GOLD分析2080に到達したゴールドはやはり上昇トレンド
週明けは押し目を探していく展開になると思う。
2058付近はフィボ61.8のラインであり、4h足の20SMAも混在してくるライン。
ここまで下がってきたら積極的に買いたい。
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ポンドオージー、1.86～1.94ポンドオージーは、想定レンジの上限に到達しているように見えます。
英国と豪州の金利差との乖離が気になっているくらいです。
前回、予想は外れてしまい、ポンド高が進んでいます。
先に利下げするのは英国とオーストラリアはどちらが先？最近のポンドオージーは、豪ドル高が続いています。
４時間足で見たときの７５SMAは下向きで、２００SMAも同じく下向き。
75SMAよりも短い移動平均線は、横ばいです。
１１月時点での想定レンジは1.90 - 1.98を想定しましたが、より豪ドル高が進みました。
１ステップ下方させた1.86 - 1.94が想定レンジです。
概ね４時間足では、両国の３年債利回りの金利差の方向と連動していますが、
もっと長期の時間足では、金利差の乖離が大きく、
将来、豪ドル高に修正されるかも。
今日のテーマは、
「利下げするなら、英国とオーストラリアはどちらが先？」です。
金利差に注目する上で、両国の物価水準を比較します。
今は、ほぼ同じで３年国債利回りの金利差は、0.1％以内です。
オーストラリア中央銀行からの指標によれば、
足元のCPI(YoY)は5.4%(四半期ベース9月)で、
依然として政策目標の2%よりも高い水準です。
一方で、イングランド銀行からの指標によれば、
足元のCPI(YoY)は3.9%(11月）で、
こちらも政策目標の2%よりも高い水準です。
当局者の発言をもとに、利下げするのは英国が先で、
より豪ドル高が進む展開かなと思っています。
一応、RSI型の売買スクリプトも。
ポンド円、短期下値模索。ポンド円は、日足ベースでは、上昇トレンドです。
４時間足で見た時の移動平均線は、
２４SMAは下向き、７５SMAは下向き、２００SMAは上向きで、
短期線は下落を示唆しています。騙されてることが多いので、売買は見送り。
最近は、O/N金利が高く、ショートをしても、
マイナススワップ考慮後のプロフィットファクターは１以下になり悪く、
優位性を確保できない状況が続きています。
売買シグナルうんぬんよりもチャートお絵かき勢としての見方。
もし、売買するならばという条件付きで、ショートの連弾をぶち込む。
金利を売買としている主体は来年の利下げ幅がどれくらいになるか、
そして、いつ利下げが始まるかが注目されていますが、
あまりその動きには期待していません。
ポンド円は、ここ数日売買していません。最後に売買したのは11/21で。
縦線の意味は、ピンク：エントリー、青：クローズです。
NYダウ先物、強いNYダウ先物は、前週比で664.18ドル上昇しました。
4時間足で見たときの移動平均線のそれぞれの位置関係は、
24SMAは上向き、75SMAも200SMAも上向きで、パーフェクトオーダーの状態です。
少し前（1年くらい前）に検証したときに、ショートのエントリーするときは、
75SMAが追い付いてきてからでも遅くないという結果があったのですが、
忘れていました。RSI的にはゆるやかな下落という分析をしています。
先週の予想は完璧にはずれてしまったので、中立です。
ダウ構成銘柄の寄与度
上昇分は、HD、GS、CATで、下落分はWMT、UNH、CSCOです。
売買アルゴリズムは、pineのスクリプトの通りです。
とりわけ、実力以上の言及することもありません。
2018年以降の以前からの検証でも、優位性があるのは確かです。
左軸はダウ寄与度上位10社です。
ポンドオージー、1.90 - 1.98ポンドオージーは、４時間足でみたときの移動平均線は、
75SMAも200SMAも横ばい、想定レンジ内で、一進一退。
特に売買する優位性はありません。
詳細はPineスクリプトのみ。このデータがすべて示唆する。
ポンド円、1か月先の想定レンジ179.75 - 185.75ポンド円は、対前週比で＋1.535（＋0.83%）円安が進みました。
4時間足で見たときの移動平均線は、24SMAが下向き、
75SMAと200SMAは緩やかに上向きで、75SMAからわずかに上です。
RSI的には下降トレンド中のようにみえますが、一進一退。
上昇トレンドの見方が優勢。
英国の経済指標は、CPI前年度比は5.6%で依然として高く、
10月小売売上高の前年度比は-2.7％でした。
来年末までに２回の利下げを織り込んでいるみたいですが、
気になる動きは、先週に引き続き、英国３年債と日本３年債の利回りの金利差と
ポンド円のチャートが連動しなくなっていることです。
金利差でも説明できないような円安が維持されていることだと思いますが。
先週の予想は中立でしたが、円安になってしまったので、予想ははずれました。
kurolisu-longの売買アルゴリズムの方が優位性が高く、
コロナ前からの一貫した売買戦略は、リスク回避の円高を狙った、
