〈昨日の振り返り〉 為替市場は終始ドル高でした。アトランタ連銀のボスティック総裁の5％より利上げは検討が必要という発言が出てマーケットに安心感を与えたのが要因かと思います 米国株式市場も為替市場同様陽線となりました。昨日のボスティック総裁の発言がアメリカ株式にも安心感を与えました 米国債券市場は陰線で終えております。米国債券市場は為替市場・米国株式市場と違ってネガティブなのかもしれません 〈ファンダメンタルズ〉 21：30にECB議事要旨が発表されましたが、無風で通過となりました。 22：30にアメリカの前週分失業保険継続受給者数と前週分新規失業保険申請件数が発表されました。前週分失業保険継続受給者数は予想と一致で前週分新規失業保険申請件数が予想値より0.5万件低いという結果でした。 その後FRB高官の発言がありましたが...
ディナポリの手法の1つシングルペネトレーションの前提であるスラストアップがダウに出現しました。 実はシングルペネトレーションは7月から3回発生していたのですが2勝1敗。 単なるフィボナッチを利用した押し目買い狙いにも見えますが、急激な上昇（あるいは下降）という前提が必要なので、頻発するわけでもないといった点には留意してもいいかもしれません。
米CPI発表で材料出尽くしだったのか、昨夜は株価が急騰しました。 現在ダブルボトムダイバージェンスで上げる気マンマンのチャートです。 サイクル的にも今回年末にかけてのラリーに突入した感があるので以下まとめです。 １．下降トレンド ４月21日～６月17日（41バー-57日） ２．上昇トレンド 6月18日～8月16日（42バー 60日） ３．下降トレンド 8月17日～10月13日（42バー 58日） ４．上昇トレンド？ 10月14日～ １と２のサイクル及び値幅がほぼ一致しています。この根拠をもって２のサイクルと値幅が４と 一致するであろうというのはいささか説得力に欠けるかもしれませんが、多くの人たちが現時点でそのような マインドを持ち始めたという事は十分あり得るでしょう。 仮に２＝４だとすれば、サイクルの終了は12月1...
NYダウ先物は、週間比で-1,232.01ドル（-4.00%）下がりました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは完全に下向き、75SMAも下向き、200SMAも下向きです。 売りのパーフェクトオーダー状態で、30300ドルも陥落しました。 マーケットは、すでにリセッションの先にある金融危機を意識し始めました。 こういう時は、プットオプションの売りで狙うのが定石ですが、 株価下落が止まらない、無秩序に売られる展開のときは注意が必要です。 そのラインの設定が重要になります。少し売られ方が今までと少し違う気がします。 戦略は、ホールドです。 ２週間前からの寄与度分析 セクター別に寄与度分析をすると、最も売られたセクターは金融セクターでした。 その次のセクターではindustrialsです。個別株ではHDやMSFTの...
NYダウ先物は、週間で-1,329.29（-4.13%）でした。9月限の清算値:30645.2ドル 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAと75SMAは下向き、200SMAもやや下向きです。 高値まで戻ると思っていたのですが、200SMAで上昇は阻止されました。 CPIの前年同月比で8.3%で、物価上昇率は鈍化しつつありますが、グローバルな株安となりました。 来週は、日米欧英の政策金利の発表がありますので、ロットは落とす予定です。 また、上値追いのストラテジーは失敗に終わり、先々週の戦略にします。 5日-10日前後の投資戦略は２つです。 ①４時間足で見た時のRSIに基づく逆張りロングです。 →これは金曜日に売買アルゴリズムが動いてしまったようです。 ②NYダウ先物のショート追撃売りはせず、30300ド...
NYダウ先物は、週間で+833ドル（約＋2.66%)でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAが上向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 このチャートの形は、強い上昇トレンドになるかもしれません。 こういう形のときはコールオプションは売りは絶対にしません。 S&P500の9月限のプットオプションで、400Pを下回りましたが、再び400ポイントを超えて、 ボラティリティが縮小していく中で、指数が押し上がっていく展開は、残存日数を考えると プットオプションの買い方は、かなり苦しいです。 また、ボラティリティ...
