ユーロ円との相関性！ ～TradingViewを使った比較方法～ユーロと相関性が高い指標
ドイツ10年債利回り：DE10Y
イタリア10年債利回り：IT10Y
ギリシャ10年債利回り：GR10Y
フランス10年債利回り：FR10Y
スペイン10年債利回り：ES10Y
ポルトガル10年債利回り：PT10Y
ドイツDAX：DEU30
イタリアMIB：FTSEMIB
フランスCAC40：CAC40
ファンダメンタル分析
ドル円との相関性！ ～TradingViewを使った比較方法～
本日使用した相関性の指標
ダウ平均：DJI
S&P500：SPX
米10年債利回り：US10Y
金価格：GOLD
ドルインデックス：DXY
COVIDチャートが公開された！！ 自由に表示できるtradingviewでCOVIDチャートが公開された。
公式は「COVID」で検索してくれとのことだが、CONFIRMED、RECOVERED、DEATHSでそれぞれ検索がしやすい。
欧米と比べたら中国以外のアジアは伸びてないなぁと思ったが、
アジアだけを拡大したらそんな事はなかった・・・
尚注意点は、一番上の「COVIDH」は無関係な事と、比較チャートにすると毎回目盛りが％に変わって見れなくなるから右クリックして通常に戻すことかな。
コロナウイルス感染者とNYダウ銘柄欄にCOVIDと入れることで新型コロナウイルス（COVID-19）の感染者数、死者数、回復者数の各国別数値と合計数値を表示することが可能です。
このチャートでは、感染者数の推移を中国（黄色）、イタリア（オレンジ）、日本（青緑）、合計（紫）で表示してあります。
左側の軸にはNYダウ（青）を価格軸を反転して表示させました。中国の感染者数増加が止まるいっぽうで全世界の感染者数が増加する動きとNYダウの下げの相関が近いことがわかります。
【ピカ速スタディ】S&P500 ダウ 今年に入ってのCOTや建玉数をみるとやはりバブルだったようです。はい。ピカソマンです。いつもご覧いただきありがとうございます。
週末なのでスタディをひとつ提供いたします。
先ほどインディケーターとしてスクリプトを二件公開（末尾に関連アイデアとしてあり）しましたのでそれをもとにお話しします。
COT
ひとつはS&P500の先物のCOTというものです。
まず、COTとはどういうものかを説明します。
CMEで取引された先物のうち大口の取引をCFTCという監督官庁に報告する義務があるのですが、CFTCでは、取引プレイヤーの属性ごとに仕分けてそれを誰でも見られるようにデータ化して公表しています。
発表は火曜日時点のポジションを金曜日に公表するという方式です。
見るときのコツですが、どの属性のプレイヤーがどうなったら上がると下がるとという確実な法則はありませんが、丹念に見ていくと一定の傾向はあります。
それぞれがポジションをもつ目的というのは、ヘッジであったり、差益目的であったりするのですが、株価指数先物の場合は、商品先物のように単純に投機かヘッジかという区別はつきにくいです。
COTにも投機かヘッジかという分類のタイプもあるのですが、私はこちらのタイプのCOTを好んでいます。
基本的には今までと比べて極端な偏りができたときにそれを押し戻す力が働きやすくなるので市場の変化が起こりうる、というおおざっぱなとらえ方をしておくのが正解です。
何月何日に何が起こるといった正確なタイミングツールにはなりませんのでご注意ください。
OPEN INTEREST
もうひとつは OPEN INTEREST です。 これは建玉つまりは先物のポジションの残数のことです。既存の買い手と売り手を合計したものです。
先物は必ず買い手と売り手が同数いますので単純にポジションを分けて計算する意味はありません。
通常、それほど敏感に何かを察知するようなインディケーターではありませんが、目に見えるような変化があったときはよほどのことが起こっています。
ではケーススタディです。（※あくまで私の私見です。）
SPX（S&P500）の日足チャートに上記二つを載せました。
まず COT を見てみましょう。