ショート型の売買アルゴリズムを稼働していましたが、
最近は全く通用しなくなっているので、面白くありません。
ここ１年のショート型の取引は、勝率：66.67%で、プロフィットファクターが1.334で、
マイナススワップ考慮後のプロフィットファクターが0.976で、
PFが1以下となってしまったので、しばらく売買を停止します。
ちなみに、横線の紫色の意味は想定するレンジ幅で、
緑色はそれぞれの節目としている部分です。キリバンからあえてずらしています。
接触はボラティリティの拡大を意味します。
縦線の意味は、ピンク：エントリー、青：クローズです。
左軸は英国３年債と日本３年債の利回りの金利差です。
ゴールドは売り目線だが。。ゴールドは前週比で、約48ドル(-2.45%)くらい下落しました。
売買シグナルは、優位性のある8時間足で見たときに、24SMAは下向き、
75SMAは上向きで、200SMAは横ばい。
チャートの形では1954ドルくらいにあるネックラインを割れてしまったので、
下値模索の展開を想定しています。節目となる水平ラインは1934ドルです。
米国では、ゴールドを保有するETFは、ゴールドの保有量が減っていますが、
米ドルの金利とゴールドの動きは逆連動しやすいという傾向がなくなりつつあり、
主な要因は、地政学的リスクと米ドルから逃れるように中国をはじめとする新興国が
保有量を拡大しているからだと思います。
売買アルゴリズムは、ロング型です。
普段チャートをみるときの時間足を４時間足にするべきか、８時間足にするべきかの議論は、
ゴールドに限っては”４時間足ではない”が統計的な結論です。
過去の検証でも、売買するタイミングが少し早い傾向にありますが、
８時間足で見たときに、
RSI（期間：１４）で、25%を割れて、上向きになる瞬間に買い、
70%を越えて、下向きになる瞬間に決済します。
2018年1月1日～これまでの検証では、
勝率は77.78%で、プロフィットファクターは3.109くらいです。
トレード回数は９回。なかなか稼働しない売買アルゴですが。。。
節目となる水平線は黄色で、紫色にそれぞれの意味があります。
紫は尊いイメージのとおりです。
右軸は米ドル建てのWTIです。あんまり意味はありません。
商品セクターという側面と、地政学的な問題が価格に影響があるからくらいです。
NYダウ、楽観の中で成熟し！NYダウ先物は、前週比で＋２２１．７８ドル（＋０．６５%）上がりました。
売買シグナルでは、４時間足で見た時の移動平均線は、
24SMAは横向き、75SMAも横向きで、やや長期の200SMAもゆるやかな上向きで、
75SMAと200SMAはゴールデンクロスという形です。
NYダウ構成銘柄の中で、２週間前からの寄与度分析では、
最も買われたセクターは情報技術セクターでした。
上昇銘柄：MSFT(+262.71ドル)、GS(+234.63 ドル)、AAPL(+121.27ドル)
下落銘柄：MRK(-9.42ドル)、CVX(-9.23ドル)、WBA(-2.50ドル)
米国のZ世代に人気な、いわゆるマグニフィセント7と呼ばれる銘柄群です。
我々は、GAFAMANと読んでいます。ゲーム向けのパソコンでは、
AMDとNVDAに軸足を置き、最近の中国系のECには気になりますが、
広告関連でGOOGとMETA、スマホ・ショッピング関連でAAPLとAMZNです。
G:GOOG、A:AMZN、F:META、A：AAPL、M:MSFT、A:AMD、N:NVDAです。
世界的に見て、自動車株の不調の動きは注意していますので、
頭文字であるT:TSLAは除いています。
経済指標では、ISM製造指数は50割れていて、消費者信頼感指数も徐々に悪化しています。
前週分失業保険継続受給者数も増えています。物価上昇率は依然として高く、3.7％です。
米国オフィス関連の不動産の動きは気になるなりますが、住宅関係はノーコメントです。
季節調整前の10月の失業率は3.635%で、バックトゥスクール効果で、
失業者は約609万人で、少し改善しました。
政策金利は、７月に5.50%をして以来、２会合連続で据え置きで、
政策金利の見通しは、最初に利下げに転じる時期は数四半期遅れる感じですが、
２０２３年末は据え置き、２０２４年末までに4.6%で3回程度の利下げでしょう。
SPYの先物オプション売買では、今の水準は440ドルで、
11月限のプットオプションは435ドル以下の建玉が多く、
440ドルのコールオプションは建玉数が多く、攻防となる水平ラインです。
コールオプションのスプレッド取引の痕跡もあり、気になります。
売買戦略では、34500ドルを超えている水準では、ショートのホールドです。
紫の水平線である、33500 - 35000ドルのレンジを想定しています。
ただし、35500ドルを超えるようでは、ロスカットも検討します。
ややロング優勢ですが、逆張りかもしれませんが。。。
左軸には、VVIX/VIXと、ダウ寄与度上位１０銘柄で作った合成指数です。
ポンドオージーはたぶん一進一退ポンドオージーは一進一退です。
売買シグナルでは、4時間足で見たときの24SMAは上向き、75SMAと200SMAはもつれています。
