久しぶりの投稿です。よろしくお願いします😅 ドル円は、ドル高と円の金融緩和の影響で、基本的に円売り・ドル買いのトレンドです。 これは強烈なファンダメンタルが要因のため、安易なショートは考えていません。 その上で、リスクリワードが良い価格でトレードをしていきたいのですが、144.3あたりからのロングが期待値が良いトレードとなりそうと考えています。 いまいちなポイントとして、テイクプロフィットが難しい点です。 利確を高値までとすると、リスクリワードが1.8倍となり、自分のトレード基準としてはかなり微妙な数値になってしまいます。 ※リスクリワード1.8ということは、勝率が56%以上ないと期待値がプラスになりません。自分の手法の平均期待値は40%くらいなので、ちょっと厳しいトレードになってしまいます。 この辺りの行く行かないの判...
ゴールドは、週間で20.00ドル(-1.20%)下がりました。 4時間足で見た時の移動平均線は75SMA、200SMAともに下向きです。明確な下落トレンド中です。 最近、株価指数のボラティリティの高まりを受けて、 様々な商品がボラティリティに連動するようになりました。 背景には、リスクパリティー戦略をとっている多くのヘッジファンドが ポジションを縮小し、現金を積み上げていることがあると思います。 米国の直近のインフレの高止まりを受けて、ゴールドは金利がつかず、 魅力的な投資対象とはみられないようになっています。 (本来は、スタグフレーションのときは、ゴールドは上がります) やや中期的な目線ではリバランスのゴールドの押し目買いはありかもしれませんが、 しつこい下落トレンドが続いていますので、かなり売り圧力は強いようです。 ...
NYダウ先物は、週間比で-1,232.01ドル(-4.00%)下がりました。 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは完全に下向き、75SMAも下向き、200SMAも下向きです。 売りのパーフェクトオーダー状態で、30300ドルも陥落しました。 マーケットは、すでにリセッションの先にある金融危機を意識し始めました。 こういう時は、プットオプションの売りで狙うのが定石ですが、 株価下落が止まらない、無秩序に売られる展開のときは注意が必要です。 そのラインの設定が重要になります。少し売られ方が今までと少し違う気がします。 戦略は、ホールドです。 2週間前からの寄与度分析 セクター別に寄与度分析をすると、最も売られたセクターは金融セクターでした。 その次のセクターではindustrialsです。個別株ではHDやMSFTの...
ゴールドは、週間で約44ドル(-2.59%)でした。 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向きです。やや長期の200SMAも下向きです。 75SMAで上値を抑えられてしまったのはかなり絶望的です。 左軸は、VVIX/VIXです。最近、株価指数に連動する形で下落しているのが気になります。 リスクパリティー戦略をとっている米国系ヘッジファンドは、 ポートフォリオ内のボラティリティが高まると、そのボラティリティに応じて、ロングポジションを減らします。 全てのアセットで行われていて、金融市場はかなり締め付けられています。 米ドル建てのWTI価格も不調な展開が続いて、 商品カテゴリーのETFは人気がなくなったのかもしれません。 先週は、米国の消費者物価指数が発表される前までは、かなり強気スタンスを維...
NYダウ先物は、週間で-1,329.29(-4.13%)でした。9月限の清算値:30645.2ドル 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAと75SMAは下向き、200SMAもやや下向きです。 高値まで戻ると思っていたのですが、200SMAで上昇は阻止されました。 CPIの前年同月比で8.3%で、物価上昇率は鈍化しつつありますが、グローバルな株安となりました。 来週は、日米欧英の政策金利の発表がありますので、ロットは落とす予定です。 また、上値追いのストラテジーは失敗に終わり、先々週の戦略にします。 5日-10日前後の投資戦略は2つです。 ①4時間足で見た時のRSIに基づく逆張りロングです。 →これは金曜日に売買アルゴリズムが動いてしまったようです。 ②NYダウ先物のショート追撃売りはせず、30300ド...
