ゴールド、方向感がなく、蛇行ゴールドは、週間では下落しました。
1855ドルの方向に上昇する予想でしたが、外れました。
移動平均線では、24BBが下向き、75SMAの下にあり、下落しそうな気がします。
1820ドル近辺から何かを思い出したかのように下がり、1810ドルが上値抵抗なのか、上がらずに下がったことは注意しています。
想定レンジ：1760～1855ドル
左軸：AUD/JPYとCAD/JPYとGBP/JPYを足した合成通貨
右軸：米ドル建てGold
サポート＆レジスタンス
ポンドオージー、反転。ポンドオージーは、ポンド高の展開になりました。
ショート戦略にしていたのですが、失敗しました。
移動平均線は、かなり短期線24BBは上向き、中長期線(75SMA/200SMA)は、方向感を失っています。
国債先物の動きと反対に動いたり、連動したりと方向感がなく、
手出し無用なのかもしれませんので、戦略をショートから中立に変更。
想定レンジ：1.8700～1.9000で、300pip上方に修正しました。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
環境の振り返りで、豪中銀の政策方針です。
前回会合：週40億豪ドルの債券購入を「少なくとも11月中旬まで」
今回会合：「少なくとも2022年2月中旬まで」と、金融緩和の長期化を示唆
ポンド円、上昇トレンド４日目ポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド４日目です。
英国１０年債利回りが0.75%を超える展開となり、英国債先物の動きについていく形をイメージしているので、ポンド高の展開になるのか注目しています。
４時間足では、上値追いは否定されているように見えますが、移動平均線の24BBと75SMAは上向きです。
戦略は、ロングの継続です。エントリーとクローズのポイントは言及しません。
想定レンジは150.80～153.80
狙い目のオプションは、10/6満期の149.50のプットオプションの売りです。
左軸：英国１０年債利回り(GB10Y)、右軸：GBP/JPY
BOEの出口戦略の振り返り（８月）
出口戦略については、政策金利が０．５％に達した段階で、より広範な経済状況を考慮して適切な場合、償還金を再投資せず保有債の縮小を開始。
金利が少なくとも１％に達した段階で、保有債の積極的な売却を検討するとした。
8,950億ポンドの債券購入枠は、12月末に購入を終了する予定で、条件が整えば、22年前半に政策金利(現行0.1%)を引き上げることを示唆。
ゴールド、上昇トレンドゴールドは、上昇トレンドが継続しました。
移動平均線では、24BBが上向き、75SMAとの乖離しながら上昇で、良い傾向です。
雇用統計の発表があるまでの間、様子見でしたが、
戦略は上値追いのロング。1855ドルを超えるのか注目しています。
想定レンジは、1760ドル～1855ドル。
NYダウ先物、上値が重いNYダウ先物は、週間では、約86ドル下落しました。
移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAとの乖離も小さい状況で、上値の重さが気になります。
レジサポラインは35125ドル/34750ドルを意識しています。
戦略は中立に近いロングの維持です。データは売りを示唆しています。
この状況下でも史上最高値を更新できるのか注目しています。
環境認識
・８月の米国雇用統計は、季節調整前の雇用者数は前月比36.4万人減（前年同月比：600万人増）
季節の影響で、８月の雇用者数は減少しやすいのですが、その傾向を打ち勝つほどの雇用者の
伸びはありませんでした。
・ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演後では、テーパリングの方向性は示したが、
その時期については明確に言及してはいなかった。また、テーパリングとその後にある利上げに
距離を置きました。
・米国では、デルタ株の感染者拡大が広がり、感染者は４人に１人がワクチン完了者とのことで、
コロナの沈静化には距離があります。
週間の寄与度
気になるのは、消費の動向の影響を受けやすいAXP/Vが弱いのが気になります。
上昇銘柄：WBA、AAPL、HD、KO、WMT
下落銘柄：AXP、DOW、V、NKE、JPM
ポンドオージー、下落局面ポンドオージーは、株高を受けて、豪ドル高の展開になりました。
テクニカルでは24BBが下向きでバンドウォークが始まり、75SMAと200SMAがデッドクロスしそうです。
下落トレンドの継続を想定しています。想定レンジを1.8400～1.8800
戦略はショート。
最近は連動していることが多かったのですが、英国と豪州の金利差との逆連動が気になります。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
