの日足になります。 表示のチャートはゴールドです。 ■検証期間 2016年1月～2021年3月末まで ■検証結果 ○日経先物(CME:NKD1!) ・プロフィットファクター：0.808 (ロング：1.238、ショート：0.450) ・勝率：31.37% (ロング：42.31%、ショート：20.00%) ○ダウ(CBOT_MINI:YM1!) ・プロフィットファクター：0.981 (ロング：1.728、ショート：0.352) ・勝率：39.58%...

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2020年4月の安値から上昇した原油ですが、3月に高値を付けた後はレンジが続いています。 チャート上、現在の位置は、2008年の高値から引けるトレンドライン(黒線)と、2020年3月の安値から引けるトレンドライン(赤線)が交差する位置となっています。 どちらに抜けるかで今後の方向性が決まる重要な局面そうです。 FX_IDC:USDWTI

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2019年5月から引けるサポートライン(緑線)で反発したゴールドですが、このまま上昇が続くか重要な局面にあります。 1,765ドルあたりが2020年3月の下値から2020年8月の高値までの半値になっており、過去このラインが意識されていることが分かります。 直近では、3月中旬と4月上旬と2回ほどこのラインに近づきましたが、いずれも跳ね返され下落しました。 ここを上抜けるかが、今後上昇が継続するかのポイントとなると考えています。 OANDA:XAUUSD

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アメリカ10年債利回りの上昇もあり下落が続くゴールドですが、2019年5月から引けるサポートライン(緑線)が近づいてきました。 一方で下落の平行チャネル(黒線)や、平行チャネルの間にあるレジスタンスライン(青線)に沿って下落を続けています。 ここで止まらなければ更に下も考えなければならない、重要な局面にあると考えています。 OANDA:XAUUSD

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上昇が続いているダウ平均ですが、前回(2020年3月)の暴落時とチャートを比較してみました。 上のチャートが前回、下のチャートが現在のチャートになります。 前回も今回も上昇のウェッジを形成しており、似たようなチャートになっています。 暴落直前を見ると、前回はレジスタンスラインを一度上に抜いてウェッジ内に戻り、再度上に抜いてから暴落しています。 そして今回ですが、同様にレジスタンスラインを一度上に抜いてウェッジ内に戻り、再度上に抜いている状態になっています。 あくまで前回との比較で今回そうなるとは限りませんが、同じような形状をしていることが気になります。 CBOT_MINI:YM1!

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先日、ビットコインは平行チャネル内にあると記載しましたが、チャネルを下に抜けました。 更に、1月末から引けるトレンドラインも下にブレイクしました。 次の下落の目処としては、2020年3月安値から2021年2月高値のフィボナッチの0.236(赤点線、48,000ドルあたり)になるかと考えています。 先月あたりから、滞在している時間も多い水準です。 BITSTAMP:BTCUSD

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ナスダック100は、2020年3月からのトレンドラインを下にブレイクし、その後下落を続けています。 2020年3月からの上昇におけるフィボナッチ・エクステンションでは、最高値はフィボナッチの4.764に該当し、上昇過程でもフィボナッチラインに反応してきました。 そして、この下落過程でもフィボナッチラインに反応しながら下落しています。 これを一つの参考にし、下落を狙っていきたいです。 CME_MINI:NQ1!

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6万ドルを再度超え最高値を更新したビットコインですが、インドの仮想通貨を禁止する法案の影響か、再び5万ドル台に下げてきました。 そのままどこまで下がるのかと思ったら、サポートラインできっちりと止まりました。 6万ドル近辺にはレジスタンスラインもあり、ちょうど平行チャネルを形成したような形になっています。 これをどちらに抜けるかで、今後の方向性が決まりそうです。 BITSTAMP:BTCUSD

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先月から下落に転じたNZドル/ドルですが、2020年3月からのトレンドライン(黒線)を割りました。 4時間足(下チャート)で見ると、トレンドラインをブレイク後にいったん戻り、再度下落するという、教科書どおりの動きとなっています。 ドル高基調が続いており、かつ豪ドルとNZドルは株価と同じような動きをするため、ドル高&株の調整が続けば、このまま下落していくものと考えます。 OANDA:NZDUSD

