▶ ドル円 まだ下がありそう。 大きめのオプションが複数あるので、 どういう動きになるのか注目したい。 ▶ ポンド 横よこになりそう。 オプションについては、以下の補足がついています。 > オプション設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。 > オプション数量表現の目安 ・大きめ:10億通貨単位以上 ・非常に大きめ:20億通貨単位以上 ・極めて大きめ:30億通貨単位以上
米国の株価指数オプションの取組高を 確認するようになって1ヶ月弱。 はじめてその価格帯に差し掛かっています。 果たしてどうなるか。 下にあるPutオプションは小さくなっています。 満期が近づいてきて価格が見えてきたことや、 相場環境の変化などが要因かなと思います。 S&P500やナスダックについては、 以前なかったCallオプションも出てきています。
昨日解説したVWAPの続編です。 最安値をつけた12月26日から引いている赤い線は、出来高をもとに平均した価格です。 言い換えるなら、 12月26日以降の「すべての約定価格の平均」です。 つまり、 このラインより価格が上にあれば「26日以降に買った全ての投資家の合計損益」がプラスということで、ラインを割れるとマイナスに転じます。 どういうことかと言うと、 「『買い勢力の心理』がネガティブになるかもしれない」ということなのだと思います。 そんな「すごく重要そうなライン」をしっかり割れそうな感じがするので、ちょっと注目していたりします。
いろいろな市場の銘柄を取引すると、分散の効果が高いと思われます。 最近だと、シカゴコーンが目立つ動きをしています。 ここからしっかり上昇するようなら、サポレジ転換ですね。
いくつかのサポレジ転換も確認できます。 もみあい継続か、下方向に大きくブレイクか。
ネットで見かけたVWAPのインジケーターを作成してみました。 VWAPというのは、「Volume Weighted Average Price(出来高加重平均価格)」のことで、通常、「 1日の総売買代金 / 1日の総出来高 」で計算されます。 しかし、ネットで見かけたのは、ある日を起点としたVWAP。つまり、「 ある日からの総売買代金 / ある日からの総出来高...
前回、解説したUSDJPYのAの価格帯ですが、依然、かなり意識されている感じがします。 ・インターバンクのOPで度々意識される ・オーダー数が多い(※量ではない) ・CMEにおける第2限月のCallOPで最も取組高が大きい ・過去さかのぼると、何度か節目になっている価格帯である CMEにおける第2限月のPutOP取組高が多い価格帯が、わりと下の方にあるため、もうちょっと下値余地がありそうな気がします。
ドル円は、オプションカットの価格に向かって動いてきました。 オプションカットの価格に収束するのは、ひとつのセオリーのようですが、すべてがそうなるわけではありません。 影響力の強いオプションは「大きめ」だったりします。 しかし、今回、影響を与えたかも知れないオプションの中に「大きめ」はありませんでした。 一方で、「この価格帯でオプションカットが頻発していた」という見方もできそうな気がしています。 1つの注目ポイントかもしれませんね! 話は変わり、 CMEの為替先物オプションの取組高を "限月を変えて" 確認してみると、 ・ドル円はもう少し下 ・ポンドはこのあたりで停滞 と見ている感じがありそうです。 ご参考まで。
ドル円のオプションの取組に目立つ変化がありました。 一番多い取組の価格に改めて線を引きましたが、 取組高はそんなに多くありません。 ポンドは下にオーダーが出現。 売りや買いが乱れていて、意識されている感じがします。
S&Pを少し短い足で確認してみると、 エリオット波動の2波目として、 シンメトリートライアングルを形成していることが確認できます。 シンメトリートライアングルは、 トレンド継続になる傾向がある三角もちあい。 セオリー通りなら、上昇になる可能性がありそうです。 日足だけで見ていると、 まだまだ戻しが浅く判断に迷いそうな局面ですが、 短い足も確認してみると、色々なことが見えてきますね!!
S&Pは過渡期ですね。 帯を抜けるかどうかで、 チャートの強弱が大きく変わってきます。 AとBは、Bの方が強そう。 Putオプションの取組高は、微増でした。 ほぼ変化なし。
先日、小次郎講師が動画で紹介されていた 「BEENOS (3328)」が大きく上昇しています。 大循環MACDのダイバージェンスや、 安値の切り上げ、過去の安値との関係など、 さまざまなサインを紹介されていました。 チャート情報局に上がっていますので、 気になる方は確認してみてください^^
表示しているのはS&P500の先物です。 トランプ大統領の発言に 大きく左右されている米株ですが、 1つの節目を迎えているように思います。 赤丸のあたりに、 重要なポイントが集中しています。 ・EMA200 ・Putオプションの取組が2番目に多い価格(買い支えたいかもな人たち) ・前回の上昇の中でもっとも出来高が多かった価格帯 ・上昇の61.8% ・(日柄的に)ステージ4になるかも ここらで反発すれば、ひと安心かもしれません。 抜けるようなら、かなり弱いですね。 データから読み取れる強弱の材料としては、 強材料 → Putオプションが控えてる 弱材料 → 投機筋の買い残が少し減った こんな感じでしょうか。 しばらくは、やきもきしそうです。
毎週金曜日に、その週の火曜日時点の数字が発表されます。 インジケーターの画面で、「COT」とか「Legacy」とか検索すると出てきます^^ 気になる変化は、ドル円、パラジウム、原油あたりでしょうか。
ドル円は、オプションの取組をみると、下げ目線を感じる。 ・6月限は109円あたりのPutが多い ・7月限は108円あたりのCallが多い オーダー情報も、下で買いにくる注文が少ない。 対して、ポンドは買いにくる注文が割とある。 ちなみに、見ている2時間足のイド大なら、 売ってひたすら伸ばしている場面。
BTCは、一旦、 これ以上ないくらいの上昇だと思います。 ここから更に上昇するには、 少しの押し目が必要な局面かなと。 移動平均線大循環分析で監視していたら、 おそらくAの辺りでエントリー。 帯に支えられて上昇しています。 少なくとも、短期線が帯に入るまでは、 じっくり保有ですね。
ここ最近、 CFTCやオプションの取組高を 追いかけながら考えた、 米国のインデックスの違いです。 ※ 確かめてないので、話半分でお読みください CFTCの建玉明細は、 それぞれに、異なる値で破線を引いています。 これは、過去の最高水準の取組高から引いたものです。 この値を比べることで、 例えば、投機筋の取引規模が分かりますね。 >> 投機筋の取組高 - ダウ 90,000 - S&P 100,000 - ナスダック 800,000 これに、現在の価格を掛けると、 ざっくり規模感が分かります。 >> 投機筋・ざっくり規模感 - ダウ 90,000 × 26,000 = 23億4000万ドル - S&P 100,000 × 2,900 = 2億9000万ドル - ナスダック 800,000 × 7,600...
ダウ、S&P、ナスダックそれぞれの先物価格と、 オプションの取組高が多い価格を描画しています。 赤い点線が Putオプション(売る権利) 青が Callオプション(買う権利)です。 点線の右には、 「銘柄コード」「限月」「取組高」が書いてあります。 取組がある価格は、 実際にお金が乗っている価格であるため、 強い根拠になる価格だと考えています。 どういうことかと言うと、 「赤の点線あたりで買い支えたい人が多そう」 ということです。