自分に合ったトレードシステム売買をするのでなければ、裁量でトレードすることになる。
どのような市場でもそうだが、大台には指値が大量に入っている。
ビットコインなら6000、7000、8000。
大きく動くと思っていても、その手前で止まる可能性を考える。
また日足、週足ベースで下げトレンドと考えていても、時間足ベースで途中でレンジになることも考える。
下げトレンドと思っているならば、
買いに入る:6100~6200、7100~7200、売りに入る:6800~6900、7800~7900
レンジの上限下限でじっくり待つなら、1でエントリー。
待てない人はトレンドラインブレイクで損切りが増えそうと思う、2でエントリー。
テクニカル分析以外
なぜBTCUSDが6000ドルをなかなか割らないか。プロスペクト理論と効用関数を考える。
効用関数で見ると、小さな利食い、小さな損切は売買に関して気になり、
大きな利食い、大きな損切のレベルになると、売買に関して気にならなくなる。
おそらく現在市場参加者のほとんどが損失を出している状況だと推測している。
(空売りで利益を出している人は別)
個人的イメージ
「10000ドルより上で買い、まだHOLDしている人は、損失を回避しようと
6000ドル台前半で難平買いをしているのではないか。そう考えると8000ドル台前半で、
±0になるのではないか。上昇してもそのあたりで頭打ちするのではないか。
実際に累積出来高の中心は8000ドル台前半である。」
バイナリ オプション戦略利益 $700 日報 20.06こんにちは友人、私あなたと共有、貿易統計戦略「皮むき」バイナリ オプションのため水曜日使用を始めた午後の取引で 20.06 分析 2 つ通貨のペア ユーロ米ドル、ポンド ドル期間 5 m 上と時間で取引時間 18:00 13.00ベルト +7 UTC 今日とてもよく働いた 14 NET プラスをもたらした 4:00 貿易より少ないポンド米ドル。
貿易の結果。
EUR USD +10 -3 利益 $250 GBP USD +15 -1 利益 $ $550 以下は、貿易として戦略に手順やスクリプトへのリンクのスクリーン ショットです。
に向かって私の戦略を試してみるに興味があるなら私にプライベート メッセージでメールします。
EUR-USD
GBP-USD
戦略の基本的な手順です。
おまけに入り口。
私のスクリプト
SUN and MOON戦略 gesh NOTE vol3(∩´∀`)∩こんちゃ〜
今回はMOON PHASEとフィボナッチタイムゾーンを使った周期分析です。
SUN and MOONってなんだ:(;゙゚'ω゚’):ポケモン?ハンターハンターの団長のスキル?色々思った人いるかもしれませんが
(∩´∀`)∩単準に月に願いこめて太陽がのぼった時に決済みたいな手法だからSUN and MOONってつけてます。
最初に断っておきますが月の満ち欠けと相場の動きの相関はありません。なので参考程度に聞き流してもらいたいのとコラム的な意味でこのノートをかいています。
(∩´∀`)∩そもそも天体と相場が関係するならあっちの株があがってこっちの株が下がってと意味が不明ですもんね。
(∩´∀`)∩ただ集団心理とはばかにならないもので、日本でも海外でも古来から月の周期に注目して事業や祈祷などが発達してきたのも事実です。
占星術、風水はじめ天文学的な解析を信じる投資家も多いんですよね。
要するに節目をみることを目的としており、結果をもとめる(相場で言うところのあがるの?さがるの?)ことを主体としていないんですね。
ユダヤ人も中国人もアメリカ人もVoid Timeを参考にしている投資家さんおおいですよね。(中国はちょっと違う学問体系だけど)
(∩´∀`)∩日本でも平安時代には
新月の日に祈祷をして満月の日には感謝をすると言う風習があったようです。
様々な文化と歴史のなかでこれほど月に対してのスタンスが世界共通なのは珍しいですね。
ただ風水では新月満月はあまりいい日であるとは考えられていないようです。これは海外で言うところのVoidTimeに近いようですね。
VoidTimeについては後述します。
ちなみに簡単に説明すると
【新月と満月】
新月と満月の違いは位置関係の違いです