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2月の最終営業日である2月26日(金)に日経平均は大幅下落となりました。 2月に限らず、月末は下落するような印象があることから、月最終営業日の値動きについて調べてみました。 結果、日経平均は2020年6月以降、月最終営業日に100%陰線になっていました。 ただし、6月と8月は前日比では上昇となっていますが。 なお、月最初の営業日については、2020年7月以降、上昇5回、下落3回(陽線5回、陰線3回)となっていました。 月初については、明確な値動きはなさそうでした。 TVC:NI225

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昨日(2月24日)も大幅に上昇したダウですが、トレンドライン(レジスタンスライン)の上限でいったん止まりました。 また、2020年3月からのフィボナッチ・エクステンションの2.618水準でもあります。 (過去のフィボナッチ・エクステンションの節目でローソク足が反応していることも分かります。) ウエッジの幅も狭くなってきており、さらに上昇するのか、サポートを割って下落に転じるのか注目していきたいです。 CBOT_MINI:YM1!

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昨日(2021年2月22日)2.6%程度下落したナスダック100ですが、長期金利(10年債利回り)の上昇が原因ではないかと言われています。 そこでナスダック100と10年債利回りに注目して過去の状況を見てみました。 上のチャートがその比較で、青線が10年債利回りです。 比較してみると、10年債利回りが上昇している際には、ナスダックも上昇していることが分かります。 したがって、10年債利回りの上昇が下落の原因とは言えないことが分かります。 次に、ナスダック100と「10年債利回りと2年債利回りの差」に注目してみました。 下のチャートがその比較で、橙線が10年債利回りと2年債利回りの差です。 2000年(ITバブル)、2008年(リーマンショック)と利回り差が低い位置から上昇していく過程でナスダック100が大きく下落...

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上昇が続いている豪ドル円は、今週の初め2/15(月)に82.00円に到達し、しばらくもみ合っていましたが(下チャート参照)、一つの目安となる82.00円を明確に上放れしました。 次の目安は2019年8月の83.90円程度になると思います。 ドル安が再開しているため豪ドルドルも面白いかもしれませんが、クロス円でも上昇していることから、豪ドル自体強いことが分かります。 もう一段階の上昇を期待しています。 OANDA:AUDJPY

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昨年の後半からゴールドの上昇が一服しています。 一方で、その過程でアメリカの債券利回りは上昇してきていました。 そこで、ゴールドとアメリカの10年債利回りとの関係を改めて見てみました。 また、ドルが強くなるとゴールドが下がる、みたいな話もよく聞くので、ゴールドとドルインデックスの関係も見てみました。 チャートは上がアメリカ10年債利回りとゴールド、下がドルインデックスとゴールドの関係になります。 それぞれオレンジ色の線がゴールドです。 チャートを見ると、 ・10年債利回りとゴールドは反対に動いている ・ドルインデックスとゴールドは、そこまで関係がなさそう。ただし、短い期間で見ると反対に動いている ことが分かりました。 以上より、ゴールドをトレードする際は、ドルインデックスよりも債券利回りに注意しトレードしたいと思いま...

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上昇が続いている原油ですが、2014年からのレジスタンスライン(上チャート参照)を突破しました。 4時間足(下チャート)で見ると、ブレイク後戻りを2回試し2/12(金)に大幅上昇となりました。 きれいなブレイクワンタッチになっています。 チャート上は目安となるポイントがなく、このまま2020年1月の高値65.62ドルを目指す流れとなりそうです。 ちなみに4時間足(下チャート)で見ると、2020年1月高値と4月安値(=0ドル、マイナス価格ではない)のフィボナッチの0.718(51.58ドル)が意識されているのが分かります。 チャート的にもフィボナッチ的にも65ドルまで真空地帯のように見えます(分析が合っていれば)。 FX_IDC:USDWTI