6月6日の日経225VWAPスロープ戦略
今日の日経225ミニは方向性を示していませんでした。
8時55分から9時00分の足は陽線なので日経225は売り目線、一方の赤のVWAPラインは上昇していたので買い目線。両方が一致していなかったので、エントリー方針は示していませんでした。
ただし、一つ注視するポイントもありました。黄色のVWAP上方バンドの上で寄り付いた後は赤のVWAPラインまで下落。キラメキの発想でも述べましたが、VWAPラインよりも上で寄り付いた場合には、15時までにVWAPまで押してくる可能性が7割ほどあります。一方、VWAPラインの下で寄った場合はVWAPまで戻る可能性も7割程度。覚えておくと良い日経225の特性です。特に、上下バンドの外側で9時を迎えたような場合には、VWAPまでの距離があるので、逆張りトレードが狙いやすい局面です。
NIY1!のトレードアイデア
日経225VWAPスロープ戦略 6月5日
久しぶりの投稿になります。
今後はこれまで通りNTトレードやスプレッドボリンジャー、さらには出来高分析（価格帯別出来高やVWAPなど）の投稿を行っていこうと思っています。是非ご覧ください。
本日は、先日のキラメキの発想でご紹介した日経225VWAPスロープ戦略をご紹介します。ルールはシンプルですが、再確認しておきます。
ルール①：日経225ミニ先物の8時55分から9時00分までの5分足が陽線になっているか、陰線になっているかを利用します。
→陽線の場合、225は下落傾向、陰線の場合は上昇傾向になりやすい。
ルール②：9時時点で、前日のナイトセッションからのVWAPの傾き（スロープ）が上昇しているか、下降しているかを利用します（つまり、前日16時30分から当日9時までにVWAPが上昇しているか、下降しているか）。
→スロープが上昇の場合は、225は上昇傾向、下降の場合は下落傾向になりやすい。
以上の2点を使って、その日の日経225の日中セッション（9時から15時15分）の傾向を探っていきます。ルール①とルール②の傾向が一致した場合にのみ、その方向に買いや売りを考えていくことになります。便宜上、チャート画像は日経225ミニ先物の15分足を示していますが、皆さんは5分足でチャート表示すると良いと思います。
6月5日は、ルール①は陽線（陽線は赤、陰線は緑表示）、ルール②は下降（判定はトレーディングビューのVWAPインジケーターを利用してください）という結果でした。なお、私はVWAPが上昇しているか、下降しているかが一目で分かるように、pineスクリプトを使って、独自のVWAPインジケーターを作っています（ラインが緑の場合は下降、赤の場合は上昇）。
よって、今日はショート方向でマーケットを見ていくことができます。自動売買向けのシステムではないので、その他の条件も加味して考えてください。
そして、キラメキの発想でもお話した通り、15時15分の引けまで一方通行で上昇・下落していくことは少ないので、午前9時半頃、もしくは中国市場が開始するタイミングなどで早期決済を考えることも必要です。
なお、VWAPラインの上下に黄色のラインがありますが、VWAPの標準偏差バンドを示しています。ボリンジャーバンドと同じような使い方をしますが、トレンド判定や支持線・抵抗線として機能する有効なラインになります。こちらもトレーディングビューのVWAPインジケーターを使えば、見ることが可能です。
20240527（月）日経225先物 日中デイトレ シナリオ60分足：実質下降トレンド/短期上昇波動 75MA下
15分足：上昇トレンドの/短期下落波動 75MA上
60分足は実質下降トレンドの調整中、15分足は上昇トレンドの調整中でボトム38,360から6波動目
A：38,880より上：実質下降トレンドの60分足の調整が61.8%以上の戻しで、戻し過ぎ、75MA上で上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押し
か、下がらない事を確認してからの買い場探し
B：38,880～38,710：60分足は実質下降トレンドの調整中、15分足は上昇トレンドの調整中で75MA上になり、トレンドのが違うので様子見
C：38,710より下：実質下降トレンドの60分足のピーク確定で調整終了、15分足も75MA下になり、38,360を目指す動きで下有利と考えて、下値は追
わずに5分足のあや戻しか、上がらない事を確認してからの売り場探し
戻りを売られる展開。30300-40910の38.2％36860辺りまでの押しを終えて、38060のネックは超えるも、23.6％38410付近から戻りを売られる展開。
そうなると意識されるのは、
再度38.2％36860を試す動きか。
日経225先物 日足以下が崩れるチャートに日経225先物の動きを見ていきます。
下げが大きくなってきました。
75日線を割り込み、日足も崩れてきました。
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左が4時間、右が日足です。
現在のトレンド判断は
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より下
→下降トレンド
■4時間トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り下げ
→下降トレンド
