NK225Z2024のトレードアイデア
大荒れのNK225今が買いだなどと！買いあおりをして、適当なそれっぽい事ばかり言うT．ダンが私はあまり好きではないのですが、、、（笑）
という事で、そんなあおりに注意したほうがいんじゃないかな？と思ったので、予測してみました。
とりあえず、とーぶん、数か月前のように上げていくという事はなさそうな気がします。
チャネルでいうと青い角度の上昇は終わったように思います。そして次は、オレンジ色のチャネルでの上昇が有力になってくるのでは？と想定です。
とりあえず波動的には、グレーのゾーンを超えてくるまでは、基本下向きだと思っていた方がいいと思います。基本、まず目先が予想のように横横レンジを作ってくる間は、もっと下落が来ると想像していた方がいいと思います。
多分来年？25000円あたりをつけての底で、その後、緩やかな上昇を始めていくと想像です。
日経平均先物はラインに反応しながら下落急落が続く日経平均ですが、節目となるラインに反応しながら下落しています。
チャート上のラインはそれぞれ以下を示しています。
・破線：2024年1月安値から7月高値のフィボナッチ
・水色線：2024年4月から引けるトレンドライン
・白線：2023年3月から引けるトレンドライン
・緑線：50日移動平均線
・橙線：75日移動平均線
・赤線：200日移動平均線
下チャートの1時間足を見るとよく分かりますが、ここ数日一気に落ちているようで、これらのラインでは反応しています。
サポートになるのかブレイクするのかはその時点では分かりませんが、目安となっているのは確実です。
現状は白いトレンドラインとフィボナッチの0.786戻り付近にありますが、これを抜けると次は2024年の開始に水準である32,700円までラインがない状況です(あくまで自分が参考にしているラインはですが)。
これらのラインに注目しながら、トレードしていきたいです。
日経225先物ミニのフィボナッチ分析jp.tradingview.com
日経225先物ミニは4月19日の安値36,715円から7月11日の高値42,500円まで15.8%上昇しましたが、米ハイテク株の急落で世界的にリスクオフの様相となったことに加え、外国為替市場での円高が日本株の下落を増幅させました。
今回、固定期間出来高プロファイルでサポートゾーンを割り出しましたが、中心値38,790円を割って下げてきたところで日経225先物は下げ止まりました。日経225先物ミニはこのエリアで約二ヶ月間、以前取引されていました。そのため、このエリアが分厚いサポートゾーンになっています。
流れが変わると、これまでサポートポイントであったところがレジスタンスに置き換わることがあります。
日経225先物ミニはサポートゾーンから反発していますが、目先のレジスタンスは中心値38,790円と0.618の38,925円です。
反発から再び上昇に転じさせるポイントは半値39,605円です。
日経225ミニのネイキッドPOCライン
先週に示したネイキッドPOCラインと現在の価格レベル。
※POCは1取引日の価格帯別出来高で最も出来高が大きかった価格。その中で、ネイキッドPOCはサポート・レジスタンスとして意識したい重要な価格レベル。
今日は40000割れのネイキッドPOCレベルで攻防の後、ナイトセッションは下落スタートで39730円のネイキッドPOCラインをつぶしたところで攻防中。
このレベルを割ってくると、38800円までは明確なサポートがない状態。39730円のラインを死守したいところです。
今週のVWAPスロープとPOCサポート/レジスタンス・ライン
・7月8日:方針なし、
今日も初動でバンドの外側からVWAPに向けてのロング可能。
・7月9日：方針なし、
・7月10日：売り方針、9時：41485、15時15分：41940（-455）
今日も初動でバンドの外側からVWAPに向けてのロング可能。
その後はVWAPへの戻りからのショート狙い可能でしたが、下伸びせずに反転上昇。
VWAPスロープは大引け付近まで下降ながら、強い動きでした。
・7月11日：買い方針、9時：42400、15時15分：42365（-35）
初動はバンドの外側からVWAPに向けてショート可能ですね。今日はさすがにレンジで推移しましたが、相変わらずの強さでしたね。
・7月12日：方針なし
初動はVWAPまで戻すことすらできませんでしたね。
一日を通して弱い流れでした。標準偏差バンドの外側でほぼ推移。
今週の225VWAPスロープ
いつもご覧いただきありがとうございます。
※いつものとおりチャート画像は15分足で示していますが、皆さんは5分足で見てください。
7月1日は買い目線、9時の価格39830、15時15分39665（-165）
初動のVWAPへの戻しから買い局面はありましたが、その後は再度VWAPを下回ると買える場面はありませんでしたね。225スロープ戦略的には難しい一日でした。
7月2日は売り目線、
9時の価格39520、15時15分40110（-590）
