今後の225の動き単に初心者の分析です。ご了承ください。
さて、大きな流れが終わったと思い、次に下落相場が訪れる物だと考えていたら大やけど。
今後の動きを考えてみました。
v波終了abc波で大暴れするかと思いきや、意外と素直に新たなⅰ波を形成。その前からアセンディングトライアングルに似ているな?と疑っていたら昨日見事にぶち抜いて恒例の戻しをして終わる。
アセンディングトライアングルであったのなら、9月初めからの流れで現在ⅳ波であることを疑わなければならない。(どのみち上目線だから問題なしだけど、、)
良く考えてみたら私がⅳと見ていた場所の期間は半日程度であったため、私が間違いないハズ!!そうなると記号自体も(ⅳ)となるのだろうか?
もうわけわからん。
前置きが長くなりましたが今後の予想、戦略のわたしなりの考え
大きな流れが継続中であることはさておき、ⅰ波ⅱ波ⅲ波と来れば現在はⅳ波と仮定します。
昨日昼頃から数えが合わず、1分足、5分足を見ると、8月末までの日足にそっくりである事からⅲ波後の修正波であったと仮定する。
そしてⅳ波に突入したと考えます。
すでに幾つ複合したか分からないですが、4波が1波に食い込むことが無いのがエリオット波動の原則。しかし経験則では1波の0.23戻しのラインを守ればその後も続いている。
8/22 6時の時点でそこは守っていることからサブマイクロ(2)を狙いロングでポジションを取りたいと思います。
現在が前回からの流れであるならば高値は恐ろしいことになるので目標株価は31,000円弱でとりあえずは考えます。
エリオット波動
動画フォローアップ 〜ダイアゴナルの確定②〜こんにちは。たわみこです。
前回投稿の続きですね。
前回の後、皆様のカウントはどうなりましたか?
表題にカウント例を載せておりますので参考にして下さいね。
さてそれではダイアゴナルのガイドラインを確認していきましょう。
・副次波は主にジグザグ(ダブル、トリプル含む)でしたよね
→1、2、5波はジグザグで3、4波はダブルジグザグとカウントしています。
・形は収縮型?拡大型?
→収縮型ですね。収縮型の5波はフェイラーからスローオーバーまで可能性がありますよね。今回はスローオーバーでしたがどこまでスローオーバーするかのガイドラインはありませんので今回みたいに5波が長引く場合もありえます。
・リーディング?エンディング?
→これらを区別するにはダイアゴナル完成後の動きで確認するしかありません。リーディングであればその後に上昇波が続きます。またエンディングであれば始点まで速やかに戻ります。これらで判断をしていきます。
では今回は?今回は昨晩の下落で始点と考えていた場所を割ってきましたのでエンディングダイアゴナルと判断します。
もう一つダイアゴナルを確定する目安がありましたね。これは私の独自アイデアでまだ研究中なのですが。。
ダイアゴナルは推進波なのでインパルスと同じ考え方で出来高が目安になりそうと動画で伝えております。
インパルスでは3波が出来高大きくなるのでダイアゴナルでも出来高で3波が推測出来そうだと解説しています。
今回はどうでしょう?!ピンク旗がこのダイアゴナル内でも出来高が大きい場所です。ちょうどここが3波になってますね。
またスローオーバーする際も出来高が大きくなりやすいです。黒旗の場所で出来高が大きくなりスローオーバーしている事も合わせて確認して下さいね。
ダイアゴナルであると確定するには上記のような考えで確定していきます。
良いタイミングでダイアゴナルが出ていたので皆様とリアルタイムで共有できて良かったです!
