日経先物、急落後反発日経先物は、感染拡大懸念から急落し、反発しました。
テクニカル分析では、24BBが上向き、75SMAと200SMAは緩やかな下落基調です。
ポンド円とカナダドル円と豪ドル円の合成通貨を比較チャートとして追加していますが、
最近は、この合成通貨との連動性が高いです。レジサポラインを表示させています。
戦略はロングです。28000円を超えて、力強い展開を予想します。
気になる点は、2月→7月まで高値を切り下げていることでしょう。
サポート＆レジスタンス
ポンドオージー、上昇トレンド継続ポンドオージーは、上昇トレンドを継続しています。
テクニカル分析では、24BBが上向き、75SMAと200SMAに乖離しています。
戦略はロング継続。
GBP/AUDは株価指数の方向と逆に動くことが多いのですが、
なんだか中国株のADRが下がっているのが気になりますね。
ポンド円、下げ止まりからの反転攻勢。ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド１４日目です。
テクニカル分析では、
6月にあるB-D波で引いた線がトレンドラインになっており、
75SMAが上値を押さえ続けていましたが、
24BBが上向き、反発局面となっています。
この下落トレンドの流れが一時休止するか注目しています。
200SMAを超える水準をターゲットプライスです。
オプション戦略では、8/11満期の150.00Pを売りです。
通貨強弱
JPY>USD>CHF>GBP>NZD>EUR>CAD>AUD
ゴールド、上昇継続ゴールドは、緩やかに上昇しました。
米国１０年債の利回りの低下が気になることに変わりありません。
週間予想は、タイムシフトした感じです。
狙いはボトムを付けて上昇し、200SMA付近で一度停滞し、
さらにゆったりと上昇するシナリオを想定しています。
【環境認識】
・米国１０年債の利回りは低下、ドルインデックスは上昇しました。
米国１０年債の利回り：1.294%、ドルインデックス：92.712
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では低下しました。GSG:15.90
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は上向き、200SMAで上値を抑えられました。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。
GVZ:14.60、GLD でのIV:13.07%、HV:8.95%
【方向性】
・1800-1810ドル台で押し目買い狙い
ポンドオージー、上昇トレンドポンドオージーは上昇トレンドが継続しています。上昇トレンドの弧にあり、24BBは上向き、75SMAも緩やかな上昇です。
株価指数先物と値動きが逆に関係にあることから、やや買い優勢が続きそうです。
ポンド円、下降トレンド９日目で、逆張りロングは様子見ポンド円は、日足ベースでは下降トレンド９日目です。
・世界的に新型コロナウィルスのデルタ変異株を警戒しているようです。
・各国の中央銀行の金融政策の変更による、下落リスクが台頭しているようです。
例えば、NZ中銀が23日から資産買い入れを停止し、利上げの見通ししているようです。
テクニカル分析では、
・24BBと75SMAが下向きであることから下降トレンドを示唆して、
5月からの安値近辺にいることから逆張りロングをしづらい。
・レジサポラインである、150.80～155.80の下限にもいて、売り優勢です。
通貨強弱では、
NZD>CHF>JPY>USD>GBP>EUR>AUD>CAD
ゴールド、緩やかな上昇ゴールドは、緩やかに上昇しました。米国１０年債の利回りの低下が気になるところです。
先週の予想とあんまり、状況が変わっていないです。
【環境認識】
・米国１０年債の利回りは低下、ドルインデックスは低下しました。
米国１０年債の利回り：1.363%、ドルインデックス：92.102
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では低下しました。GSG:16.00
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は上向き、75SMAを超えるが、200SMAの下にいます。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。GVZ:15.27、GLD でのIV:13.70%、HV:14.88%
