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ゴールドは下抜け、1760ドル台ゴールドは、週初から下落し、FOMCで1700ドル台まで、急落しました。しばらく軟調かもしれません。 【環境認識】 ・米国１０年債の利回りは低下、ドルインデックスは力強く上昇しました。 　米国１０年債の利回り：1.443%、ドルイデックス：92.321 ・S&P GSCI 商品指数は、週間比では下落しました。GSG:15.57 ・来週は5月卸売物価指数（ＰＰＩ）：6.6％で上がり、5月小売売上高(前月比)：-1.3％で軟調でした。 【テクニカル】 ・24BBの方向性は下向き、75SMAと200SMAがデッドクロスしそうです。 ・ゴールドのヒストリカルボラティリティは拡大中です。GVZ:17.90 【戦略】 ・中立（売買非推奨）の形です。 ・買いのみルール変更しているので、下落の局面でも、新規のショートを考えていません。 ・押し目買いは１週間様子見です。
SAXO:XAUUSD
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NYダウ先物、軟調に。NYダウ先物は、5/10に付けた史上最高値を更新できずに、週間を通じて、1189ドル下落しました。 【環境認識】 ・6/16に発表されたFOMCでは、2023年の利上げを13名が支持し、2回の利上げ予想と報道がありました。 ・ダウ先物の6月限の清算値は33424.07でした。思ったよりも下でした。 ・日足ベースの200SMAは31195ドルにあります。 ・DIAのアメリカンオプションは32000Pの建玉数が少し多いので、節目と意識しています。 【テクニカル分析】 ・24BBは下向き、75SMAが200SMAとデッドクロスしそうで、下落しています。 ・5/13の安値をつけて上昇トレンドで、上値が重く、RSIは70を超えることができませんでした。 ・5/13の安値も下回り、売り圧力が強く、下値サインが点灯しています。 ・ヒストリカルボラティリティは拡大しています。VXD:19.09 ・想定レンジ幅（紫のライン）を拡大（32150～34850ドル） 【戦略】 ロングから中立（売買非推奨の形）です。移動平均線についていく新規のショートは考えていません。 押し目買いは一週間様子見です。 【寄与度分析】 上昇寄与度が高い銘柄のピークは過ぎたかもしれません。 上昇銘柄：GS、AXP、WBA、CVX、CSCO 下落銘柄：NKE、WMT、MRK、DIS、PG
U
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GBP/AUD、ポンド高GBP/AUDは緩やかな上昇相場です。 1.8200-30くらいの深めの下押しがあって、上昇していくケースを想定していましたが、上昇しました。 24BBが上向きの方向であること、通貨強弱で欧英通貨に対してオセアニア通貨(AUD,NZD)が弱いことから、 75SMAと200SMAから乖離を続け、株価指数先物が弱い展開が続く限り、 戦略はロングの維持。ショートは考えてないです。 オプションを見ると、7/7満期の1.8200Pを売りながら、上値追いのロングという形です。 1.8600くらいまでの上値余地があります。
ロング
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ポンド円、下落トレンド２日目ポンド円は、日足ベースの下落トレンド２日目です。久しぶりの急激な円高です。 【環境認識】 ①6/24にBOEで金融政策の発表があります。 ②英国の経済指標で、前年に比べてかなり力強いです。 4月鉱工業生産指数(前年比):27.5％、5月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年比)：2.1%、5月小売売上高(前年比)：24.6％ 【テクニカル分析】 ・先週は、スリードライブからの上方向のブレイクで予想していましたが、ハズレました。 ・エリオット波動の第２波の安値くらい150.70-80が下値目途。それよりも深い場合は148.80です。 ・紫線のレンジで150.80-155.80で、ボラティリティが大きくなりました。 ・75SMAと200SMAがデッドクロスしそうなことから、下値サインが点灯しています。 【戦略】 ロングから中立（売買非推奨のチャートの形）に変更。 逆張りのロングも考えてなく、ショートはしばらく間、エントリーしない予定です。 【通貨強弱】 米ドルが最も強く、オセアニア通貨が弱いです。 ・USD>JPY>GBP>EUR>CHF>CAD>AUD>NZD
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日経平均、衆議院選挙後の株高日経平均は、衆議院選挙の与党の勝利を背景に、株高の展開になりました。 米国では、ISM製造業指数:60.8や季節調整前の雇用者数(前年同月比約450万人増）が堅調の結果でした。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。 エリオット波動では、第１波と第３波の基準を見直し、今は第３波の上昇トレンドにいます。 75SMAの傾きがよくなるまでの間、戻り売りのショートをしたくなる展開ですが、 逆張りホイホイになるので、ぐぅーとこらえてショートエントリーせずに、戦略はロングです。 27125⇔30375のフィボナッチで、78.6%戻しの水準29680をオプションの節目として意識しています。 日経VIでは週間比21.88→19.75で、ボラティリティが縮小しました。 左軸：GBPJPYとCADJPYとAUDJPYの合成通貨、米国３年債利回り 右軸：円建て日経平均
