始めましょう

出来高

【ボツアイデア】クロス通貨良いアイデアだと思ったんだけどなぁ・・・。 俺の頭じゃここまでが限界。 【概要】 ・通貨は３つの値から計算される。 　例： 　　AUDUSD = AUDJPY ÷ USDJPY 　　AUDJPY = AUDUSD × USDJPY 　　USDJPY = AUDUSD ÷ AUDJPY ・特に掛け算の通貨は大きく下がりやすい。 【売買】 ・１つ前のロウソク足からの差額(pips)を計算して思う方向に差額が出たらentry。 【現在】 ・結局バーの変動値とあまり変わらずボツに。 ・何か見出せないかexcelで計算中・・・。 ・これを見た誰かが何か思いついてくれる事を願う。皆に託すぜ。
教育
Bahari0715の投稿
【EURUSD】ユーロドル 1h足　サポートライン割れで下落トレンドが明確に。今回はユーロドルを1h足でトレードする際に見ていきたいポイントを解説します。 まず一番大きな特徴は日足レベルで注目されていたL2のライン(詳しくは下の”関連するアイデア”を参照）を割り込んできたこと。 そしてその際にある程度大きな出来高を伴ってきたことから勢いを感じさせます。（オレンジの丸） またトレードする際に注目しておきたかったのは緑の丸です。ここでは移動平均線が密集しています。 トレンドができるときは 移動平均線の密集→下落（上昇）→移動平均線の密集→下落（上昇） を繰り返していきます。 これはなぜかというと 一旦大きく下落（上昇）すると、ある程度の所で利食いが入り、その結果として一時的に価格の下落（上昇）が止まります。 それから一定期間は、もみ合いもしくは弱含み（強含み）の相場が展開され、再び移動平均線が密集してきます。 するとマーケット参加者の合意として「価格の変動幅が小さくなってきたから、これから動くぞ」という共通認識が生まれ、再度、下落（上昇）していきます。 勿論、大前提として投資の世界で絶対はないのでそこは注意はして欲しいのですが、優位性のある局面であることに違いはありません。 今回は典型的な形だったので狙って大きな値幅を取れた人も多いのではないでしょうか。 そしてL2割れに話を戻すと 1h足という時間軸でみても価格帯別出来高の谷間にありました。 よって相当の勢いがないと続落しないのではないかと思っていましたが、勢いよく割ってきた。 直近6時間ほどはもみ合い状態にありますが、L2割れの勢いをみるとまだまだ下げていく余地はあると感じています。 その際には上で言及した’移動平均線が密集してきたか’を一つのポイントに加えてもらえると、より精度の高い取引ができるでしょう。
教育
Nekkoの投稿
【USDJPY|ドル円 日足】大きな流れからスイングトレードのシナリオを考えてみよう2021年初めから始まったトレンドを眺めることで今後のスイングトレードの戦略を考えてみましょう。 ①まず考えられるのが、2021 年7月から見れば下降トレンドではあるがもっと大きなトレンドの中で見れば1波の後の調整局面にあり、2021年4月安値(S1）を割らずに上げていくというシナリオ。（黒ライン） ②もう一つ考えられるのが 2021年4月と2021年7月高値をトップとしたダブルトップが形成されるシナリオ（オレンジライン）この場合、S1を割り込むことが条件になります。 ①のシナリオでいくならば、 これから買いの力は必要になってきますが、丁度フィボナッチリトレースメントの38.2%押しという点も意識され、買いやすくはなっているでしょう。 そして上昇を続けた結果、R1を上方ブレイクした場合には青の四角がありますが、こちらは価格帯別出来高が少なく、一気に円安が加速する可能性があります。 一方 ②のシナリオでは下落がうまくいってS1を割り込んでダブルトップが形成されても、ピンクの四角で囲った価格帯別出来高では溜まりは多くありません。 これらを勘案すると、ダブルトップを形成した場合にも比較的スルスルと下げるのではないかと考えています。 ①②のシナリオいずれにしても R１、S１がキーポイイントになると考えています。
エディターズ・ピック
教育
Nekkoの投稿
