その他

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trademeister10 閲覧 226 ・

相場の分析アプローチ方法の違いにより、トレーダーは2種類に分類されます。 チャートをなんらかの数式で分析するテクニカル分析を主体としたテクニカルトレーダーと、 世界経済のバランスやニュース、経済指標、地政学リスクなどの要因で分析するファンダメンタルズ分析。 たしかに、テクニカルだけでもある程度の勝率は維持できますが、 私たちはテクニカル一辺倒なトレーダーを目指すのではなく ファンダメンタルズ分析も身につけて「ハイブリッド・トレーダー」を目指しましょう。 ファンダメンタルズには苦手意識がある方もいらっしゃいますが、 ファンダメンタルズが数値として表れる5つの市場を把握するだけですのでとても簡単です。 1　米国債市場 2　株式市場 3　商品市場（金、原油など） 4　相関性市場 5　債券市場 TradingViewの...

Mido_yuiya 閲覧 276 ・

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Mido_yuiya 閲覧 73 ・

✅基本的にコモディティは値動きが素直 ✅教科書で語られるプライスアクションが純粋に機能する傾向 ✅特にゴールドはBTC特有の初動圧力と、ドル円特有の展開の鈍さを足して割ったような値動き ✅展開が遅いのに値幅も狙いにくいドル円に退屈...でもポンドは展開早すぎて怖い"方向けの銘柄 詳しくはこちら youtu.be

yuya_takahashi_ 閲覧 195 ・

依然、裏ではZigZagの研究中ですが、 こちらではシンプルなVWAPのストラテジーを試してみたいと思います。 今、考えている基本ロジックは以下のような感じです。 ・VWAPとcloseのクロスで途転 ・１日の終わりに利確 ここで問題になるのは、 VWAPとcloseの乖離が大きいときです。 クロスしたからといって、 乖離が大きい状態でエントリーしてしまうと 反対に動いたときの損切りが大きくなってしまいます。 ・乖離が大きいときはお休みする ・乖離が出やすい時間帯を避ける などの回避策が必要かなと考えています。 何にしてもまずは形にして、 少しずつ改善していきたいと思います。

yuya_takahashi_ 閲覧 219 ・

ZigZagストラテジーは初めて挑戦したロジックで、 確認したい（検証したい）ことが尽きません。 ロジックの精査に満足したところで 自動売買の実装に取り掛かろうと思いますが、 もうちょっと時間がかかそうです。 さて。 今日は、 「足種をなぜ5分足にしようと考えたのか」 について、少しだけ書いてみようと思います。 まず、私は、裁量トレードも自動売買も、 どちらも良いものであると考えているタイプの人間です。 どちらも、ちゃんと利益を出している人がいますし、 得意な方をそれなりに取り組めば成果が出ると考えています。 で、この２つのトレード方法ですが、 私の中での位置づけは、ざっくり次のような感じです。 ＜ 裁量トレード...

yuya_takahashi_ 閲覧 161 ・

ここからは、TradingViewでは投稿できない範囲の話になる（TradingViewでは5分足の投稿を掲載できず、検証も2ヶ月分だけです）ので、テキストのみになります。ご了承くださいm(_ _)m さて、TradingViewで作成したロジックをPythonで精査しています。 TradingViewはロジックを作成するのには最適です。 チャートとの連携がスムーズで動作も早く、プログラムも簡易なため、素早くロジックを試すことができます。 しかし、5分足の検証は直近の2ヶ月程度しか（データ量を考えれば当然ですが）行なうことができません。なので、精査していくにはPythonやMT4などを使うしかないのですね。 で、精査してみて分かったことがいくつかあります。 まず、depth:6...

yuya_takahashi_ 閲覧 143 ・

さて、バックテストのチューニングというと 気になるのはカーブフィッティング（過剰最適化）ですね。 過剰に最適化してしまったバックテストは、 本番で再現することができません。 バックテストでは良い結果だったのに、 本番ではいつまでたってもマイナスのまま なんていうことは、 割とよくある話です。 なぜそんなことが起こるかというと、 ・その銘柄 ・その足種 ・その期間（特有の値動き） に最適化しているから なのですね。 なので、 銘柄が変わる、足種が変わる、期間が変わると 途端にワークしなくなってしまいます。 これがカーブフィッティング（過剰最適化）です。 では、どうすれば カーブフィッティングを防ぐことができるのでしょうか？ 答えは意外とシンプルで、 ・あらゆる銘柄でワークする ・あらゆる足種でワークする...

yuya_takahashi_ 閲覧 182 ・

前回までで、ストラテジーはほぼ完成です。 ここからはチューニングを行っていきます。 カーブフィッティングに注意しながら、 良い設定を探していく作業です。 実際にドル円の30分足でチューニングしてみたので、 今回は、その設定値を共有したいと思います。 ///////////////// 　 ドル円 30分足...