NYダウ先物は、週間比で、約965ドル（約３％安）下がりました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向き、200SMAは横ばい。75SMAと200SMAがデッドクロスします。 VVIX/VIXを見た時では急落して、わずかに反発で推移しています。 その値が3ポイント台で小さい場合は、10日未満の短期のボラティリティが拡大していることを示唆しているので、 依然としてボラティリティが大きいです。 NYダウ先物の下落率は、欧州の株価指数(UK100/EU50/DAX)の下落率の次に悪く、 日経平均は下落が出遅れている状態です。その影響はファーストリテ。 S&P500のプットオプションの建玉が多かった400Pが陥落し、下落に勢いが増している印象です。 ジャクソンホールでの経済シンポジウムのFRB議長の...
NYダウ先物は、週間で約54ドル安でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向きになりつつあり、75SMAに収束する力が働きつつあります。 一方、200SMAは緩やかな上昇トレンドです。こういうパターンの時は、戻り売りする力が大きく、注意が必要です。 5-10日前後の短期売買の投資戦略 24SMAから75SMAに向かって急落してくる場面があれば、様子見。ロングしていれば決済。 75SMAを下抜き、200SMAに接近する局面は、下落するパターンがあるので、注意が必要です。 少し遅めのストップロスは32500ドル。 最近、気になる動きとして注目しているのは天然ガスの価格です。生産を増やすことができる原油とは少し趣が異なるようです。 世界的に需給バランスが大幅に崩れているように見えます。欧州での...
NYダウ先物は、週間で約957ドル上昇しました。非常に力強い上昇トレンドです。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAが上向き、75SMAと200SMAに乖離しながら上昇しています。いわゆるパーフェクトオーダーです。 75SMAと乖離しながら上昇していく局面では、安易な戻り売りはしない方が良いでしょう。 5-10日前後の比較的に短期売買の投資戦略は、押し目買いのロングです。 ①24SMAに向かって急落している場面では、買い継続。いわゆる押し目買い。 思ったよりも下落して②以下のケースになった場合、少し遅めのストップロスは32500ドル。 ②75SMAに向かって急落してくる場面があれば、様子見。 75SMAまで急落する局面は、買い方の撃ち方止めになり、少し下落するパターンがあるので、注意が必要です。 米国３年債利...
NYダウ先物は、週間で約142ドル上昇しました。エリオット波動の上昇第３波中です。 ４時間足で見た時の24BBは横ばい、75SMAは上向き、200SMAはやや緩やかな上向きです。 IBM/INTC/Vが急落しましたが、底堅く推移しています。 米国３年債の利回り上昇と連動する形で、米国株価指数は力強いです。 米国３年債は９月末終値：0.5136%→0.7563％に上昇しています。 戦略は、中立（売買非推奨）からロングに変更します。 上値追いの展開ですので、枚数は控えめ。目標株価：36250ドル 寄与度分析（２週間前比） 気になったのは自社株買いを発表していたMSFTの上昇です。 上昇銘柄：MRK、MSFT、UNH、WMT、HD 下落銘柄：IBM、INTC、V、DOW、BA 左軸：AUDJPYとCADJPYとGBPJPYの合成通...
NYダウ先物は、週間で約380ドル上昇しました。個別株の中には力強く上昇しているものもあります。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMAは上向き、200SMAは横ばいです。 戦略はロングから中立（売買非推奨）です。やや売り目線で見ています。 現在は、エリオット波動の第３波形成中で、第１波が約4.3%上昇し、第３波が4.87%くらい上昇しています。 第３波の上昇波は、第２波の安値ポイントから８％上昇を想定していて、もう少し続きそうですが、 周辺の投資環境がちょっと弱いような気もします。 寄与度分析（２週間前比） UNH、HDが買われた一方で、IBMとINTCがかなり売られました。 IBMとINTCが売られたパターンは今年の1/18の週にも起きました。 急落後、NYダウ先物でもちょっとした調整局面が発生し...