ポンド円、24BBが上向きポンド円は、日足ベースではもみ合いトレンド１日目です。
テクニカルでは、24BBが上向き、75SMAと200SMAはフラット、緩やかなポンド高を想定しています。
想定レンジを１円上方にずらし、150.80～153.80に変更しました。
英国１０年債の利回りがさらに上昇していくのか注目しています。
4時間足の平均値：151.827で、目標水準：152.80
左軸：英国１０年債利回り、右軸：GBP/JPY
ゴールド、上昇。ゴールドは、週間で上昇しました。
移動平均線では、24BBと75SMAは上向き、200SMAは横ばいです。想定レンジは1760～1855ドルです。
ジャクソンホール会合では、年内にもテーパリングは始めるが、金利の引き上げは急がないと考えを示しました。
米国１０年債の利回りは、１．３％程度で推移しています。
雇用統計を超えるまで、様子見（売買非推奨）を継続です。
想定レンジ内で蛇行を繰り返すのではないかと思います。
NYダウ先物、サポートされ上昇（史上最高値更新を意識）NYダウ先物は、週間で約３００ドル上昇しました。直近では、上がりにくくなっていますが、
6/30の安値34136と7/9の安値34292を結んだオレンジ色のトレンドラインにサポートされ、上昇トレンドが継続しています。
急落局面でも、6/21の安値33035と7/19の安値33743と8/19の安値34568を結んだ緑色のトレンドラインにサポートされています。
このサポートは力強いものです。戦略はロングの維持。意識している節目：35125ドル、34750ドル
週間での寄与度銘柄
金融関連株が上昇していて、医薬品が下落しています。
上昇銘柄：DOW、GS、AXP、JPM、CVX
下落銘柄：JNJ、WMT、MRK、UNH、PG
ポンド円、75SMAまで収束ポンド円は、日足ベースのトレンドで、下落トレンド７日目です。
国債利回りの下落と共に、６月頃から下落トレンドが続いています。最近は、RSIでは過熱感を示す70%を超えていません。
週間の値動きでは、リスク回避の動きが高まり149.80を割れるも、75SMAに収束するように上昇しました。
テクニカルでは、24BBが上向き、75SMAと200SMAは下向きで、トレンド転換にはかなりの力が必要です。
原油価格の下落が続いていること、英国１０年債利回りが0.579%で低調なことが上値の重さになっていますが、
再び、１０年債利回りが0.75%まで上昇する展開になるのか注目しています。
４時間足の平均値は152.625です。直近の目標水準：151.80
左軸は英国１０年債利回りで、右軸はポンド円です。
ゴールド、一進一退ゴールドは、1680ドルまで急落後、６１．８％戻しを達成し、200SMAに収束しました。
一進一退の展開が続いています。
方向性が定まっていない感じで、24BBと75SMAはやや下向き、200SMAは横ばいです。
ゴールドのボラティリティはやや拡大しています。GVZ：15.15→15.34
想定レンジは1760～1855ドルです。戦略は中立（様子見期間）です。
環境整理
米国１０年債利回り：1.2580%
NYダウ先物、急落後買い戻しNYダウ先物は、中国ADR株が下落し、米国経済の減速を背景に、約３９５ドル下落しました。
トレンドラインでは、24BBは下向き、75SMAを下回っている状態です。３５１２５ドルを挟んで一進一退の展開です。
急落の局面、出来高を伴って下落していたようです。
オプション的にはサポートされているように見えます。想定レンジ：34500ドル～35375ドル。強気の戦略を崩していません。
寄与度分析：
MSFTやJNJは強気維持。
上昇銘柄：GS、MSFT、AXP、CSCO、HD
下落銘柄：VZ、DIS、MRK、AMGN、BA
今回、紹介するのは、RSI型のショート戦略です。
RSIが２５％を下回ってから上抜けしたタイミングでショートして、
75SMAに上抜けした後に下抜けしたら決済するとアルゴリズムです。
勝率は２割、プロフィットファクターは１以下。
直近では、必ず負けるという戦略です。逆に考えると。
ポンドオージー、高値更新ポンドオージーは、上昇トレンドが継続しています。
1.87～1.90のレンジ内で推移の予想でしたが、1.90を突破しました。
コロナ感染拡大で、株価指数先物が売られたことから、リスク回避の方向に資金が向かっています。
ポンドオージーの特性は株価指数先物の方向と逆に動きます。
24BBは上向き、75SMAと200SMAは乖離しながら上昇。
ショートは考えていません。
ポンド円、下落トレンド２日目。ポンド円は、日足ベースのトレンドでは下落トレンド２日目です。
中国ADR株の下落を受けて、日米中欧の株価指数が下落したことから、リスク回避的な円買いが進みました。
155.80を付けるストーリーを予想していましたが、148.80まで引きつけるほどの円高。
