US10Yの月足です。アメリカの10年国債の金利です。 テクニカルとしてSMAを表示しました。また、そのMAのラインを上抜けた期間は短いんだよ。という事を表現するためにMACDを表示しました。 過去の傾向は長い下降トレンドです。その傾向から言えばもう天井圏まで上がってきんじゃないの?と思える所までは上がって来たと思っています。 ただ、前回安値は金利としては底と言える0%にかなり近いので今後は下落トレンドというよりはレンジという展開になる可能性も高いかと。 その場合は値幅的には上が3%で下が0%付近というのも無理があるとは言えないんじゃないかとチャートを見ているだけの素人としては思ってしまいます。 なにせ今の所は上昇している真っ最中なのでまだ上がると仮定して見ていく時だと思うんですがそろそろ天井を予想していくところかと思います。
この投稿では最近ニュースで話題になっている逆イールドについて、そもそもイールドカープとはなんぞやというところから、その発生要因、経済・相場へのインパクトまで図解したいと思います。 債券の世界はこのイールドカープを始め、スティープ化やフラット化といったカタカナ用語が多く登場し、難しいと感じている人も多いと思いますので、イメージとともに理解するのがオススメです。 以下の流れで解説をしていきます。 目次 ・イールドカーブとは何か? ・逆イールドとは何か? ・なぜ逆イールドが発生したのか ・なぜ逆イールドは景気後退(リセッション)のシグナルと言われるのか? ・過去に逆イールドが発生した時の動き ・イールドカーブとは何か?...
米国債 10年債利回り と 2年債券利回り の差額が今週引けで -0.076 前回のマイナスは2019年8月26日。 SP500はすぐには下がらず、2020年3月16日にコロナショック下げと、、、 カナダの国債利回り10年ー2年=0.09 なんでこちらもマイナスいきそう。 さて米国株はいま上昇してるけど、どうなるんでしょうね?同じ周期ならば2022年8月~9月あたりに下がりそう? FX主要通貨ペアで 国債利回り10年―2年 先週比でプラスなのは日本円だけw
2019年以来の、米10年債利回りと米2年債利回りが昨晩一時的に逆転の逆イールドとなりました。 青色のラインが米10年債利回りで、オレンジ色のラインが米2年債利回りです。 オレンジ色の2年債のラインが青色の10年債のラインを上回っている箇所が3か所ほど見受けられます。 今はまた元に戻っていますが、この状態が膠着するのか注視していきたいところです。 なぜこのようなことが起きるのかというと、短期金利は長期金利に比べて政策金利の影響を受けやすい為です。 アメリカのインフレ率が過去に一度しかないくらい上がっており、更に原油の高騰で今後インフレが加速する可能性があります。 FRBはインフレを抑えるため今年は3月の会合以降すべての会合において利上げ、そしてどこかのタイミングで2段階の利上げの必要性も示唆、バランスシートの縮小検討も発表...
素人の戯言です。個人的な記録です。 信じないで下さい。(注意:金利については全くと言っていい程、知識がありません。) <「” 単純にチャートを見て思った事を書いています。 ”」> 表示されているチャートは、上段:US10Y(米国債10年物利回り)、下段US30Y(米国債30年物利回り)の月足です。 US30Yに青点斜線は、ラインチャートの高値付近を通るライン(私が独断と偏見で引いた線)になっています。 このラインに触れる時間(縦ライン上)のUS10Yを見ると、凡そ、同じように山を作っています。 つまり、私が書きたい事は、 現在、大体その辺にいる事になります。 但し、US10Yも高値付近を通るラインを引いているように、そこまでは、まだ隙間がありますが。。 なので、US30Yも、もう少しラインを軽く超える所辺りが、収...
【金利月足でみると】US10E↑ JP10E↑ 日米金利差↑ コロナでばらまいたあと8月からは一貫して騰がってますね。やっぱりインフレが日本以外襲ってるので、これから金利はずっと騰がるんだろうな。ってことは日本の銀行も売らずに持ち続けた方がよさそうですね
今週23日、イギリス中央銀行BOE金融政策委員会のメンバーであるテンレイロ委員より、英ポンド利上げに関するハト派な意見が発表されました。 同氏によると、ポンド政策金利は現行の0.5%から利上げを行わなくともインフレは沈静化できるというもの。 またパンデミック以前にポンド政策金利の水準が0.75%であったことを考えると、ポンドに更なる利上げ余地は少ないのではないか、というものでした。 現在のイギリス金利市場を見ると、2022年末の短期金利は約1.75%あたりの水準で取引されており、今年残り25bp×5回の利上げを織り込んでいます。 このマーケット予測と今回のテンレイロ氏発言は大きく乖離するものになります。 確かにイギリスはパンデミック以前より、所謂日本化、長期低金利政策をとってきました。 こうした背景を考えると、社会的に...
