US10Yのトレードアイデア
✅米10年債利回りとVIXのゴールデンクロス（実線が金利、オレンジがVIX）が株の売りシグナルになる。今、米株は売りです。#株金利が上昇する局面では、株は下落します。つまり、金利が上昇しているときは、VIXも上昇しているはずです。両者の値動きが逆転数るとき（ゴールデンクロス）になるときに、株の売りシグナルが点灯したと、判断します。つまり、今、株は売りです。
金利市場の基本を解説！ 政策金利とは？金利市場とは？
金利市場は大きく2つに分けられます。
1つは短期金利の市場で、もう1つは債券市場です。
短期金利の中で最も代表的なものは政策金利になりますが、これは中央銀行が適用する金利で最も注目される金利ということで、その金利の変更が意味するのは環境変化の表れになります。
アメリカのFRBを例にすると、現在(2022年9月)は3%～3.25%というのがいわゆるFRBが示している誘導目標ということで、アメリカの政策金利に相当するのは、その間に収まっているということになります。
日本の日銀の場合、基礎残高、マクロ加算残高、政策金利残高というものが設定されています。
例えば、メガバンクが日銀に預けるお金に対して基礎残高の場合は0.1%の金利が付きます。
この場合はメガバンクが日銀に預けるお金に対しては0.1の金利がつきますが、基礎残高を超えてマクロ加算残高になった際に、その基礎残高を超える部分に関して金利は0になります。
そして、政策金利残高というのはそのマクロ可算残高を超えた際に預けすぎのペナルティとして-0.1%のマイナス金利となります。
先日、某銀行でマイナス金利が適用されたというのがニュースになりましたが、
これは通常あり得ない金額を日銀に預けたために、超過した部分に関してマイナス金利が適用されたということになります。
これらの制度は日銀にお金を預け過ぎないようにするために、通常は0.1%の金利、一定以上になると0、
さらにそれを超えた場合にはマイナスという3つ段階を用意しているということになります。
この政策金利というのがいわゆるいろいろなところで影響が出てくる。元の金利ということになります。
続いて銀行間での取引が行われる。短期金利の市場についてですが、日本ではコール市場が有名です。
これは無担保コールといって、いわゆるインターバンク市場で金融機関が当日借りて翌日返すという、わずか1日だけの金利のマーケット資金の貸し借りという市場があります。
この仕組みはどこの国にもあるもので、いわゆる銀行間では本当にわずかな期間でも外から借りようと試みますが、
もしそこで調節がつかなかった最後の部分は中央銀行に行くことになります。
ただし、こちらも本来はあってはいけないことで、通常は民間の金融機関同士で完結するように求められます。
よって政策金利というものが登場してくるケースというのは、ほとんどありません。
ですから、通常は政策金利というのは目安になるものであって、それに沿って短期金利の市場というのがあり、
その中の中心的な存在というのがコールの市場、わずか1日の資金の貸し借りの金利、ということになります。
コール市場より長い短期金利市場についてですが、これは1年未満の金利になります。
よくあるタームものとしては、1カ月とか3カ月とか6カ月とか、そういうのが短期金利ということになりますね。
この辺の短期金利の動きは日本経済新聞のマーケット欄のところに短期金融市場というところがあって、そこにコール、あるいは銀行間取引金利など、そういうようなものが載っています。興味のある方は、そういった新聞のマーケット欄を確認してみてください。
さらに詳細を知りたい方は配信版をご確認ください。
jp.tradingview.com
他にも知りたいこと、質問等ございましたらぜひコメントにてお待ちしております🙇♂️
いま出来るトレードユーロドルショート行きましたねドル円。１５０円。
多分40pips下げたのは介入では無いと思います。 短期のショートか利食いでしょうね。
まれに見ないような不安定な相場です。どこかで大きく動いてくれる事を期待しています。
が次の大きな動きの初動は諦めています。
いまは１０年債が上がりはじめたらユーロドルショート
止まったら逃げるさげはじめたらスルー
みたいな取引を永遠繰り返しています。