NYダウ先物、上値が重いNYダウ先物、先週比で約80ドル上昇しましたが、34124ドルまで下がる局面がありました。
【テクニカル分析】
・24BBが横ばいから下方向だったので弱含み、75SMAと200SMAと乖離しながら、上昇。
・前回の高値（レジスタンス）：34850ドルに到達。RSI上は、70%に到達していない状況です。
・エリオット波動と思っていましたが、第１波の高値よりも、第４波の安値が下回ってしまい、上昇が弱いことが示唆されました。
【寄与度分析】
上昇銘柄：AXP、GS、MSFT、CVX、JPM
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
ゴールド、横ばいゴールドは横ばいでした。
【環境認識】
・米国１０年債の利回りは減少、ドルインデックスは上昇しました。
米国１０年債の利回り：1.429%、ドルインデックス：92.243
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では上昇しました。GSG:16.26
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は横ばい、75SMAと200SMAはデッドクロスで弱さ残る。
・ゴールドのボラティリティはわずかに縮小です。GVZ:15.28、GLD でのIV:13.70%、HV:14.66%
・ダブルボトムの形に見えます。
・9/17限のアメリカンオプションのコール枚数から逆算したターゲットプライス：1875ドル
GBP/AUD、軟調GBP/AUDは、ポンドが強含む展開を予想していましたが、若干、豪ドル高。
75SMAを割れ、チャートの形では、売り優勢のように見えます。
短期的に1.83を割れる水準、200SMAを突き抜けて下がる局面もあるかもしれません。
日経平均やダウ先物の株価指数とは逆相関ですから、弱含む（豪ドル高）かもしれません。
想定レンジ：1.8000-1.8500で、意識するポイントは1.82
ポンド円、75SMAで上値が重く、軟調ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド５日目です。
【環境認識】
・英国１０年債の利回りは下がっています。0.70%
・コロナのデルタ変異株の感染者が拡大しています。
【テクニカル分析】
・スリードライブのB-D線の延長線上で反発するが、75SMAの上値の重さで、24BBはやや下向きの横ばい。
・想定レンジ：150.80-155.80
【通貨強弱】
USD>JPY>CAD>CHF>GBP>EUR>NZD>AUD（先週：USD>JPY>AUD>CAD>CHF>EUR>GBP>NZD）
ゴールド、不調続くが、エリオット波動に期待ゴールドは不調が続いています。
【環境認識】
・米国１０年債の利回りは上昇、ドルインデックスは低下しました。
米国１０年債の利回り：1.531%、ドルインデックス：91.811
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では上昇しました。GSG:15.89
【テクニカル分析】
・24BBの方向性は横ばい、75SMAと200SMAはデッドクロス下向き、エリオット波動第１波に期待。
・ゴールドのヒストリカルボラティリティは縮小です。GVZ:15.29、GLD でのIV:13.31%、HV:15.95%
・オプション枚数から逆算したターゲットプライス：1875ドル
NYダウ先物、史上最高値がターゲットプライスダウ先物は、週明けに急落した後、週間で約1100ドルほど上昇しました。
【環境認識】
・1兆ドル規模のインフラ投資法案で超党派の上院議員と合意したと報道。
・米国経済の景況感は力強い。
6月ニューヨーク連銀製造業景気指数：17.4、5月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年比)：3.9％
【テクニカル分析】
・24BBは上向き、75SMAと200SMAは横ばいです。
・RSIは75%を久しぶりに超え、過熱感が見られますが、高値を目指す動きに期待します。
・VXD:14.49で、ボラティリティは縮小しました。ボラティリティ系先物の売り崩しに期待。