yuya_takahashi_ 閲覧 161 ・

今日は、以下の機能を実装してみました。 ①．損切りの損失を資金のN％とする取引量を算出 ②．レバレッジを考慮した取引量を算出 ③．②を上限として①の取引量でトレードする まず、①の算出ですが、 このストラテジーは損切り幅が明確なので、 以下の計算式で算出することができます。 ///////////////// // 損切り幅を算出 range = abs( close - target01_sl ) //「１トレードに当てる資金 ／ 損切り幅」で取引量を算出 // 同時に、round( 取引量 /lot ) * lot で取引単位（1000通貨等）に四捨五入してる amount = round( unit_value / range / lot ) *...

masao_shindo 閲覧 843 ・

主要通貨のインデックス通貨の比較チャート ドルストレートやクロス円の比較チャートは多いですが、 今回はインデックス通貨の比較チャートを出しました。 主要通貨のインデックスを比較することで、それぞれの強弱を見ていきます。 ドルインデックス　DXY ユーロインデックス　EXY 円インデックス　JXY ポンドインデックス　BXY カナダドルインデックス　CXY スイスフランインデックス　SXY 豪ドルインデックス　AXY ニュージーランドインデックス　ZXY このように見ると、カナダドルと米ドルが強く、ポンドもここにきて急上昇しており、 ユーロや豪ドル、ニュージーランドが弱いというのが分かりますね。 TradingViewでは、簡単に表示できますので比較してみてはいかがでしょう。

yuya_takahashi_ 閲覧 307 ・

昨日のストラテジーが、あまりにも真っ当で それにも関わらず "すごそう" に見えるので 少し精査をしています。 ・15分足の検証 ・1時間足のジグザグをもとにフォーメーション分析 ・フォーメーションによって売買 ・フィボナッチで利確・損切り ・1時間足の価格を取得するのに Security( ) を使っている この Security( )...

yuya_takahashi_ 閲覧 314 ・

勢いがある値動きが出てきたときに、 その方向に順張りするロジックです。 自動売買は、一般的なテクニカル指標よりも、 実際の値動きに近い判断をするスキームの方が 良い結果がでる印象があります。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy("Volty Expan Close Strategy の解説", overlay=true) //計算用の数値の設定 length = input(5) numATRs = input(0.75) // ATR × N...

yuya_takahashi_ 閲覧 187 ・

昨日の続きですが、 もちろんエントリーも指値（逆指値）で入ることができます。 ・ブレイクアウト系 ・逆張り系 ・価格の明確な利益確定 ・明確なロスカット このあたりは、 ちゃんと指値注文を使ってあげると 少しだけ幸せになれるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,5,6,00) and time >= timestamp(2019,9,5,6,00) diff = time -...

yuya_takahashi_ 閲覧 207 ・

上位のストラテジーは古いものが多いので、 成行注文のものが多いですね。 version3、version4では 指値注文も使うことができます。 手法によっていは、 すこしだけ有利になるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,4,6,00) and time >= timestamp(2019,9,4,6,00) exit1 = time［1］ <...

yuya_takahashi_ 閲覧 245 ・

昨日のコードに 資金管理を追加してみます。 具体的には、 まず以下を設定し ・初期資金 ・lot ・1エントリーの資金に対する割合 ・複利と単利の別 以下から取引量を算出 ・単利の場合、初期資金 ・複利の場合、残高 ・atr そして、 エントリー時に取引量を反映 ということを行っています。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( title="Strategy Code Example" ,shorttitle="Strategy Code Example" ,overlay=true ...

yuya_takahashi_ 閲覧 142 ・

こういうチャートレイアウトを持っておくと便利かもしれません。 ・ 鉱工業生産指数（FRED/INDPRO） ・ 新規失業保険受給申請数（FRED/IC4WSA） ・ 製造業平均労働時間（FRED/MANEMP） ・ 住宅着工件数（FRED/HOUST） ・ 総合景気先行指数（FRED/USSLIND） ※ インジケーターは「Quandl」というものを使っています（検索で出てきます）

yuya_takahashi_ 閲覧 334 ・

TradingViewに内蔵されている Keltner Channel Strategy の解説です！ 今回のKeltner Channelは、以下で構成されています。 ・20本の単純移動平均（MA） ・MA ＋ True Range × 1（Upper） ・MA － True Range × 1（Lower） Upperの上抜けで買い、 Lowerの下抜けで売りの途転戦略になっていました。 詳細は、以下のコードの中で解説していきます！ ===== //@version=4 strategy("Keltner Channel Strategy の解説", overlay=true) source = close useTrueRange = input(true) length = input(20,...

yuya_takahashi_ 閲覧 121 ・

バックテストをする上で、 Security関数は使わないようにしています。 理由はいくつかあります。 ・Pythonで再現するのに不都合がある （"なし" で作成しておいた方がPythonに書き換えやすい） ・予期しない挙動が起こることがある （先物の週明けに上位足の価格が正常に取得できない等） しかし、やはりコードは長くなります。 ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ＝＝＝＝＝ //@version=4 strategy( title='ZigZag PA Strategy 勉強中', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000...