残念ながらそれしかできません。
もっと上手にトレード出来るようになりたいものです。
個別も不安定な日が多くてあまり利益出せていません。
こういった周期なのかな？
とにかく負けないように慎重に慎重に。
凄く大事なこと今これなしではトレード出来ない
アメリカ１０年債のチャートです。
このボックスを上抜けると、リスク資産というもの例えば豪ドルや金、原油、など売られやすくなります。
下げ始めると急激に買われます。
こんな針に糸を通す様なトレードが、いつか終わる事を願っています。
さすがに疲れました。
昨日は金利がとても乱高下したのですっごくやり辛かったです。
アメリカの金利はまだまだ上がりそうですね。アメリカ国債10年物の週足です。
どこまで上がるのか予想もしづらいですね。上昇真っ最中です。
アメリカは失業率が低い水準だし、物価はまだ上昇中だと思うので金利を下げるなんて検討する段階でもないでしょうね。
という事でドルストレート、特に金利の上がらない対日本円での通貨ペアのドル円はまだまだ上昇しそうかと思います。
US10Yが4％を超え渋ってる。。株は下げ止まり、ドルは上げ止まりでは？？CPI発表後に一時的に4%をぶち抜けたけど、4%前後でゆらゆらしてる。4%というのがかなり重要な節目でしょうね。数年後には政策金利が少なくとも3％にはなるんだから、4%は高いよね、っていうのがコンセンサスなのでは？？
【必須知識】「株式市場」を決定するのは『金利』→「金利」を決定するのは『労働市場』株式市場を決定するのは「金利」の見通しです。
金利の見通しは「労働市場」の状況によって連邦準備制度理事会（FRB）が決めていきます。
■ 経済指標は必ず確認するべき ■
昨日の米国経済指標発表では失業率9月が 3.5% に低下し、26万3000 人増加の雇用となりました。
予想では雇用者数が25万5000人増加し、失業率は3.7％にとどまるとしていました。
投資家は「労働市場」が冷え込みはじめ、FRBが積極的な利上げ路線を変更せざるを得なくなると考えていたため株式市場は下落しました。
一方、債券市場は利回りが急上昇し 10 年債は 3.9% 近くまで上昇、「金利」に敏感な 2 年債の利回りは 4.3% を超えました。
投資家にとって経済全体を注視していくことは大切なことです。
米国ＣＰＩ発表が予想よりも鈍化せず、来週のFOMCでは０．７５％の利上げは確実に。１．００％の利上げの声もあり！？
米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想より鈍化しなかったことで、市場では来週のＦＯＭＣで３回目の０．７５％ポイントの利上げが実施されるとの観測が強まりました。
１．００％の予想も出てきています。
バイデン大統領も声明を出しました。
「本日のデータは、米国経済における世界的なインフレの抑制にさらなる進展があったことを示している」
「この2ヶ月間、物価はほぼ横ばいです。これは、まだやるべきことがあるアメリカの家庭にとっては喜ばしいニュース」
「ガソリン価格は夏の初めから1ガロン当たり平均1.30ドルの値下がりとなった」
「今月は、食料品店で前月から値上がりが鈍化しているものもあった」
「実質賃金は2ヶ月連続で上昇し、勤勉な家庭に少し余裕を与えている」
「インフレを引き下げるには、より多くの時間と決意が必要」
「だからこそ、医療費、処方薬、エネルギーのコストを引き下げるためのインフレ抑制法を成立させた」
「そして、私の経済計画は、物価を引き下げると同時に、高賃金の雇用を創出し、製造業を米国に呼び戻すことを示している」
www.whitehouse.gov
今後もドルが強くなります。
金利を見てトレードを改善する方法: パート1みなさん、こんにちは！👋
今回は、金利とは何か、なぜ重要なのか、そして金利の情報をどのようにトレードに活用できるのかといった金利に関するトピックを取り上げたいと思います。マクロ経済学やファンダメンタル分析についてもっと学びたいという初心者の方にとって、このシリーズが実践的で役に立つものになれば幸いです！
