Alternative Methods for the Base Line in Ichimoku Kinko HyoA Consideration of the Calculation Method for the Base Line in Ichimoku Kinko Hyo and Alternative Methods in the Modern Era
Introduction
Ichimoku Kinko Hyo is a widely used technical analysis tool for identifying turning points and trends in the market. One of its distinctive features is the calculation method for the base line. The base line is generally calculated as the average of the highest and lowest prices within a specific period.
This paper examines how the calculation method for the base line in Ichimoku Kinko Hyo was conceived in the context of the computational environment at that time. Furthermore, it proposes that, given the current computational capabilities, the base line should be replaced with a moving average and provides reasons and specific alternatives to support this argument.
Computational Environment and Calculation Method of the Base Line in the Past
In an era before the widespread use of computers, analyzing market data and calculating averages was a very time-consuming task. In particular, as the period length increased, the computational load increased exponentially, posing a significant obstacle to practical analysis.
Under these circumstances, the creator of Ichimoku Kinko Hyo is believed to have developed a mechanism that allowed for relatively easy calculation of the base line even by hand by adopting a simple calculation method using the average of the highest and lowest prices within a specific period. The highest and lowest prices are important information that indicates the range of the market within that period, and taking the average of these two values allows for a simple calculation of a representative value of the market movement.
Replacement with a Moving Average in the Modern Era
With the advancement of computers, it has become possible to process large amounts of data at high speed. Therefore, it is now easier to use moving averages based on more complex calculations rather than simple averages like the base line in Ichimoku Kinko Hyo.
If the intention of the creator of Ichimoku Kinko Hyo was to find the average within a specific period of the market, it might be possible to obtain what the creator was seeking by replacing the calculation methods of various lines in Ichimoku Kinko Hyo with moving averages, from the average of the highest and lowest prices within a period.