【コラム】出来高プロファイルを使ったトレード手法今回の投稿ではTradingViewのビルトインインジケーターである出来高プロファイルを使ったトレード手法について紹介したいと思います。 TradingViewを使っているけれど出来高プロファイルは見たことがないという方は参考にしてみてください。 チャートの見方が変わるかもしれません。 出来高プロファイルにはいくつか種類がありますが、今回用いるのは価格帯別出来高というインジケーターです。 早速チャートを見ていきましょう。 以下のチャートはユーロドルの2021年2月5日から2月26日にかけての4時間足チャートです。 直近3週間ほど上昇が続いています。 ここに価格帯別出来高を表示します。 画面右端に表示されているバーが、価格帯ごとの出来高です。 緑が買い、赤が売りを示していて、それぞれの価格帯でどの程度の取引があったのかを示しています。 赤の水平線はPOC(ポイントオブコントロール)と言って、表示しているチャートの枠内で最も取引があった価格帯を表します。 今回はこのPOCをどうトレードに活かすか、その活用方法の一つを紹介します。 先ほどのチャートにコメントを追加しました。 現在が一番右のローソク足だとしましょう。 赤のゾーンで買った人たちは残念ながら含み損になっています。 このままレートが下落していくとどうなるでしょうか？ 泣く泣くポジションを手放すか、もしくは証拠金不足で強制的にロスカットになるかもしれません。 何れにせよ赤のゾーンで買った人たちの決済売りが発動することが想定されます。 実際のチャートの動きを見てみましょう。赤のPOCラインに注目してください。 大陰線を伴った下落になっています。 それまで3週間近くは上げていたのにもかかわらずこの急落なので、 上で述べたように赤のゾーンで買った人たちのポジションは決済され大きな下落の元になったと言えるでしょう。 さて、赤のゾーンで買った人たちの全員がこの下落で損切りとなるでしょうか？ ストップロス(SL)を置いている人であればそうでしょうが、中にはSLを置かないで気がついたら大きく下落していた、というトレーダーもいることでしょう。もちろん僕もそんな経験をしたことのあるうちの一人です。 この後どうなるか、もう少しチャートを進めてみます。 少し戻してきましたね。 ここで先ほど登場した最初の下落で損切りできなかったトレーダーがどういう行動に出てくるか考えてみましょう。 彼らは当初より価格が戻してきたことに安堵します。 ですがそれでもまだ含み損です。 損切りするのであれば少しでも戻したところで切りたい。 そういった意思が働き、上がってくるのを待って決済します。 次のチャートを見てみましょう。 赤のライン近くまで戻ってきたところで再び下落していますね。 しかも、今度は最初の下落より更に大きい下落です。 これは最初の下落で損切りできなかったトレーダーの決済に加え、最初の下落を見て新規で売りを仕掛けてくるトレーダーたちの二つの売りが重なるため大きく落ちやすいポイントです。 話を赤のラインPOCに戻します。 POCというのは今表示しているチャートの枠内で最も取引があった価格帯のことでしたね。 であればこのラインを割ってくれば、それだけ多くの含み損ポジションが損切りさせられる可能性が多くなるライン、と見ることができます。 今回紹介したPOCの使い方は一つの例ですが、このラインを割ったらもしかしたら大きく下げるかも、といったように相場のいろいろな価格帯で売り買いをしたトレーダー達の心理を読むのに一役買ってくれる情報と言えるでしょう。 現在のところ出来高プロファイルは有料プランでのみ使用可能なインジケーターですが、非常にユニークかつ相場を見る上で助けになる良いツールだと思います。
教育
FX365_Thailandの投稿
1
【ピカ速スタディ】S&P500 ダウ　今年に入ってのCOTや建玉数をみるとやはりバブルだったようです。はい。ピカソマンです。いつもご覧いただきありがとうございます。 週末なのでスタディをひとつ提供いたします。 先ほどインディケーターとしてスクリプトを二件公開（末尾に関連アイデアとしてあり）しましたのでそれをもとにお話しします。 COT ひとつはS&P500の先物のCOTというものです。 まず、COTとはどういうものかを説明します。 CMEで取引された先物のうち大口の取引をCFTCという監督官庁に報告する義務があるのですが、CFTCでは、取引プレイヤーの属性ごとに仕分けてそれを誰でも見られるようにデータ化して公表しています。 発表は火曜日時点のポジションを金曜日に公表するという方式です。 見るときのコツですが、どの属性のプレイヤーがどうなったら上がると下がるとという確実な法則はありませんが、丹念に見ていくと一定の傾向はあります。 