金利を扱う際に最初に問題となるのは、TradingViewでどのようにその情報を見るのかです。「マーケット」のドロップダウンメニューから「債券」をクリックして「レート」の一覧に移動することもできますが、もっと簡単に世界各国の金利を見るには、検索バーに「10Y」と入力する方法もあります。「経済指標」のセクションをクリックすれば、世界各国の10年金利市場をすべて見ることができます。
この手順では「10年物」国債の金利情報が得られますが、他のティッカーを使用することで異なる満期の債券金利を得ることができます。例えば「US03M」と入力すると3ヶ月物の米国債の金利が、「JP30Y」と入力すると30年物の日本国債の金利が表示されます。システム内の金利のマーケット情報は全てこのティッカー基準に従っています。ぜひ一度試してみてください。簡単に利用できます。
金利について馴染みがない方向けに、その仕組みについてご説明します。
金利は株や暗号通貨と同じように公開市場で変動しており、国債の価格とは反対に動きます。つまり国債の価格を見るだけで、金利の動向を感覚的につかむことができるのです -> 国債価格とは逆方向に動きます。
この背景には、債券が発行される時、「額面」と「クーポンレート」が設定されていることがあります。例えば、ある債券の額面が1000ドルで、クーポンレートが2％だとします。これは、債券の発行者が債券の所有者に毎年20ドルを支払うことを意味しています。
そして債券は発行された後、公開市場で自由に取引が可能です。例えば、1000ドルの債券が何らかの理由で大きな需要があるために、値上がりして1030ドルで取引されるようになったとしましょう。債券の所有者に支払われる20ドルは固定されていますので、その債券の買い手が1030ドルを支払ったときに得られる実際の「金利」は2％より少し低くなることになります -> 正確には1.94％になります。
このように、債券価格が変わると、リアルタイムで市場の「金利」も変わるのです！
一つ注意したいのは、 国債の金利は、その国の中央銀行が決定する「FF金利」とは異なるということです。
次回のパート2では、国債や金利の需要と供給、そして金融政策があなたの取引する資産にどう影響を与えるかを見ていきます。さらに、これらの情報をどのように活用すればよいのかについてもご紹介する予定です。
それでは、またお会いしましょう！
- チーム・トレーディングビュー ❤️❤️
レイバーデイの前後の値動き比較1 10年債利回り編9月最初の月曜日はアメリカのレイバーデイ。いわゆる、労働者の日として祝日にあたります。
この前後で値動きが変わる事が多い！？
という検証をお届けします。
10年債利回り、ドル円、ユーロドル、日経平均、ナスダック100
検証期間；2017年～2021年
なお、2022年は9月5日がレイバーデイ（labor day）です。
10年債利回り（US10Y）の場合
2017年～2021年までの5年全てで、下げ→上げに転じていますね。
【ＦＸで馬】米国10年債を考える8月5日の米今雇用統計で
非常に良い結果を受け
米長期債は急上昇し
ドル買いが加速した。
その割に米株は
底堅く耐えた。
しかし
翌週8月10日米CPIの
結果を受け
米長期債は再び急落した。
週末には戻すも
上がりにくく見える。
しばらく横ばいになり
落ち着いてくるか？
各国の金利市場をTradingViewで分析する方法！米国債10年物利回りは2020年に史上最低値を更新し、1%台を下回りました。
2020年は歴史的にも低水準の時代となりましたが、2022年の現在は2％台で推移しており、状況は日々変化しています。
TradingViewでは、世界中の国債価格と債券利回りをチャートで表示することができます。
これらを分析することによって、現在のリスクと、期待できる利回りを推測できるかもしれません。このような分析はとても役立ちますので、各国の国債利回りをチャート表示する際は以下のシンボルを検索してみてください。
US10Y - 米国債10年物利回り
JP10Y - 日本国債10年物利回り
ES10Y - スペイン国債10年物利回り
DE10Y - ドイツ国債10年物利回り
BR10Y - ブラジル国債10年物利回り
※公式ストリームで各国の金利分析を行う方法を解説しました。
分析方法についてさらに詳しく知りたい方は、下記動画をご確認ください。
