pyon

pyon

こんにちは！ 久しぶりのアイデアの投稿になります。 今回は前回までに何度かアイデアで投稿させていただきましたVVIX/VIX（恐怖指数変動率÷恐怖指数）についてのアイデアを投稿させて頂きたいと思います。 さて、このVVIX/VIXという複合シグナルあまり使われる方は多くありませんが株価（S&P500）の先行指標として見られる事も多いのです。 そこで年が明けたばかりでまったく今年の見通しも立たない現在の時点での大局の見通しを立てるのに活用して行きたいと思います。 はじめに過去数年のVVIX/VIXの週足チャートをご覧いただくと赤色で記した200日移動平均線を明確に上抜けた時に赤色の垂直線、明確にした抜けた場合に青色の垂直線をひいてみました。 過去の局面に戻って確認してみますと ①2018年10月　下抜け （パウエル...

pyon

こんにちは 毎回株価の先行指標として見ているVVIX/VIX（恐怖指数変動率÷恐怖指数）のチャートです。トレンドバロメーターにしている日足のハル移動平均20が上昇から下落の赤色の変化してしまいました。 また2021年8月からの下落レジスタンスラインと200日移動平均線あたりが抵抗ラインとなっているようにも見受けられます 前回大きなリバウンドから変化したのが8/18日前後なので丁度日経平均が高値をつけた8/19前後と合致します。 いまの所は大きな下落の兆候はありませんがしばらくは買いを控え、調整してくるのを待とうと思います。 ...

pyon

こんにちは、今回は年間値幅を意識したトレードのご紹介をします。今年は利上げや金融引き締めやリセッションという言葉が飛び交ってとかく弱気なポジションを取りがちですね、S&P500やナスダックのチャートと日経平均の今年のチャートを比較してみると実はレンジ相場である事が理解できます。レンジ幅はざっと下値25500－上値28250あたりでそれ以上の値動きはオーバーシュートとみなして売り買いできると思います 実際安値24550で買って29200で売り抜けるのは至難の業ですが25500で買って28000で売り抜けるの3回程度は可能ですね。この手法は年間値幅が確定してくる年後半に使える戦略です。　 今年は特に投資家がベア相場への備えとしてオプションでのヘッジポジションを構築しており短い時間軸でエントリーするとどうしても大きくやられてし...

pyon

こんにちは 今回は株価の先行指標として用いている恐怖指数変動率/恐怖指数（VVIX/VIX）を用いてベアマーケットラリーの戻り売りにどう対処するかについて考えてみたいとおもいます。 表示しているチャートはVVIX/VIX 比較対象は皆さんになじみのある日経チャートとしています。 2/10 4/5 8/12 の三回200日移動平均線にタッチしていますがすべて跳ね返されています。 今年の流れを緩やかなレンジを形成したベアマーケットラリーと仮定すると 現在緩やかに底打ちを示唆し始めてはいるものの再び200日移動平均線に近づいた時に注意しておくべきではないでしょうか？？ また、現在仕込んでいる短期スイングポジションの利確ポイントとして活用できるかもしれないですね。

pyon アップデート済 

こんにちは 今回はVIX指数先物の逆ザヤ状態を見極めて投資タイミングに生かすアイデアです 通常VIXに限らず先物取引にはコンタンゴ、バックワーデーションという状態があります。 コンタンゴとは、期日が遠い先物価格の方が、期日が近い先物価格よりも価格が高い状態のことを言います。 　先物には決済の期日が定められています。この決済までの期日が長いほど、将来の価格の不確実性が増すため、先物の時間的な価値が増大し、その結果先物価格が高くなります。 反対にバックワーデーションとは、期近が期先よりも高い状態のことを言います。 ちょうど現在（9/30）もそうですが、株価が下落して不確実性が高まっている状態の時は現在のほうが相場に対する不安要素（ボラティリティ）を抱え、少し先にはこの状態が解決している状態という事です。 実際にチャート...