一番上の赤のassetと下のdealerとの差がどんどん開いているいるのがわかりますでしょうか。
先物というのは買い手が増えればそれと同じ数だけ売り手役を引き受ける必要があるので必ずどちらかのポジションが膨らんでくると反対のポジションも膨らんできます。
かなり強い上昇トレンドであったため、新規の買い手に対して新規の売り手はやや渋るような状況であるためどんどん価格がつりあがっていった、しかしそれでも新規買い手が現れたため、買い手膨らみ売り手も結果的には膨らんだ形です。
このように差が大きくなってくるといつかは反対売買が起こる可能性が高まってきます。
次に OPEN INTEREST から見てみましょう。
時々グラフがスパイクしては落下しているのは限月交代がらみのものですのであまり気にしないでください。
それよりも全体的な水準で気づくことはありませんか？
よくみると2019年の水準より2020年の水準のほうが一段高くなっているのがわかります。
これは市場を直観的に観察できる状況をサポートする根拠となっています。
どういうことかというと、2019年の後半から特に株価が急上昇していますが、それは、REPOを中心としたFEDの緩和政策をもとにしたものでした。
普通であれば株価が上がりすぎると買い手はポジションを手仕舞うためポジションが膨れ上がることはないのですが、今回は、それでも買い手がついたため手仕舞うよりはやくポジションが膨らんでいったという構造が見えます。
バブルですね。
CFTCの詳細については、
www.cftc.gov
をご覧ください。
英語でわかりづらいのでいずれ私のHPにてまとめます。
ファンダメンタルズマスター#5 「ファンダメンタルズをマスターし高勝率ハイブリッド・トレーダーになる」相場の分析アプローチ方法の違いにより、トレーダーは2種類に分類されます。
チャートをなんらかの数式で分析するテクニカル分析を主体としたテクニカルトレーダーと、
世界経済のバランスやニュース、経済指標、地政学リスクなどの要因で分析するファンダメンタルズ分析。
たしかに、テクニカルだけでもある程度の勝率は維持できますが、
私たちはテクニカル一辺倒なトレーダーを目指すのではなく
ファンダメンタルズ分析も身につけて「ハイブリッド・トレーダー」を目指しましょう。
ファンダメンタルズには苦手意識がある方もいらっしゃいますが、
ファンダメンタルズが数値として表れる5つの市場を把握するだけですのでとても簡単です。
1 米国債市場
2 株式市場
3 商品市場（金、原油など）
4 相関性市場
5 債券市場
TradingViewの有料版にしてすべての市場にアクセスできるようにしておきましょう。このようなツール代もトレーダーという職業の「必要経費」です。
※ファンダメンタルズマスター#18 「表のファンダメンタルズと裏ファンダメンタルズ」
クリプトトレードマスター#15 XRPUSD リップルドル「リップルは別モノ。基本的にはテクニカル分析は不可能。」こんにちは。
いつもお伝えしているとおり、リップルは仮想通貨の中でも別モノであり
基本的にはテクニカル分析はできません。
「基本的には」。
短期的な逆張り手法、デイトレ、スキャルピングは可能ですし、
中長期的な反転があれば、
リップル社が上限と考えているライン付近までは、アップトレンドが継続するであろうと仮定して買っていけるでしょう。
リップルは、マイニングができません。
リップル社が一社独占しており、彼らが売り出すか市場に流通している分しかありません。
※他の仮想通貨はマイニングをしている人たち（マイナー）が掘り起こした分も流通に乗ってきますね。
国際間の送金手段としてリップルを安定させたいと考えており、
情報会社からの市場における取引流通量のデータをもとに、
断続的にプログラム売買を行っております。
6月までは流通量のデータに水増しがあり慎重な放出をしてきた（価格上昇を招いた）わけですが、
それ以降はCryptoCompare社のデータに切り替え、断続的に放出し価格が下落していたところです。
そろそろ一定のレベルに価格が落ち着き、
彼らのプログラム売りも反転上昇ポイントに差し掛かったようです。