In fact, in the attached chart, the base line (period 200) and conversion line (period 75) of Ichimoku Kinko Hyo are plotted along with moving averages of the same periods. As can be seen, the trajectories of each are almost identical.
一目均衡表の基準線の計算方法に関する考察と現代における代替案
はじめに
一目均衡表は、相場の転換点やトレンドを捉えるために広く利用されているテクニカル分析手法です。その特徴の一つに、基準線の計算方法が挙げられます。基準線は、一般的に期間内の高値と安値の平均値として算出されます。
本稿では、一目均衡表の基準線の計算方法が、当時の計算環境下でどのように考えられたのかを考察し、現代においては移動平均に置き換えるべきという観点から、その理由と具体的な代替案を提示します。
当時の計算環境と基準線の計算方法
コンピュータが普及していない時代において、相場のデータを分析し、平均値を算出することは非常に手間のかかる作業でした。特に、期間が長くなるほど計算量は飛躍的に増加し、実用的な分析を行う上で大きな障壁となっていました。
このような状況下で、一目均衡表の考案者は、期間内の高値と安値の平均値というシンプルな計算方法を採用することで、手計算でも比較的容易に基準線を算出できる仕組みを構築したと考えられます。高値と安値は、その期間における相場の範囲を示す重要な情報であり、この二つの値の平均値をとることで、相場の動きの代表値を簡便に求めることができるという利点がありました。
現代における移動平均への置き換え
現代では、コンピュータの発達により、大量のデータを高速に処理することが可能となりました。そのため、一目均衡表の基準線のように、単純な平均値ではなく、より複雑な計算に基づく移動平均線を利用することが容易になりました。
もし、一目均衡表の開発者の意図が相場の期間内の平均を求めることにあったのであれば、一目均衡表における各種ラインの計算方法を、期間内の高安の平均から移動平均に置き換えることで、考案者がより求めていたものが得られるのではないでしょうか。
実際に、添付されているチャートでは、一目均衡表の基準線(期間200)と転換線(期間75)と、同じ期間の移動平均線を描画しています。確認するとわかるように、それぞれの軌道はほとんど変わらないことがわかります。
移動平均線
予想的中した、急上昇中の原油の一服場面直近のサポートに効いている移動平均線を割り込み、上に戻れなくなる動き(ロールリバーサル・リテスト・リターンムーブ、などと言う)から、短期で一旦下落に転じています。
価格の下にはサポートに回っている移動平均線があるので、それぞれに到達すると、平均値に回帰した割安を仕込もうとする投資家が買いを入れるため、反発を受けやすいです。
上昇幅に対し引いたフィボナッチから見て下げが甘いうちは、反発はするものの、サポートされて上昇トレンド転換するには至らないことが多いので、上位足分析を行い、
フィボのほか、過去の節目(水平線)、斜め線(サポートラインやチャネル)、長期の移動平均線などが重なるポイントを割り出し、下げ止まりそうな価格を見つけておきます。
メジャーな期間の移動平均線は、設定してしまえば自動表示されるのでとても便利です。
闇雲にたくさんの移動平均線を表示しまくると、どれに着目したら良いのかわからなくなってしまうので、効きやすい移動平均線を選んで表示するのがコツです。
各時間足で、5ma 20ma 60maなどと設定した移動平均線を表示すると、時間足によって価格と移動平均線の位置関係が変わってしまうので、いつまで経っても客観的に分析を行うことができません。
(世界中のトレーダーが、今だにそのような混乱するやり方で移動平均線の設定をしているのが僕には不思議です。)
話がそれてしまいましたが、目先の転換やその後の転換は、このようにすると早く気がつけて、エントリー決済の根拠を見つけることができます。
移動平均線の見方(サポレジ)(トレンド方向)移動平均線の見方にはいろいろありますが、サポート・レジスタンスとして意識すると取引に使えます。
サポート・レジスタンス(支持・抵抗)といえば、水平線やトレンドラインを思い浮かべる人が多いと思いますが、移動平均線はそれらを自動表示してくれる優れものです。
チャートに示している移動平均線は、24時間、1週間、1ヶ月間などのメジジャーな期間の移動平均線で、私はこれらを時間足を切り替えても表示できる設定を行い、使っています。
これらに価格が影響され、チャートが作られているのは明らかで、驚きの感応度を示します。
多くのトレーダーが見たいと思うであろう、これらのメジャーな期間の移動平均線はサポレジとして機能します。直近のゴールドは紫の24時間線にレジスタンスされ、上昇して到達するたびに売り叩かれてきましたが、昨夜から今日にかけて、上抜け、サポートされ相場付きが変わってきました。
本日の日中は、強い上昇を維持し、レジスタンスに意識される1週間線を一気に超え、現在1ヶ月線にレジスタンスされています。
日足で見ると、昨日長い下ひげ付きの陽線をつけており、転換の可能性がありますが、24時間線、1週間線、1ヶ月線の並びは下げの形のままで、価格だけが先行して上昇している状況です。
このような場合、転換に失敗する時は、上に覆い被さっている、より長期の移動平均線に戻り売られ、格好の売り場になった、という結果になります。
目下の動きは転換にも感じられますが、そのようなケースも想定しないと、損失を出してしまうので、ロングするなら24時間線超えの後、サポートされたタイミングで入る必要があります。
その地点からであれば、仮に1ヶ月線で上げどまったとしてもプラスで逃げることができます。
下げトレンドの時期に、紫24時間線がレジスタンスに効いている移動平均線であることに気が付くことができれば、この移動平均線を根拠に売りを仕掛けて利益を出せるとともに、
