ポンド円は、日足ベースではもみあいトレンド4日目です。 英国10年債利回りについていくイメージをしていたのですが、外れました。 4時間足の移動平均線の24BBは下向きで、75SMAを割れてしまいました。 センチメント分析では、ややロングに偏っていて、国債利回りよりも優位性がありそうです。 ポンド(GBPJPY,GBPUSD)の特徴に合わせて売買アルゴリズムの修正をします。 kurolisu-longというRSIに基づく逆張りロング戦略はあまり通用していないので、75SMA-shortの逆張りショート戦略に変更です。 75SMA-short戦略は、75SMAを下回ってからショートエントリーし、RSIで35%を下回ったら決済という戦略です。 この特徴は、勝率70%くらいで、平均リターンは20pipくらいです。PFは...
ゴールドは、先週の見通しでは下値目途の方針を1720ドルまで面舵一杯に変更しましたが、 週初めに40億ドルの売り注文が入り、ストップロスを巻き込んで急速に下がりました。 1680ドルくらいまで下がったようですが、その後は反発し、75SMAに吸い寄せられています。 直近の投資方針はボラティリティが高く、難しいところなので、 9月の雇用統計の発表後までしばらくの間、様子見とします。 現在のゴールドのボラティリティGVZは15.15です。 ややファンダメンタルズ分析をすれば、現在はリバースレポで短期資金を吸収しているようですが、 どこかの時点で、米国10年債の利回りが上昇し、短期金利を利上げしていく方向性ならば、 金の価格は4時間足よりもやや長い目でみれば、下落トレンドかもしれません。 世界最大の投資会社ブリッジウォーターは、4月...
NYダウ先物の記事を書くつもりでしたが、アップルのチャートでした。間違えました。分析は残します。 以下は、NYダウ先物の見解です。 NYダウ先物、上昇トレンドが継続しています。週間では約300ドル上昇しました。 RSIでは過熱感を示唆していますが、24BBは上向き、75SMAと200SMAも上向きなので、上昇トレンドが継続する予想です。 力強く牽引しているのは、AAPL/MSFT/JNJです。医薬品セクターに資金が向かうのか注目しています。 センチメント分析に基づくと、NYダウ先物の未決済のショートは8割以上らしいですね。 寄与度分析 上昇銘柄:GS、AXP、MSFT、CSCO、JPM 下落銘柄:MRK、VZ、DIS、AMGN、PG
日経平均は、衆議院選挙の与党の勝利を背景に、株高の展開になりました。 米国では、ISM製造業指数:60.8や季節調整前の雇用者数(前年同月比約450万人増)が堅調の結果でした。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。 エリオット波動では、第1波と第3波の基準を見直し、今は第3波の上昇トレンドにいます。 75SMAの傾きがよくなるまでの間、戻り売りのショートをしたくなる展開ですが、 逆張りホイホイになるので、ぐぅーとこらえてショートエントリーせずに、戦略はロングです。 27125⇔30375のフィボナッチで、78.6%戻しの水準29680をオプションの節目として意識しています。 日経VIでは週間比21.88→19.75で、ボラティリティが縮...
NYダウ先物は、週間で約220ドル下落しました。 4時間足で見た時では、24BBは下向き、75SMAは上向きでサポートされているように見えます。200SMAはやや緩やかな上向きです。 米国3年債は9月末終値:0.5136%→0.848%に上昇しています。米国では、11/15(月)からテーパリングが始まります。 毎月150億ドルずつ(米国債100億ドル、住宅ローン担保証券50億ドル)減額していく見通しです。 10月のPPI(前年同月比)は+8.6%で、10月のCPI(前年同月比)は、+6.2%で、近年でも珍しい力強い物価上昇で、利上げを待ちかねている印象です。 戦略は、ロングから中立(売買非推奨)に変更します。36250ドルが上値抵抗になるのであれば、軽い調整局面を想定します。 気になるのは原油価格の値動きです。 寄与...
ゴールドは、週間では約50ドル上昇し、力強く展開になりました。 4時間足で見た時は、24BBが上向き、75SMAが上向き、200SMAが上向きです。いわゆるパーフェクトオーダーです。 米国3年債の利回りの上昇と共に、ゴールドが上がっている局面は珍しい気がします。 やはり米国の物価上昇が近年で見ても力強いのが背景なのでしょうか。 想定レンジの1855ドルで上限いっぱいまで上がったので、戦略はロングの維持です。 想定レンジを1720ドル~1890ドルに変更します。 「上がっている時に買い、下がっている時に売る」は、基本原理な気がします。
ポンド円は上昇した後、200SMAに跳ね返される形で、下落しました。もみ合いトレンド4日目です。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAは下向きです。 英国10年債利回りと日本10年国債の利回りの差と連動しているように見えます。 原油価格の急落の影響もあり、一進一退の動きが続きそうです。 戦略は久しぶりのロングです。152.80を割れる展開になった時には注意します。 12/8満期151.75円のプットオプションの売りです。
NYダウ先物は、前週比で約700ドルくらい急落しました。 主要消費国と協調して戦略石油備蓄を放出したり、南アフリカで変異株が見つかったり、DIDIの上場廃止計画をまとめる指示がでたり、 米国の金融政策のテーパリングのペースが早まるとの警戒感も出て、原油価格が急落して世界同時株安になりました。 変異株についてはそれほどの脅威をもっていないのですが、日本国内への波及するのに必要な時間がどれくらいあるのか注目しています。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBと75SMAが下向き、中長期的な200SMAが上向きですので、 やや中長期的な移動平均線に収束する力が働くと思います。 フィボナッチ分析の判断基準では、36570ドルの高値から78.6%戻しである、34750ドルが約5%安の水準です。 34000~34500ドルまでのどこ...