トレードアイデア 「USDJPYドル円の週明け窓開かず。しばらく監視で情報が集まるやも。」 20190708今週は、特に重要な経済指標の発表はありませんが10～11日のＦＲＢパウエルさんなどの要人発言にも注意が必要です。
また、ドイツ銀行も2万人近い人員をリストラしているようですので、これまた要注意です。
要注意といっても、びくびくするのではなく、
こうなったらこうする、ああなったらああする、という
プランＡ，プランＢを以て相場に臨むということです。
さて！
USDJPYドル円は窓開けすれば、窓埋め戦術でしたが、
窓は開きませんでした。
直近ではダウントレンド⤵、週末に米雇用統計がとても良い内容でポジティブサプライズ⤴でしたので
相場の動意が相反したのですね。またトランプさんの発言「米利下げは米経済にとってプラス」という発言も
ポジティブサプライズを打ち消した格好になります。
ドル円はやりにくいな、、と思うかもしれませんが、
それは技術が未熟だからではありません。
だれでもそう思う状況です。
そんなときどうすればいいのか？
それは
「ただ見ているだけ」
でＯＫ。
ただし、
ぼやぁ～っと見てはいけません。
また、何の考えもなくただただ長時間凝視するのもいけません。
場所の情報が現れるかどうか？
追い風となる情報が現れるかどうか？
環境が変わったかどうか？
観るべき要点をしっかり把握して、
淡々と観るのです。
では、
本日もよいトレードを！
仮想通貨Zcash 過去のパターンを繰り返すならば…条件が全て揃った上での、
直近の抵抗線を抜けて
7月18日頃にZcashのハードフォークね。
知る人も多いかもしれないけど、ハードフォークはYcashが貰えるからね。
で、ハードフォークまでは残り23日間ある。
十分やれちゃうじゃん。
もうシナリオ完璧に見えたわ。
サロン生の皆様ご期待あれ。
新潟地震に見るドル円の動き ー 日本が不利になると円安ドル高、日本に異常がないと円高ドル安被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
大地震があると相場も大きく動き、為替などは特に、別の意味で大きな損害を被ることがしばしば生じます。
今回の地震でも相場はすぐに反応しました。
仕様により、1分足で紹介できないのですが、15分足でご覧ください。
日本が不利になると円安ドル高、日本に異常がないと円高ドル安になっていることが分かります。
こういうときはテクニカルは本当に無力だと感じます。
ファンダメンタルズ分析 ＢＴＣビットコイン相場は金と一緒に見るべき 20190616ビットコインは中長期的にはテクニカル分析が可能ではありますが、目先の動きに関しては需給のバランスが非常に影響し、通常のテクニカル分析はほぼ不可能です。
ボリンジャーなどを使った、デイトレード的なスキャルピング戦術が中心となります。
ビットコインの中長期分析を行うにあたって、金との関係性を知ることは重要です。
なぜビットコインと金に関係性があるのか？なぜビットコインが生まれたのか？という根源的な理由などものちほどコメント欄に記述したいと思っております。
金とビットコインは常に逆相関の関係にあり、どちらかが動き出した場合常に比較してみると良いでしょう。
ファンダメンタルズ分析 米ドルのXAUUSD金は週足の上限に達しました目の前の通貨ペア、たとえばドル円のチャート「だけ」でテクニカル分析をするなど、テクニカル主体、テクニカル「のみ」で相場を分析することは不可能です。もちろんファンダメンタルズ分析だけでもダメですので、私たちはテクニカル+ファンダメンタルズ分析の「ハイブリッドトレーダー」になりましょう。
ただし、
ファンダメンタルズをテクニカル分析してはいけません。
ファンダメンタルズが動く要因、エネルギー源を理解することが重要です。
ファンダメンタルズ分析の1つがGOLD金ですが、米が意図的にとどめている1350に達して上昇が止まりました。相対的に米ドル安の流れも止まり、今後は米ドル高の動きになっていく可能性があります。
モナコインの法則モナコインのチャートに、オタクの祭典である「コミケ（コミックマーケット）」と「ニコニコ超会議」の日程を照らし合わせてみました。