最後に各波の詳細カウント例を載せておきますね。
1〜2波
3〜4波
5波
【コラム】ドル円の長期エリオット波動をマジで分析 / 円の過去50年の歴史を振り返るコラムと題して様々な金融商品·銘柄の長期エリオット波動分析を投稿している波動分析シリーズ。
これまで色々な金融商品を取り上げてきましたが、為替の中で我らがドル円を取り上げないわけにはいかないだろうということで、今回はドル円の長期エリオット波動を考察しながら過去50年間の円の動きを振り返ってみたいと思います。
ドル円のようなレンジ通貨にエリオット波動があるのか?と思う方もいるかもしれませんが、ドル円が比較的限られた範囲での動きになったのはここ数年の話。
長い時間軸で見れば、現在は大きな流れの中の保ちあいのフェーズと見ることもできます。
また、裏で売買しているのが人間(人間がチューニングしているAIも)である以上、人間の心理·行動がチャートにうねりとなって現れるものです。
今回は50年スパン、20年スパンの月足をベースに見ていきます。
月足(マクロ)
こちらは月足を過去50年スパンで捉えたチャートです。
長期スパンでの動きを振り返った時に一番目立つのはやはり1985年プラザ合意以降の円高の進行でしょう。
当時ドル高·貿易赤字に苦しんでいた米国の呼びかけにより、先進5カ国間で発表されたドル安に向けた各国協調為替介入の合意です。
これにより、プラザ合意前は1ドル240円だったドル円レートは1988年年初には1ドル120円まで円高が進行しました。
同時に円高進行によって打撃を受けた輸出産業救済のために、日銀は公定歩合を引き下げ。
金融市場では円高に伴って海外投資資産に為替差損が発生したため、多くの運用資金は為替リスクのない国内市場(株式·不動産など)へ向かい、結果としてバブル景気を発生させたと言われています。
1990年代にバブルが崩壊した後も、土地や株式の売却による財政健全化が必要になり、多くの海外資産も売却せざるを得ず、結果として海外資産を円に戻す作業(=円買い)が続き、1995年に底を打つまで円高が進むこととなりました。
その後20世紀末に140円台を回復するまでドル円は上昇するものの、21世紀に入ってからは140円を下回る水準で推移しています。
<エリオット波動の観点①>
大きな流れを捉えると、チャート中央やや右のブルーの垂直線(75円水準を記録した2011年後半)を境にトレンドが変わっていることがわかると思います。
垂直線よりも左側は下降トレンド。右側はトレンドレスで持合い相場のように見えます。
チャートの左側では大きな塊での3段下げが見て取れるため、75円水準を底とする下降5波(ブラック(Ⅰ)~(Ⅴ))をプロット。
(Ⅴ)波終点からは高値を切り上げ、その後は現在に至るまで横ばい調整が継続していることから、現在はブラック(Ⅰ)~(Ⅴ)の5波に対する調整波(a)~(c)の(b)波を形成している段階と捉えています。
(Ⅰ)波の始点である1975年頃から現在まで約50年の期間です。
エリオット波動理論では約50年スパンの波動サイクルであるスーパーサイクルという考え方が提唱されていますが、現在は1975年頃から始まる50年規模のサイクルの中にあるのではと見ています。
チャートの横軸に着目してみると、Ⅰ波の視点を仮に1976年とすると、現在はⅠーⅤ波のフィボナッチ1.272の水準にあります。
次の目安である1.414がちょうど2026年。この頃には現在の想定ベースでもFRBのゼロ金利政策は終了=つまり利上げが始まっている可能性があるので、(c)波の終了は2025-2026年あたりになるのかもしれません。
続いて2000年以降の動きにフォーカスして月足の動き振り返ってみます。
月足(ミクロ)
直近20年の月足に主要経済イベント·経済危機をプロットしたチャートです。
月足(ミクロ)①
90年代から2000年初頭のドットコムバブルではIT関連企業への投資が活発になり、株式相場は異常な熱気を持って上昇。
しかしFRBが利上げに踏み切ると株価は急速に崩壊し2001年にはバブルは完全に崩壊したと言われています。
当時のドル円の動きを振り返ると、ドットコムバブルのピークから途中9.11を挟み2002年1月に135円台を記録するまで上昇を続けます。
この間はFRBの利上げ期間であると同時に、株価下落に伴うリスクオフからドル買いが一層進んだものと思われます。
以下のチャートはドルインデックスの動きをドル円のチャートに重ねたものですが、実際にドルは上昇しています。(月足(ミクロ)②)(円インデックスについては当時のデータがないため未確認。)
月足(ミクロ)②
2002年に入ってからは9.11同時多発テロを受けた米国がテロとの戦いを国家戦略に定め、2003年にはイラク戦争を開始。
ドル円は2005年1月につけた101円台まで円高が進行します。
ドルには「有事のドル買い」という言葉に表されるように、経済危機や地政学的リスクに伴うリスクオフ時の逃避資産として買われるという側面もありますが、9.11ではその米国が有事の標的となったことで、ドルが売られ円がより買われる事になったと見られています。