ゴールドは、週間で約60ドルくらい急落しました。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 1720ドル~1890ドルのレンジを上に行ったり、下に行ったりしている印象です。 戦略は順張り型のトリガー型の取引です。1810ドル超える買い、1785ドルを割る売り。 銅や米国3年債利回りとの関係性をやや見ています。 4時間足で見た時のRSIはやや買い優勢のアルゴリズムが動いてます。しかし、上値は重い。
ポンド円は、新型コロナウィルスの変異株(オミクロン)が確認され、リスクオフの円高が起きました。 世界の株価指数先物も不安定な相場が続き、原油価格や資源価格が急落しています。 年末までの楽観的な見通しはなくなり、リスクオンのシナリオは風前の灯火です。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きで、弱気相場が継続しています。 200SMAも大きく方向転換して、パーフェクトオーダーのように見えます。 戦略は、逆張りのロングの維持です。枚数も多めに。 12/8満期の151.75のプットオプションもインザマネーになってしまい、油断していました。 149.20の水準は、8月と9月と10月の下値抵抗ラインとしてサポートされていましたが、 下値にブレイクした場合、最も警戒が必要なシナリオです。
ゴールドは、週間比でマイナス3ドルで、ほぼ変わらずの展開でした。 今回は、4時間足ではなく、8時間足にしました。 8時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMA/200SMAはやや下向き。 戦略はロングの維持。先週と見通しに変更はありません。想定レンジ1720~1855ドル 1785ドル以下あるいは1815ドル以上のどちらに抜けるかの攻防を見ています。 米国3年債利回りは0.85%くらいで高止まりしています。
NYダウ先物、34000ドル割れのリスクオフが発生しましたが、変異株オミクロンへの過度な警戒感が後退し、 MAへの収束する力が働き、週間比では1300ドルくらい上昇しました。 強弱は、米国株の上昇>米国3年債の利回りの上昇>原油価格の上昇>ポンド円の上昇という順番です。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。 戦略はロングの維持。クローズは史上最高値更新した瞬間。 2週間前の寄与度 一部の医薬品株と通信株の弱さが気になるところです。 上昇銘柄:AAPL、UNH、CSCO、V、WBA 下落銘柄:MRK、CRM、DOW、VZ、WMT 左軸:WTI原油価格、米国3年利回り 右軸:ドル建てNYダウ先物
ポンド円は、週間では少し円安で、下落トレンド14日目です。 原油価格や株価指数先物の上昇に比べて、ポンド高が進まないのが不気味です。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きです。 チャート分析すると149.50くらいが下値サポートラインかもしれません。推計値:151.80 戦略はしばらくロングにします。 左軸:WTI原油、右軸:ポンド円
ポンドオージーは、コロナ変異株の影響を楽観的に捉える動きがあり、株価指数が上がったことから、弱含みしました。 1.90を目指した動きを期待していたのですが、急落してしまい、2週間程度、様子見します。 戦略は、売買非推奨の中立です。やや長い目で見ると、ロングなのかなと思っています。
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな3ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] コシダカ [ 2157:東証PRM サービス業 ] PER:16倍 PBR:2.9倍 529億 07-15 22:00:08 「カラオケ本舗まねきねこ」を直営展開。FC方式の女性フィットネス「カーブス」が柱に育つ [2] サイバーステップ [ 3810:東証STD 情報・通信 ] PER:-10倍 PBR:2.8倍 67億 07-15 23:00:10 PCオンラインゲーム大手。「ゲットアンプド」など、自社サイト運営による課金収入が収益柱 [3] Gunosy [ 6047:東証PRM サービス業 ] ...
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな4ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] ERI [ 6083:東証STD サービス業 ] PER:7倍 PBR:1.9倍 77億 07-15 23:00:11 建築基準法上の建造物検査。民間で唯一全国展開し首位。省エネ適合性判定強化、土木にも進出 [2] バイク王&カンパニー [ 3377:東証STD 卸売業 ] PER:10倍 PBR:2.3倍 160億 07-15 23:00:10 中古2輪車買い取り最大手。小売り併設の「バイク王」全国展開。査定から買い取りまで標準化 [3] エッジテクノロジー [ 4268:東証GRT 情報・通信 ] ...
底練りで拾い終わっていそうな1ヶ月前のストップ安。 長期レンジと各種ファンダの下限付近を狙って行きましょう。 [1] サイバーステップ [ 3810:東証STD 情報・通信 ] PER:-10倍 PBR:2.8倍 67億 07-15 23:00:10 PCオンラインゲーム大手。「ゲットアンプド」など、自社サイト運営による課金収入が収益柱 [2] Gunosy [ 6047:東証PRM サービス業 ] PER:-1323倍 PBR:1.5倍 170億 07-15 22:00:08 新聞や雑誌などの記事を配信するキュレーションアプリ展開。興味連動の広告最適化に強み [3] グロームHLD [ 8938:東証GRT 不動産業 ] PER:46倍 ...