NYダウ先物は、週間比で、約965ドル(約3%安)下がりました。 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向き、200SMAは横ばい。75SMAと200SMAがデッドクロスします。 VVIX/VIXを見た時では急落して、わずかに反発で推移しています。 その値が3ポイント台で小さい場合は、10日未満の短期のボラティリティが拡大していることを示唆しているので、 依然としてボラティリティが大きいです。 NYダウ先物の下落率は、欧州の株価指数(UK100/EU50/DAX)の下落率の次に悪く、 日経平均は下落が出遅れている状態です。その影響はファーストリテ。 S&P500のプットオプションの建玉が多かった400Pが陥落し、下落に勢いが増している印象です。 ジャクソンホールでの経済シンポジウムのFRB議長の...
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな2ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] スパイダー [ 4192:東証GRT 情報・通信 ] PER:-25倍 PBR:6.2倍 270億 09-14 22:00:10 建築図面・現場施工の管理アプリ「SPIDERPLUS」を開発販売。建設業者が主要顧客 [2] ガーラ [ 4777:東証STD 情報・通信 ] PER:67倍 PBR:11.8倍 167億 09-14 22:00:06 欧米向けPCオンラインゲームが中核。スマホのアプリ開発に傾注。コミュニティ構築・運営も [3] 東京通信 [ 7359:東証GRT サービス業 ] PER:-57倍...
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな1ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] 大阪チタニウムテクノロジー [ 5726:東証PRM 非鉄金属 ] PER:83倍 PBR:4.8倍 1323億 09-14 22:00:11 高品質の金属チタンで世界首位。航空機向け多い。ポリシリコンから撤退へ。日本製鉄・神鋼系 [2] プレイド [ 4165:東証GRT 情報・通信 ] PER:-20倍 PBR:5.8倍 250億 09-14 22:00:10 - [3] 三井松島産業 [ 1518: 鉱業 ] PER:3倍 PBR:1.2倍 455億 09-14 22:00:10 ...
そろそろ25MAの押し目が来てそうな2ヶ月前の年初来高値。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] 第一三共 [ 4568:東証PRM 医薬品 ] PER:100倍 PBR:5.8倍 82827億 09-14 22:00:07 国内製薬大手。循環器と感染症薬強い。英アストラゼネカ社と提携し、がん領域の開拓中 [2] 武田薬品工業 [ 4502:前日終値 医薬品 ] PER:21倍 PBR:0.9倍 60949億 09-14 22:00:05 国内製薬首位。がん、中枢神経、消化器、希少疾患等に重点。巨額買収で世界売上上位10強入り [3] 大阪チタニウムテクノロジー [ 5726:東証PRM 非鉄金属 ] ...
そろそろ25MAの押し目が来てそうな1ヶ月前の年初来高値。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] 第一三共 [ 4568:東証PRM 医薬品 ] PER:100倍 PBR:5.8倍 82827億 09-14 22:00:07 国内製薬大手。循環器と感染症薬強い。英アストラゼネカ社と提携し、がん領域の開拓中 [2] 日立製作所 [ 6501: 電気機器 ] PER:11倍 PBR:1.4倍 66454億 09-14 22:00:07 総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大 [3] 武田薬品工業 [ 4502:前日終値 医薬品 ] PER:21倍 ...
そろそろ25MAの押し目が来てそうな2ヶ月前の年初来高値。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] 窪田製薬 [ 4596:東証GRT 医薬品 ] PER:-4倍 PBR:2倍 77億 08-19 22:00:07 眼科領域の医薬品開発ベンチャー。エミクススタト塩酸塩が開発の中核、遺伝子治療開発も [2] ペッパーフードサービス [ 3053:東証PRM 小売業 ] PER:-10倍 PBR:4.7倍 108億 08-19 22:00:08 ステーキ店展開。既存の「ペッパーランチ」に代わり、立ち食い店「いきなりステーキ」が収益柱に [3] [ 2043:東証 その他 ] PER:0倍 PBR:0倍 0億...
そろそろ25MAの押し目が来てそうな1ヶ月前の年初来高値。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] ワンプラ [ 4199:東証GRT 情報・通信 ] PER:0倍 PBR:2.1倍 42億 08-19 22:00:10 名古屋拠点にスマホゲームアプリ「クラッシュフィーバー」等を開発・運営。海外版も展開 [2] Shinwa Wise H [ 2437:東証STD サービス業 ] PER:33倍 PBR:3.3倍 100億 08-19 23:00:08 美術品の公開オークションの企画・運営の最大手。バイオマス発電原料等エネルギー関連に注力 [3] キャンバス [ 4575:東証GRT 医薬品 ] PER:0倍 ...