実際にドルインデックスは9.11以降下落の一途をたどっています。(月足(ミクロ)②)
この辺りはドルの過去20年間の動きを振り返った投稿でも言及していますので、関心のある方は合わせて確認してみてください。
【コラム】ドルインデックスの長期エリオット波動で過去20年間のドルの動きを振り返る
さて、2004年以降は再びFRBの利上げ期間だったこともあり、ドル円レートは2007年6月に124円台を記録するまで上昇。
その後戻り売られるように再び下落を開始し、2008年のリーマンショックを経て2011年11月に75円台を記録するまで急激な円高が進みます。
以下のチャートはドル円チャートにドルインデックス(水色)と、米国10年国債利回り(オレンジ)、円インデックス(赤)を重ねたものです。
ドルに関しては、リーマンショック直後は上昇しているものの、直後にFRBが導入した量的緩和政策によりドルは下落。
一方の円インデックスはリーマンショック直後から急上昇。
完全なドル安円高相場と言えるでしょう。(月足(ミクロ)③)
月足(ミクロ)③
2012年に入ると第2次安倍政権によるアベノミクス経済がスタート。
日銀の量的金融緩和政策も導入され、一転して円安が進みます。
米国では、2013年5月に当時のFRBバーナンキ議長が突如リーマンショック後の量的緩和政策の終了を発表。
日本側では円安誘導政策が取られる一方で、米国側は金融引き締めへと向かう動きが重なり、ドル円相場は2015年6月に125円台を記録するまで急上昇しました。(月足(ミクロ)③)
2016年1月には日銀黒田総裁がマイナス金利付き量的緩和導入を発表。
これを受けてドル円は再び下落を始め、2016年6月には98円台を記録するまで円高が進みます。
円高になった背景として一般的には、
·マイナス金利政策は金融機関(特に銀行)の収益を犠牲にして緩和効果を得るもの
=>銀行の収益悪化懸念材料
=>銀行株の株価押し下げ要因(日本株全体の上昇の重し)
=>株価下落に伴うリスクオフの円買い
という因果関係が考えられています。
日本株の個別株投資をされている方は銀行株の2016年1月以降のチャートを見てみると参考になるでしょう。
概ね右肩下がりになっているはずです。
それ以外にも、中国経済の失速懸念や原油安により全体的にリスクオフムードであったこと(円高要因)、米経済指標がさえないことでFRBの利上げ観測が後退してドル安圧力となったことも要因として捉えられています。(月足(ミクロ)③)
その後は現在に至るまで5年間ほど100円から118円の間で横ばいの動きが続いています。
現在、市場参加者の間ではFRBのテーパリング発表や利上げ時期が注目されています。これらの動きによって直近5年ほどの膠着状況から抜け出して長期時間軸での大きな動きが出て行くのかどうかに注目です。
<エリオット波動の観点②>
2000年以降の動きをエリオット波動の観点から追ってみます。
前述の通り、現在は50年スパンのサイクルの波動における調整波(a)~(c)を形成中と記載しました。
その付近の様子を以下のチャートに示します。
月足(ミクロ)④
リーマンショックでつけた最安値からのアベノミクス相場による上昇波を(a)波。そこからは高値と安値が三角形に収束しながら保ち合い相場を形成していることから、調整(b)波と捉えています。
(b)波に関してはすでに5波以上の副次波が見られることから、複合修正波の可能性を見ており、現在は二つ目の修正波の最中(トライアングルもしくはフラットと想定)と考えています。
今回の波動の仮説に基づくと、今後の波の動きは(c)波発動による上方向が考えられます。
そしてその推進材になるものがあるとすればFRBによるテーパリング実施や利上げ実施であることは間違いないでしょう。
米国の金融政策が引き締め方向に向かうことでドル高方向への動きが加速して行くのであれば、過去5年に渡って続いている膠着状態をブレイクする可能性も期待できます。(月足(ミクロ)④にブラックの点線で示したトライアングル)
あくまで波動推進のリズム・比率からの観点ですが、長期的(FRBの利上げ完了後も含めて)には前回リーマンショック後のテーパリングでつけた2015年6月の高値: 125.60水準近くまで上昇する波動が生まれる可能性もあるのではと見ています。
動画フォローアップ 〜ダイアゴナルの確定〜こんにちは。たわみこです。
今回はダイアゴナルの動画フォローになります。
ピンク矢印から9/1までにダイアゴナルが6箇所と考えてます。
お分かりのようにとても頻繁に出てくる波形ですので理解して頂き、是非とも自分の得意な波形にしていきましょう!
この中で4のダイアゴナルのカウントを確認していきましょう。
拡大型ダイアゴナルですね。
ジグザグC波なのでエンディングダイアゴナルですね。まず確認するのはエンディングダイアゴナルの拡大型はフェイラーがない事です。
3の位置から線を引いてある通りに少しですが3波を越えていますね。
また1−3ラインを越えないくらいで終わる事が多いのも動画で説明していますね。合わせて確認して下さい。
副次波はどうでしょう?
ジグザグやジグザグの複合形でカウント出来るでしょうか?
