今日のUSD(・ω・)ノギャンと経済指標の組み合わせがとても取引しやすいと思うので投稿しときます。
ギャンの見方として円弧は全てレジスタンス・サポートラインとなります。
特にギャンスクエアでオレンジ色、青色の部分。ここを突破するということは、それだけ強い相場と捉えることができる。逆に弱い時は力なく円弧に沿って落ちていく。
つまり、実際のトレードにおいては、タイムサイクルに来た時、円弧に差し掛かった時、この２つの時は局面といえ、そこでローソクがどのような形を作って次の足に進むのか見極める、大事な時間がいつなのか事前に把握することができる。このようにして、今この通貨がどのような状況に置かれているか把握し、次に相場が動きそうな時間を知ることで、適切なエントリーポイント、損切りポイントが定まる。
コミュニティのアイデア
GBPJPY 15m トレードアイデア 2022/04/04
MAに対しての位置：
日足800MAの上で推移中。
現在の位置：
直近の下落に対して38.2%（161.180）で
頭を打ってる状態。ここを超えるかに注目。
戦略、及び、戦術：
とりあえず、目先はブレイク戦術。
162.000近辺まで上がる可能性：
・ラウンドナンバー
・日足 Fibo 50%近辺
・本日のR2近辺
「赤い線のアイデア」
戦術：アノマリー
追風：必要
本日のPivotにもう1回タッチしたら
再上昇を確認してから
買いエントリー。
LC：159.900
TP：161.900~162.000
「ピンクの線のアイデア」
戦術：ブレイク
追風：必要
38.2%をブレイクしたら
買いエントリー。
LC：160.400
TP：161.800~162.000
「青い線のアイデア」
戦術：戻り売り
追風：必要
160.000を割って来た場合、
159.000をもう一度試す可能性があるので
売り目線に切り替えます。
売りエントリー。
LC：160.600
TP：159.000
追い風情報：
USDJPY
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
GBPCHF
【ドル円】分析② 日本経常赤字チャート上段：ドル円
チャート下段：日本経常収支（月次）
日本の足元経常赤字が円安の大きな材料となっている。
2022年1月の日本経常収支はマイナス1兆1887億円と単月で過去二番目の赤字額となった。
資源高と円安により膨らんだ貿易赤字が原因となっているが、このことが嫌気され円安が進行している。
経常赤字発表の3月8日の115円から、一気に直近125円まで、わずか１カ月足らずで実に10円も円安が進行した。
ただこの日本の経常赤字だが一時的な現象で長期化はしないと思われる。
経常収支は
・貿易収支
・サービス収支
・第一次所得収支
・第二次所得収支
の項目から構成されている。
この中で変動の大きい「貿易収支」と「第一次所得収支」の二項目を注目して見ておけば良い。
ご存知の通り「貿易収支」は資源高と円安により今後も軟調に推移することが予測される。
ただもう一つの重要項目「第一次所得収支」はこのまま円安基調が続くのであれば2022年は過去最高の黒字を記録しそうな勢いだ。
「第一次所得収支」とは何かというと、日本企業の海外子会社からの資金国内流入や、海外投資からの配当・利子受取り資金流入を表す。
前回の投稿記事「ドル円分析①」で分かったように120円を超える円安水準において日本輸出企業など実需は積極的に円を買ってくるスタンスだ。
またここ２年間で日本輸出企業の海外子会社は業績の好調から大きく内部留保を積み増しており、潤沢な円買い資金を有している。
こうした構造から円安が進めば「貿易赤字」は拡大するが「第一次所得黒字」も拡大するという図式が成り立つ。
また第一次所得黒字の増加の勢いが強く、日本の経常赤字は一時的な現象と言えそうだ。
これだけドル円のファンダメンタルズにおいて日本の経常収支が注目されるのは、過去2011年から2015年にかけての経常収支悪化局面で大きく円安が進行したという背景がある。
2011年から2015年の経常収支悪化局面では当時75円から125円まで円安が進んだ。
だが2022年ドル円は既に125円の円安水準に達している。
仮に2022年通年の経常収支が2014年並みに悪化したとしても影響は限定的で、精々130円辺りまでの円安押し上げ効果しかないであろう。
また2022年度が2014年度以上に経常収支が悪化するということは現状からは考えずらい。