FOREXCOM:JP225ロング
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ゴールド、上向きゴールドは、週間で約37ドル上昇しました。 ４時間で見た時では、24BBは横ばいからやや上向き、75SMA/200SMAは横ばい(やや上向き）です。 24BBと75SMAのデッドクロスでは、大きな急落の展開にはなりませんでした。 上値を追っていく展開になるのか注目しています。 今までのように、レンジ相場の状態が続くのではないかと思います。 戦略は中立（売買非推奨）からロングに変更です。ショートは考えていません。 重要ラインは75SMAの方向性です。 想定レンジは1725～1855ドルです。 左軸：米国３年債利回りUS03Y 右軸：米ドル建てゴールド
SAXO:XAUUSDロング
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ポンド円、152.80円割れるポンド円は、152.80円を割れる円高局面になりました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向きです。 ポンド高をけん制するような売られ方をするポンドです。 戦略は、チャートの形ではロングしたくなりますが、 75SMAを再び上回って、上昇トレンドになるまでの間は、ショートの待機です。 200SMAに吸い寄せられる展開を予想しています。
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ポンドオージー、国債利回りの差に連動ポンドオージーは、英国-豪州の国債利回りの差に連動しているように見えて、 株価指数の方向性に逆に動く性質があるので、売買は難しいです。 戦略はショート戦略から中立に変更します。 相場の方向性は、1.84くらいまで、ややポンドの買い戻しがあるような気がします。 優位性は全くありませんが。勘です。
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NYダウ先物、軽い調整局面NYダウ先物は、週間で約220ドル下落しました。 ４時間足で見た時では、24BBは下向き、75SMAは上向きでサポートされているように見えます。200SMAはやや緩やかな上向きです。 米国３年債は９月末終値：0.5136%→0.848％に上昇しています。米国では、11/15(月)からテーパリングが始まります。 毎月150億ドルずつ（米国債100億ドル、住宅ローン担保証券50億ドル）減額していく見通しです。 10月のPPI(前年同月比)は＋8.6%で、10月のCPI(前年同月比)は、+6.2%で、近年でも珍しい力強い物価上昇で、利上げを待ちかねている印象です。 戦略は、ロングから中立（売買非推奨）に変更します。36250ドルが上値抵抗になるのであれば、軽い調整局面を想定します。 気になるのは原油価格の値動きです。 寄与度分析（２週間前比） ２週間前との上昇・下落の寄与度で、DISが急落しました。 上昇銘柄：DOW、BA、WBA、AXP、MMM 下落銘柄：DIS、IBM、MRK、TRV、GS 左軸：米国３年債利回り 右軸：NYダウ先物
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ゴールド、上昇トレンドの弧（パーフェクトオーダー）ゴールドは、週間では約５０ドル上昇し、力強く展開になりました。 ４時間足で見た時は、24BBが上向き、75SMAが上向き、200SMAが上向きです。いわゆるパーフェクトオーダーです。 米国３年債の利回りの上昇と共に、ゴールドが上がっている局面は珍しい気がします。 やはり米国の物価上昇が近年で見ても力強いのが背景なのでしょうか。 想定レンジの1855ドルで上限いっぱいまで上がったので、戦略はロングの維持です。 想定レンジを1720ドル～1890ドルに変更します。 「上がっている時に買い、下がっている時に売る」は、基本原理な気がします。
SAXO:XAUUSDロング
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ポンド円、もみ合いトレンド４日目ポンド円は上昇した後、200SMAに跳ね返される形で、下落しました。もみ合いトレンド４日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAは下向きです。 英国１０年債利回りと日本１０年国債の利回りの差と連動しているように見えます。 原油価格の急落の影響もあり、一進一退の動きが続きそうです。 戦略は久しぶりのロングです。152.80を割れる展開になった時には注意します。 12/8満期151.75円のプットオプションの売りです。
ロング