フラットなどの波形が出ている場合は少しダイアゴナルの認識を疑った方が良いかも知れません。
細かいカウントは割愛しますがこのダイアゴナルの副次波内でもダイアゴナルが確認出来ますね。
インパルスの様にスッキリ上がらないで上下しながら上がっていくような形がダイアゴナルの特徴です。
このような波をみたらダイアゴナルを念頭に入れておきましょう。
そして今もしかしたら進行中かも知れないダイアゴナルがありますよね?!
もうお気づきだと思いますが表題の点線で表した部分がダイアゴナルになるかも知れませんね。
・副次波の確認
・拡大型?収縮型?
・リーディング?エンディング?
これらを確認しながら波を観察していきましょう。
今回はご自身でこのダイアゴナルかも知れない波形を観察して頂き、カウントもしていきましょう。
ではこの結果は次回に検証しましょう。
波動分析 〜ダブルジグザグ②〜こんにちは。たわみこです。
8/20投稿(ダブルジグザグ)の続きになりますね。その回の投稿で想定した想定③に近い形になってます。
その後の波を確認しましょう。(表題チャートのピンク丸部分)
w波→x波(ダブルズリー)
A波(詳細は動画フォローアップで確認して下さいね)
B波
C波は進行中ですが5波動で進行すると考えます。
現在はCー3波と考えてます。
C波1波は昨日、動画で説明したダイアゴナルです。詳細カウント例を載せてますので確認して下さいね。
ダイアゴナルカウント例
現在は進行中の波がインパルス(orダイアゴナル)になるかどうかでC波が完成するかの判断となります。
他にも想定はありますので現在の波を注意深く観察していきましょう。
☝️ポイントは。。。インパルスであればその副次波3波は必ずインパルスです!
また波を見ながら投稿していきますね!
【波動分析】バブル最高値更新間近か?リップル(XRP)の長期エリオット波動分析仮想通貨の中でも日本人に人気の高いリップル(XRP)の長期時間軸(月足·週足)でのエリオット波動分析です。
現在は米国SECとの裁判が進行中であり、先行きの見通しに暗雲が立ち込めている状況ですが、波動の進行具合の観点ではどのようなステージにあるのかを考察してみたいと思います。
※チャートは全てログスケール表示にしています。
他の仮想通貨同様に価格変動が大きいため、通常スケールでは波のうねりやリズムが読み取りにくいためです。
月足
2017年の仮想通貨バブルの高値を目指す形の3段上げのリズムが確認できます。
この上昇の形に沿ってⅠーⅤ波をプロットしています。
目下の目標はバブルでつけた最高値を超えられるかどうかでしょう。
週足
2017年バブル以降の動きに焦点を当てた週足です。
バブル崩壊以降は長らく下降トレンドが継続していたわけですが(白のチャネル)、コロナショックで底を打ち、コロナショック前の高値を更新して再び上昇トレンドにあります。
コロナショックを大きな波の転換点(Ⅳ)として捉えて良さそうです。
コロナショック前の高値をブレイクした波を1波(①)と捉えると、今年2021年4月の高値が1波のフィボナッチ2.618の水準となっています。そこから深い押しを形成して今再び上昇してきているという流れを考えると、4月の高値が週足の3波(③)と捉えられそうです。
現在はパープルのチャネルに沿った上昇波が推進しており、週足のパープル⑤波目が進行中と見ています。
この5波が失速することなく伸びていけば2017年バブル最高値更新も十分に考えられます。
バブル高値まで到達してブレイクできるか、または手前で失速してしまうのかが波のサイクルの観点からも大きな分岐点となりそうです。
日足
週足波動を構成する日足波動の様子です。
現在地は、週足⑤波を構成する日足3波(オレンジ(3))と見ることができます。
当面のマイルストーンは2021年4月につけた高値1.19を超えられるかどうか。
ここをクリアできれば2017年バブル高値更新の機運は高まっていくと考えられます。
ビットコインをはじめとする仮想通貨業界全体の温度感、訴訟の進展とともに要注目です。
動画フォローアップ 〜インパルスの確定②〜こんにちは。たわみこです。
前回の続きです。Ⅴ波まで完成したと考えますので前回投稿からを確認しましょう。
”Ⅴ波が進行中の為、波形など副次波の確認は困難です”としていましたね。
そして前回の段階では”波の均等性からⅤ波の大きさを考えましょう”や”インパルスの黄金比から考えましょう”としていました。
まずはこれらを確認しましょう。
(表題の緑バーより算出)5.14/2.33=2.2 →V波はⅰ波の2.2倍
波の均等性から考えると1.618倍を超える大きさになりました。
黄金比から考えると表題のチャートでⅣ波はほぼ黄金比の0.382あたりになりましたね。
比率で考えるとこれらの様に” 目安として考えることが出来る ”と言うのが分かって頂けそうですね。
ⅲ〜Ⅴ波は前回の投稿にあったトライアングルと考えてます。(拡大型トライアングル)
さて2回に渡ってインパルスのカウント例を確認してきました。
今回の波はあくまでもインパルスとしても確認出来る事例です。他にもカウント例はありますのでこのカウントに固執しないようにして下さいね。
また今回は動画のフォローですのでインパルスのアクション波のみを確認してきましたが、本来はリアクション波のⅱ波、Ⅳ波も同様に副次波を確認してインパルスと判断しましょう。
この様にインパルスの事例一つをとってもカウントするのに色々なルールやガイドラインがあり、それらに当てはまりそうなカウントを考える事が必要とご理解頂けたでしょうか?!