——
次回は「ドル円分析③ 日米金利差」について書いていきたい。
日米金利差がドル円に与える影響は大きいが、正しくは「５年債利回り差」を参照しなければならない。
次回は、その辺りについて詳しく書いていこうと思う。
GBPJPY 4時間足分析 4/4～ ポンドル・EURGBPの動きに注視
週足終値＝160.73（▲0.12％）→高値164.65→安値159.04で終了。
① これだけ動いても終値は変化ない。月足＝フィボナッチ100%到達になっています。週足フィボナッチは161.8％到達から調整になっています。
日足
① 261.8%を抜いて164.65まで上昇しましたが終値＝162.26まで下降しました。
② その後は下降FRに切替て→61.8%＝159.02まで押され最終の日米国雇用統計を意識し38.2％＝161.18まで戻して終わっています。
③ 今週の目安はFR→23.8%＝162.51～から61.8％＝159.02をどっちに抜いてくるか？でしょうね。ボラも大きいので下位足でシナリオを考えましょう。
④ 上昇分から計算した赤のフィボナッチも参照し、23.8%から38.2%の動きを注目しておきましょう。
4時間＝
① ４時間は下降FRの23.6%を下抜いて下降に転換中ですが61.8％からやや反発して終わりました。
② 意識したいのは61.8%を下抜くと下降継続で100％＝156.40がターゲット、反対に38.2%を上抜くと23.6%＝162.69が注視されます。波動がフラットなので23.6%から61.8%の動きを注視しておきましょう。
③ 米国の雇用統計を受けドル買いが継続されると予想されます、さらに英国BOEインフレ抑制対策の追加金利政策に積極的発言があればドル・ポンド両通貨強気になるでしょうから上げムードでしょうか？
④ ただし、ポン円はFR上位段階にきているので調整の売りも入るので注意しましょう。
１時間＝
① 再度上昇にトライ中です、61.8％＝161.25を抜くと青矢印の動きになると考えます。
② 100%からは利食いが入りやすいので利食いして様子見もありです。
※ポンドは対ユーロで先週はユーロ買いポンド売りの動きになっているのでEURGBPの動きも注視しましょう。
① ドル円＝122.50→ポンドル＝1.3100→ポン円＝160.47
② ドル円＝123.35→ポンドル＝1.3150→ポン円＝162.20
③ ドル円＝122.56→ポンドル＝1.3114→ポン円＝162.72現在
④ ドル円＝125.11→ポンドル＝1.3169→ポン円＝164.76先週高値
【自分メモ】2022/4/4～ユーロ円①環境認識
日足→上目線
4時間足→上目線だが、現在はレンジ気味
1時間足→レンジ想定。方向感がない
②まとめ
基本的にはロングの入り場探し
しかし、直近は明確な上昇トレンドがない為、
もう少し様子見
※表示インジゲーター
20EMA→オレンジ色
75EMA→青色
200EMA→紫色
デイリーピボット→白色
ウィークリーピボット→緑色
※ライン設定色
週足→緑色
日足→白色
4時間足→黄色
※トレードマイルール
・チャートを21時～0時までしか見ることができないため、その時間内で
エントリー～決済までする。
・4時間足・1時間足の目線が一致するときにエントリー
【ダウ予想】4月から景色が変わるのか？【2022年4月4日-8日】いよいよ4月です。ちょっと今年の動きを振り返ってみましょう。
※チャートは週足です。
年初もう少しで37000ドルという最高値から下落して、2022年が始まりました。
2月前半は一旦戻したものの1月高値には届かず、32000ドルまで下落。しばらく33000ドル台で揉んだ後、3月後半から一転上昇です。
そして先週3/28の週は、火曜日にダウ35000ドルの大台回復も、月末月初のリバランスで再び下落となりました。
（金曜日の米雇用統計はほぼ予想通りでタカ姿勢を後押しする結果となり米時間開始後は前日に続き下落したものの、引け前にある程度戻して週を終えています。）
今週そして4月からは、どういった動きとなるでしょうか？
シーズナルパターンの通りですと4月はここから上昇していくのですが…コロナに地政学リスク、そして本尊の金融政策正常化と、今年はいろいろと懸念材料があるので、まだまだ動きを見極めたいところです。
ただ今週4/4からの週は、警戒しつつもとりあえず、やや上目線かなと個人的には考えています。
■主な予定
4/4（月）製造業受注指数