サポレジ転換の動きから目先上昇していくと捉えショートを手仕舞い、ロング目線に切り替えて買っていけば、まだ転換かは確信がないが少なくともリバウンドはあるだろうという場面でうまくポジションを持つことができます。
結果的に転換になった場合は、スイングポジションとしてキープできるため、大きな利益を狙うことが可能ですね。
※各期間の移動平均線は、EMA、SAM2本を表示し、同じ期間同士のMAの間に着色するオリジナルインジケーターを表示しています。
転換を見破る事ができれば最強💪【転換の値動きの好例】(直近のユーロドル4時間足の例)【転換を感じる方法】
直近のユーロドルがわかりやすい典型パターンとなったので、好例として解説します。
1.高値切り下げ/安値切り下げ
ダウが崩れ始めると転換の可能性を感じます。(レンジの可能性にも留意する必要があります。)
2.レンジで上がる順番に上がれない
レンジのパターンが崩れると、いよいよ転換かと疑います
3.上に乖離できなくなる様子
(エンベロープで感じる)
高値を更新していても乖離率が下がっていれば勢いがなくなっていることを感じます。
オシレーターやMACD、移動平均線のダイバージェンスが起こっていればそれも参考になります。
4.サポートに効いていた移動平均線のサポレジ転換
(今回は青1ヶ月平均線)
サポートラインや、サポートに効いていた移動平均線を割ってくる流れになると、いよいよ転換。
割る流れを売るのではなく、リテスト(ロールリバーサルとも言う)を待った方が、次の下げ波の初動から入れます。
5.移動平均線がサポート乖離率が過熱の関係逆転
転換後は上値が移動平均線、安値が乖離率で決まる形になり、転換前と逆転します。
どの期間の移動平均線を拠り所にトレード判断を行うべきか? 今フィットしている移動平均線を探そう!移動平均線による平均値を目安に取引を行うトレーダーは多いことと思います。
割安、割高を判断したり、トレンドを把握するために移動平均線を用いるわけですが、メジャーな使い方としては、
移動平均線の上に価格がある場合(上に価格があり、移動平均線で跳ね返される場合)は買い、というもの。
では基準とする移動平均線の期間はどれが適正なのでしょうか。
短すぎる移動平均線を選択すると、価格が頻繁に上下に跨ぐため、コロコロポジションをひっくり返す必要が出てきて面倒です。
反対に長すぎる移動平均線を選んでしまうと、基準のラインまで滅多に価格が寄り付いてきてくれません。
ほどほどに価格が維持し、かつ乖離しすぎない期間の移動平均線を選ぶことが重要になってきます。
そのような移動平均線は、銘柄や時期により変化するため、最近の傾向を掴み選択する必要があります。
ビットコインが現在上昇していますが、どの期間の移動平均線が最もフィットしているように見えますか?
トレーディングビューのリプレイ機能とデモトレード機能を使ってみた。トレーダー仲間から練習になるよと教えてもらい、適当に銘柄、リプレイ開始時刻を選んでやってみました。
前半は順張りの売り、後半はエンベロープや安値切り上げを見て転換狙いの買いになりましたが、
やはり順張りの方が伸びてくれるし、反発が少ないので楽ですね。
早回しは時短に助かるのですが、注文が追いつかないので×1くらいが練習には良さそうです。
paper tradingのように、ドラッグして損切り利確設定ができると尚良いですね。
またロットが変更できないのでチャンスで連打することになり、画面が文字だらけになります。
今後のバージョンアップに期待です。
それにしても便利な機能です。
移動平均線でもサポレジ転換は起こるラインでトレードしている人は水平線や斜線でのサポレジ転換に注目していると思いますが、
ラインを使わない人、使えない人は、自動表示される移動平均線で起こるサポレジ転換に注目すれば
ライントレーダー達と同じように、サポレジ転換を根拠に売買判断が行えます。
このチャートを見て頂くと分かるように、現在日足週足の長期トレンドに対し、逆行上昇(あるいは転換)している
ユーロドルは強い抵抗帯でレジスタンスされてきた黒3ヶ月移動平均線を上抜け、その直後にリテストして3ヶ月線が
サポレジ転換したことを短期で確認しています。
そして現在、時間をおいてもう一度3ヶ月線がサポートとして効くのかどうか試す動きとなっています。
ここでしっかりサポートされると、3ヶ月線はこれまでのような『高値の目安』から『安値の目安』に変化します。
つまりレジスタンスがサポートに変わる『サポレジ転換』が起こり、今後はこの移動平均線まで価格が下がってくると
買いが入って移動平均線を価格が下抜けて行けない展開になる、と予測されます。
(必ず支持されるというわけではありません。トレードは柔軟に見る能力も求められます。)
このような見方を覚え、トレードに活かしていきましょう。
このチャートは上昇トレンドか下落トレンドか問題 を考えるこのチャート、上昇トレンドに見えますが、
・もっと長い時間足で見れば下落トレンド
・もっと短い時間足で見れば下落トレンド
という状況です。
果たして、トレンドは上昇下落どっちなの?
確かにトレンドが長期的に発生し、安定トレンドに入っているものは上位足に従うのが理にかなっていますが、年がら年中いつもその見方が正しいとは限りません。
現在のダウのように長期間下げていたものが一旦下げ切って上昇を始めた場合、しばらくその流れが続きます。
この瞬間の1時間足では上昇トレンド。
しかしトレンドの最先端を作っているのは1分足や5分足といった短い足、極論秒足が作っています。
1分足が強い下落トレンドに入っていれば、1時間足が上昇するわけがありません。
ですから上位足トレンドに従うなら、短期足が1時間足の方向に揃うのを待つ必要があります。
ですが、
実は今、既に1時間足の上昇トレンドが終わっていて、これから日足週足の下落トレンド方向に転換するのだとしたら?