それぞれがポジションをもつ目的というのは、ヘッジであったり、差益目的であったりするのですが、株価指数先物の場合は、商品先物のように単純に投機かヘッジかという区別はつきにくいです。 COTにも投機かヘッジかという分類のタイプもあるのですが、私はこちらのタイプのCOTを好んでいます。 基本的には今までと比べて極端な偏りができたときにそれを押し戻す力が働きやすくなるので市場の変化が起こりうる、というおおざっぱなとらえ方をしておくのが正解です。 何月何日に何が起こるといった正確なタイミングツールにはなりませんのでご注意ください。 OPEN　INTEREST もうひとつは　OPEN　INTEREST　です。　これは建玉つまりは先物のポジションの残数のことです。既存の買い手と売り手を合計したものです。　 先物は必ず買い手と売り手が同数いますので単純にポジションを分けて計算する意味はありません。 通常、それほど敏感に何かを察知するようなインディケーターではありませんが、目に見えるような変化があったときはよほどのことが起こっています。 ではケーススタディです。（※あくまで私の私見です。） SPX（S&P500）の日足チャートに上記二つを載せました。 まず COT を見てみましょう。 一番上の赤のassetと下のdealerとの差がどんどん開いているいるのがわかりますでしょうか。　 先物というのは買い手が増えればそれと同じ数だけ売り手役を引き受ける必要があるので必ずどちらかのポジションが膨らんでくると反対のポジションも膨らんできます。 かなり強い上昇トレンドであったため、新規の買い手に対して新規の売り手はやや渋るような状況であるためどんどん価格がつりあがっていった、しかしそれでも新規買い手が現れたため、買い手膨らみ売り手も結果的には膨らんだ形です。 このように差が大きくなってくるといつかは反対売買が起こる可能性が高まってきます。 次に OPEN　INTEREST から見てみましょう。 時々グラフがスパイクしては落下しているのは限月交代がらみのものですのであまり気にしないでください。 それよりも全体的な水準で気づくことはありませんか？ よくみると2019年の水準より2020年の水準のほうが一段高くなっているのがわかります。 これは市場を直観的に観察できる状況をサポートする根拠となっています。 どういうことかというと、2019年の後半から特に株価が急上昇していますが、それは、REPOを中心としたFEDの緩和政策をもとにしたものでした。 普通であれば株価が上がりすぎると買い手はポジションを手仕舞うためポジションが膨れ上がることはないのですが、今回は、それでも買い手がついたため手仕舞うよりはやくポジションが膨らんでいったという構造が見えます。 バブルですね。 CFTCの詳細については、 www.cftc.gov をご覧ください。 英語でわかりづらいのでいずれ私のHPにてまとめます。
SP:SPX教育
picassomanの投稿
ドル円に「CME日本円先物の出来高」を重ねてみる通常表示される為替の出来高は、あくまでも取引会社だけのものです。 FXCMさんなら、FXCMさんで行われた取引高だけが表示されます。 その大部分は一般投資家であり、 機関投資家などの出来高は含まれていません。 そこで確認したいのが、CMEの日本円先物です。 １． QJY1! を表示 ２．縦軸を反転させる ３．比較から FX:USDJPY を追加 ４．縦軸を目視で合わせる 試しに、上記の手順で重ねてみました。 直近だと、激しい攻防を経ての上昇であることが分かりますね！ 良い判断材料になりそうです！
Q教育
yuya_takahashi_の投稿
2
【ビデオ音声】ビットコインとリップルは連動しているように見えて、全く違った出来高の特徴があるってご存知でしたか？「ビットコインに連動しているからリップルのチャートは見る必要無し」 なんていう意見が時々あります。 ビットコインとリップルの値動きや出来高は本当に連動しているのでしょうか。 実は、 ビットコインとリップルは連動しているように見えて、 全く違った出来高の特徴があるってご存知でしたか？ 今日は2017年末の暴騰劇を中心とした2通貨の決定的な違いに注目してみました。 一言で言えば、 「セリングクライマックスのビットコイン」 「イキナリ買い上げるリップル。突然買い圧が消えて出来高少なく大暴落」 特に、2017年末は面白い。 ビットコインの価格が天井に達し、 ビットコインの狼狽売りと同時にリップルが買われ始める。 面白いですね。全然違う！ 注目ください。