NYダウ先物は、週間で470ドル下落しました。トレンドの方向性は下落トレンドです。 ４時間足での移動平均線は24BBが下向き、75SMAと200SMAは緩やかな下向きです。 戦略は、上値の重さが気になりますが、ショートから逆張りのロングに変更です。 ダウのボラティリティ:VXDは先週比17.28→20.64で、拡大しています。 週間比 上昇銘柄：MRK、IBM、CVX、DOW、JPM 下落銘柄：WMT、CRM、UNH、MSFT、WBA 2週間前比を見ると、生活必需品(KO、PG、WMT）の下落が目立ち、AAPL/MSFTが下がっています。
NYダウ先物は、週間では、約86ドル下落しました。 移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAとの乖離も小さい状況で、上値の重さが気になります。 レジサポラインは35125ドル/34750ドルを意識しています。 戦略は中立に近いロングの維持です。データは売りを示唆しています。 この状況下でも史上最高値を更新できるのか注目しています。 環境認識 ・８月の米国雇用統計は、季節調整前の雇用者数は前月比36.4万人減（前年同月比：600万人増） 季節の影響で、８月の雇用者数は減少しやすいのですが、その傾向を打ち勝つほどの雇用者の 伸びはありませんでした。 ・ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演後では、テーパリングの方向性は示したが、 その時期については明確に言及してはいなかった。また、テーパリングとその後にある...
NYダウ先物は、週間で約３００ドル上昇しました。直近では、上がりにくくなっていますが、 6/30の安値34136と7/9の安値34292を結んだオレンジ色のトレンドラインにサポートされ、上昇トレンドが継続しています。 急落局面でも、6/21の安値33035と7/19の安値33743と8/19の安値34568を結んだ緑色のトレンドラインにサポートされています。 このサポートは力強いものです。戦略はロングの維持。意識している節目：35125ドル、34750ドル 週間での寄与度銘柄 金融関連株が上昇していて、医薬品が下落しています。 上昇銘柄：DOW、GS、AXP、JPM、CVX 下落銘柄：JNJ、WMT、MRK、UNH、PG
NYダウ先物は、中国ADR株が下落し、米国経済の減速を背景に、約３９５ドル下落しました。 トレンドラインでは、24BBは下向き、75SMAを下回っている状態です。３５１２５ドルを挟んで一進一退の展開です。 急落の局面、出来高を伴って下落していたようです。 オプション的にはサポートされているように見えます。想定レンジ：34500ドル～35375ドル。強気の戦略を崩していません。 寄与度分析： MSFTやJNJは強気維持。 上昇銘柄：GS、MSFT、AXP、CSCO、HD 下落銘柄：VZ、DIS、MRK、AMGN、BA 今回、紹介するのは、RSI型のショート戦略です。 RSIが２５％を下回ってから上抜けしたタイミングでショートして、 75SMAに上抜けした後に下抜けしたら決済するとアルゴリズムです。 勝率は２割、プロフィットファ...
NYダウ先物は、週間で上昇しました。 短期の移動平均線は横ばい、中長期の移動平均線が上向きで、トレンドの方向性は上昇トレンドです。 RSIで70超えて、トレンドが継続するのか注目しています。 35250ドルの上値に抑えられている感じですが、突破に期待したいところです。 34750-34875ドルのサポートもあり、底堅く推移しています。 上昇を牽引する銘柄は、AAPL/MSFTと金融株です。 寄与度分析 上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD 下落銘柄：MRK、VZ、DIS、AMGN、WMT
NYダウ先物は、先週比で約126ドル下落しました。上値が重い展開は変わってなさそうです。 テクニカル分析では、24BBは横ばい、34850ドル～35125ドルの狭いレンジで動いています。 DJIA VOLATILITYは上昇しています。VXD:17.88 投資戦略は、中立です。 寄与度分析では、 上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD 下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
NYダウ先物、先週比で約80ドル上昇しましたが、34124ドルまで下がる局面がありました。 【テクニカル分析】 ・24BBが横ばいから下方向だったので弱含み、75SMAと200SMAと乖離しながら、上昇。 ・前回の高値（レジスタンス）：34850ドルに到達。RSI上は、70%に到達していない状況です。 ・エリオット波動と思っていましたが、第１波の高値よりも、第４波の安値が下回ってしまい、上昇が弱いことが示唆されました。 【寄与度分析】 上昇銘柄：AXP、GS、MSFT、CVX、JPM 下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