新月→太陽と近い だからみえない
満月→太陽から遠い、だからみえる
それでは早速設定から
【設定】
インジケーター→内蔵→ムーンフェーズを選択。
設定にて
オレンジ色→満月(Full moon)
黄色→新月(NewMoon)
に変更する。
僕の場合は
オレンジが太陽SUN
黄色が月MOON
としてSUN and Moon戦略としている。
フィボナッチタイムゾーンの始まりと終わりはどこでもよい(大きな転換である場所であれば)
(∩´∀`)∩結構複雑に考えないといけないんですが、シンプルに僕はこう捉えているという例を今回紹介します
【要約】
SUN→full moon →目的達成
MOON→New moon→集団心理の新しい願い(∩゚∀゚∩age q(゚д゚ )↓sage↓など)
日足でMoonPhaseを使い、補助でフィボナッチタイムゾーンを使う
SUN MOONがでたあと出来高が低い場合は参入しない→方向性がでていない可能性があるため
【判断基準】
RCI などいっさいみないで単独でまずみる→RCIや他のインジケーターを信頼してる場合は優先する
・月の日のあとにおおきく動くことがおおい
・月と太陽がでたあと2日は動かないことが多く、動いた後逆にいかれると怖いから薄く投資する
・太陽がでたら半分利確して手じまいいつでもできるようにする
・フィボナッチタイムゾーンとSUN and MOONの時は気をつけろ!(長井秀和っぽく)
・Moonで例えばショートに入ったらSUNで決済する
【VOID TIME】
プログラムやってる人は分かるとおもうんですが、虚無を返す時間といったところでしょうか
VOIDタイムとは月の力がなくなると考えられるため感情や集中力が落ちるため投資家さんは避けたがるようです。
一般的に新月と満月の48時間以内とされています。
気になる人は→「Void of Course Dates of the Moon」で検索してみましょう。
【月の満ち欠け】
カレンダーアプリで月の満ち欠けが表示できるのが多いので面白そうだなとおもったら一度チェックしてみたらいかがでしょう?
コツコツドカンはもうやめにしませんか。今回はチャート分析からは離れて、
「コツコツドカンを回避するにはどうしたら良いか?」についてお話していきます。
(少しづつ加筆していく形になりますがご了承下さい。)
コツコツドカンとは?
もはや説明不要かもしれませんが、
少額での利益を積み重ねていく(コツコツ)ものの、
ある日大きな損失をだす(ドカン)ことを指します。
コツコツドカンの状況に今、いない方
今すぐにこのページを閉じて下さい。はっきり言って時間の無駄ですので^_^;
そんなあなたは間違いなく優秀なトレーダーです。
人生は有限ですので他のことに時間を使って下さいm(_ _)m
コツコツドカンで悩んでいる方へ
一方でコツコツドカンで悩んでいる方には是非お読み頂きたいと思います。
日本の色々なトレーダーの方のお話を伺うと
9割以上 がこちらに入ってしまっているのではないかと思います。
コツコツドカン型へ入ってしまっている方は以下をまずはよくご一読頂ければ幸いです。
ーーーーーー
ここからは私ごとになりますが、ご了承下さい。
私も偉そうなことは言える立場にはないのですが、
運よく3代続く投資家の家系に生まれ、
20年間の投資人生で、1年を除いて負け越した年はありませんでした(その1年も大きな負けではなく十分リカバリー可能な範囲でした)。
そして投資を始めた際に一番最初に言われたことが、
ファンダメンタルズでもなくテクニカルでもなく、 リスク管理の大切さ です。
そして
あなたが今、コツコツドカンに陥っているのなら
それはあなた自身の投資の勉強が間違っているのではなく、
中高生の頃から投資・金融教育をしてこなかった日本の社会的問題 だと思っています。
今までマーケットの世界で色んな経験をさせてもらいました。それを今度は社会へ恩返しをしたいと思い 、 色んな場で発信させて頂いております。
その為、 この「アイデア」ではリスク管理の大切さを、角度を変えて何度もお伝えしていくつもりです。
これは 自分の残された人生のテーマ だと思って取り組んでいきたいと思っています。
私ごとになりましたがお読み頂きありがとうございます!