4/5（火）RBA金融政策の発表、ISM非製造業指数
4/6（水）FOMC議事録の公表(3月15日・16日開催分)
4/7（木）ECB議事要旨の公表(3月10日開催分)
4/8（金）注目度の高い経済指標なし
※中国が祝日で休場(4日・5日、清明節)
※発言：4日ベイリー、5日ブレイナード、6日ハーカー、7日ブラード
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。
現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
暗号資産/ＢＴＣ・ＥＴＨそれぞれの動きと今後の展開環境認識(暗号資産ＢＴＣ・ＥＴＨ)
ＢＴＣは意識していた10％ラインまで下落しその後、反発しましたがＥＴＨは予想より下げずに反発しました。
各暗号資産の下げ率の違いを表すかのようにそれぞれ、その後の動きにも違いが出てきています。
ＢＴＣは現段階では上昇失敗のような形となりＥＴＨはダブルトップのような形ではありますが
上昇成功でまだ続伸しそうな形となっています。
トレンドとしては依然としてどちらも上に向かっている形ではありますが2大暗号資産それぞれの
今後の動きに注視していきたい局面です。
個人的には上がるためにも逆にもう少し強めの調整が入ると思っていたんですが…
ＥＴＨは欲張り、下で待ちすぎたかもしれませんがもう１回ぐらい試しに来る気もするんですが
今週はどう動くのかまたまたここからの値動きが楽しみです。
【ドル円】分析① 実需の円買い急増。チャート上段：ドル円
チャート下段：シカゴIMM先物ポジション
昨日ドル円のシカゴIMMドル円先物ポジションが発表された。
（※3月29日取引終了時点集計値）
結果、投機筋累計-102,100枚の円売り越しと円安過熱水準の目安となる-100,000枚に達した。
今回注目したいポイントは、一週間で23,600枚という大きなポジションの増減があったことだ。
一週間で23,600枚の増減はかなり大きな数字で過去を見ても上位10%以内に入る数値だ。
投機筋の23,600枚の円売り増加は、逆に実需筋の23,600枚円買い増加を意味している。
つまり直近の円安進行局面で、日本輸出企業や長期投資家といった実需筋は歴史的に見てもかなり強い円買いを実施していることが分かる。
ニュースでは「実需の円売りで円安進行」などといった報道もされているが騙されてはいけない。
ドル円120円以上の水準では実需は明らかな「円買い」スタンスだ。
投機筋の円売りポジションはいずれ円買いの反対売買が行われる。
円安を追う投機筋、気にせず円を買い続ける実需筋。
投機筋の円売りクライマックスセリングがドル円の天井となることを需給面は示唆している。
次回【ドル円分析②③】ではドル円の大きなファンダメンタルズである「日本経常収支」と「日米金利差」について書いていきたい。
尚、拙者は数ヶ月にかけてポジションを保有するポジショントレードの投資スタイルであり、投稿アイデアはそうした中期的な視点での価格分析であることをご理解いただきたい。
クオンツトレードによる定量分析コンピュータの発展と共に急拡大してきているクオンツトレーダー。
市場の様々なデータを定量解析して自動取引している人たちで、個人トレーダーでもその数は増えてきました。
私が行っているクオンツトレードを少し紹介します。
たくさんのデータを処理するのでPythonとVBAを用いて統計解析をします。
例としてリターンが222%、ドローダウンが27%のトレンドの変換点を予測して天井と底を狙うシステムで
定量解析します。
重要な統計量はチャートの右上のボックスに自動で表示できるようにプログラムを組んで、パラメータを
変化させていったときの数値を比較検討しやすいようにしています。このシステムでは期待値が52.4%
リスクリワードレシオが4.8%、年平均リターンが21.57%、幾何平均値が1.1%、リカバリーファクターは8.2
MARレシオが0.80となっています。
【期待値】とは（勝率×勝ちトレードの平均利益）ー（敗率×負けトレードの平均損失）÷（負けトレードの平均損失）で
表しますが、これはリスクに対するリターンの割合を示していて期待値が20%なら100円掛ける毎に20円の儲けが
期待できるという意味です。
【リスクリワードレシオ】は資産曲線のバラツキ度合（標準誤差）に対する平均利益の傾きを表していて
シャープレシオのように資産のボラティリティを測定しています。計算式は少し複雑で（全てのトレードの