pyon

こんにちは 毎日日経平均も株も下落が続きますがいかがお過ごしでしょうか？時節の挨拶風になってしまいましたが9月も最終日になりました。 8月中旬の高値を境に現在11％程度調整が進んでいます。 ストキャス等のオシレーター系は底値圏、チャートに表示させてあります移動平均乖離も1月末、3月、6月の底値圏で見られた数値を示しています 月足で見ても今年の下限あたりまで来ています。 （※欲を言えばもう少し下がった下髭のあたりで仕込めれば良いのですが） オシレーター系とセンチメントを表示させたチャートも念のため 下段に表示させてあるのは ・ストキャスRSI＋ストキャスティクス複合 ・Fear＆Greed Index となりますがこちらもそろそろ頃合いのような気がしますね

pyon

8/19日高値からじりじり下げが続いていますが9/22についにBB-2σ達成しわずかに反発するも祭日の夜間に下押ししてしまいました。3月安値ｰ6月安値を結んだラインで丁度サポートされています。またオシレーター系も売られすぎを示唆しはじめています。　週明けはこのラインに踏みとどまれるかで対応が変わってきますね 26000割れは無いものとして拾いに行くか悩みどころです。 節目といえばS&P500も2020年10-11月安値を結んだラインでサポートされています 無理せず反転してから買いでも問題ないのですが、そろそろ下げ止まりの兆候も見えてきたのでは？というアイデアでした。

pyon

こんにちは ここ数日米国株指数に対して日経平均の動きが鈍くなっているのにお気づきでしょうか？日経平均先物をトレードしている方はすでにご存じかと思いますが米国株指数の値動きの半分程度の値動きで、例えばショートポジションを持っていてもあまり旨みがないような状態が続いているかと思います。 さて単純に日米のボラティリティ差を俯瞰するためにNikkeiVIからVIX指数の数値を引いたもの TOCOM:NVI-TVC:VIX を表示してトレンドがわかりやすいようにハル移動平均25を表示しています。 単純にゼロラインより下がってくると日本の株価指数が米国に対して鈍感になって上がってくると、よくある上げにはついて行かずに下げは米国よりも加速する「弱い」日本の株価指数状態になります。 現在の状況は-5.20　一時期はVIX＋5-10％の...

pyon

こんにちは ここの所の日経平均やS&Pの値動き本当に難易度高くやきもきする場面も多いですね 6月末に投稿したVVIX/VIXが底打ちを示唆しているのではという投稿からかなり日米ともに指数も戻してきました。 今回も株価指数の先行指標代わりに見ていきますが週足は一旦反転して下落、そして日足ですがオシレーター系の短期的に売られすぎシグナルが点灯し始めています。 ジャクソンホールを受けての癇癪的な株価指数の反応はそろそろ落ち着きを取り戻すのではないかとの見立てですが ハル移動平均20日を見る限りもう数日 待ってあきらかにローソク足が移動平均を上回ってから株の買いを入れても良いのではないかなという見立てです。 それではまた

pyon

こんにちは 久しぶりに個別株の投稿をします 6920のレーザーテックですが今年初めに年初来高値36090を付けた後に6ヶ月間下落6月20日の週には14450となんと6割近くも下落してしまいました。 その後反転を開始し現在は21000を越える水準となっております。週足ボリンジャー収束からの上昇しながら拡大となりここから上昇を狙えるのではという局面に向かっているのではと考えます。 さて半導体株を見るに無視できないのが TSMCの株価です。 こちらもレーザーテック程では無いですが安値後からリバウンドしています。 チャートの形はレーザーテックの方が良いですが何分一単位200万以上しますのでTSMCを代わりに購入するのもアリかもしれませんね。

pyon

こんにちは 7月30日にてヒジュラ暦新年1444年の開始です。以前投稿したアイデアにもありますがアノマリーはヒジュラ暦新年から株は上昇の傾向にあります。 ただアノマリー投資やカレンダー投資は先入観を以て盲信してポジションを持ってしまうとひどい目にあってしまうのであくまで方向性の確認にとどめて色々確認していきたいと思います すでにS&P500先物は抵抗ラインを上抜け ...

pyon

いままでVIX指数を相場のインジケーター代わりに様々なアイデアを投稿してきましたが今回はよりシンプルに活用できる方法をご紹介します。 前回まではVIX指数のMA-CROSS単純移動平均交差（3日13日線の交差）を活用してきましたが 今回は日経平均や日経平均先物のトレンド指標にも使っているハル移動平均線の25日移動平均線を活用していきます。 チャートはトレンドが把握しやすいようにVIX指数はローソク足でなくラインで表示しております。 上昇時に緑／下落時に赤と表示されているのがお分かりいただけるかと思います。 こちらを活用して 赤色の時（VIX指数下落）は指数／株の買い 緑色（VIX指数上昇）は指数の手じまい／売り と活用しています。 ...