・気になるのは、DIAのアメリカンオプション(9/17限）で、315P/320P/325P/330Pは1000枚以上あることです。IV:11.67%、HV:10.79%
・円建ての日経平均のチャートを比較チャートとして表示しています。
【寄与度分析】
CATは上昇の勢いが低下してました。代わりに台頭したのは金融株です。
上昇銘柄：AXP、GS、WBA、CVX、JPM
下落銘柄：MRK、WMT、VZ、PG、DIS
※来週の戦略のコーナーはなくなりました。
GBP/AUD、1.85を超えられず。GBP/AUDは豪ドル高ポンド安の展開です。
1.85を超えられず、戻ってきました。1.8200がトリガーになりそうな気もします。
テクニカルでは、200SMAで攻防をしている感じで、RSIが25%を割ってきました。
英国でデルタ変異株の感染者が増えているようです。
ゴールドは下抜け、1760ドル台ゴールドは、週初から下落し、FOMCで1700ドル台まで、急落しました。しばらく軟調かもしれません。
【環境認識】
・米国１０年債の利回りは低下、ドルインデックスは力強く上昇しました。
米国１０年債の利回り：1.443%、ドルイデックス：92.321
・S&P GSCI 商品指数は、週間比では下落しました。GSG:15.57
・来週は5月卸売物価指数（ＰＰＩ）：6.6％で上がり、5月小売売上高(前月比)：-1.3％で軟調でした。
【テクニカル】
・24BBの方向性は下向き、75SMAと200SMAがデッドクロスしそうです。
・ゴールドのヒストリカルボラティリティは拡大中です。GVZ:17.90
【戦略】
・中立（売買非推奨）の形です。
・買いのみルール変更しているので、下落の局面でも、新規のショートを考えていません。
・押し目買いは１週間様子見です。
NYダウ先物、軟調に。NYダウ先物は、5/10に付けた史上最高値を更新できずに、週間を通じて、1189ドル下落しました。
【環境認識】
・6/16に発表されたFOMCでは、2023年の利上げを13名が支持し、2回の利上げ予想と報道がありました。
・ダウ先物の6月限の清算値は33424.07でした。思ったよりも下でした。
・日足ベースの200SMAは31195ドルにあります。
・DIAのアメリカンオプションは32000Pの建玉数が少し多いので、節目と意識しています。
【テクニカル分析】
・24BBは下向き、75SMAが200SMAとデッドクロスしそうで、下落しています。
・5/13の安値をつけて上昇トレンドで、上値が重く、RSIは70を超えることができませんでした。
・5/13の安値も下回り、売り圧力が強く、下値サインが点灯しています。
・ヒストリカルボラティリティは拡大しています。VXD:19.09
・想定レンジ幅（紫のライン）を拡大（32150～34850ドル）
【戦略】
ロングから中立（売買非推奨の形）です。移動平均線についていく新規のショートは考えていません。
押し目買いは一週間様子見です。
【寄与度分析】
上昇寄与度が高い銘柄のピークは過ぎたかもしれません。
上昇銘柄：GS、AXP、WBA、CVX、CSCO
下落銘柄：NKE、WMT、MRK、DIS、PG
GBP/AUD、ポンド高GBP/AUDは緩やかな上昇相場です。
1.8200-30くらいの深めの下押しがあって、上昇していくケースを想定していましたが、上昇しました。
24BBが上向きの方向であること、通貨強弱で欧英通貨に対してオセアニア通貨(AUD,NZD)が弱いことから、
75SMAと200SMAから乖離を続け、株価指数先物が弱い展開が続く限り、
戦略はロングの維持。ショートは考えてないです。
オプションを見ると、7/7満期の1.8200Pを売りながら、上値追いのロングという形です。
1.8600くらいまでの上値余地があります。
ポンド円、下落トレンド２日目ポンド円は、日足ベースの下落トレンド２日目です。久しぶりの急激な円高です。
【環境認識】
①6/24にBOEで金融政策の発表があります。
②英国の経済指標で、前年に比べてかなり力強いです。
4月鉱工業生産指数(前年比):27.5％、5月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年比)：2.1%、5月小売売上高(前年比)：24.6％
【テクニカル分析】
・先週は、スリードライブからの上方向のブレイクで予想していましたが、ハズレました。