オタクマネーは偉大なのか？！
信じるか信じないかはあなた次第。
CFTC建玉明細をTradeingViewで確認するTradingViewでは、
CFTCの建玉明細を表示することもできます。
・商業筋
・投機筋
などのポジションが分かる "アレ" です。
見方は色々ありますが、
よく聞くのは以下の２つだと思います。
・投機筋の思惑を知る
・積み上げられたポジションはいつか決済される
表示しているインジケーターは、以下です。
※画像をクリックするとリンク先に遷移します
※表示している銘柄に応じたCOTレポートが表示されます
※見た目を調整して使っています
※日足で表示するともっとカクカクになるはずです
※COT＝Commitment of Traders＝CFTC建玉明細
インジケーターの検索で、
「COT」
「legacy」
などと入力すると他にも色々でてきます。
サンバイオ36万株購入か！？― 4日連続のストップ安。そのとき真のトレーダーの取った行動とは。連日ニュースを賑わしているサンバイオ株。
29日から4日連続のストップ安。
約77％の下落幅を見せました。
そんな恐怖と悲観ムードがあふれる市場で、
なんと！
日本を代表する個人投資家Cis氏が
サンバイオと思われる株を
「36万株買った」
とツイートしました。
ここで買うか…
これができるから本物なんですね。
1）まず、直近の最安値（2421円 2018年6月28日）まで下落しました。つまり、 最後の水平線のサポートをタッチ しました。
2）これ以上ないという セリングクライマックス 。
3）市場にあふれる 悲観を通り越した恐怖の心理感 。
教科書や伝説の投資家の名言から考えれば、ここで買うのが正解に思いますが、現実には手を出せないのではないでしょうか。
だからこそ、ここで買えるトレーダーこそ、真のトレーダーなのだと思いました。
教科書通りの方法を実行することの難しさたるや如何ほどか！！
[BTCUSD] ハイマン・ミンスキーとビットコインバブル先月6000台を強く下方に離脱して以降は、 仮想通貨への投資を保留 しています。
その理由としては、 テクニカル分析（Technical Analysis） において 下落傾向が続く可能性 が開かれているという点がありますが、
ファンダメンタル分析（Fundamental Analysis） 的にもビットコインの的な価値をもはや 潜在信用しにくい と考えたことによります。
会社の株式を基本分析的に評価したいならば財務諸表を確認するべきでしょう。
次に、 ビットコイン です。
人々がビットコインの価値投資をするにあたり、どのような要素が最も魅力的だったのでしょうか。
4次産業革命の金融部分でビットコインが代名詞として使われたのは、ビットコインの 【脱集中】 という価値が最も大きいとされます。
既存の貨幣 は、政府の通貨政策や国際情勢によって価値が切り下げられる可能性があり、
さらに戦争が勃発すれば、金銭の価値が ゼロ になる可能性もあります。
しかし、ビットコインは、脱集中貨幣体系を持っていたために誰も貨幣の生産を独占することができず、
特定の集団の利害関係によって インフレやデフレを発生させることができない ということが、ビットコイン信奉者の信条でした。
しかし、今回のビットコインキャッシュの陣営戦争でビットコインは、 有名人が口論 をしただけにもかかわらず 価格が暴落 し、
脱集中という言葉は、最終的に 虚像 だったことがことが明らかになりました。
このように、ビットコインの 上昇トレンドラインの崩壊 とともに、ビットコインの 未来価値 さえ否定した今
仮想通貨に関連するいかなる好材料があったとしても 大衆の関心を引くことは難しく 、
既存の 保留 を維持していた鋭い投資家や機関投資家が市場に参入することにより 保留を持続される 可能性が高いと思われます。
したがって、まだ 挫折の区間 は終わっておらず、市場が正常化されるまで長い時間がかかるであろうと判断するに至ります。
分析は以上です。長文をお読みいただきまして誠にありがとうございます。
