恐怖指数VIXを考えるS＆P500から算出されているボラティリティインデックス恐怖指数VIXは遂に11ポイントまで低下してきた。コレはコロナショック直線の2020年1月の数値となる。米株価指数は荒い動きもあり相場との連動性はいかがなものかという感じです。背景にはこのＶＩＸが取引きできなくなったのも要因なのか！？いずれにせよ驚くほど低い水準である。
VXXのトレードアイデア
2024/4/16 VIX指数の動きに注視。TVC:VIX
恐怖指数VIXが日足レベルでネックラインをブレイクして生きている。
過去のチャートを見るとネックラインを割って小さめのサポートで
急上昇している。
何か、悪いことが起こる前兆。
もう起きているか。。
今後の相場は荒れそう。
【ＦＸで馬】VIX恐怖指数を考える2023年は4月以降からはVIX20以下で推移することが多くここ数年では久しぶりの15以下をつけ、今年に入ってからも低い水準で推移しています。株高で安定しているせいかボラが急激に広がりそうな感じはない。とはいうものの低いままずっとは続かないと思われるので今年も3月ごろには一時的にも急上昇となるかにまずは注意しておきたいところ。
VIX指数が「絶対に買うのはNGライン」に到達しました下がり続けているVIX指数（S&P500の恐怖指数）ですが、
「絶対に買うのはNGライン」に到達しました。
今後、かなりの警戒が必要だと思います。
警戒レベルです【要注意】VIX指数が20を超えてきたので株価暴落に備えましょう。巷ではブラックマンデーのウワサもあり。みなさんこんにちは。肌寒くなってRのつく季節になったことを感じます。
年末に近づくに従って話題となるのが株式相場がことしどのように締めくくるのかということです。
投資家心理を示すといわれるVIX指数は通常10～20の範囲でうごくとされますが、久々に20をはっきりと超えてきました。
30を超えると明らかに危険。現在は危険領域に入りつつある状態です。
過去のVIX指数高騰の例では
2020年3月 コロナショック 85.47
2022年2月 ウクライナ戦争 37.79
があり、現状では20を超えてきた程度でまだまだ安心と言えます。
とはいえイスラエルでの戦争状態がすでに始まっており去年の状態が再来する可能性は十分にあります。
個別株はもちろん株式に関わるもの、日経225、投資信託やNISAなどは年末にかけて警戒しておくべきでしょう。
【ＦＸで馬】恐怖指数ＶＩＸを考える昨年のＶＩＸは1年中おさまる事はほとんどなく、25以上で推移し続け、株価指数や為替のボラティリティと相関していました。今年は5月までは高い水準でしたが、6月からは15を割り込み12ポイント台まで落ちる。このまま落ち着いたまま推移となるか？いずれにしても忘れがちになるが、株価指数と為替のボラ拡大・縮小としっかり連動している事も多いので、しっかり注目しておきたいところ。
VIXチャートの価格が20を下回り、米国株が上昇傾向が発生中！VIXチャートは株価の暴落リスクを表すチャートと言われていて、
価格が20を下回ると、株式相場の暴落リスクが低いとされます。
最近、VIXチャートの価格が低くなり、
20より低い状態を維持しているので、
ナスダックなどの米国株のチャートが
右肩上がりに上昇する形になっています。
今後の株式相場が同じように上昇するのかを
VIXチャートの価格と合わせて注目していきたいですね。
【ＦＸで馬】恐怖指数VIXを考える年始から20を少し上回る程度で、今週のFOMCやECBや米雇用統計の渦中でも大きく上昇することは無く、ほぼほぼ20以下で落ち着いた動きとなっています。昨年も3月までは急激な上昇も無かったので、今年も3月以降から上昇しボラ上昇となってくるのか！？2022年はこのBVIXの高さと為替のボラティリティの高さはずっと連動していたので、注目しておいた方が良いでしょう！
【ＦＸで馬】恐怖指数ＶＩＸを考える今年は非常に恐怖指数ＶＩＸが年間通して高く、本来であればトレード停止期間は非常に長期間となる。11月末より久しぶりに２０を割ってきたが、同じように２０を割っていた期間は、3月後半の数日間と8月前半の数日間だけとほんの僅かである。このボラの高い状況でトレーダーは苦難を強いられた人は多く、一方では大儲け、ほとんどが大敗であろうと思われる。
VIXのバックワーデーション（逆鞘）状態を把握して投資に活用するこんにちは