平均利益との差の合計）÷トレード数の平方根÷平均利益で表します。
【年平均リターン】は１年毎の資産の成長率％で【幾何平均G】は１トレード毎の資産の成長率％を表していて
幾何級数的にどれだけ資産が増加していくかを表しています。幾何平均Gは（全てのトレードのリターン％の２乗
）ー（全てのトレードのリターン％分散）の平方根で幾何平均G１％なら１トレード毎に
資産が１％上昇していくことが期待できるということです。
【リカバリーファクター】は最大ドローダウン％に対するリターン％の割合で、【MARレシオ】は
最大ドローダウン％に対する年平均リターン％の割合を表しており、どちらもリターンを得るために
被るドローダウンの大きさを測定しています。
このようなことを何万回もモンテカルロシミュレーションで統計解析のT検定や有意性検定、
破産確率、最悪のドローダウン確率、最適なレバレッジの比率、システム間の相関関係、
パラメータ間のリターンの変動率などを測定し、遺伝的アルゴリズムで様々なシステムの組み合わせや
ポートフォリオのリスク配分などを調整しております。
【9684】スクウェア・エニックス・ホールディングス ついてる仙人の49なるｃｈａｒｔ（よくなるチャート）2日から7日の短期のシナリオを考えています。
週足のトレンドを見てみましょう。
高値 7020-6940 切り下げ
安値 5610-5210（未確定） 切り下げ
高値切り下げ安値切り下げの下降トレンド。
株価はすべての移動平均線の下に出た後も押して4MA・9ＭＡ・19MAの3本を上回ってきました。
この上昇は下降トレンドにおける調整（戻し）の動きだと考えられます。
ここから更に上昇して49MAを上抜くのはちょっと難しそうです。
様子見にするのが良さそうなチャートです。
日足のトレンドも見てみましょう。
高値 5800-5870（未確定） 切り上げ
安値 5370-5210 切り下げ
高値切り上げ安値切り下げのトレンドレス。
5210円を付けた時点では下降トレンドでしたが、5210円からの上昇で直近高値5800円を上抜きトレンドレスに転換しました。
移動平均線の並びは弱いままですが、今日の大陽線は強い動きです。
ここから数日は強い動きになる可能性があります。
ただし、更に上昇して6000円台を超え7000円台に入る可能性は低いのではないでしょうか。
ご覧いただき有り難うございます。
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過去最高益でも株価は下落 ～ファンダメンタルズを鵜呑みにするな～（9843）ニトリホールディングス 週足
35期連続の増収増益で過去最高益も株価が下がる。
これが、株式市場というものです。
チャートを見ると、昨年の9月の時点で変化が起きていました。
どういった変化かというと、高値更新出来ずに直近の安値を割っていきました。
こういったところでファンダメンタルズがよくてもチャートの異変を感じ取らなければいけません。
今後の展開としてはオレンジの線がカギとなります。
ここを割らずに切り返せば、大局の上昇トレンドが復活する可能性も出てきます。
しかし、オレンジの線を割り込むと大局のトレンド転換の可能性が一気に高まりますので注意が必要です。
ファンダメンタルズとチャートの動きは一致することもあれば、一致しないこともそれなりにあるということを理解していきましょう。
それを補うのは、やはりチャート分析になるでしょう。
■トレード記録 NZD/USD ショート■NZD/USD
◆週足調整を狙ったショート
＊時間軸 週足・日足・4H
＊環境認識
・週足で0.65000をつけた下落の戻り高値（0.68900）をブレイク後赤の週足チャンネルライン付近まで上昇→以前も上昇がとめられている角度で今回も反発の可能性あり
・日足ベースで先週末高値付近2日間陰線確定し上昇圧力が一服してきている→日足チャンネルラインの上限付近にも到達しこのまままの流れで0.70000を試すには燃料不足？？
＊エントリー
・4Hでダブルトップの形状確認しネックラインブレイクでエントリー
・注意点は週足・日足の調整を狙ったエントリーで大きな上昇の流れには逆らうエントリーとなる
・分割で利益確保しながら立ち回りたいところ
＊決済レート
・エントリー ①0.69329 ②0.69336 ③0.69323
・利確 ①0.68900 ②0.68300 ③設定なし（相場の流れ確認しながら手動利確）
