今更解説するボリンジャーバンドの使い方上に載せたのはUSDJPYの1時間足チャート。
赤線は5SMA
青線は20SMA
緑線は20SMAのボリンジャーバンド±２σ
トレンド最中の押し目買い・戻り売りを常に狙っている自分としては、チャートが伸びきったところで順張り方向にエントリーするのだけは避けたいと思っている。
そこで参考になるのがボリンジャーバンド。
ボリンジャーバンドは、チャートが伸びすぎかどうかを判断するための目安になる。
私の経験では、上に載せた画像のように、1時間足チャートで上昇トレンドが発生しているときに＋２σ付近までチャートが伸びた時は買わないほうがいい。
なぜなら大抵の場合は戻りが入ったりレンジっぽくなったりしてしまい、最終的に上昇するにしても上昇するまでの間不安な気持ちで待つことになってしまうからである。
たまにはバンドウォークが発生して上昇し続けるかもしれないが、その時は様子見に徹する。
チャンスはいくらでもあるので無理に入る必要はない。
バンドウォークにならずに戻ってきたときは、最低でも5SMAと20SMAの間に戻ってくるまで買うのを待つべき。
20SMA付近やー２σ付近まで戻ってきてくれれば、買いで入る良いチャンスになる。
下落トレンドの場合は、上記はすべて逆になる。
初心者向けのFXの本とかだとボリンジャーバンド±２σは逆張りのチャンスと書かれていたりする。明確に長期間続いているレンジならその通りかもしれないが、トレンドが発生している最中は以上述べた事に注意すると良い。
センタリングオシレーター
平行チャネルの不思議、あまり使わない時間足での分析平行チャネルは同じ角度のものをコピーしてみると不思議に機能する事が多いです。上限下限ラインだけでなく中心線にも着目しましょう。
見る時間足は分析に使う範囲がちょうど良さそうなものを臨機応変にチョイスしましょう。いつも使わない時間足で効いているラインを見つけ、他の時間足にも表示させておくことでトレード中に見落とすことなく活用できます。
2つのモメンタムを足し合わせてトレンドの終了を探ってみる一般に、モメンタム系指標はトレンド発生時にうまく機能しないと言われている。このチャートでは5日モメンタム(青)を表示させた場合、強気転換(5/17の0ライン突破)でロングした場合、完璧な高値掴みをすることになる。
本来、モメンタム系指標は相場の現在の状況を探るためのものだ。1つの計算期間で状況を語るのは無理があるのではないか？
そこで2つのモメンタム(青5日、赤20日)を足し合わせた合成モメンタム(オレンジ)を考えた。短期モメンタムが0を超えても合成モメンタムが0以下の場合、一時的な戻りと解釈し、買いではなく売りと判断できる余地がある。
合成モメンタムが0を超えたら下落トレンドの終了と解釈できるだろう。
ストキャスとADX+DMIを使った、トレンド方向への売買ポイントトレンドには逆らうな。を守り、どこで入れば良いかを単純なルールに基づき示してみました。
大事なのはトレンドがこの時間足で続いていること。レンジやランダム相場ならこんなにうまくは行きません。
シャキッとしない動きの間は、このような取りやすい相場付きになるのを、無駄なエントリーを控えて待つ事が重要ですね。
HMA+Aroonこちら今週火曜の「シグナルトレードファクトリー」で紹介した手法です。
メインチャートに表示されているのはHMA（ハル移動平均線）、HMAはWMA（加重移動平均線）を加工したもので、追随性をよくダマシが少なるなるような式となっています。
計算しやすいよう16期間HMAを例に取ると、（16÷2）WMA×2 − 16WMAを計算し、その値を√16で均します。つまり、4WMA×(8WMA×2−16WMA)となります。短期間のWMAを使うことで直近のレートに過剰なウェイトをかけるという発想ですね。
見方はシンプルにHMAの傾きの変化を見てください。上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドです。
そしてサブチャート下段にあるのはアルーン・オシレータです。これは中段に示したアルーンのAroon UP-Aroon DOWNで計算されます。公開ライブラリに存在しています。
こちらの見方は0ラインを中心に上抜けが買い、下抜けが売りです。HMAの傾きをフィルターとして、アルーン・オシレータをトリガー（売買のきっかけ）として使おうという考え方となります。
トレンド相場からレンジ相場に変化するときの移動平均線・MACD・ストキャスティクスの特徴2018年10月15日くらいから明確なレンジ相場に変化して、その状態が現在も続いているといえます。
トレンド相場からレンジ相場に変化するときのそれぞれのテクニカル指標の典型的な動きをまとめます。
【 レンジ相場・もみ合い相場の時の特徴 】
＜ 移動平均線 ＞
トレンドがあるときは、移動平均線の帯（色が塗ってあるところ）が少しずつ広がって大きくなっていく。
レンジ相場になると、移動平均線の帯（色が塗ってあるところ）が少しずつ狭まって小さくなってくる。
また、レンジ相場では、ローソク足や短期の移動平均線が、
移動平均線の帯（色が塗ってあるところ）を簡単に下から上に上抜けたり、上から下に下抜けたりする。
＜ MACD ＞
トレンドがあるときは、0ラインから少しずつ離れていき、0ラインから離れた状態を維持する。
レンジ相場になると、0ラインにかなり近い状態を維持して、0ラインを大きく離れることはほとんどない。
レンジ相場では、0ラインを交差することがよくある。（下から上に上抜けたり、上から下に下抜けたりする。）
＜ ストキャスティクス ＞
トレンドがあるときは、0％付近を維持して横ばい状態が継続する。（下降トレンド）
もしくは、100％付近を維持して横ばい状態が継続する。（上昇トレンド）になる。
レンジ相場になると、中間の50％付近を維持することが多くなったり、
0％付近にある状態と100％の付近にある状態を短期間に何度も入れ替わる。（⇔この状態になることの方が多い印象）
トレンド転換になるときは、1回だけ 、0％付近にある状態と100％の付近にある状態が入れ替わる。
何度も入れ替わるときは、レンジ相場の特徴 です。