左軸は、英国と豪州の３年国債利回りの金利差ですが、
直近、１１月に入ってから連動性しなくなっている感じです。
テクニカルではこうとかありません。ややロング優先みえますが。
経済指標は、大きく気になった点はありません。というか、
久しぶりの調査で、色々と調べてきれていません。
豪州の小売売上高がどうとか、中国の貿易がどうとか、住宅統計がどうとか、
英国の政策金利は5.25%で、豪州の政策金利が4.35%で、英国の少し0.9%高いです。
英国の失業率は4.0%、豪州の失業率は3.6%です。豪州はサービス産業従事者が多く、
豪州の若者の失業率は昔から高いとの印象があったのですが、
近年は7.98%と低くなっています。
ちなみに「英国とオーストラリアのどちらが働きやすいか？」を調べたのですが、
英国の週平均労働時間は42.3時間で、オーストラリアは32.3時間です。
英国の平均時給は£14.31で、オーストラリアはAU$30.10です。
のようです。通貨はその国の国力を示すという特性がありますので、
気に留めている感じです。
売買戦略はありません。
株価指数と逆に動くので、参考にしている程度で、この通貨ペアの特性からは、
”年末にかけては売買しない”ということが今回のアイデアです。
EURJPY▼ シナリオ
・円安ユーロ高のトレンドは年内は継続を見据えたロング。
・１６０円越えも想定
▼ エントリータイミング
・１５５.００の下髭
▼ 思考材料
・日銀の緩和姿勢は継続。
・欧州は金利高は維持。
・欧州の景気後退の状況は懸念
・ウクライナ侵攻も要考慮。
・金利はEUR > USD > JPY
・直近ではUSDの金利強し。
ZHD_4689_202308感想底が固めて、中短期平均線により、上昇トレンドに変更しそう。
2023/08/01 400を超えて、チャンネルラインもちゃんと支えてくれて、
年末、800台へ行けそうな気がします。
ようやく、終わる。久しぶり！
みんな元気！？(´・ω・)
トレードはどう？
おれはなかなか体調崩したよ！
直ったから、バイクで静岡まで来ました❀( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )❀
ちょいと報告が、ありまして、
長らく使ったトレーディングビューなのですが、最近スキャルピングメインで人に教える事が多くなり、トレーディングビューのレート展開速度だと、ちょいときつくなってきました。
全体の分析には良く使えるのですが、、、
と言うわけで！(o´・ω-)b
ばいばいだ(*´ω｀*)
沢山色々な人と話せて楽しかったり、本気で悩んだり、 凄く勉強になりました！
まぁなんだ(｡ᵕᴗᵕ｡)
良い人生を！ 楽しい人生を！
この言葉を最後に送ります(* 'ᵕ' )☆
方向性を導き出そうとしているなら、まだまだ素人。
期待値を追えるようになり始めたら、景色は全く変わって見えるよ！
そんじゃーね！
節目ラインがこの辺にありそう（４時間足）ドル円は先週の金曜日から上昇転換
週足・日足で確認しても、下降トレンドだった方向性を明らかに上昇へ変わっています。
この先は、１３４．5円、１３７．５円辺りに抵抗がありそうですが、
ひとまずは１３４．5円をブレイクするか見ていきます。
ブレイクしたら１３７円台までの上昇視点で追っていく。
ビットコインが９０日以内に１００万ドルになる？コインベース元ＣＴＯがビットコインが９０日以内に１００万ドル（１億３０００万円）になるとTwitterで発言し話題になっています
根拠としてはシリコンバレー銀行の破綻や米国の金融不安が背景にあるそう
そうなったら、とてつもない環境変化だけど実際にそうなるかは、私は「・・・」です
チャート（週足）では、レジサポラインで頭を押さえられています
ここを超えて上へ上昇していくか見ていきたいと思います
押し目があれば買うのもあり
昨日のPMIが予想を上回る結果。それを受けて米国は金利上昇し株式市場は大きく下落。ドル高へ向かうのか？ドル円
１３５円で抵抗あり。
ここを抜けていくと、次は１３７円台へ。
米国ファンダが強ければ１４０円もターゲットに。
押し目ポイントが見えません。１３３.７円と１３１.２円あたりで一旦置いて様子見。
上昇圧力が強い場合は押し目が浅くなるのが、焦って飛びつかないように慎重に考えた方が良さそう。
ポンドオージー、近づくなかれポンドオージーは、ポンド安豪ドル高になりました。
チャートの見方では、中期的な目線の200SMAが下抜きなので、下落トレンドは継続すると思います。
今までの株価指数との逆連動の法則が破れ、ボラティリティに連動する形となっています。
オーストラリアの失業率は歴史的にみても、低い水準にありますが、
今後、物価上昇が高止まりする限り、失業率が上昇していくと思います。
戦略は先週の維持。様子見してて良さそうな感じで、
いつまでも金利を上げれると思っていると、突然、金融ショックが起きるかもしれません。
利上げは金融ショックを防ぐための手段ではなく、
最近の当局関係者の発言は、金融ショックを防ぐ意志はありません。近づかない方が正解です。
左軸は、VVIX/VIX、豪-英の１０年債の利回りの差です。