今後も他の波形の動画を作成していきますね。
知識を増やして精度の高いカウントが出来るようにしていきましょう!
ⅲ〜ⅴ波のカウント例です
動画フォローアップ 〜インパルスの確定〜こんにちは。たわみこです。
動画シリーズ”エリオット波動の基礎知識編”では昨日の動画でインパルスの説明が終了しました。
この投稿はそのフォローになります。
インパルスのルールを順守しガイドラインを確認しながらインパルスを確定していきましょう。
①まずは表題の波がインパルスなのではと考えてます。(矢印から始まりブルー枠内がインパルスと仮説)
②まずは3大ルールに沿ってカウントしていきましょう。
表題は30分足ですがもう少し拡大して15分足にてカウントしました。
上記のカウントを確認して下さい。3大ルールには抵触していませんか?
1波の始点を2波は割らない?→OK!
3波は一番短くなってない?→OK!
4波は1波と重なってない?→OK!
問題なさそうなのでこのカウントを基にアクション波の副次波を確認していきましょう。
③-1 ⅰ波の副次波を確認します。インパルス1波の副次波はなにがあるか覚えてますか?
4つのカウント例があります。それぞれのカウントを確認してみて下さい。
3つはダイアゴナルなのでこのダイアゴナルの基礎知識は次回に説明します。説明は割愛しますね。
どれかはカウント出来そうなのでⅰ波の副次波は成立しそうですね。
③-2 ⅲ波の副次波を確認しましょう。3波は必ずインパルスでしたね!
出来高を基に3波をナンバリングしてみましたがどうでしょう?!
リアクション波のリトレースを確認しましょう
どうでしょう?!2波のリトレースに疑問が残りますね
このカウントはどうでしょう?!2波のリトレースを意識してカウント直しました。
④全体の比率はどうでしょう?!
どちらも4波の位置は変わりませんので黄金比的には問題なさそうです。
⑤ここでもう一度全体を確認しましょう。
出来高を基に考えると3波の場所はどうでしょう?
出来高を基にするとカウントに疑問が出てきますね。では下のカウントではどうでしょう??
2個目のピンク矢印が出来高最大ですので、ここを3波とするカウントにしてみました。
前にカウントした副次波はそのままにしてあります。
少し調整しながらカウントしてみました
こちらのカウントの方がバランス良さそうですね
ⅲ波の副次波は⑶、⑸波ともに延長しているのが分かりますね。
フィボナッチエクステンションで測ってみて下さいね。どちらも延長の目安となる数値ですね。
ⅲ波は⑶、⑸が共に延長するとても力強い波になったと分かります。
ここまでを整理します。
・ⅰ波、ⅲ波の副次波を確認してそれぞれ5波動になっている事とⅲ波はインパルスになっている事を確認しました
・ⅲ波の大きさはⅰ波の約5倍
・ⅲ波の副次波⑸波の出来高が⑶波よりあるので⑸波は延長している→ⅲ波が大きくなった要因
⑥ここからはⅤ波をみていきましょう。Ⅴ波は進行中と考えますので副次波は確認が困難です。
なのでⅤ波は大きさの目安を考えましょう。
波の均等性からⅰ波と同程度、もしくはⅰ波の1.618倍になるかもしれませんね。
進行想定はこんなかもしれませんね
黄金比で考えるとこんなかも?!
あるいは別の波形になるかもしれませんね。。。
ルールやガイドラインを確認しながらインパルスかどうかを見てきました。
どうやら表題のブルー枠内の波はインパルスとカウントしても問題なさそうですね!