移動平均線：75本線より下
→下降トレンド
日足 75日線を割り込み、大きな下げとなりました。
4時間足 下に拡散の大きな下げに。
日足も崩れましたので、長い足を見ておきます。
左が月足、右が週足です。
月足、週足は、上昇トレンドで全く崩れていないのですが
上昇が長くなっていましたので、
上昇後の調整というチャートですね。
したがって、週足、月足は、
強い動きのままです。
崩れていないものの、調整の動きがまだ本数は少なく
まだ調整の動きが続きそうなチャートとなっており
調整が続くということは、日足の下落がもう少しあっても
おかしくないということになります。
今週のポイントとしては、
どこまで下がるのかということになりますね。
まずは、4/19の朝につけた36710円。
その下となると、
一気に上げてきたチャートですので
意識される価格があまりなく、
日足の2つ前のボトム35660円、
その下は、33870円辺りと少し離れています。
短い足の方は、
60分 下降トレンド 75MAより下
15分 下降トレンド 75MAより下
下降トレンドで揃っています。
綺麗な下降トレンドのチャートとなっています。
デイトレの方針としては、
下降トレンドがはっきりしており
売り場探しとなります。
下降トレンドが転換してくるようだと
様子見に切り替えます。
15分で見ると
37590円をつけてから下げの動きが36710円を割り込まなければ
転換の動きとなってきます。
60分も、37590円を超えてくると転換の動きとなります。
以上です。
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大枠の38.2％押し達成。今回の大きな下落により、上昇30300-40910の38.2％押しの36860を達成。
一旦下落は止まりそうだが、
40910高値の起点38060を割り込んでいるので、そこをネックとして、レジサポ転換で上昇再開としたい。
ここから売るのも期待値が低そうだが、かと言って、ネックへの戻りを待って売ろうとしても、上昇により押し目終了と見なされる事もありえる。
買おうとするなら、40910からの下落が終了するのを待ちたいところ。
レンジを形成し、サポートにする動きが出て欲しい。
日経225先物 日足弱気のダイバーでの下げ日経225先物の動きを見ていきます。
あまり下げずに調整が進んでいましたが
下げてくる動きになっています。
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左が4時間、右が日足です。
現在のトレンド判断は
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り上げ
→上昇トレンド
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■4時間トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り下げ
→下降トレンド
移動平均線：75本線より下
→下降トレンド
日足 弱気のダイバーとなり下げてきています。
38060円を割り込むと、上昇トレンドからトレンドレスに転換となります。
ただ、75日線がサポートするチャートとなっており38000円辺りにあります。
4時間足 39810円はその前の高値39820円の10円下で75MAタッチ。
そこからの下げとなっています。
38790円までつけており、2つ前の安値38780円まであと10円。
今週のポイントとしては、
下を試す動きどこまで続くのか。
38780円を割り込むようだと、38060円が視野に入ってきます。
75日線が38000円付近となっており、仮にここまで下げても
75日線で止まれば日足のチャートは弱い動きではありません。
38000円を割り込み下に走るようだと日足は崩れますが。
もう少し下を試す動きが続きそうなチャートとなっています。
短い足の方は、
60分 下降トレンド 75MAより下
15分 下降トレンド 75MAより下
下降トレンドで揃っています。
60分のMAが下に拡散となってきており
下げやすいチャートとなっています。
デイトレの方針としては、
下降トレンドがはっきりしており
売り場探しとなります。
下降トレンドが転換してくるようだと
様子見に切り替えます。
以上です。
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４ｈ調整波に見える下トレンドラインを上抜くも、行って来いで回帰。調整派にも見えた下トレンドの上限40760-40290ラインを上抜けたが、
４万目前で切り返し、元のライン下へ回帰してきたので、
水色の日足上昇トレンドラインを割り込んでからの、プルバックが39810となるシナリオで見ていく。
一旦は日足レベルの調整下落に入るとすると、2023年10/30安30390-2024年1/4安32670ラインの、
太い紫ライン平行線38780(4/5安)からの延長を割り込みそうだ。
そうなると、プルバックで来週の39000-39500辺りは売りゾーンになるか。
前回投稿時の画像がおかしいので、再投稿します。赤は一段上のチャネル、
青は現在チャネル推移、
緑は、一段下のチャネルへ。
62%押しもこなしたが、戻りも62%ほどで落とされて安値更新している事から、