ーーーーーー
さて、それではコツコツドカンの話に戻りましょう。
コツコツドカンのパターン
コツコツドカンに陥っている方はどちらかに当てはまると思います。
自分のケースがどちらかを確認してみましょう。
①勝率が高くて、利益が少ない。
②勝率が低く、利益も少ない。
そもそも勝率を把握されていない方もいらっしゃると思います。
大丈夫です!これから少しづつ進んでいきましょう。
まず勝率の定義を確認しましょう。
勝率=利益がでた取引数÷全取引数
になります。
本日はまず ご自身のトレードが①なのか②なのかを確認 してみましょう。現状認識ですね。
なお、目指すべきところは以下の2つのタイプのトレーダーです。
勝率が高く、利益も多い。
勝率が低いが、利益は多い。(ポイントはこちらでも勝ち組トレーダーへ行けるということです!)
本日はお読み頂きありがとうございました。
後日加筆していきますね^_^
【投資戦略】投資における損失軽減のためのアイデア【HowTo】(修正済み)注(前回TradingViewのハウスルールに外部サイト 製作者のTwitterリンクをいれていたため修正して再掲載してます
こんにち(∩´∀`)∩ワーイ
今日はシザルさんのストラテジーの紹介です
Rsioma HA TS
BitFlyerのチャットで損をしている人が時々みられたので何か良いツールないかなーとおもって探してたんですが(∩´∀`)∩よさげなのがあったので紹介します
ちなみに僕はRsioma-HA-TSは参考程度にとどめています(∩´∀`)∩
【要点】
・2H(時間足)以上で使う3D(日足)までしか使用しない
・投資戦略テスターで純利益(B)と勝率(W)見比べながら使う BW比は日々変わるが現行の比率は
・時間足を伸ばせば精度はあがるが取引数が減る
・時間足が長ければ長期投資で使える
注意しなければいけないのは各時間軸によっては反転が起こり損失がでる可能性があるため、他のインジケーターと併用して矛盾がないか確認してからエントリーする
不安なら薄めにはいるとよい
【日常的に使う時】
勝率が高くなくても純利益にたいする比率でみれば結構使えると思います。
4画面で
4H
6H
12H
24H
を表示させて定期的にチェックしておくといいかもしれないです。
時間足が長ければある程度信頼できるが、機会損失が多い
市場に張り付きたくない人ならいいかもしれません(∩´∀`)∩
デイトレでもスキャでも他のインジケーターと併用して使用するなら参考にしていいとおもいます(∩´∀`)∩
【勝率に対する純利益の比率】
投資戦略テスターで純利益(B)と勝率(W)見比べながら使う BW比は日々変わるが現行の比率は
2H 87
4H 82
5H 65
6H 87
12H 57
24H 64
2D 44
3D 18
1W 10
です。こうしてみてみると6Hが効率良さそうではありますが、純利益優先にするならば各人の判断能力しだいになると思います。
投資戦略テスター見てもらうと分かると思いますが
(∩´∀`)∩勝率50%以下でも純利益が3000%超えてるのである程度人の判断がここに入れば実際の勝率70%超えると思います
判断する方法が分からないと言う初心者の人がいるなら以下の事柄を勉強してみてはどうでしょうか?