jp.tradingview.com
TradingViewでこれらのチャートをご活用いただけたら幸いです。
もしお役に立ちましたらブースト(イイネ)を押していただけると大変励みになります。
質問はコメントでお待ちしております🙇♂️
米国リセッション入り？これから金利低下が続く？７月に入ってから短期金利が長期金利の水準を上回る状態（逆イールド）が続いています。
ドルインデックスも下降が続いています。
米国のリセッション入りが明確になってくるのでしょうか？
今週はFOMC発表があります。
そこでの発言に注目してきたいと思います。
米10年債利回り日足:逆三尊。下落トレンドへ？債権トレーダーは、リセッション入りを予見して、金利の下落を織り込んでいるよう。
どう何だろうな〜自分はCPI9.1%を受けて、金利4%超えもあるのかな？という浅はかな考えに浸っている。3％がトップだったのかな？。。。
GMMAチャートでトレード 米国債10年で日足 ついに下転換 ドル安へゲームチェンジ！GMMAチャートでトレード 米国債10年で日足 ついに下転換 ドル安へゲームチェンジ！
もう７月も最終週、どんどん夏休みになって参加者が減ります 流動性の低下は必然です。
そんな中、米国１０年金利が下転換です。高値にあるドルは調整入りするでしょう。
この半年 ドル円クロス円でトレードしてきましたが、この夏はポジションをひっくり返すタイミングなようです。
長期ではドル円は上がるのを想定しているので、この夏と秋で週足での買い場あたりまで調整してくれると長期トレンドとしてよい調整だと考えます。125円あたりなので10円下がりますが。。。。
【通貨強弱チャート】Currency Strength Chart 金曜の動きTradingViewインジケータにある「Currency Strength Chart」で４日間分を表示しています。
背後には「米国債10年利回り」を重ねてみました（薄い黄色）
6月28日〜30日の動きに比べ、7月1日は動きが大きいです。
7月1日は10年債利回り（長期金利）が急下したからでしょうか。
インジケーターに指標を重ねて分析できるのもTradingViewの魅力です。
米10年債金利米10年債金利の4時間足です
三角持ち合いを形成していましたが、下抜けしたように見られます。
ボリンジャーバンドもエクスパンションしてきてますので、
どちらかというと下方向(金利低下)の方向にいきそうです。
そうなるとドル円の調整下落が起こるかに注目です
円ドルレートは、日米金利差が３％を切り、節目の135円となっているが、米国のCPI次第では日米金利差拡大、140円台も？！円ドルレートは日米金利差との相関が9割を超える。パウエル議長は景気後退の懸念について「可能性はある」との認め、米長期金利は23日に一時3.00%程度まで低下する一方、日銀の0.25％指値オペ継続から、日米金利差が縮小、円ドルレートは節目の135円となっているが、米国のCPI次第では日米金利差拡大、140円台も？！。
米国債は逆イールド観測 景気後退懸念は加速するかチャートは1時間足です。
米2年債（オレンジ）と米10年債（青）の利回りが逆転する、逆イールドがまた観測されました。
今年は4月に何度か逆イールドが観測されましたが、またもやです。
逆イールドが観測されると半年～2年以内には景気が後退するというシグナルになります。
アメリカは前回のCPIが予想よりも高くなっており、一時は頭打ちだと思われていましたが、堅調に推移しております。
こうなるとCPIをまずなんとかすると宣言しているFRBは引き続きタカ派の姿勢を崩すことはできません。
また、先月まで小売売上高は悪化せずに堅調なままなので、アメリカ国内の景気が現在すごく悪化しているか言うとそうではないということにはなりますが、ここが次の発表ではどうなっているのか気になるところです。
既にアメリカは住宅市場では着工件数は減少し、住宅価格は高騰しており、政策金利上昇を受け、ローン金利も暴騰しています。
これは景気が良くない方向に行っているということを示しています。
明日FOMCの政策金利の発表と同時に経済見通しも発表されます。
とても重要な材料となるので、ここを見てドル円をはじめとする各通貨ペアでのポジションを考えていきたいです。