現状はこのカウントでも問題なさそうですが最後のⅤ波としたところがどうなるかで状況は変わりますが。。
最後に。。。
ガイドラインの中でチャネリングを確認していませんね。ぜひ一度ご自分で確認していただけたらと思います。
ⅰ〜ⅴ、⑴〜⑸、1〜5のチャネルがあると思いますのチャレンジしてみて下さい!
動画のURL載せときます👇👇👇
jp.tradingview.com
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波動分析 〜ダブルジグザグ〜こんにちは。たわみこです。
難解な波が続いてますね。想定が複数ありますので確認していきましょう。
まず前提としてW→X(表題の赤い矢印)はダブルジグザグと考えてます。
アクション波のWの副次波がそのままY波の副次波と同じになってます。これはダブルジグザグのアクション波の副次波は同じ構造とならなくてはいけないからです。
この事を念頭に置きながら考えて下さいね。
想定①(表題のチャート)
既にダブルジグザグが完成した想定です。丸印の部分の想定を考えましょう。
想定①-A
想定①-B
想定①はA,Bともにダイアゴナルですがカウントが異なりますね。
想定②
まだダブルジグザグの未完成のカウントです。
想定③
X部分はダブルスリーです、拡大しましょう。
こんな感じで想定は色々と出来ますね。
まだまだ想定はあるので難解な波というのが分かって頂けたでしょうか?!
3波動の連続は難しいので毎回悩んでいます😱
と言うわけで現状はどうなるか分かりませんってさせて下さいね。
また、波を見ながら投稿していきますね。
BTCビットコインをGMMAで見てみる移動平均線を多数使ってトレンドを判断するGMMAがわかりやすくて最近よく見てます。
短期的なEMA(水色~青で表示した5本)がイワシ(短期トレーダー)、長期的なEMA(紫~赤紫で示した5本)がクジラ(長期トレーダー)という見方になります。
トレンド継続中はイワシはクジラに跳ね返されますが、イワシがクジラを上とか下に突き抜けたらトレンド変換していく可能性が出てきます。
これまでメインでエリオット波動を使ってきましたが、パターンをいくつも想定するとはいえあくまで「予測」。
GMMAは「トレンド追従」、つまり過去の流れから見て現在の状況までを理解するツールといえます。そのため、完全に上昇トレンドと判断できてから買う(底値から回復してから買う)、下降トレンドに入った可能性があるなら売る(高値から落ちてきたら売る)という、頭と尻尾を完全にくれてやる戦略になります。
このトレンドを把握した上でエリオットを使うと、買い場・売り場を判断しやすくなるように思います。
【コラム】ドルインデックスの長期エリオット波動で過去20年間のドルの動きを振り返る株価指数やコモディティ、仮想通貨、為替と今まで様々な金融資産のチャートのエリオット波動分析を投稿してきましたが、今回は米ドル単体の強弱を測るドルインデックスの長期エリオット波動を分析するとともに、過去20年間のドルの動きを振り返ってみたいと思います。
月足(マクロ)
以下のチャートはドルインデックスの過去40年の動きを捉えた月足チャートです。
実際にはもっと長期間のデータもあってさらに長いうねりでの波動を捉えられるのかもしれませんが、TradingViewで利用可能な最長データをもとに上昇・下降の流れに注目して長期波動をプロットしています。
より大きな時間軸で捉えることで波の解釈は変わるので、特に緑のボックス外の部分はご参考程度です。
今回は緑のボックスで囲った直近20年の動きにフォーカスして振り返ってみます。
当時の出来事と合わせてみることで、波のリズムを感じ取れるのではと思います。
月足(ミクロ)
ここ20年の月足チャートに主要経済危機やイベントをプロットしたチャートです。
大まかに動きを振り返ると、まず90年台後半から2000年初頭のドットコムバブルで直近20年間の最高値を記録。
この時はFRBによる利上げ期間だったこともあり、米ドルが強く上昇していた時期でもあったようです。
そこから9.11を経てドルが暴落。
ドルには、「有事のドル買い」という言葉に表されるように、経済危機や地政学的リスクに伴うリスクオフ時の逃避資産という側面もありますが、9.11ではその米国が有事の標的となったことで、ドルが売られ円やスイスフランが買われる動きとなりました。
2008年のリーマンショック直後にはドルの急騰が見られるものの、その後FRBが実施した量的緩和政策により下落。
以降2013年12月に量的緩和が終了するまでは上値を抑えられる形で、三角保ち合いの中を推移しました。