青のイメージで見ていくが、38080の支持が抵抗に転換、もしくは明確に抜けるまでは、ロング勢の手は緩まないイメージもあり、難しい局面が続いている。
過去からの平行ラインが意識される中、下段へ推移してきた。過去からのラインの平行線も意識されていると想定し、
フィボ38、50、62やラインレジサポを鑑みて、
３つのパタンをイメージ。
赤は、ライン上へのプルバック。
青は、ライン抜けずチャネル推移。
緑は、上抜けできず下限抜けトライ。
上トレンドラインを割り込んできてるので、売り圧もあり、警戒感が強まってきているが、38080を割り込んでレジサポ転換が出るまでは、ロングも手を緩めないイメージ。
俯瞰して見ると、上向きの風のような平行ラインに支配されているように見える。
鋭い下落でチャネルを一段下げて推移。39970-39700のトレンドラインを作成、チャネルを赤ラインで設定。
ブルーの三角下限ラインのチャネルへのプルバックを経て、
赤いチャネルを形成中というイメージで見ています。
39700割れをキッカケに調整終了となるのか。
割れずに上がってしまうのか。
大枠のオレンジ上昇チャネルの下限も迫ってきています。
新たに緑の三角を作るのか。
色々と難しい局面。
調整終了か否か、問われているイメージ。
はたまた、40920天井で、いったん大きな下落へ移行するのか。
疑心暗鬼に駆られている動きに見えます。
日経225先物 各足のトレンド判断日経225先物の動きを見ていきます。
40910円をつけた後は
価格をあまり下げずに調整の動きが続いています。
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左が4時間、右が日足です。
現在のトレンド判断は
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り上げ
→上昇トレンド
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■4時間トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
日足 上昇後ヨコヨコの調整中。
セオリーは上となりますが、40570円からの高値更新幅が少しだけなので
あまり時間をかけすぎると下を試しに行く可能性もあります。
ただし、下げたとしても転換する動きにならなければOK。
4時間足 ペナント系の調整中。
上昇が大きかったので、良い調整といえます。
今週のポイントとしては、
ヨコヨコからの上昇の動きとなってくるのか。
上昇出来ずに一旦下を試しに行くのか。
下げが大きくなるようだと、日足の弱気のダイバーとなります。
短い足の方は、
60分 トレンドレス 75MAより上
15分 トレンドレス 75MAより上
トレンドレスで揃っています。
金曜のナイトがアメリカ休場の影響でほとんど値動きなし。
75MAより上なので、やや上有利ではあります。
デイトレの方針としては、
動き出しを待つことになりそうです。
どちらかというと上有利なので
下否定の動きが出れば買いを検討。
下げてきた場合は、その下げを否定してくるようだと
買える動きとなります。
下げが大きくなるようだと、戻しを待って判断とします。
以上です。
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来週の日経分析日経チャート今みんなどうしてる？トレビューが止まって？いるから、添付のは〝GMOの形状を足して〟います。GMOは、40600あたりまできてますね。
三角持ち合い風は抜けているが、価格帯領域内ＢＯＸの上限を抜けているか否かの辺り。
そして、円建てでは微妙に調整中の抵抗線辺り。ドル建てだともう少しきれいな抵抗線になっていると思います。
現状は、ローソクが4時間足20MAより上で少し上向き、1時間足も上向き、15分足がヨコヨコ、少し15分足20MAより下です（GMOの方です）。
今の段階だとまさに、4時間足レベルで初動ができるか否かです
旧高値40570を意識した三角持ち合い。上トレンド継続なら上抜けてくるので、その後のプルバックで買い場を探したい。
直近では、40625-665の三角上限を目指す動きとし、抜けなければ40170-250辺りが目処か。
チャネル下限を拡大させて考える。細い下向きチャネル下限を下抜けた後、
下限で落とされず推移したため、
4万割れポイントを新たにチャネル下限として、反発からの上限までを調整と捉えて見ています。
4万以下は買い、という動きと、
一旦天井という流れで、売り買い交錯する局面と思われる為、行方を見たいと思います。
4hでの過去のチャネルラインが意識されている。数回に渡りサポートされたチャネル下限が、下抜けた後にプルバックにも使われて、
その後、かなりの押し目で下げた後、戻ってきた所にラインがあり、
再度、意識されて天井を形成した。
日経２２５のトレードアイデア「ギャップを埋める可能性」#トレードアイデアラボ先週末、米メジャーSQにて先物価格に収束。ボラティリティが高いものの方向感無く硬直した展開でした。
よってレンジの傾向にあり週明けは上下どちらにもブレイクする可能性があります。特に上方向には先週埋めなかった窓（ギャップ）があるため、下落していくとしてもそのギャップを埋めてから下落していくことを疑います。
タイミング的には１９日（火曜日）の日銀金融政策発表か。