寄りからのVWAPバンド外側からの戻りはロングで狙えますね。その後は一方的に上昇して完全に売り目線は崩れました。日中取引時間帯の途中からVWAPスロープが上昇方向に転換したので、このタイミングで売り目線は終了、買い目線に切り替えます。
7月3日 方針なし
日中取引からVWAPスロープが上昇方向へ転換。そのまま日経225も上昇方向へ。
7月4日 方針なし
3日に続き、日中取引からVWAPスロープが上昇方向へ転換。日中取引時間帯が強い！
7月5日 方針なし
さすがに一息。。
日中取引時間帯の日経225の強さが目立った一週間でした。
日中取引時間のVWAPスロープはナイトセッションや米国時間の流れが継続することが多いですが、火曜日は日中取引の途中にナイトからの流れが転換。水曜日、木曜日は日中取引の開始と共に、ナイトセッションからの下降スロープの流れが一転。凄まじい強さでした。
20240701（月） 日経225先物 日中デイトレ シナリオA：39,960より上：60分足、15分足共に上昇トレンド継続で上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しか、下がらない事を確認してからの買い
場探し
B：39,960～39,820：15分足は上昇トレンドの調整終了からの再上昇で39,960を目指す動きと考えて、上値は追わずに5分足のあや押しか、下がらな
いことを確認してからの買い場探し
C：39,820～39,620：15分足は上昇トレンドの調整終了からの再上昇なのに、上昇が続かず、75MAを跨ぐ動きになればトレンドレスと考えて様子見
D：39,620～39,480：60分足のピーク39,960が確定し調整中で75MA上、15分足は下降トレンドに転換し、75MA下で60分足と15分足のトレンドが違
うので様子見
E：39,480より下：60分足はトレンドレスで75MA下、15分足は下降トレンドで75MA下で下有利と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しか、上がらない事を確認してからの売り場探し
今週の225VWAPスロープ基本戦略
いつもご覧いただき、ありがとうございます。キラメキの発想でご紹介した225VWAPスロープ戦略の今週の分析です（チャートは15分足ですが、皆さんは5分足で見てください）。
6月24日、25日、28日は取引無し。
6月26日は買い目線。9時～15時15分で+265円。ただし、VWAP上方バンドの外側で始まっているので、初動はショート可能、もしくは押しを待ってからロング。もう少し良いポイントでロング可能です。
6月27日は売り目線。9時～15時15分で-40円。しかし、この日も下方バンドの外側で始まっており、戻りをショートですね。
価格帯別出来高のPOCラインも抵抗線になっており、戻りをショートすることが可能です。エントリー後は含み益も結構な大きさになっているので、途中で利食いを入れられますね。
225先物だけでなく、価格帯別出来高とVWAPのコンビは非常に有効です。
為替を気にしつつロングいつまで，どこまで持つかは断言できませんが，値幅調整は充分でドル円の緊張感が一旦緩和と見て買いポジです。昨日の上昇中はコールオプションがガシガシでしたので容易く上昇とはならない可能性も考慮しています。
中期時間軸の視点はこんな感じです。
日経225ミニの価格帯別出来高チャート
日経225ミニ先物の価格帯別出来高チャートです。
青の水平ラインは、ネイキッドPOC（Point of Control)。POCはその日その日の価格帯の一番多く取引された価格をいいます。POCはチャートの右側に延ばして表示していくと分かりやすいと思います。これらのラインは突破されるまで意味がありますが（逆に、突破されてしまうと意味を無くします）、突破される前のPOCラインを「ネイキッドPOC」と呼んだりします。
これらは意識され、抵抗線や支持線として機能することが多いです。過去のチャートを見ると、多くの場面で、POCラインが抵抗線や支持線として機能していることが分かると思います。そして、直近では、40,145、その上に40,790の辺りに突破されていない抵抗線（ネイキッドPOC）があります。この辺りの価格帯は、今後、意識されるポイントなので、覚えておくと良いと思います。
今週の225VWAPスロープ
今週の225VWAPスロープ戦略です。
17日は取引無し、18日は買い方針で±0、19日は取引無し、20日取引無し、21日売り方針で-5、でした。今日も上下の振れが大きく、トレードしにくい一日でしたね。
VWAPを使って取引する場合、225先物では、
・VWAPスロープの方向に動きやすい
・VWAPの上で始まった場合はVWAPまでの押しを待つ姿勢、
・VWAPの下で始まった場合はVWAPまでの戻しを待つ姿勢、
特にバンドの外側で始まった時には、初動の押し/戻りを利用した短期の逆張りをしやすい環境、
というのが基本の考え方です。当然、毎日そうなるとは限りませんが、まずはそういう目線で見ていき、そこからは応用ですね。
