マーケットが荒れているときに、為替をどう分析するかということがあります。 そういった時にはインデックスの動きを確認しましょう。 （DXY）ドルインデックス （JXY）円インデックス （EXY）ユーロインデックス （BXY）ポンドインデックス （SXY）スイスフランインデクス （CXY）カナダドルインデックス （AXY）オーストラリアドルインデックス （ZXY）ニュージーランドドルインデックス このようにインデックスで比較チャートを見ると、どの通貨が強く、どの通貨が弱いかが一発で分かりますね。 今年に入ってからはスイスフランや円、ドル、ユーロが強く、オーストラリアドルやニュージーランドドルが弱いのが分かります。 比較することでトレードする際の銘柄選びが簡単になります。 比較チャートはこの上なく便利ですので活用しましょう。
比較チャートは今まで為替だったり、ドル円と日経225だったりしましたが、 今回は東証33業種を比較してみようと思います。 見た目は相当ゴチャゴチャしますが、日足や週足で比較することで色々なことが検証できるようになります。 例えば、リーマンショック後のからの回復が一番大きい業種、 2019年からの切り返しの強い業種や、逆に弱い業種を一目で判断することができます。 株式投資においては、銘柄選びに苦労する方も多いのでこのように業種別で比較することでヒントを探すことができます。 では、それぞれの業種コードを見てみましょう。 水産・農林業 FAF 鉱業 MIN 建設業 CON 食料品 FD 繊維製品 TXA パルプ・紙 PAP 化学 CAF 医薬品 PHR 石油・石炭製品 OAC ゴム製品 RBP ガラス・土石製品 GAC ...
本日は、また貴重な発見をし、成長できた1日だったと思います。 私は今まで、ドル円しか取引していませんでした。理由は、スプレッドが小さい事、馴染みある通貨なので、やりやすいと思ったからです。 しかし、現在の私の認識では、ドル円だけに絞る事は、メリットよりデメリットの方が多いと考えております。 私の認識では、ドル円は、狭いレンジで推移する事が多く、短期的な方向性が発生しても、あまり継続せず値幅も出づらいと思います。 こんな性格を持っているせいで、狭いレンジでは往復ビンタを食らい、方向性の波に乗れても大して儲からない・・そんな事が続いていました。 何か打開策はないかと考えているときに、数ヶ月ぶりに、ポンド円のチャートを見て、驚きました。「なんだこれは・・」と。 私の認識では、ポンド円は、短期的な方向性がとても出やすく、時には相...
※投資歴1年、まだまだ勉強中 ※個人的記録：少しだけ共有しますが、絶対に信じないで下さい。コロコロ変わります。 自分の投資を1画面に纏めようと思ってやってみた。（纏め方に大分問題があるかと思います。足しただけです） チャート眺めていると、纏めたやつでさえテクニカル効いてるっぽいなぁという話。 グロースは、2015年から始まって、逆三尊を作ってから2018年1月高値のネックライン分の値幅辺りまで上昇してからネックラインまで下落、逆三尊を作ってからの上昇。今は高値のネックライン抜けた所。 インフレヘッジは、分かりにくいけど、値幅はN波動っぽい推移。今は抜けちゃったのでE波動になるのか？というところ。 インカムは、ほぼレンジ推移？ 元々儲けるというより守るという意味で始めた投資なのでインカム重視型の大防御スタイルの私は、 ...
初投稿となります。 値段軸スケールの重要性について、私の見解を述べたいと思います。 現在、TradingViewを、サブスクリプション料金を払ってまで使わせていただいているのも、 この、値段軸スケールの設定に関して気に入っているというのが大きな理由となります。 私は主にドル円を取引しているのでがすが、ドル円は大体、１２；００〜１６；００くらいまで、狭い値幅での持ち合いになることが多いと思います。 私はこの状況で順張りでエントリーを繰り返し、往復ビンタをくらって何連敗もしたという経験を、何回かしております。 これはその際に学んだ教訓です。 一般的な取引ツールには、ローソク脚が画面に綺麗に収まる様に、値段軸のスケールを自動的に調整する機能がついていると思います。 この機能が、私にとっては命取りでした。 私の手法は、ざっくり言...
ドル円の日足を高値の推移と安値の推移で引いてみました。 高値の推移は押しを作りながらも上昇を続け今一息ついているところ。 安値の推移は徐々に上昇力が削られて行っているところか。 来年は3か月から半年は価格は安くなっていく見込み。状況に応じて売り増していきたい。
BitFinexのロング量が41,000BTCを超え、過去最高の水域になっている。 画像はBTC/USD週足チャートに過去ロング量が同等の高水準だった時期に垂直線を置いたもの。
※すでに年末相場に差し掛かっているように感じてます ※年末にむけ、取引高が薄くなりテクニカル分析が効きづらくなります ※ロットを落とすことや、デモトレードでの練習期間と割り切るのが得策かもしれません 相場分析においては、関連リンクよりお願いします。 ★本日は、昨晩の損切を振り返りたいと思います★ 22：22のtweetにて、損切を公開させて頂いております。 損切理由 チャネルライン下段より、一度陰線をつけて、22時時点の高値がラインよりも下の位置にあったことと RCIがすでに、上部に滞在していたことが判断材料。 加えて、眠気に勝てず、23時を見届けることができそうになかったので、損切を行う。 現状 その後、チャネル内にしっかりと戻り、最終的には陽線をつけ現在に至っております ここで一番してはならないのが、飛びつき...