・エリオット波動の第２波の安値くらい150.70-80が下値目途。それよりも深い場合は148.80です。
・紫線のレンジで150.80-155.80で、ボラティリティが大きくなりました。
・75SMAと200SMAがデッドクロスしそうなことから、下値サインが点灯しています。
【戦略】
ロングから中立（売買非推奨のチャートの形）に変更。
逆張りのロングも考えてなく、ショートはしばらく間、エントリーしない予定です。
【通貨強弱】
米ドルが最も強く、オセアニア通貨が弱いです。
・USD>JPY>GBP>EUR>CHF>CAD>AUD>NZD
日経平均、衆議院選挙後の株高日経平均は、衆議院選挙の与党の勝利を背景に、株高の展開になりました。
米国では、ISM製造業指数:60.8や季節調整前の雇用者数(前年同月比約450万人増）が堅調の結果でした。
4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。
エリオット波動では、第１波と第３波の基準を見直し、今は第３波の上昇トレンドにいます。
75SMAの傾きがよくなるまでの間、戻り売りのショートをしたくなる展開ですが、
逆張りホイホイになるので、ぐぅーとこらえてショートエントリーせずに、戦略はロングです。
27125⇔30375のフィボナッチで、78.6%戻しの水準29680をオプションの節目として意識しています。
日経VIでは週間比21.88→19.75で、ボラティリティが縮小しました。
左軸：GBPJPYとCADJPYとAUDJPYの合成通貨、米国３年債利回り
右軸：円建て日経平均
ゴールド、上向きゴールドは、週間で約37ドル上昇しました。
４時間で見た時では、24BBは横ばいからやや上向き、75SMA/200SMAは横ばい(やや上向き）です。
24BBと75SMAのデッドクロスでは、大きな急落の展開にはなりませんでした。
上値を追っていく展開になるのか注目しています。
今までのように、レンジ相場の状態が続くのではないかと思います。
戦略は中立（売買非推奨）からロングに変更です。ショートは考えていません。
重要ラインは75SMAの方向性です。
想定レンジは1725～1855ドルです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y
右軸：米ドル建てゴールド
ポンド円、152.80円割れるポンド円は、152.80円を割れる円高局面になりました。
４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向きです。
ポンド高をけん制するような売られ方をするポンドです。
戦略は、チャートの形ではロングしたくなりますが、
75SMAを再び上回って、上昇トレンドになるまでの間は、ショートの待機です。
200SMAに吸い寄せられる展開を予想しています。
ポンドオージー、国債利回りの差に連動ポンドオージーは、英国-豪州の国債利回りの差に連動しているように見えて、
株価指数の方向性に逆に動く性質があるので、売買は難しいです。
戦略はショート戦略から中立に変更します。
相場の方向性は、1.84くらいまで、ややポンドの買い戻しがあるような気がします。
優位性は全くありませんが。勘です。
NYダウ先物、軽い調整局面NYダウ先物は、週間で約220ドル下落しました。
４時間足で見た時では、24BBは下向き、75SMAは上向きでサポートされているように見えます。200SMAはやや緩やかな上向きです。
米国３年債は９月末終値：0.5136%→0.848％に上昇しています。米国では、11/15(月)からテーパリングが始まります。
毎月150億ドルずつ（米国債100億ドル、住宅ローン担保証券50億ドル）減額していく見通しです。
10月のPPI(前年同月比)は＋8.6%で、10月のCPI(前年同月比)は、+6.2%で、近年でも珍しい力強い物価上昇で、利上げを待ちかねている印象です。
戦略は、ロングから中立（売買非推奨）に変更します。36250ドルが上値抵抗になるのであれば、軽い調整局面を想定します。
気になるのは原油価格の値動きです。
寄与度分析（２週間前比）
２週間前との上昇・下落の寄与度で、DISが急落しました。
上昇銘柄：DOW、BA、WBA、AXP、MMM
下落銘柄：DIS、IBM、MRK、TRV、GS
左軸：米国３年債利回り
右軸：NYダウ先物