今回はVIX指数先物の逆ザヤ状態を見極めて投資タイミングに生かすアイデアです
通常VIXに限らず先物取引にはコンタンゴ、バックワーデーションという状態があります。
コンタンゴとは、期日が遠い先物価格の方が、期日が近い先物価格よりも価格が高い状態のことを言います。
先物には決済の期日が定められています。この決済までの期日が長いほど、将来の価格の不確実性が増すため、先物の時間的な価値が増大し、その結果先物価格が高くなります。
反対にバックワーデーションとは、期近が期先よりも高い状態のことを言います。
ちょうど現在（9/30）もそうですが、株価が下落して不確実性が高まっている状態の時は現在のほうが相場に対する不安要素（ボラティリティ）を抱え、少し先にはこの状態が解決している状態という事です。
実際にチャートで現在のVIX指数の数値‐3か月後のVIX指数を差し引いたものを表示しています。
2022年でバックワーデーションが発生した1月末2月末3月と同様に現在もVIX先物のバックワーデーション状態が発生している事が伺えます。
こちらのタイミングと日経平均のチャートを比較したものがこちら
多少のタイミングのズレはあれど、陰の極みの部分をキャッチできるのではないでしょうか。
別に投稿した恐怖指数変動率÷恐怖指数のアイデアと併用して活用いただければと幸いです
それでは
今年の恐怖指数は20以上を維持して、株価の下落傾向が継続している！恐怖指数のVIXチャートは一般的に、
20より高い状態が続いていると、下落リスクが高いといわれます。
今年は基本的にずっと、恐怖指数が20以上を維持していますね。
そして、米国株も長期的には下落傾向が続いているので、
恐怖指数と米国株の関連性が比較的強いと考えることができます。
あまり急激な米国株の下落ではないので、
恐怖指数も20を少し超えたあたりを推移しています。
今後の米国株の変化は恐怖指数も一緒に見ることで
判断材料が増えるかもしれません。
VIX 26.71→19.52 8.13VIX 26.71→19.52
チャート 左・週足 右・月足
年間ターゲット30.1% 強気45.8%
調整 10.7%
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値22.96%以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
☆週足・MACD＋DC✖ 転換&基準線DC✖ 遅行スパン✖
☆月間・MACD＋DC✖ 転換&基準線DC✖ 遅行スパン✖
☆年間・基準値✖
米国指数 週足上目線 月足 9月には上目線に転換する可能性が高い
ただし、数か月の上昇相場 クリスマスラリー
に向けての上げと考えています
ハル移動平均を活用してVIXやnikkeiVIをインジケーター代わりに使ういままでVIX指数を相場のインジケーター代わりに様々なアイデアを投稿してきましたが今回はよりシンプルに活用できる方法をご紹介します。
前回まではVIX指数のMA-CROSS単純移動平均交差（3日13日線の交差）を活用してきましたが
今回は日経平均や日経平均先物のトレンド指標にも使っているハル移動平均線の25日移動平均線を活用していきます。
チャートはトレンドが把握しやすいようにVIX指数はローソク足でなくラインで表示しております。
上昇時に緑／下落時に赤と表示されているのがお分かりいただけるかと思います。
こちらを活用して
赤色の時（VIX指数下落）は指数／株の買い
緑色（VIX指数上昇）は指数の手じまい／売り
と活用しています。
同様に日経平均ボラティリティインデックスでも同じように分析できます。
現在の状況は米国株の下落に比べて日経の下落が思いのほかマイルドでVIXや米国のオプションを羅針盤として
日本の指数を取引すると肩透かしを食らってしまう恐れがありますので、あえて
nikkeiVIのトレンドも見ておいたほうが良いでしょう。
以上ご参考になれば幸いです。
【ＦＸで馬】恐怖指数VIXを考える今年は恐怖指数ＶＩＸが
非常に高い水準で推移しており
しっかり相関して
株価も為替も大きく
変動し続けています。
ようやく7月にはいり
ボラはおさまらないが
ＶＩＸは低下気味となる。
夏枯れ相場に向かい
全体的に落ち着いてくるのか？
それとも例外的に
高いまま後半も続くのか？
トレーダーは注意したいところ。