依然、裏ではZigZagの研究中ですが、 こちらではシンプルなVWAPのストラテジーを試してみたいと思います。 今、考えている基本ロジックは以下のような感じです。 ・VWAPとcloseのクロスで途転 ・１日の終わりに利確 ここで問題になるのは、 VWAPとcloseの乖離が大きいときです。 クロスしたからといって、 乖離が大きい状態でエントリーしてしまうと 反対に動いたときの損切りが大きくなってしまいます。 ・乖離が大きいときはお休みする ・乖離が出やすい時間帯を避ける などの回避策が必要かなと考えています。 何にしてもまずは形にして、 少しずつ改善していきたいと思います。
ここからは、TradingViewでは投稿できない範囲の話になる（TradingViewでは5分足の投稿を掲載できず、検証も2ヶ月分だけです）ので、テキストのみになります。ご了承くださいm(_ _)m さて、TradingViewで作成したロジックをPythonで精査しています。 TradingViewはロジックを作成するのには最適です。 チャートとの連携がスムーズで動作も早く、プログラムも簡易なため、素早くロジックを試すことができます。 しかし、5分足の検証は直近の2ヶ月程度しか（データ量を考えれば当然ですが）行なうことができません。なので、精査していくにはPythonやMT4などを使うしかないのですね。 で、精査してみて分かったことがいくつかあります。 まず、depth:6...
ZigZagストラテジーは初めて挑戦したロジックで、 確認したい（検証したい）ことが尽きません。 ロジックの精査に満足したところで 自動売買の実装に取り掛かろうと思いますが、 もうちょっと時間がかかそうです。 さて。 今日は、 「足種をなぜ5分足にしようと考えたのか」 について、少しだけ書いてみようと思います。 まず、私は、裁量トレードも自動売買も、 どちらも良いものであると考えているタイプの人間です。 どちらも、ちゃんと利益を出している人がいますし、 得意な方をそれなりに取り組めば成果が出ると考えています。 で、この２つのトレード方法ですが、 私の中での位置づけは、ざっくり次のような感じです。 ＜ 裁量トレード...
さて、バックテストのチューニングというと 気になるのはカーブフィッティング（過剰最適化）ですね。 過剰に最適化してしまったバックテストは、 本番で再現することができません。 バックテストでは良い結果だったのに、 本番ではいつまでたってもマイナスのまま なんていうことは、 割とよくある話です。 なぜそんなことが起こるかというと、 ・その銘柄 ・その足種 ・その期間（特有の値動き） に最適化しているから なのですね。 なので、 銘柄が変わる、足種が変わる、期間が変わると 途端にワークしなくなってしまいます。 これがカーブフィッティング（過剰最適化）です。 では、どうすれば カーブフィッティングを防ぐことができるのでしょうか？ 答えは意外とシンプルで、 ・あらゆる銘柄でワークする ・あらゆる足種でワークする...
先日まっつさんにストラテジーを作ってもらいました。 自動売買の難しいところは確実にロジックをクリアしないとトレードしないことろです。 まぁポジポジ病を治すためにこっちに切り替えたのでトレードオフかな？ とりあえずトレンド系とレンジ型くみあわせてます。今はまだトレンドが強いのですが。。。。
前回までで、ストラテジーはほぼ完成です。 ここからはチューニングを行っていきます。 カーブフィッティングに注意しながら、 良い設定を探していく作業です。 実際にドル円の30分足でチューニングしてみたので、 今回は、その設定値を共有したいと思います。 ///////////////// ドル円 30分足...
今日は、以下の機能を実装してみました。 ①．損切りの損失を資金のN％とする取引量を算出 ②．レバレッジを考慮した取引量を算出 ③．②を上限として①の取引量でトレードする まず、①の算出ですが、 このストラテジーは損切り幅が明確なので、 以下の計算式で算出することができます。 ///////////////// // 損切り幅を算出 range = abs( close - target01_sl ) //「１トレードに当てる資金 ／ 損切り幅」で取引量を算出 // 同時に、round( 取引量 /lot ) * lot で取引単位（1000通貨等）に四捨五入してる amount = round( unit_value / range / lot ) *...
今回は、以下の機能を実装しました。 ・日付を指定してテスト期間を制限する機能 ・あまりにも小さなZigZagである場合のエントリーを制限する機能 どちらも設定画面から調整することができます。 小さなZigZagの判断にはATRを用いました。 初期値は「１」としていますが、これは、 「損切りまでにとるリスクが ATRの１倍よりも小さい場合に エントリーをしない」 ということにしています。 0.5～１くらいがちょうど良いと感じています。 来週月曜日は、 ・損切りの損失を資金の１％とする ・レバレッジを考慮した取引量 この２点を実装していきたいと思います。 コーディングにあまり時間を割けないので 進みが遅いですが、気長にお付き合いくださいm(_ _)m ※...
前回までのコードで、 上位足のZigZagではPivotの確定が遅く ・利益の上がるストラテジーはできない ・ZigZagの良さが活かされない ・フィボナッチの良さが活かされない ということがわかりました。 "ZigZagやフィボナッチの良さ" とは、 "価格にダイレクトである"...
バックテストをする上で、 Security関数は使わないようにしています。 理由はいくつかあります。 ・Pythonで再現するのに不都合がある （"なし" で作成しておいた方がPythonに書き換えやすい） ・予期しない挙動が起こることがある （先物の週明けに上位足の価格が正常に取得できない等） しかし、やはりコードは長くなります。 ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ＝＝＝＝＝ //@version=4 strategy( title='ZigZag PA Strategy 勉強中', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000...