フィボナッチリトレースメント
エリオット波動分析
RIC
VIX
ichimoku cloud
ドル円:先週のドル円相場の雰囲気を振り返る先週のドル円を振り返る
・イラン核合意離脱でもリスクオフになる動きがみられなかったため、政治関係が相場を動かしている雰囲気ではなさそう
・4月中旬から続いている米10年債利回りがドル円相場を動かしているテーマかと…
・米10年債利回りは中長期的には上昇トレンド
・上3.10~3.15%、下2.80~2.85%付近まで動いたら注意
雇用統計が明けた週初めはあまり値動きがなかったように思いました。おおむね108.8~109.4円の狭いレンジという感じでした。
トランプ大統領がイラン核合意を離脱したことで相場が荒れましたが、雇用統計時の安値(108.64円)を更新することができず、リスクオフになる動きは見られなかったことから、政治関係が相場を動かしている雰囲気ではなさそうに思いました。
翌日の東京時間でドル円が急騰。それまでのレンジを上抜け109円後半まで動きました。その時にでたニュースが「リクルート社が米グラスドア社を12億ドルで買収と発表」でした。自分は、このニュースが相場を大きく動かすようには思えず、上昇したくても抑えられていたドル円を動機づける単なるきっかけだったのかもしれません。そう考えると、このニュースで相場の流れが変わったとは考えることができず、相場のテーマは変わっていないのでは?と考えています。
5月2日以来となる110円乗せですが、その後の米消費者物価指数の結果で急落。とはいえ、イラン核合意離脱発表時の安値(108.82円)や雇用統計時の安値(108.64円)を目指すような動きでもなかったことから、単なる調整の感じにも見えます。
自分が考えている相場のテーマは、4月中旬付近から「米10年債利回り」だと思っています。よって、米10年債利回りによってドル円の動きが左右されると考えられます。もともと「米10年債利回り」はドル円の動かす大きな要因の一つではありますが、最近は特に敏感になっていると思います。
↑
米10年債利回り(日足)
↑
米10年債利回り
日足から見ると、米10年債利回りはオレンジのチャネルで推移しているように見えます。中長期的な上昇トレンドだと考えています。このチャネルを逸脱したときの反応はドル円相場にも影響があると思いますので注意が必要だと思います。上は3.10~3.15%付近、下は2.80~2.85%付近に注意です。この角度の上昇から、3.15%を大きく上抜けるには相当なニュースが必要になると思います。なので、下抜けた時に注意が必要なのでは?と思います。
ポジション分析今回はトレードのポジションによる分析になります。
チャートではわからないことが、出来高やポジションでわかることがあります。
チャートはペナントを形成しながら推移していますが、これだけではどちらに向かうのか判断しづらいですね。
そこで、売買が行われているポジションを見ていきます。
上の青いグラフがロングポジション、赤い方がショートポジションです。
もう少し短いチャートで、どの辺りでポジションが変化しているのかを見ていきます。
画像は5分足チャートです。
矢印の部分で強い買いが入ったように見えます。一度ペナントのラインを超えていますね。
上抜けに期待が膨らみますが、ここで冷静にポジションを見ていきます。
注目して欲しいのは「上髭が付いた後から買いポジションが増えている」ということです。
その後はジリジリと価格を下げていますが、ロングポジションは増え続けています。逆にショートポジションは減り続けていますね。
買いポジションで含み損を抱えている方が多そうですが…。
この後どちらに抜けるのか、注目ですね~。
相場の周期初投稿。普段はテクニカルトレードをしていますが、今回は少し変わった視点から。
チャートの縦線は日足チャートにサイクルラインを使って引いたもの。一定間隔のラインを引くことが出来るツールですね。
(「cycle lines」が日本語では「円ライン」。cycleとcircleの誤訳かな?)
このラインを「出来高の多い日」や「HH/LL」などに合わせて引いてみると、その先のラインでは大体誤差1日程で相場が大きく動いているんですね。
特に青いラインは底値と高値のラインに当てはまっています。大体57日周期。
今回も一緒なら、次のラインでは5/1-5/2に反転。
他にも、○○日周期でボラが訪れていたりとか…。探してみて下さい~。
チャートにファンダメンタルズデータを重ねて見る方法NVIDA ( ゲームやマイニングのグラフィックカードなんかを作ってるナスダックに上場しているテクノロジー会社ですね。)
PE比率は1月末に56になって価格が一旦調整されたように見えます。
250ドルあたりに抵抗線がありますね、トリプルトップ的な感じがあります。
フリーキャッシュフローを見ると右肩上がりでキャッシュが溜まってますね。
ナスダックが先週辺りから重いので、一緒に一旦調整に入るかもですね。
長期的には買いかなと思いますが、テクニカル的にはホールドですね。。。
というようにファンダメンタルズの指標を重ねてみることが可能です。
チャート上の"インジケーター"メニューから"ファンダメンタルズ”を選択してみたい指標を重ねてみるとまた違った角度でチャートを見ることができるかもですね。
ビッットコインの「2週ルール」は現段階では100%当たっている!3/4~10は気を付けろ!「2週ルール更新」ビットコインはユービットの破産から大体2週間隔で事件やニュースが起こり、ニュースによる下落は80万円、90万円、120万円、85万円と80万円以上価格が動きます。
「二週ルール」といいます。
前回まとめたリストをご覧ください!