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ポンド円、下落トレンド４日目。ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド４日目です。前週比では約３円円高になりました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMAも横ばいから下向きに変わろうとしています。 移動平均線を見る限り、下落トレンドが継続していますが、RSIで25ポイントを割ったことを最重視して、 戦略は、逆張りのロングにします。なんとなく153円台に戻る気がします。 明確に152.80を割れたことは警戒すべき状況でした。 世界の株式市場、商品市況、為替市場は大荒れの展開ですが、リスクオフの局面は長続きしない見込みです。 強制ロスカットされないように注意深く、ポジションを建てていこと思います。
ロング
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NYダウ先物、５％を超える水準まで急落。NYダウ先物は、前週比で約700ドルくらい急落しました。 主要消費国と協調して戦略石油備蓄を放出したり、南アフリカで変異株が見つかったり、DIDIの上場廃止計画をまとめる指示がでたり、 米国の金融政策のテーパリングのペースが早まるとの警戒感も出て、原油価格が急落して世界同時株安になりました。 変異株についてはそれほどの脅威をもっていないのですが、日本国内への波及するのに必要な時間がどれくらいあるのか注目しています。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBと75SMAが下向き、中長期的な200SMAが上向きですので、 やや中長期的な移動平均線に収束する力が働くと思います。 フィボナッチ分析の判断基準では、36570ドルの高値から78.6%戻しである、34750ドルが約５％安の水準です。 34000～34500ドルまでのどこかで安値を付けるかもしれませんが、戦略はショートから逆張りのロングに変更します。 4時間足で見た時のRSIが25を割っていること最も重視して、逆張り目線です。 NYダウのボラティリティ(VXD)は、前週比：17.45→24.49で拡大しています。 米国３年債利回りは先週比：0.8617%→0.8115%に利回りが低下しています。 ２週間前の寄与度 NYダウの構成銘柄のチャートの形が悪くなっていて、通信や消費関連の急落が目立つ気がします。 上昇銘柄：HD、AAPL、PG、CVX、MCD 下落銘柄：AXP、BA、WBA、CRM、DIS 左軸：米国３年債利回り、豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨 右軸：ドル建てNYダウ先物
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ゴールド、レンジ内で蛇行するチャートゴールドは、週間で約60ドルくらい急落しました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 1720ドル～1890ドルのレンジを上に行ったり、下に行ったりしている印象です。 戦略は順張り型のトリガー型の取引です。1810ドル超える買い、1785ドルを割る売り。 銅や米国３年債利回りとの関係性をやや見ています。 4時間足で見た時のRSIはやや買い優勢のアルゴリズムが動いてます。しかし、上値は重い。
SAXO:XAUUSDロング
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ポンドオージー、ポンド高の勢いが出る。ポンドオージーは、世界的な株価指数の調整局面が続き、ポンド高になる展開が続いています。 4時間足で見たときの移動平均線では、24BBが上向き、75SMAも上向きで、力強い形です。エリオット波動の上昇３波に見えます。 戦略は売買非推奨からロングにします。目先の高値は1.90くらいに見えます。 左軸：英国１０年債利回り-豪州１０年債利回りの差 右軸：ポンドオージー
ロング
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ポンド円、下落トレンド９日目ポンド円は、新型コロナウィルスの変異株（オミクロン）が確認され、リスクオフの円高が起きました。 世界の株価指数先物も不安定な相場が続き、原油価格や資源価格が急落しています。 年末までの楽観的な見通しはなくなり、リスクオンのシナリオは風前の灯火です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きで、弱気相場が継続しています。 200SMAも大きく方向転換して、パーフェクトオーダーのように見えます。 戦略は、逆張りのロングの維持です。枚数も多めに。 12/8満期の151.75のプットオプションもインザマネーになってしまい、油断していました。 149.20の水準は、８月と９月と１０月の下値抵抗ラインとしてサポートされていましたが、 下値にブレイクした場合、最も警戒が必要なシナリオです。
ロング
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ゴールド、調整局面？ゴールドは、週間比でマイナス３ドルで、ほぼ変わらずの展開でした。 今回は、4時間足ではなく、8時間足にしました。 ８時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMA/200SMAはやや下向き。 戦略はロングの維持。先週と見通しに変更はありません。想定レンジ1720～1855ドル 1785ドル以下あるいは1815ドル以上のどちらに抜けるかの攻防を見ています。 米国３年債利回りは0.85%くらいで高止まりしています。
SAXO:XAUUSDロング