24BBは下向き、75SMAと200SMAは乖離して下向き。
いつものパターンならば、75SMAに収束する力が働くとは思います。
目標水準151.80
アップル、無双状態で上昇NYダウ先物の記事を書くつもりでしたが、アップルのチャートでした。間違えました。分析は残します。
以下は、NYダウ先物の見解です。
NYダウ先物、上昇トレンドが継続しています。週間では約300ドル上昇しました。
RSIでは過熱感を示唆していますが、24BBは上向き、75SMAと200SMAも上向きなので、上昇トレンドが継続する予想です。
力強く牽引しているのは、AAPL/MSFT/JNJです。医薬品セクターに資金が向かうのか注目しています。
センチメント分析に基づくと、NYダウ先物の未決済のショートは８割以上らしいですね。
寄与度分析
上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、JPM
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、AMGN、PG
ポンドオージー、高値圏でのもみ合いポンドオージーは、長らく続いた上昇トレンドが一旦収まり、高値圏でのもみ合い相場が続いています。
戦略は中立。想定レンジは1.87～1.90です。
余談ですが、豪州の最大の貿易相手国である中国ADR株が軟調なことが気になります。
ポンド円弱含みポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド１２日目です。
強い上昇トレンドを予想していましたが、外れてしまいました。
24BBは下向き、75SMAと200SMAは下抜け、軟調な展開です。
サイクル的には、円高のターンが５日ほど続き、
ポンド高で持ち直す展開になるのではないかと推測しています。
想定レンジ（青色の点線）は、150.80～153.80です。
下値ギリギリいっぱいのところで、9/1満期 150.50Pを売りたい気がします。
ゴールド、軟調な展開ゴールドは1760ドル近辺までの下落しました。
環境として、米国１０年債は１．３％とわずかに上昇しました。
トレンドの方向性は下落トレンドのように見えますが、投資戦略は中立。
75SMAも、200SMAも乖離して、24BBも下向きです。
逆張りでロングするならば、一週間様子見です。
想定レンジの下限を面舵一杯の1720ドルに変更し、想定レンジは1720～1855ドルです。
NYダウ先物、史上最高値更新NYダウ先物は、週間で上昇しました。
短期の移動平均線は横ばい、中長期の移動平均線が上向きで、トレンドの方向性は上昇トレンドです。
RSIで70超えて、トレンドが継続するのか注目しています。
35250ドルの上値に抑えられている感じですが、突破に期待したいところです。
34750-34875ドルのサポートもあり、底堅く推移しています。
上昇を牽引する銘柄は、AAPL/MSFTと金融株です。
寄与度分析
上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、AMGN、WMT
ポンドオージー、高値警戒感ポンドオージーは、豪ドルの弱さがあり、ポンド高になっています。
この通貨ペアは、ボラティリティが低いことや株価指数先物と逆に動くことも特徴の一つです。
チャートでは綺麗な上昇トレンドです。
ゴールド、横ばいゴールドは横ばい。米国10年債利回りの低下しています。
移動平均線では、24BBはわずかに上向き。75SMAに収束しています。
CBOE Gold Volatitity Indexは週間でわずかに上昇。
投資戦略は中立です。動いた方にエントリーです。
想定レンジは、1760～1855ドルです。
ダウ先物、横ばいNYダウ先物は、先週比で約126ドル下落しました。上値が重い展開は変わってなさそうです。
テクニカル分析では、24BBは横ばい、34850ドル～35125ドルの狭いレンジで動いています。
DJIA VOLATILITYは上昇しています。VXD:17.88
投資戦略は、中立です。
寄与度分析では、
上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
ポンド円、反転攻勢ポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド２日目です。
テクニカル分析では、
24BBが上向きで、200SMAにタッチするまで上昇しました。
75SMAを上抜けたことから上昇トレンド転換で、もう一段上の水準まで上昇を期待。
レジサポラインでは、152.80と151.80と150.80が気になる水準です。想定レンジ：148.80-155.80
オプション戦略では、8/11満期の150.00Pと8/18満期の151.00Pを売りです。
通貨強弱
CHF>JPY>GBP>USD>EUR>NZD>CAD>AUD