長期金利と短期金利が2/23 16:04に逆転しました。 ・米国債2年物金利・・・2.233% ・米国債10年物金利・・・1.953% 長期金利と短期金利の逆転が起きると、利ザヤで儲けている銀行の経営が悪化するとされていて 過去の金融危機で何度も発生している。 1分で解消したので今のところ大丈夫そう。 引き続き注目していきます。
日本2年債利回りが年末ごろから0%に向かって上昇してきています。 短期金利の上昇は、政策金利の動きや市場予想を織り込みやすいのですが、 緩和色を全く見せない日銀なのになぜ短期金利は上昇しているのでしょうか。 変動金利と固定金利を交換する金利スワップの一つ、OIS市場(オーバーナイト・インデックス・スワップ)が 22年2月から1年間の金利を交換する契約では固定金利はマイナス圏ですが、23年2月から1年間を対象とした契約では、 日銀のマイナス金利導入後初めて固定金利がプラス圏に浮上してきたそうです。 このOIS市場(オーバーナイト・インデックス・スワップ)は、日銀の金融政策に連動する「無担保コール翌日物」を参照金利に使うそうで、 市場の政策金利予想が反映されやすく、23年4月の黒田東彦総裁の任期切れ後に政策変更があるという...
明日の米国市場について。まだ24時間もあるので状況は変わるから引き続き注意。 ・米国債10年物利回りが-6%近く下落しているので、恐らく銀行株中心に金融セクターが下落しそう。 ・金融の比率が割と大きいS&P500も下がりそう ・ダウも厳しいだろう ・テクノロジーセクターは金利が下がって嬉しいかというと引き続き下落 ・つまりNASDAQ100は下がりそう ・唯一石油、採掘関連銘柄は上がりそう。 ・ウクライナ問題でロシアの天然ガスが滞ると価格が上がって、天然ガス関連が上がりそう(EQT、XOM、SWN、ARあたりが) ・でもウクライナ問題が落ち着きそうだと下がるから注意 ・引き続きVIXと10年債利回りには注意する 以上! 浅い分析ですんません。
米10年債が 2.0%を超え アメリカへ注目が 集まっている気がするが イギリス・ドイツ・フランスなども 強く上昇している インフレ率の上昇も同じで 株価への影響も同じである 利上げ予測も 織り込んで動いている
CPI発表でドル円急変動通知来ました。見たら金利急上昇、米3指数当然下落、仮想通貨も下落、リスクオフになってますね。私はマザースのとある株に引っかかってドツボにはまってまして、利が乗ってる銀行株を売ろうか迷ってたんですが3三連休持ち越してヨカッタ。この金利上昇どこまでいくんだろうか?
チャートは日足です。 本日、日銀が臨時の国債買い入れを14日に実施すると発表。 指定した利回りで無制限に国債を買い取る「指値オペ」と呼ばれる金利抑制政策で、新発10年物国債を対象に、 025%の利回りで原則として応札分をすべて買い取るようで、指値オペの発動は2018年7月以来みたいです。 欧米の金利上昇を受けて、日本の長期金利も上昇しています。 そうなると金融緩和の効果は薄れてしまいます。 日銀が2021年3月に10年債金利の幅を±0.25%程度と明確化しており、その上限に近づいたため今回の抑制政策を発動しました。 日銀は「このところの長期金利の動きを踏まえ10年物国債金利の操作目標を0%程度とする金融市場調整方針をしっかり実現するよう実施したものである」とコメント。 日本の実効為替レートも最低水準...
米雇用統計を終えて 雇用も時給も好調となり FRB利上げ予測もさらに強まる 米5年債・2年債が どれだけ上昇しているかが 比較チャートでわかる ドル高が強まるか!? 引き続き 米株価指数のとの 相関性にも注目が集まる
0.0130で終値確定引け。ーから+へ。 これがヨーロッパの各国株価指数ならびに、ヨーロッパ為替にどういった影響を及ぼすのか、相関をチェックしていきたい。