pyon

こんにちわ 先週はCPIｰFOMCまでの下落を予想していたので肩透かしを食らってしまいました。 一端日経平均/S&P等が上昇に転じてしまったので警戒しすぎて買いを逃してしまった方も多いのではないでしょうか さて久しぶりにVVIX/VIXを見てみますと 週足でいつも見ているHMA（ハル移動平均）20のラインを越えて上昇に転換しました。もうひとつRSIインジケーターもボトムサインが示現しています。　これは3月のボトムからの上昇局面以来の上昇サインなのでじっくり上昇に乗りたいところです。 気を付けたいのは日足の動きです 直近で皆が警戒する中するすると上昇してきた結果、そろそろ買われすぎのシグナルが点灯しています。 VVIX/VIXは株に先行して動くので連休明けあたりでひょっとすると流れが変わってくる可能性も考慮して、連休明...

pyon

7月の日経平均は１週目にETF分配金捻出売りイベントがあったり２週目の他国の経済指標に振られやすく大きな上昇が見込みにくい月ですが、それと反対に米国株は第１週の独立家記念日までは強い傾向にあります（あくまで統計） ただ先入観を以て挑むと先週のようなふいの反転をフォローしていけなくなります。そこで今回は２つのインジケーターを目安に難しい7月相場を見てみます。 1．テクニカルレーティング テクニカルレーティングという機能をご存じですか？インジケーター→テクニカルで検索（technical）も可 移動平均とオシレーターから日足や週足の判定をしてくれるものですが、迷った時はこのインジケーターとハル移動平均線のインジケーターを見ています。 まずはじめにテクニカルレーティングですがチャートの右側に MA移動平均線 オシレーター　 の...

pyon

こんにちは 去年までのマーケットと代わって今年は下落基調が続いている為かあまり良い話を聞きませんね。　チャートに並行チャンネルを描画してありますが見事に右肩下がりです＾＾；　そこで如何にこの右肩下がりのベアマーケットラリーを利用するかが今年のトレードの鍵になってくるかと思います。 昨年までは緩和マネーが市場に溢れた金融緩和相場でしたので米国のOp-exの日程を上手く利用して毎月の転換点の目安にしていました。　ことしは金融引き締めという事で鍵になってくるのが中央銀行の政策。FOMC前後にかけて8－10％程調整するケースが多いようです。 去年と違って2000円～3000円幅でほぼ毎月動くので上手く流れに乗ればこの局面を上手くいかせるチャンスになるかもしれません。 FOMC前～同前後にかけてボトムを打つまでの期間としましては ...

pyon

こんにちは 再びVIXのアイデアです。5/12日に3－13MAがDCしたVIXが6/10日のCPI発表と友に大きく上昇し再び3－13MAがゴールデンクロスしてきました。 しばらくは不用意なツッコミ買いを避けて大きく下落して陰の極みとなったところを狙いたいところです。 大体心では準備しているつもりでも実際大きな下落が起きてしまうとあたふたして気持ちが落ち着かず機械的に買いを入れていくのが難しいですよね。 直近のVIXの上昇がピークがおおよそ 月末の最終営業日か月初1週末あたりにきている事に鑑みて、おおよそのVIX上昇のピークポイントを予想すると6/27日若しくは7/1－7/4あたりではないかと検討をつける事ができます。 チャートにて日数をカウントしていますが丁度3－5月と同程度の間隔（38営業日55日目）ですと6/27日頃と...

pyon

こんにちは 主に日経平均を見ているので5月はレンジの動きが多く本当にやりにくい月でしたね。6月に入って日経平均はレンジ上限をブレイクして上昇してきました。そろそろ買われすぎのシグナルも点灯はし始めているのですが、牽引役となる米国株のさらに先行指標のVVIX/VIX（恐怖指数変動率/恐怖指数）を見て先手の先手をとる戦略でいきたいと思います。 前置きは長くなりましたが 長期のMACDで見ても前回のアイデアにあるように直近の底値圏3前後、数値的にはコロナショック時の数値2.1よりも若干上のレベルにあります。 ...

pyon

こんにちは いつもＶＩＸのアイデアを出すときはできるだけシンプルに3－13日移動平均線の交差のアイデアを出していましたが、5/13日以降3－13日移動平均線がＤＣしているに係わらず上昇に転ずる事なく株価指数も不安定な動きをしております。 そこである程度の見通しを立てる為に今回はＢＢ＿ＳＡＲ（ボリンジャーバンドとパラボリックシグナルを同時に表示するインジケーター）とＡＫ　ＭＡＣＤ　Ｂ.Ｂ.ＢＡＳＥ（ＭＡＣＤのボリンジャーバンドを表示するインジケーター）の２つを併用して見ていくことにします。 赤色の矢印でマーキングした部分（５/１３）で一端移動平均線はＤＣしていますが５/１９－２０にかけて再び１３日移動平均線をＧＣしそうな勢いです。 ですが青色のドットで表示されているパラボリックシグナルは５/４以降に陰転しておりおおよそパ...