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな2ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] 窪田製薬 [ 4596:東証GRT 医薬品 ] PER:-4倍 PBR:2倍 77億 08-19 22:00:07 眼科領域の医薬品開発ベンチャー。エミクススタト塩酸塩が開発の中核、遺伝子治療開発も [2] KIYOラーニング [ 7353:東証GRT サービス業 ] PER:-13倍 PBR:5倍 38億 08-19 22:00:04 - [3] プレシジョン・システム・サ [ 7707:東証GRT 精密機器 ] PER:300倍 PBR:2.3倍 150億 08-19 22:00:05 ...
みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな3ヶ月前のストップ高。 長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。 [1] Shinwa Wise H [ 2437:東証STD サービス業 ] PER:33倍 PBR:3.3倍 100億 08-19 23:00:08 美術品の公開オークションの企画・運営の最大手。バイオマス発電原料等エネルギー関連に注力 [2] 中央製作所 [ 6846:名証2部 電気機器 ] PER:16倍 PBR:0.4倍 9億 01-31 23:21:13 自動車向け電源機器、表面処理装置、溶接機が主。JRの速度計、モーターの鉄道試験装置扱う [3] サイバーステップ [ 3810:東証STD 情報・通信 ] ...
ゴールドは週間で横ばいでした。 4時間足での移動平均線では、24BB/75SMAが下向き、200SMAが横ばいです。 ゴールドのボラティリティインデックスでは先週:15.92→16.44でやや拡大しています。 戦略はロングからショート戦略に変更。米国3年債利回り:0.542%が気になります。 節目として、1740ドルを割るのか割らないのかを注目しています。 想定レンジは1720~1855ドルです。 左軸:米国3年債利回りUS03Y(ローソク足) 右軸:米ドル建てゴールド
日経平均は、週間で約250円急落しました。 移動平均線は、24BBは上向き、75SMAを横ばい、200SMAとの乖離幅を狭めてきています。 高値近辺オプションの30875円と安値近辺オプションの26875円のフィボナッチをとると、 23.6%の29930の水準を下回り、38.2%戻しの29375が節目として意識され、約5%安の水準です。 今後の予想は蛇行するチャートかもしれません。念のためのショート戦略です。 日本では、9/23時点で、1回目のワクチン接種者は67%を超えてきました。 中国では、中国恒大のリスク動向も目が離せない状況にあり、 香港ハンセン指数の構成銘柄の急落が続いていることから、警戒態勢をとっています。 寄与度分析(昨年比) 上昇銘柄:東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、テル...
日経平均は、先週比で約110円上昇しました。前回7/25以来の記事です。 4時間足の移動平均線では、24BBがやや下向き、75SMA/200SMAが接近しながら上向き。もみ合いトレンドを示唆。 センチメント分析では、アムロ経由は、9/14(火)までは買い注文が続き、9/15(水)からは一転して、売り注文が増えました。 10月限のコールオプションを見ると、時間的価値の低減もあり、31000Cから上は売られている感じです。 やや連動している、英国10年債利回りと日本10年債利回りの差を右軸にしています。 CME取引では30095くらいまで売られているので、週明けは安くはじまりそうですが、 月曜日の値動きによっては、今後の方向性が決まりそうです。 英国10年債利回りが急落しない限り、底堅く推移し、もみ合いトレンドになると予想してい...
ポンドオージーは、ポンド高の展開になりました。 4時間足での移動平均線は、かなり短期線24BBは上向き、中長期線(75SMA/200SMA)は、横ばい。 ポンドの特徴に合わせて、kurolisu-long戦略から75SMA-short戦略に基づくショート型に修正。 戦略は中立からショートに変更。 債券利回りとの連動性と株価指数と逆に動く特徴がありますので、上昇トレンドが継続しそうです。 売買アルゴリズムの修正に伴い、しばらく待機かもしれません。トリガーは4時間足で75SMA割れです。 想定レンジ:1.8700~1.9000 左軸:GB10Y-AU10Y、右軸:GBP/AUD