今回はトレーディングビューで利用できる価格帯別出来高を表示していますが、こういったインジケーターも組み合わせて、サポートやレジスタンスなどを特定していくことができます。
6月14日の225VWAPスロープ指標
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
※投稿の関係でチャートは15分足を表示していますが、皆さんは5分足をご覧ください。
今日の225VWAPスロープは下降（売り目線）、8時55分から9時までの価格は上昇（売り目線）、両者が一致しているので、9時からは売り目線で見ていくことになります。
寄り（8時45分）はVWAPの下、9時の時点でVWAPまで戻りましたので、5分足では比較的分かりやすい下落方向への動きになっています。
初動で150円弱の下落になっているので、ショートは上手く利確できると良いのですが。。キラメキの発想でも示した通り、こまめなストップが必要です（特に売りは）。
また、初動で利確できなくても、もう一度エグジットするチャンスはありましたね。
昼過ぎの日銀会合の結果もあり、9時から15時15分までの通しの結果は残念ながら上手く行きませんでした。
6月3日のキラメキの発想出演以来、225VWAPスロープ戦略の結果や考え方を投稿してきましたが、来週からは金曜日を目途に一週間程度の結果を投稿していきます。VWAPスロープは日経225以外にも利用できる指標です。ぜひ研究してみてください。
そして来週からは、かつて「マーケット航海図」という動画の配信をしてきましたが、それをトレーディングビューを使って行っていき、VWAP以外にも出来高指標のさらなるテクニックをご紹介していきます。引き続きよろしくお願いいたします！
6月12日の225VWAPスロープ戦略など
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日はVWAPスロープは下降（下落方向を示唆）、8時55分から9時の足は下落（上昇方向を示唆）、よって買い・売りとも無し。
ただし、今日もいくつか225ミニ先物の特徴が出た一日でした。
①今日は黄色のVWAP下方バンドの下で8時45分は寄り付きましたので、9時直後はVWAPに向けての上昇が期待できます（上方バンドの上で始まった時と逆パターン）。
しかし、下方バンドの下から上昇していく傾向は、上方バンドの上から下落していく傾向よりも弱く、初動のロングは狙いにくいという特徴があります。よって、下方バンドの下からの初動ロングを狙う場合には注意が必要です。
②14時30分過ぎにVWAPまで戻りましたが、ここで引けまでショートのチャンスが一度あります。先日のキラメキの発想の資料内のグラフを細部まで見ていただくと分かると思います。VWAPスロープに注目してください。
6月11日の225VWAPスロープ戦略
いつもご覧頂き、ありがとうございます。本日も15分足表示（皆さんは5分足で見てください）。
VWAPスロープは上昇、8時55分から9時の足は下落なので買い方針、両方とも「買い」なので、上目線で見ます。
①寄付き（8時45分）はVWAP上方バンドの上で開始しているので、とりあえずはVWAPまでの押しを待ってからロングを狙いたいところです。
しかし、マーケットが強いときには9時直後にVWAPまでの押しが入らないときもあるので、寄付き直後に上手くブレイクを買えるかどうかですね。
今日は寄り直後は上方バンドまでしか押しませんでした。今日の寄り直後に私は買えないです。
②その後は10時辺りから伸びずに失速（後場開始まではフラットです。このあたりのことはキラメキの発想でも述べたところです）。この時間帯のロングはバイアス（傾向）的にも優位性がありません。
③後場直後にVWAP近くまで下落（厳密にはこの時の安値が39,100、VWAPが5分足で39,098なのでタッチはしていません）。
「ほとんどタッチ」と考えればロングに行けるチャンスですが、システマティックに考えればロングできないですね。もし、エントリーすれば、13時過ぎまでの上昇をとれる可能性はあり。このタイミングでも私はロングしません。
④最後は14時50分辺りでのようやくVWAPまでの押し。現物の引けに近いですが、実はこの時間帯のロングは上に伸びるという過去の結果があります。先日のキラメキの発想の資料を見ても買いを狙える箇所です。
6月7日の225VWAPスロープ戦略
※5分足チャートは投稿できないので、15分足表示にしています。皆さんは5分足でチェックしてください。
今日は8時55分から9時のバーは陽線（売り方向を考える）、VWAPスロープは下降（売り方向を考える）。よって、バイアス（傾向）的には、下目線で考えていくことになります。
日中の相場はVWAPよりも下で動くことが多かったものの、キラメキの発想の中で紹介した9時から15時15分の範囲では、今日の下目線は残念ながら失敗でした。現物市場の引け前に戻してしまいましたね。
ただし、今日の225ミニ先物市場は下記のとおりに考えると上手くトレードできる可能性もあるでしょう。
