サポート&レジスタンス
NYダウ先物、史上最高値更新NYダウ先物は、週間で上昇しました。
短期の移動平均線は横ばい、中長期の移動平均線が上向きで、トレンドの方向性は上昇トレンドです。
RSIで70超えて、トレンドが継続するのか注目しています。
35250ドルの上値に抑えられている感じですが、突破に期待したいところです。
34750-34875ドルのサポートもあり、底堅く推移しています。
上昇を牽引する銘柄は、AAPL/MSFTと金融株です。
寄与度分析
上昇銘柄:GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄:MRK、VZ、DIS、AMGN、WMT
ダウ先物、横ばいNYダウ先物は、先週比で約126ドル下落しました。上値が重い展開は変わってなさそうです。
テクニカル分析では、24BBは横ばい、34850ドル~35125ドルの狭いレンジで動いています。
DJIA VOLATILITYは上昇しています。VXD:17.88
投資戦略は、中立です。
寄与度分析では、
上昇銘柄:GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄:MRK、VZ、DIS、WMT、PG
ゴールド、上昇継続ゴールドは、緩やかに上昇しました。
米国10年債の利回りの低下が気になることに変わりありません。
週間予想は、タイムシフトした感じです。
狙いはボトムを付けて上昇し、200SMA付近で一度停滞し、
さらにゆったりと上昇するシナリオを想定しています。
【環境認識】
・米国10年債の利回りは低下、ドルインデックスは上昇しました。
米国10年債の利回り:1.294%、ドルインデックス:92.712
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では低下しました。GSG:15.90
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は上向き、200SMAで上値を抑えられました。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。
GVZ:14.60、GLD でのIV:13.07%、HV:8.95%
【方向性】
・1800-1810ドル台で押し目買い狙い
ポンド円、下降トレンド9日目で、逆張りロングは様子見ポンド円は、日足ベースでは下降トレンド9日目です。
・世界的に新型コロナウィルスのデルタ変異株を警戒しているようです。
・各国の中央銀行の金融政策の変更による、下落リスクが台頭しているようです。
例えば、NZ中銀が23日から資産買い入れを停止し、利上げの見通ししているようです。
テクニカル分析では、
・24BBと75SMAが下向きであることから下降トレンドを示唆して、
5月からの安値近辺にいることから逆張りロングをしづらい。
・レジサポラインである、150.80~155.80の下限にもいて、売り優勢です。
通貨強弱では、
NZD>CHF>JPY>USD>GBP>EUR>AUD>CAD
ゴールド、緩やかな上昇ゴールドは、緩やかに上昇しました。米国10年債の利回りの低下が気になるところです。
先週の予想とあんまり、状況が変わっていないです。
【環境認識】
・米国10年債の利回りは低下、ドルインデックスは低下しました。
米国10年債の利回り:1.363%、ドルインデックス:92.102
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では低下しました。GSG:16.00
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は上向き、75SMAを超えるが、200SMAの下にいます。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。GVZ:15.27、GLD でのIV:13.70%、HV:14.88%
NYダウ先物、上値が重いNYダウ先物、先週比で約80ドル上昇しましたが、34124ドルまで下がる局面がありました。
【テクニカル分析】
・24BBが横ばいから下方向だったので弱含み、75SMAと200SMAと乖離しながら、上昇。
・前回の高値(レジスタンス):34850ドルに到達。RSI上は、70%に到達していない状況です。
・エリオット波動と思っていましたが、第1波の高値よりも、第4波の安値が下回ってしまい、上昇が弱いことが示唆されました。
【寄与度分析】
上昇銘柄:AXP、GS、MSFT、CVX、JPM
下落銘柄:MRK、VZ、DIS、WMT、PG
ゴールド、横ばいゴールドは横ばいでした。
【環境認識】
・米国10年債の利回りは減少、ドルインデックスは上昇しました。
米国10年債の利回り:1.429%、ドルインデックス:92.243
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では上昇しました。GSG:16.26
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は横ばい、75SMAと200SMAはデッドクロスで弱さ残る。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。GVZ:15.28、GLD でのIV:13.70%、HV:14.66%
・ダブルボトムの形に見えます。
・9/17限のアメリカンオプションのコール枚数から逆算したターゲットプライス:1875ドル
ゴールド、不調続くが、エリオット波動に期待ゴールドは不調が続いています。
【環境認識】
・米国10年債の利回りは上昇、ドルインデックスは低下しました。
米国10年債の利回り:1.531%、ドルインデックス:91.811
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では上昇しました。GSG:15.89
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は横ばい、75SMAと200SMAはデッドクロス下向き、エリオット波動第1波に期待。
・ゴールドのヒストリカルボラティリティは縮小です。GVZ:15.29、GLD でのIV:13.31%、HV:15.95%
・オプション枚数から逆算したターゲットプライス:1875ドル
NYダウ先物、史上最高値がターゲットプライスダウ先物は、週明けに急落した後、週間で約1100ドルほど上昇しました。
【環境認識】
・1兆ドル規模のインフラ投資法案で超党派の上院議員と合意したと報道。
・米国経済の景況感は力強い。
6月ニューヨーク連銀製造業景気指数:17.4、5月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比):3.9%
【テクニカル分析】
・24BBは上向き、75SMAと200SMAは横ばいです。
・RSIは75%を久しぶりに超え、過熱感が見られますが、高値を目指す動きに期待します。
・VXD:14.49で、ボラティリティは縮小しました。ボラティリティ系先物の売り崩しに期待。
・気になるのは、DIAのアメリカンオプション(9/17限)で、315P/320P/325P/330Pは1000枚以上あることです。IV:11.67%、HV:10.79%
・円建ての日経平均のチャートを比較チャートとして表示しています。
【寄与度分析】
CATは上昇の勢いが低下してました。代わりに台頭したのは金融株です。
上昇銘柄:AXP、GS、WBA、CVX、JPM
下落銘柄:MRK、WMT、VZ、PG、DIS
※来週の戦略のコーナーはなくなりました。
ゴールドは下抜け、1760ドル台ゴールドは、週初から下落し、FOMCで1700ドル台まで、急落しました。しばらく軟調かもしれません。
【環境認識】
・米国10年債の利回りは低下、ドルインデックスは力強く上昇しました。
米国10年債の利回り:1.443%、ドルイデックス:92.321
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では下落しました。GSG:15.57
・来週は5月卸売物価指数(PPI):6.6%で上がり、5月小売売上高(前月比):-1.3%で軟調でした。
【テクニカル】
・24BBの方向性は下向き、75SMAと200SMAがデッドクロスしそうです。
・ゴールドのヒストリカルボラティリティは拡大中です。GVZ:17.90
【戦略】
・中立(売買非推奨)の形です。
・買いのみルール変更しているので、下落の局面でも、新規のショートを考えていません。
・押し目買いは1週間様子見です。