その均衡を破るきっかけとなったのが、2013年5月のバーナンキショックです。
当時のバーナンキFRB議長が突然金融緩和の終了を発表。市場はテーパー・タントラム(癇癪)と呼ばれる動揺に陥りました。
2014年に入って実際にテーパリングが開始されると、それまでの三角保ち合いの均衡をブレイク。2017年1月にピークを迎えるまで上昇を続けました。
2018年には2月と10月の2回の株価の暴落がありましたが、10月の暴落の前にはFRBの利上げ発表もありドルは上昇。
2020年2月のコロナショック後にFRBが打ち出した金融緩和により再びドルは下落という流れとなりました。
エリオット波動の観点
リーマンショック直後の上昇からバーナンキショックまでの三角保ち合いの期間をⅠ-Ⅱ波。
三角保ち合いブレイクの波をⅢ波と捉えています。
Ⅲ波以降は高値更新ができておらず(ブラック破線水平線)、また安値も切り上げていることから、現在は調整期間であるⅣ波と見ています。
もしかしたら、ブラックの斜線で示した大きなトライアングルの中で、ワンサイズ小さいトライアングル(ブラック点線安値切り上げライン)を形成するのかもしれません。
いずれにしてもⅢ波後のⅣ波トライアングル調整中と考えています。
最後にもう一度月足マクロのチャートに戻ってみたいと思います。
月足(マクロ: 再掲)
緑のボックスの内部の月足Ⅱ波の三角保ち合いが終了するのに約5年かかっています。
ブレイクのトリガになったのは上で振り返った通り、バーナンキショックであることは間違いありません。
現在のレートが位置する月足Ⅳ波の三角保ち合いもブレイクには同程度の期間を要すると仮定すると、Ⅳ波の起点でもあるⅢ波から5年後はだいたい2022年の半ばから後半にかけてとなります。
2021年6月FOMCのドットチャートでは、当初の予定より早く2022年内に利上げを想定するメンバーが増加したことが示されました。
過去の歴史を振り返ると、当面は上記Ⅳ波トライアングル・月足の大三角保ち合い内での動きが続き、テーパリングの開始や利上げ実施とともにそれらをブレイクして月足でのⅤ波が発動する、というシナリオはリーズナブルなものだと考えられるかもしれません。
波動分析 今後の想定③こんにちは。たわみこです。
投稿は久しぶりになってしまいましたね。まずは前回投稿からの振り返りをしましょう。
前回の投稿は(W)-C波がエンディングダイアゴナルと考えていましたので始点まで戻り(X)波でその後上昇と考えておりました。
(X)波が思ったほど下落しなかったのでカウントを修正して表題のカウントになってます。
右が前回投稿のカウントです。丸の部分が変更箇所ですね。
さて今後の進行想定ですがどのように考えて行くかを解説していきます。
ピンク矢印からの下落がWXY
グリーン矢印からの上昇がWXY
この事から想像できる波形を考えましょう。
ぱっとではダイアゴナルやトライアングルが思い浮かぶのではないでしょうか?!
もちろん他の可能性もありますので考えてみましょうね。
他の想定では”ピンク矢印からの下落WXY”→アクション波W
”グリーン矢印からの上昇WXY”→リアクション波X
その後の下落→アクション波Y
このようなアクション波とリアクション波を持つWXYになるかもしれませんね。
アクション波、リアクション波は動画で説明してますので確認して下さいね。
こんな感じで色々想定が立てられますので現状は想定を絞らずに幅広く考えていきましょう。
動画はいかがでしたか?
今週はインパルスに関して基礎知識を話す予定です。(インパルスは3コマに分ける予定)
毎週1コマ(30分ほど)はアップする予定でおりますので一つずつ確認しながら知識をつけていきましょう。
また波を確認しながら投稿していきますね。
波動分析 〜今後の想定②〜こんにちは。たわみこです。
前回投稿のブルーラインを超えてきましたね。
この事で4/14からの下げ波は終了したと考えます。
さて大きなディグリーではどうなってるのでしょうか?
年始の投稿でもある通りに現在はダイアゴナル2波目と考えております。
下記のチャートで確認しましょう。
2010年からのカウントです。
今のところはダイアゴナルのリトレースとしては浅いので
ダイアゴナル2波とするともうひと波下げがあると考えてます。
もうひと下げがあるのとダイアゴナルの副次波がジグザグ系と考えて表題のカウントをメインカウントにしました。
現在がWXYのX波です。
前回までのカウントもまだ有効ですね。
どちらのカウントに優位性があるかは今のところ結論が出ていません。
今後の波を見ながら優位性は判断していきましょう。
今の詳細カウントです。
また波を見ながら投稿しますね!