【ダウ先物】VIXから予測するダウの未来日経225やダウ先物を見ていても、レンジ相場に近くチャートにわかりやすい特徴は出ていませんが、VIXに注目してみると少し特徴的なチャートになっています。
トリプルボトム&サポレジ転換
矢印を見てもらえるとわかる通り、VIX指数は25.50あたりで一度レジスタンスとなった後、5月3日に上に突き抜け、3回下を試しています。
しかし、下に抜けきれません。
つまり、今までのレジスタンスがサポートに転換した。サポレジ転換が起きています。
相場はまだまだ安心し切れていない、ということです。
もちろん、この後、このサポートラインを割ることもあるでしょう。
しかし、VIXだけを見ていると、トリプルボトムで上に跳ね上がる可能性の方が高い気がします。
本来であればしっかりとトリプルボトムを形成したのを確認してからエントリーするべきなのでしょうが、少しフライングで
■ボラティリティ指数 【ロング】
そして
■NYダウ先物6月、日経225先物6月ともに 【ショート】
です。
4時間足で表示していますが、トリプルボトムが完成するのはちょうど、6月1日23:00の5月ISM製造業景況指数、あるいは運命の6月3日21:30の雇用統計あたり。
そこから飛び乗っても遅いので早めに入っちゃいます。
上に突き抜けることはあっても、下に突き抜ける確率は（つまり急激に相場が安心するなんてことは）Fear & Greed Indexを見る限り、低いでしょう。
エッジの効いた取引と思います。
VIX3-13移動平均線がGC/サイクルを逆手に取って先回りするこんにちは
再びVIXのアイデアです。5/12日に3－13MAがDCしたVIXが6/10日のCPI発表と友に大きく上昇し再び3－13MAがゴールデンクロスしてきました。
しばらくは不用意なツッコミ買いを避けて大きく下落して陰の極みとなったところを狙いたいところです。
大体心では準備しているつもりでも実際大きな下落が起きてしまうとあたふたして気持ちが落ち着かず機械的に買いを入れていくのが難しいですよね。
直近のVIXの上昇がピークがおおよそ
月末の最終営業日か月初1週末あたりにきている事に鑑みて、おおよそのVIX上昇のピークポイントを予想すると6/27日若しくは7/1－7/4あたりではないかと検討をつける事ができます。
チャートにて日数をカウントしていますが丁度3－5月と同程度の間隔（38営業日55日目）ですと6/27日頃となります。
もちろん過去のサイクルからの漠然とした目処ですのでこの日に必ずボラティリティが上昇するというものではありませんが、おおよその目処を立てておく事で急激な相場変動リスクに備える事ができます。
【ＦＸで馬】恐怖指数ＶＩＸを日足で考える通年ＶＩＸは25～20で
かなり高めとして
20以下で推移するのが
普通である
しかし今年は逆で
非常に高い状況で
推移し続けている
年初のほうでは
株式市場とコモディティが
ボラが高い状況で
為替はほとんど
影響を受けてなかったが
２月以降からは
ずっとボラが高い
状況となっている
今年はこのまま
金融引き締め問題
金利問題・地政学リスクで
ボラの高いまま
年末まで動き続けるのか！？
VIX30の前後で保合いはいつまで続く？？こんにちは
いつもＶＩＸのアイデアを出すときはできるだけシンプルに3－13日移動平均線の交差のアイデアを出していましたが、5/13日以降3－13日移動平均線がＤＣしているに係わらず上昇に転ずる事なく株価指数も不安定な動きをしております。
そこである程度の見通しを立てる為に今回はＢＢ＿ＳＡＲ（ボリンジャーバンドとパラボリックシグナルを同時に表示するインジケーター）とＡＫ ＭＡＣＤ Ｂ.Ｂ.ＢＡＳＥ（ＭＡＣＤのボリンジャーバンドを表示するインジケーター）の２つを併用して見ていくことにします。
赤色の矢印でマーキングした部分（５/１３）で一端移動平均線はＤＣしていますが５/１９－２０にかけて再び１３日移動平均線をＧＣしそうな勢いです。
ですが青色のドットで表示されているパラボリックシグナルは５/４以降に陰転しておりおおよそパラボリックシグナルあたりで上ひげを引いて下落しております。またボリンジャーバンドも５月末に掛けて収縮の動きを見せており５末～６月初旬がターニングポイントになりそうな雰囲気が漂っております。
しばらくポジションを軽めにして５末～６月初旬以降の動きを確認してからポジションの方向性を決めたいと思います
それではまた