2017年12月8日 NiceHash ハッキング
2017年12月29日 ユービット破産
2018年1月11日 規制検討のニュース
2018年1月26日 コインチェックのNEM流出事件
2018年2月10日 BitGrailハッキング
詳しくは をご覧ください!
今回はこの二週ルールが更新されました。
2月10に起こったBitGrailハッキングから二週後の21日にITベンチャーのテックビューロが運営する交換所「Zaif(ザイフ)」で、システムの異常によりビットコインがゼロ円で販売され、大量購入した顧客が国家予算の20年分に当たる約2200兆円という天文学的な売りを出していた問事件が発生しました。
さらに、これに続くかのように2/22(木)ビットフライヤーFXのSFDの一部変更検討を発表し。
下落しました。
これはどちらもBitGrailハッキングから二週後に起こっており「2週ルール」は現段階では100%当たっています。
皆さんは何が起こると思いますか?
コメントよろしくお願いします!
ビットコインは未来を行くのか?ダウ平均株価との連動性を見つけた!「BIT/DOW先導的連動理論」ビットコイン価格とダウ平均株価(DJ,DJI)の比較です。
青の線がビットコインの価格
オレンジの線がダウ平均株価
連動しているように思いませんか?
過去そのような連動性は見られませんでしたが最近になって
ビットコインと連動しビットコインのほうが進んでいるように思えます。
12月5日
ビットコインは2日間で
130万円→230万円と大幅に上昇しました。
その4週間後の1月2日から26日
ダウ平均株価は
2万5000ドル→2万6500ドルと大幅上昇
1月5日
ビットコインは1ヶ月間で
200万円→72万円と大幅下落
その3週間後の26日から2月8日
ダウ平均株価は
2万6500ドル→2万3800ドルと大幅下落
緑の輪、紫の輪も同じく連動しました。
この緑と紫の期間は近く、3日後に連動します。
すこし、連動性が変わってきたようですね。
これは考えすぎかもしれませんが、
株式とビットコインを取引しているAIが同じなのかもしれませんね。
この理論が正しければ、現在のダウ平均株価はこれから下がると予測できます。
来週は警戒せよ!ビットコインの2週ルール。ハッキングや規制ニュースによる価格変動をまとめてみたら意外な事実が発覚した。ハッキング事件や規制情報による価格変動をまとめてみましたがこのような下落は周期的に訪れると推測されます。リストでまとめておきます。
まず、マイニング大手の NiceHash がハッキングされた事件です。
これは、日本時間の2017年2月8日に発覚しました。
220万円のビットコイン価格は2日間で140万円台を付けました。
そして、2017年12月29日に韓国の仮想通貨取引所ユービットがハッキング攻撃受け破産申請をしました。
220万円のビットコイン価格は3日間で130万円台になります。
2018年1月11日には韓国やイスラエルやオーストラリアの規制検討のニュースが入ります。
200万円のビットコイン価格は6日間で100万円台になります。
2018年1月26日にはコインチェックのNEM流出事件が発覚します。
150万円のビットコイン価格は65万円になりました。
分かりやすくリストにまとめておきます。
2017年2月8日 NiceHash ハッキング
2017年12月29日 ユービット破産
2018年1月11日 規制検討のニュース
2018年1月26日 コインチェックのNEM流出事件
2018年2月10日 BitGrailハッキング
ユービットの破産から大体2週間隔で事件やニュースが起こり、ニュースによる下落は80万円、90万円、120万円、85万円と80万円以上価格が動きます。
周期的に考えると来週あたり気をつけなければいけません。
アメリカ株価は本当にバブルなのか、自分なりに考察してみた… 昨年は特に米ダウ30の上昇が印象的な年となったように思います。17年の年初は19769ドルだったのに対し、年末には24711ドルとなり、約5000ドルの上昇となりました。また、米大統領選挙時につけた安値17476ドルから考えると約7000ドルの上昇となります。これはトランプ大統領に対する期待なのか、そうでないのかはわかりませんが、トランプ大統領になってから、ここまで上昇したのは紛れもない事実です。
さて、選挙でトランプ氏が勝利してからのこのダウ30の上昇をどう考えるでしょうか。このアメリカ株価指数をアメリカ好景気と捉えるのか、バブルと考えるのかは今後の方向性を考えるのにとても重要だと思います。今回はこれについて考えたいと思いました。