昨日の投稿でも述べたとおり、エントリーはVWAPまでの戻りを待ちたいところ（7割程度の確率でVWAPタッチまで戻る）。特に、今日の寄付き（8時45分）は黄色の下方バンドよりも下であり、VWAPまでの距離もあるので、初動での戻りが想定できます（昨日の逆）。
よって、9時以降のVWAPまでの戻りを短期のロング狙い、もしくはVWAPまでの戻りを待ってからショートという流れが考えられます。
その後は、キラメキの発想でも触れた通り、過去検証によると下落方向は振れが大きいので、こまめに決済を考えていくことも必要ではないでしょうか。
6月6日の日経225VWAPスロープ戦略
今日の日経225ミニは方向性を示していませんでした。
8時55分から9時00分の足は陽線なので日経225は売り目線、一方の赤のVWAPラインは上昇していたので買い目線。両方が一致していなかったので、エントリー方針は示していませんでした。
ただし、一つ注視するポイントもありました。黄色のVWAP上方バンドの上で寄り付いた後は赤のVWAPラインまで下落。キラメキの発想でも述べましたが、VWAPラインよりも上で寄り付いた場合には、15時までにVWAPまで押してくる可能性が7割ほどあります。一方、VWAPラインの下で寄った場合はVWAPまで戻る可能性も7割程度。覚えておくと良い日経225の特性です。特に、上下バンドの外側で9時を迎えたような場合には、VWAPまでの距離があるので、逆張りトレードが狙いやすい局面です。
日経225VWAPスロープ戦略 6月5日
久しぶりの投稿になります。
今後はこれまで通りNTトレードやスプレッドボリンジャー、さらには出来高分析（価格帯別出来高やVWAPなど）の投稿を行っていこうと思っています。是非ご覧ください。
本日は、先日のキラメキの発想でご紹介した日経225VWAPスロープ戦略をご紹介します。ルールはシンプルですが、再確認しておきます。
ルール①：日経225ミニ先物の8時55分から9時00分までの5分足が陽線になっているか、陰線になっているかを利用します。
→陽線の場合、225は下落傾向、陰線の場合は上昇傾向になりやすい。
ルール②：9時時点で、前日のナイトセッションからのVWAPの傾き（スロープ）が上昇しているか、下降しているかを利用します（つまり、前日16時30分から当日9時までにVWAPが上昇しているか、下降しているか）。
→スロープが上昇の場合は、225は上昇傾向、下降の場合は下落傾向になりやすい。
以上の2点を使って、その日の日経225の日中セッション（9時から15時15分）の傾向を探っていきます。ルール①とルール②の傾向が一致した場合にのみ、その方向に買いや売りを考えていくことになります。便宜上、チャート画像は日経225ミニ先物の15分足を示していますが、皆さんは5分足でチャート表示すると良いと思います。
6月5日は、ルール①は陽線（陽線は赤、陰線は緑表示）、ルール②は下降（判定はトレーディングビューのVWAPインジケーターを利用してください）という結果でした。なお、私はVWAPが上昇しているか、下降しているかが一目で分かるように、pineスクリプトを使って、独自のVWAPインジケーターを作っています（ラインが緑の場合は下降、赤の場合は上昇）。
よって、今日はショート方向でマーケットを見ていくことができます。自動売買向けのシステムではないので、その他の条件も加味して考えてください。
そして、キラメキの発想でもお話した通り、15時15分の引けまで一方通行で上昇・下落していくことは少ないので、午前9時半頃、もしくは中国市場が開始するタイミングなどで早期決済を考えることも必要です。
なお、VWAPラインの上下に黄色のラインがありますが、VWAPの標準偏差バンドを示しています。ボリンジャーバンドと同じような使い方をしますが、トレンド判定や支持線・抵抗線として機能する有効なラインになります。こちらもトレーディングビューのVWAPインジケーターを使えば、見ることが可能です。
20240527（月）日経225先物 日中デイトレ シナリオ60分足：実質下降トレンド/短期上昇波動 75MA下
15分足：上昇トレンドの/短期下落波動 75MA上
60分足は実質下降トレンドの調整中、15分足は上昇トレンドの調整中でボトム38,360から6波動目
A：38,880より上：実質下降トレンドの60分足の調整が61.8%以上の戻しで、戻し過ぎ、75MA上で上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押し
か、下がらない事を確認してからの買い場探し
B：38,880～38,710：60分足は実質下降トレンドの調整中、15分足は上昇トレンドの調整中で75MA上になり、トレンドのが違うので様子見
C：38,710より下：実質下降トレンドの60分足のピーク確定で調整終了、15分足も75MA下になり、38,360を目指す動きで下有利と考えて、下値は追
わずに5分足のあや戻しか、上がらない事を確認してからの売り場探し