BITFINEX:XRPUSD教育
AKUBI_FACTORYの投稿
月間価格帯別出来高から見る重要価格帯チャートは円建てビットコインの月間の価格帯別出来高を5,000円毎に表示させた４時間足になります。 買いが緑、売りがオレンジとなり、最大出来高を含む７０％の範囲は青と紫の表示となっています。 赤いラインは最大出来高の価格帯です。 四角の表示は、ピンク矢印で示すように、前月に出来高が膨らんだ価格帯を次月に対応させた形で描画しており、次月にその価格帯をこなさなかった場合はその後も続けて表示させてあります。 ぱっと見でも分かるように、出来高が膨らんだ部分がサポートやレジスタンスとなる事が多く確認することが出来ます。 出来高が膨らんだ価格帯というものは、そこで売買が多く行われた事を示すため、その後にその価格帯に到達した際に、ポジションがどう処理されるかを推測することに役立つのではないでしょうか。 価格帯別出来高の表示は、チャートの表示範囲での表示より、自ら期間を決めて表示させる事が有用ではないかと考えます。 チャートの表示範囲での表示ですと、画面上に表示されていない部分で出来高が膨らんでいた場合、その価格帯別出来高が表示されず、重要な価格帯を見逃す可能性があるためです。 また、このチャートは円建てビットコインですが、他のものでも同様の事が確認できます。 下記画像は同様のチャートをドル円で表示したものになります。（5pips毎）
教育
hrht_nの投稿
1
上昇トレンドにおける出来高と値動きについて( NFLX) サマリー チャートはNetflix ( NFLX) の日足バーチャート 画面で表示されている期間は3年と６ヶ月ぐらいの長さです。 全体的に見ると2015年からアップトレンド継続中 ( 水色がざっくりトレンドラインとします。） 出来高の移動平均最低２倍以上の出来高があった場所に印をつけていきました。( 買いが多いときは緑、売りが多いときは赤） 出来高の下にある”E”とあるのは決算報告日となります。 抵抗線と支持線( 値動きによって入れ替わりますが）を白で示しています。 チャートから見えてくること 決算報告日に如実に出来高が増えている。 急に出来高( 買いないしは売り）が増える際、その時の値動きがそれまでの支持線や抵抗線のポイントのブレイクアウトや、抵抗線でのブレイク失敗という結果になっている。 上昇トレンドにおいては値固めし、トレンドラインに近づいたとき、レンジブレイクする際の出来高と買いのカンファメーションを見ることができる。このエントリーポイントは魅力的。 2018年１月の上へのレンジブレイクの際に、過去と比較すると買いの出来高を見ることができない。その為、すぐ窓を埋めに下への値動きを見ることができた。 現在2018年3月において若干買いが戻ってきていることが見える。これからどうなるのか。。。 トレードのアイデア 長期トレードに於いてはトレンドラインに於いて支持線のポイントで大きな買いの出来高を見ることができるのはわかりやすい。 短期トレードにおいては抵抗線で跳ね返されたときに大きな売りの出来高を見ることができるので、ポジションのヘッジをする手法を取り入れることが検討できる。
NASDAQ:NFLX教育
yoheiの投稿
出来高分析（マーケットプロファイル）の利用方法 [2018-03-02 金 16:14]現在TradingViewで、出来高についてのアイデア投稿のキャンペーン開催中という事もあり 出来高分析について教育アイデアを作ってみることとしました。 キャンペーン詳細はTradingView日本の公式Twitterを参照してみてください。 ■ 出来高分析について 出来高分析は「どの水準でどれだけの取引があったか」といったデータを元に分析されます。 よく知られる手法としては「マーケットプロファイル分析」があります。 下記のチャートの右端に表示されている正規分布の様なグラフがマーケットプロファイルで グラフが長い部分が出来高が多かった部分です。 こちらは日本では資料が少ないのですが、 検索エンジンで「Market Profile」などで検索すると海外の資料が色々と見つかります。 日本でもマーケットプロファイルを使ったトレード手法の解説書として パンローリング社から「1日1回のレンジトレード」が出版されています。 ■ FXとマーケットプロファイル 株式市場では出来高が公開されており、それを使った分析はよくあります。 例えばトレンド形成の判断に、ただ価格の動きを見るだけでなく、 「出来高を伴ってブレイクアウトした」といった形で判断材料に利用されます。 しかしFXには、株式市場で言うような出来高が表示できません。 その為「どの価格で、どれだけ長い時間滞在したか」という情報が代わりに用いられます。 長く滞在している価格エリアは、売買の攻防が激しく、また価格も均衡しているという意味で、出来高が多いと類推されます。 これをがマーケットプロファイルです。チャート上の縦軸に正規分布の形で表示されます。 またこの様な理由からFXでは、マーケットプロファイルで出来高分析を行うことが一般的なわけです。 ■ TradingViewで「マーケットプロファイル」を表示する方法 TradingViewのチャートでマーケットプロファイルを表示するには、「VPSV」、「VPVR」のインジケーターを追加します。 チャート上部の「インジケーター」ボタンを押すと、インジケーター検索の画面が開きます。 その画面で虫眼鏡の横の欄にキーワードを入力します。 直接、「VPSV」、「VPVR」で検索するのが早いかと思いますが、「出来高」で検索しても見つかります。 ただし表示されるのは以下の日本語名です。 ・VPVR → 可視範囲出来高 （表示されているチャート全体での出来高分析） ・VPSV → セッション出来高（日毎の出来高分析） もしくはインジケーター検索画面で、左メニューの「出来高プロファイル」を選んでも見つかります。 VPVRとVPSVを表示するとこういった具合に表示されます。 なおこれ以外にも Fixed Range 「固定期間出来高」というインジケータがあります。 これは特定期間のマーケットプロファイルを表示します。 またこちらの「固定期間出来高」はインジケーターをクリックしただけではチャートに何も表示されません。 表示するにはインジケーターをクリックした後に、チャート上の任意の2つの地点（始点と終点）をクリックする必要があります。 ■ マーケットプロファイルを使った分析手法の基本 基本的な考え方はこうです。 出来高が多い価格帯は売買が均衡しており、そこはある意味価格が滞在しやすいと言えます。 よりわかりやすく言えば、そのゾーンを一旦価格が離れたとしても再度そこに戻ってくる（滞在しやすい）という事です。 もちろんこれは強いトレンドが出ている時はそのゾーンをすぐに通過することもよくありますので、 どちらかと言えばレンジ相場の方が有効と言えます。 もしくはトレンド発生前、ブレイク前に滞在しやすい位置とも言えるかと思います。 また個人的な経験則からは基本的には短い時間軸、15分や30分といった方が機能する印象です。 これは例えば数年前といった「相当な前に出来高が多かったエリアが現在も意識されるか」（たぶんあまり意識されない） といった事と関係しているかと思います。 ■ マーケットプロファイルを使った分析手法の例 よくあるマーケットプロファイルを使った分析としては、 現在の価格から、一度出来高が多いエリア（POC）への押し／戻りを試したあと、再度反転してブレイクするといった分析です。 POCのゾーンをサポート／レジスタンスと考える訳です。そしてこれが熟練者の分析ではよく機能します。 ■ マーケットプロファイルの注意点と興味深い点 さてさきほどPOCという言葉が出ました。 POCとは、Point of Control の略で、要は出来高が一番多いエリアです。マーケットプロファイル分析ではこのPOCが一番使われます。 TradingViewのインジケーターでは、POCを自動表示可能です。 なお注意すべきなのは、マーケットプロファイルはあくまで相対的なものだということです。 「一番出来高多いというのは、過去その数年、数十年で一番出来高が多かった場所」という事ではありません。 あくまでも「例えば前日、例えば先週、例えばチャートに表示されている範囲で、一番出来高が多かった場所」という意味です。 ですから時間軸を変えればPOCの場所も変わります。 つまりどの期間でマーケットプロファイルを表示し、またどのPOCを重視するかは使う側の選択に委ねられます。 これがマーケットプロファイル分析の面白い面とも言えます。 以上ご参考になれば幸いです。 いいねやポジティブな感想をもらえると励みになります。 今後共よろしくお願い致します。
教育
fxmaruchanの投稿
1