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NYダウ先物、ロング優勢NYダウ先物、34000ドル割れのリスクオフが発生しましたが、変異株オミクロンへの過度な警戒感が後退し、 MAへの収束する力が働き、週間比では1300ドルくらい上昇しました。 強弱は、米国株の上昇＞米国３年債の利回りの上昇＞原油価格の上昇＞ポンド円の上昇という順番です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。 戦略はロングの維持。クローズは史上最高値更新した瞬間。 ２週間前の寄与度 一部の医薬品株と通信株の弱さが気になるところです。 上昇銘柄：AAPL、UNH、CSCO、V、WBA 下落銘柄：MRK、CRM、DOW、VZ、WMT 左軸：WTI原油価格、米国３年利回り 右軸：ドル建てNYダウ先物
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ポンド円、下落トレンド14日目ポンド円は、週間では少し円安で、下落トレンド１４日目です。 原油価格や株価指数先物の上昇に比べて、ポンド高が進まないのが不気味です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きです。 チャート分析すると149.50くらいが下値サポートラインかもしれません。推計値：151.80 戦略はしばらくロングにします。 左軸：WTI原油、右軸：ポンド円
ロング
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ポンドオージー、一進一退（豪ドル高）ポンドオージーは、コロナ変異株の影響を楽観的に捉える動きがあり、株価指数が上がったことから、弱含みしました。 1.90を目指した動きを期待していたのですが、急落してしまい、２週間程度、様子見します。 戦略は、売買非推奨の中立です。やや長い目で見ると、ロングなのかなと思っています。
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NYダウ先物、サマーラリーは継続するのか？！NYダウ先物は、週間ベースでは約４１ドル安でした。今回は、ファンダメンタル面からの分析は割愛します。 チャートを見ると、４時間足で見た時の24SMA(32697)は横ばいで、75SMA・200SMAは上昇トレンド中です。 75SMAから乖離しながら上昇していく局面（こういうチャートパターン）では、戻り売りは狙いたくない感じです。 米国籍のCTA系と見られる買い戻しにより、サマーラリーのような上昇トレンドが継続しています。 過去の検証でも不利であることが分かっていますので、米国の株価指数先物のショートはよほどのことがない限り、しないです。 ３ヵ月くらいのスパンでの投資戦略は、いつものように大幅な下落になった時のRSI型の逆張りロングです。 （スクリプトは公開できませんが、ストラテジーテスターの結果は公開します） 比較的短期の１０日前後のスパンで、節目として意識している水平線は、32500ドルです。 そのラインを守り、上で居続けるならば、ロング。 逆に下がるようであれば、短期的には様子見（ショートはしない感じ）で、VIXが上昇するのを待つ感じです。 NYダウ構成銘柄の年初来で見ると、好調なセクターはエネルギーとヘルスケアのようです。 逆に、不調なセクターはテクノロジーとカスタマーシクリカルです。 今年の利上げがここまで積極化するとは年初には思いませんでしたが、今年の上半期は株安になる形でした。 過去２週間の寄与度 上昇銘柄：GS、BA、HD、HON、MMM 下落銘柄：TRV、IBM、JNJ、VZ、MRK 念のために、左軸に米国３年債の利回りを表示しています。 今年も気付けば、８月になっていました。 長らく分析をしていなかったので。久しぶりの投稿です。 最後に、11714の数字の意味は、ＪＰモルガン証券の機関コードです。
Uロング
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ポンドオージー、方向性がなく1.74～1.76レンジポンドオージーは、４時足で見ると、24SMA、75SMA、200SMAをいずれを見ても横です。 チャートを見た感想は、一進一退で、オプション取引もしたくない感じです。 政策金利は、どちらの中央銀行も利上げをしていますが、伝統的に豪州の方が金利が高いです。 政策金利：BOE:1.75%、RBA:1.85% CPI：英国(6月):9.4％ 、豪州:（4-6月期）:6.1％ チャートを見ると、水平線のラインは200pips刻みで1.72、1.74、1.76、1.78で引いています。 今の水準は、1.74～1.76の水準にいます。節目として意識しているのは、1.74割れの水準です。 やや長い目でみれば、豪ドル高の局面かもしれないです。 ポンドオージーと株価指数との変動性の相関係数はマイナスになりやすく、 株価指数の中では、特に日経先物と逆連動しやすいです。 （過去１年間の変動性の相関係数、日経平均：-0.315 、NYダウ：-0.258、DAX:-0.123) 左軸は、英国１０年債利回りと豪１０年債利回りを引いた値です。 豪１０年債の上昇が幾分、抑制された形です。 英国と豪州の関係性の中で、経済統計を見ると、特に気になる点はありませんでした。
ショート
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