その方法で利益が伸びることはない、という事になります。
ですから状況に応じありのままに分析を行い、どちら側にいつポジションを持つのか決めなければなりません。
トレンドがどっちか、ということとポジションをどっちに持つのか、ということは波の進行度合いや過熱感で変わってくるのです。
(そもそもトレンドというのはこのような転換かもしれない場面では、見ている時間軸で変わってくる)
見方によって(見え方によって)戦略が変わってくるので、このような銘柄は取引が難しい銘柄、と言えます。
今現在の私の戦略は、上昇波の数を使い、短期的中期的に過熱気味で6ヶ月線による抵抗帯に近づいてきたので展開次第では高値を売りたいと考えています。
それは、黄緑の6ヶ月線や赤の1年線で待ち構えるショート勢の立場に立った考え方です。
同時に、紫の24時間線を基準にしているロンガーの立場に立てば、この場面は押し目買いを考える場面、という事も理解しています。
そうなると、どんな時にエントリーしておけば、どっちに転んでも利益を出せるか?という事を考える必要があります。
理想的には黄緑6ヶ月線に過熱してタッチ、少し食い込む上昇があり、高値切り下げかダブルトップ形成で下げに入ったら短期足でショートエントリー。
これがシナリオの1つです。(複数シナリオは考えておきます)
移動平均線が表している意味を言語化してみよう。移動平均線という抽象的な指標の表す意味を言語化し理解を深めましょう。
期間の違う移動平均線がどのように並んでいるか、クロスした場合は何を意味しているのか理解しましょう。
投資は割安を買い割高で売って利益を出します。
割安になったものが割高に向かっていく過程の早いうちを仕込む必要があります。
価格の複雑な動きを追うのが難しいという人は、移動平均線を参考に取引すれば良いです。
では移動平均線がどうなった時に仕込むべきか、グッと考えてみましょう。
※このインジケーターで表示している移動平均線の種類
紫:24時間EMA 緑:1週間EMA 青:1ヶ月EMA 黒:3ヶ月EMA 黄緑:6ヶ月EMA
ナスダックの現状と過去の暴落との比較これまでの暴落と比較してみました。
日数や下落率、出来高などを比較してみましょう。
また2週間足での移動平均線も参考に記入してみました。
100emaに支えられた過去がありますが、今回はその付近に近づいています。
フィボナッチも参考に入れています。これまでのように週足、月足レベルで転換しない歴史を繰り返すのであれば
最近の安値から最高値に引いたものを見れば良いと思いますが、とうとう転換し長期下落に入っているなら、
より長期間での安値から引いたフィボナッチも見ていく必要があります。
その場合、現在の下落が収まって上昇回帰した後、高値を切り下げて再下落を開始し、今回の下落による安値を割って
長期間大きく下げていく、ダイナミックな展開も想定する必要があります。
大きな反発上昇後に戻り売られたポンド円全体の流れが下げの中、急反発したものはこのように大きく戻り売られることがよくあります。
戻りを捉えるには、
・短期の波についてエリオットを数える
・伸び切ったところでの高値切り下げに気が付く
・高値切り下げ後に最後のあがきで上昇してきたところを叩く
という手順で行えます。
現在は黄緑6ヶ月線が下落を止めようとサポートの役割を果たそうとしています。
ここで下げ止まるなら、2波に入っていく可能性がありますが、 アメリカ株が昨日大幅に下げており、日本市場、欧州市場でその流れが継続するようなら
リスク通貨のポンドは売られ、日本円が買われる展開から割っていくことも想定しておく必要がありそうです。
チャネルがよく効いているオージー円下落、上昇、下落とチャネルに沿って動いてくれているオージー円は取引しやすい。
トレンド方向に逆行する動きがチャネルで跳ね返されトレンド回帰するシーンでエントリーすれば良い。
反対側のチャネル到達で利確。抜けた場合はチャネルをコピーして使う。
チャネルを外れた場合はトレンド転換の可能性が高いので目線を切り替え新しいトレンド方向にポジションを持てばよい。
現在長期移動平均線を価格がまたぎダイナミックに波動を形成しており、移動平均線による途中反発は意識しながら
ラインを中心に取引した方が良さそう。
※コメント欄にチャネルに近い働きをしてくれるエンベロープについて解説しています。