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「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ４つ目です。 この本に掲載されている手法は、 日足における長期の手法が多く Botが流行っている昨今では 少し古めかしいものが多いです。 一方で、 「すべての手法において 　現在でもトータル・プラス収益である」 この事実は "とんでもないこと" だと思います。 （超長期のトレンドフォロー 　なので分散投資が必須です） ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle ATR Chanel Break Out" ...

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「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ３つ目です。 超長期においては、 シンプルなボリンジャーもワークします。 非常に面白い特性ですよね。 ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Bollinger Break Out" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ,overlay=true) len　 = input(350 ,minval=1 ,title="ma...

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「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ２つ目です。 意外なことに 超長期の時間軸においては、 ３本の移動平均よりも ２本の方が優位であったりします。 ご興味がある方は、 ぜひ、色んな銘柄で比較してみてください。 ※ 以前、作成したコードなので、 少し古い部分もあるかと思います ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Triple EMA" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ...

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ここからは、 タートルズ流投資の魔術 カーティス・フェイス著 で紹介されている手法を 再現していきたいと思います。 １つ目の手法は、 長期のダブル移動平均です。 非常にシンプルな手法ですが、 長期にするだけで意外と勝てます。 ※ 以前、作成したコードなので、 少し古い部分もあるかと思います ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Double EMA" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ...

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トレンドフィルターといっても、 エントリーの条件を増やすだけです。 今回は、タートルズのトレンドフィルターを参考に エントリーの条件を追加してみました。 メインのロジックとの相性もありますが、 成績が大幅に向上することもあります。 ・余分なトレードが減って損失が減る ・エッジの強化 上記のいずれかを満たすと 成績の向上につながると思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy("HullMA Strategy の解説",...

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HullMA は反応が良いのに線形はなめらか。 今まで勉強したことのないインジケーターですが、 ちょうどストラテジーをみつけたので解説してみようと思います。 次回はこのストラテジーに トレンドフィルターを加えてみたいと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy("HullMA Strategy の解説", overlay=true) // ハル移動平均の計算期間 n=input(title="period",type=integer,defval=20) //...

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昨日のコードに 資金管理を追加してみます。 具体的には、 まず以下を設定し ・初期資金 ・lot ・1エントリーの資金に対する割合 ・複利と単利の別 以下から取引量を算出 ・単利の場合、初期資金 ・複利の場合、残高 ・atr そして、 エントリー時に取引量を反映 ということを行っています。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( title="Strategy Code Example" ,shorttitle="Strategy Code Example" ,overlay=true ...

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JayRogersさんの Strategy Code Example - Risk Management の解説です。 前回、前々回に解説して 利益確定やロスカットを含む リスク管理のサンプルですね。 トレーリングストップや トレーリングストップのオフセットを 設定することもできます。 明日は、これに取引量を算出する ロジックも付け足してみようと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example",...

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期間を区切って バックテストを行うこともできます。 検証を比較する際に、 銘柄によって期間がまちまちだと 正確に行うことができません。 検証の各条件を揃えることで、 Pineスクリプトであってもしっかりと比較することができます。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) is_test_datetime = timestamp(2019,9,5,0,0) <= time and time <= timestamp(2019,9,6,0,0) bgcolor(...

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上位のストラテジーは古いものが多いので、 成行注文のものが多いですね。 version3、version4では 指値注文も使うことができます。 手法によっていは、 すこしだけ有利になるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,4,6,00) and time >= timestamp(2019,9,4,6,00) exit1 = time［1］ <...

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昨日の続きですが、 もちろんエントリーも指値（逆指値）で入ることができます。 ・ブレイクアウト系 ・逆張り系 ・価格の明確な利益確定 ・明確なロスカット このあたりは、 ちゃんと指値注文を使ってあげると 少しだけ幸せになれるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,5,6,00) and time >= timestamp(2019,9,5,6,00) diff = time -...

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すごいストラテジーを見つけました。 １．ジグザグを算出 ２．フィボナッチを算出 ３．ジグザグでパターンを認識 ４．パターンとフィボナッチの条件を満たせばエントリー ５．フィボナッチによる利確と損切り これをひとつのストラテジーで実現しています。 これはめちゃくちゃ勉強になりました。 エリオット波動とかパターン分析の良いところは、 ・すばやいエントリーと決済 ・明確な値幅が算出できる あたりだと考えています。 価格を加工すればするほど、 それをエントリーや決済の基準にするのは 難しくなるイメージです。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 //...

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昨日のストラテジーが、あまりにも真っ当で それにも関わらず "すごそう" に見えるので 少し精査をしています。 ・15分足の検証 ・1時間足のジグザグをもとにフォーメーション分析 ・フォーメーションによって売買 ・フィボナッチで利確・損切り ・1時間足の価格を取得するのに Security( ) を使っている この Security( )...

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今回はCryptoRoxさんの Moving Average Cross and/or Bbands bot...

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・LazyBearさんの反応の早いMAのクロスによるエントリー ・トレイリングストップ 上記を組み合わせたストラテジーですね。 トレンドが多くてノイズが少ない銘柄＆足種で有効だと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy(title=' MicuRobert EMA cross V2 の解説', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000) // // 設定 //// // セッションタイムを区切るかどうか USE_TRADESESSION =...

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trm0さんによるストラテジーです。 20年前のタートルズのストラテジーが今でも通用する！ というインジケーター名ですね。 バージョン２のコードなので、随分と古いようです。 今ならもっと違う書き方ができそうな気がします。 タートルズはドンチャンチャネルを複数組み合わせていました。 タートルズの手法は、 ・もみあいが少ない ・トレンドが大きい このあたりがクリアできる銘柄でないと トータル利益を実現するのが難しいですね。 単一銘柄では難しいですが、 流動性がある20銘柄くらいでの分散投資を 長期で回すとうまくいくイメージを持っています。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース）...

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今日からユーザーが作成したストラテジーを 解説していきたいと思います。 今回は、GetTrendStrategy。 ストラテジーの中では珍しく5342いいねをつけています。 試してみたところ、 勝率：88％ RR：４ と信じられないくらい 優秀でビックリしましたが、 コードを見てみると、 Pineスクリプトの抜け穴を利用しただけのストラテジーでした。 残念。 ===== //@version=2 strategy("GetTrendStrategy の解説", overlay=true) //securityで取得する時間軸 tim=input('160') //security関数で160分足のopen/closeを取得 out1 = security(tickerid, tim, open) out2...

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連続陽線・連続陰線で途転売買していくストラテジーです。 これで、内蔵のストラテジーはすべて完了です！ 次回以降は、サードパーティのものを確認して、 Pine講座もそろそろお終いですね。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "Consecutive Up/Down Strategy の解説", overlay=false ) //連続の数を設定 consecutiveBarsUp = input(3) consecutiveBarsDown =...