波動分析 〜今後の想定〜こんばんは。たわみこです。
今日はトライアングル後のカウントで今後どのような想定になるのか確認しましょう。
まずは前回投稿のメインカウントであるトリプルジグザグです。
ではこのトリプルジグザグではこの一回り大きなディグリーではどうなるのでしょうか?
4月からの下落の波が終了している想定です。
どうしてこのように考えたかというと。。
まず期間を比較してみましょう
W:Y:Z=35バー:28バー:39バー
次に下落率です
W:Y:Z=27.51%:50.15%:16.91%
ここで重要なのはZですね。期間に関しては他のW,Yと比較しても大きく長短はありません。
下落率ですがW波を1とすると。。
W:Y:Z=1:1.82:0.614
W波を基準とするとY波1.82倍、Z波0.614倍です。
これを見ると特別にZ波の下落率が低い訳ではなく0.618倍と見た事ある数字に近いのでここでZ波が終了ですとしてもおかしくないですね。
これはインパルスの習性”波の均等性”から考えてます。(トリプルジグザグがどこまでインパルスの習性と同じかはわかりませんが。。)
インパルスでは3波が延長した場合5波は0.618倍や1.618倍になるといった波の均等性のガイドラインです。
次のカウントは表題にあるジグザグです。
詳細カウント
大きなディグリー
これはジグザグがW波と考えたカウントです。
先程の波の均等性のガイドラインにもあった1.618倍のパターンですね。
他にもカウント例は考えられますね。
などなど
もちろん他にもカウント例はありますよね。
W波、Y波の中身がトリプルジグザグと考えているのでZ波もトリプルジグザグではと考えています。
なので表題にあるチャート内のトライアングル終了後の波はトリプルジグザグでカウントするように考えます。
上へカウントが優勢になるのは表題のチャート内のブルーラインを越えて行く時にと考えてます。
今後はこれらにも注目してカウントしていきましょう!
また波を見ながら投稿しますね!
波動分析 〜簡易版〜こんばんは。たわみこです。
前回投稿のダブルスリーY波トライアングル完成後からはジリジリ下げていますね。
特に大きな動きがないので今回は前回から現在までのカウント例を確認しましょう。
まず大きなカウントは表題にあるようにジグザグが連なってる形ですね。
(W)波の中身がダブルジグザグですので続く(Y)波(Z)波の中もダブルジグザグと考えます。
現在はトリプルジグザグ2個目でトライアングルと考えます。
(Z)波もダブルジグザグと考えますので推移を見守りましょう。
これを書いている間にトライアングル下辺から下落しましたね。
また今週中に詳細なカウントを投稿したいと思います。
最近は時間を取れずに投稿できませんでした。申し訳ありません!
今後は多少ですが時間が取れますので投稿を再開していきますね。
また動画の件ですが来月に投稿出来るようにと準備しています!
波動分析 〜ダブルスリー⑤〜こんばんは。たわみこです。
前回の簡易版ではE波まで完成した可能性があるとお伝えしていました。
その後の波を確認しましょう。
このような形でE波自体がトライアングルになって完成したように思います。
トライアングルが延長したような形ですね。
最後のEーE波はスローオーバーしています。(E波については過去アイデアを参照ください)
現在のカウント例も上記のチャートに合わせて記載ありますので確認してくださいね!
さて今後の想定ですが下記のように現在のトリプルジグザグはチャネルを形成していると思います。
もしチャネル下段あたりまでの下落があるのであればこんなイメージですかね?!
もちろんこのチャネル内の動きはセンターまでかスローオーバーするかまでは分かりませんので今後の波を観察しましょう!
なぜこのような急落を予想するのかと言えば過去のチャートがヒントになってます。
去年の5月に同じような複合修正波が出現後に急騰しているからです。
ダブルスリーのY波トライアングルですね。
この時のダブルスリーの作成時間は約74日です。ダブルスリー作成時間の約38%で約37%の上昇率ですね。(ん?38%って見た事ある数字ですね)
今回は約49日ですからこの時ほどの急落が無いかもしれませんが。。。
仮説:ダブルスリー(Y波トライアングル)完成後はその作成時間より短時間(38〜62%)でダブルスリー内の価格範囲以上の下落(上昇)がある
もしこの仮説が実証されれば今後は
”ダブルスリーのY波トライアングル完成後は急騰、急落の可能性がある”と意識してもいいかもしれませんね。
最後にダブルスリーの完成が確定するのは。。。
トライアングルB波を割った時です。これまでは前回投稿のような別のトライアングルになるかもしれないという事は忘れずに!!
上記の仮説も意識して、また波を見ながら投稿しますね!