なぜ、自分はこのダウ30について考えないといけないか。その背景を説明すると、現在の日経225・ダウ30・米10年債利回りの視点を考慮して、ドル円のチャートと合わせて、今後の方向性を考えているのですが、ここ最近のダウ30の上昇は目を見張るものの、それに対するドル円が相関していないのがとても気になっています。また、米10年債利回りに対するドル円の反応もあまりありません。そこで、仮に株価指数が「バブル」状態になったとき、その国の通貨はどのような反応をしているのかを調べる必要があるように思いました。
今回バブルとして参照するのは、2008年にアメリカで起きたサブプライム住宅ローン危機とその前の住宅バブル、1990年にはじけた日本のバブルについて考えたいと思います。
なお、バブルの始まりや終わりを明確に定義することは自分にはできませんので、自分のテクニカルから大まかに考えたいと思います。
アメリカで起きたサブプライムバブル
ダウ30を見ると、2005年11月にバンド+2σをタッチし、以降は5月平均線~+2σのラリー、もしくは+2σを上抜けたバンドウォーク状態が続きます。そして、2007年11月に5月平均線を実体で下抜け、ラリーは終了しています。なので、2005年11月から2007年11月までを株価指数の上昇期間として考えます。
2005年11月の始値が10428ドルに対し、2007年10月につけた高値が14195ドルと上昇しています。約26.5%の上昇になります。この時のドル円はどのように動いているのでしょうか。
ドル円も2005年11月の月足で、+2σを上抜けバンドウォークをするかのような動きを見せていますが、翌月に陰線をつけてはね返され、結局2007年7月まで25月平均線~+2σのラリーとなり印象としてはヨコヨコの動きです。実際、2005年11月の始値が116.39円で、ピークだった2007年6月の高値が124.10円なので、株価指数に対してドル円は6.2%程度しか上昇しなかったことになります。
2006年6月にピークをつけたドル円は、8月にサポートとして機能してきた25月平均線を下抜け、ダウ30が崩れだした11月に-2σを下抜け、下向きのバンドウォークが始まりドル円はダウ30とともに大まかな下落方向に向かっています。
日本で起きたバブル
日経225を見ると、1986年3月に+2σを上抜け一時バンドウォーク状態となり、その後も大まかに+1σ~+2σのラリーとなり上昇、1990年に+1σを実体で下抜けその後はバブルが収束しています。なので1986年3月から1990年2月までを株価指数の上昇期間として考えます。
ダウ30と同様に考えます。86年3月の始値13768円に対し、ピークは90年1月高値の39260円なので、前述のサブプライムバブルとは比にならない64.9%の上昇を見せています。
それに対し、ドル円は85年9月のプラザ合意によって一気に下落し-2σを下抜けバンドウォーク状態でもあった影響により、86年3月はすでに円高状態だったと考えられます。その月の始値180.10円でした。その後は、バンドウォーク状態もおさまり、ヨコヨコの状態がしばらく続いています。円高のピークは88年1月の安値120.30円で33.2%の円高となります。しかし、「うなぎのぼり」の日経225に対し、「ヨコヨコ」のドル円という印象が大きいです。
両者のバブルから、株価指数が大きく上昇しても、通貨はそれほど上昇しないように考えられます。ここからは自分の意見ですが、バブル(特に末期状態)は個人が手を出すと考えるのであれば、おそらく海外の個人よりも国内の個人が自国の株式を買うので通貨はそれほどの変動はないのではないか?と考えられます。
そう考えると、今回の米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、トランプ政権が発足し、現在に至るダウ30の上昇も、ドル円がダウ30ほど上昇しないことを鑑みると、米株価はバブル状態なのではないかと考えています。そして、米10年債利回りが上昇してもドル円が相関しないのも、アメリカ国内で米国債を売って株式を買う国内循環型の図式なのではないかと考えています。現在のダウ30がバブルであれば、いつかは収束するはずです。そうなれば、一気に円高になることも十分に考えられます。それはいつ起こるかはわかりませんが、頭に入れておいても損はないのではと思っています。