サポート＆レジスタンス
ゴールドは2,000ドルの節目&レジスタンスとの攻防10月以降上昇が続くゴールドですが、現在は2,000ドルを少し超えたところにあります。
直近では2023年5月から引けるトレンドラインとの攻防が続いており、ここを上抜けると最高値も見えてきそうな位置にいます。
また、200日移動平均線（橙線）や2022年11月の安値と2023年5月の高値を結んだフィボナッチライン（点線）でも反応していることが分かります。
過去3回、2,100ドル近くまで上昇して長続きせずに再度2,000ドルを割るようなことを繰り返しており、どうしても2,000ドルを保ちたくないような力が働いていますが、
アメリカの債券利回りやドルの低下など、上昇する要因もあることから、ファンダメンタルズも踏まえてトレードしていきたいと思います。
OANDA:XAUUSD
今週は荒場も視野。ゴールドは完全なる強気では無さそう？日本時間11月20日23時ごろ、4時間雲天井・4時間75EMA・4時間基準線のサポートを踏み台にして上昇中です。
サポートテストをしたのでロング継続で間違いないのですが、思ったより勢いが感じられないなとも見ています。
RSIの上昇値とローソクの進み具合があっていないというか、正直感覚です(笑)
直近高値の2009をゴールにしたいところですが、
・1時間ダイバージェンスの基になった1993.33
・シフピッチフォークのセンターラインである2003
ここらへんを超えないとどうしようもないので5分や15分の移動平均線によるグランヒルの法則で低ロットを徐々に積み上げていきいつでも逃げれるようにしておきたいなと考えています。
また、ドル円や10年債もサポートチェックに入っておりますので、今週は荒場になることも想定したほうが良いと思います。
トレ転の正念場1年に渡り続いた上昇トレンドに変化の兆しが見えます。
ピッチフォークの下限と日足75EMAが重なる今こそが最終防衛ラインです。
そんな状況なのでトレード環境の難易度はかなり高くなるでしょう。
過信は厳禁、どちらにも行きやすい環境です。
チャートパターンを見るだけではショート優勢ぽくも見えますが、米国債10年物利回りも同じくサポートゾーンであり三尊のネックラインですので
・ロットは少なめ
・方向は思い込みで決めつけせず
向き合っていくことが事故が少ないトレードができるでしょう。
日経225(NI225)トレンド分析
今年に入り上昇の続く日経２２５ですが、２０２１年から続いていたレンジ相場を明確に上抜けてから調整が入り、サポートラインを2度確認し急反発しています。
このままの上昇を続けられるのか…今週は何度も跳ね返されているレジスタンスライン付近からの週明けとなります。
この上昇アタックの結果が株式市場にも大きく影響しますので、注視していきたい所です。
GBPUSD 4時間～ 11/20フィボナッチ分析英国のCPIが前年比4.6％で大きく鈍化し、これがBOEの金融引き締め期待を後退させ、ポンドに売りの圧力がかかっています。ただし、英国雇用統計は改善のデータもあります。一方で、米国のCPIも鈍化し、ドルの売りが進み、今週はポンドとドルの売り買いが相克する展開が予想されます。注目すべきは23日の製造業PMIと非製造業PMIで、これらの結果が市場にどのような影響を与えるかが注目されています。
4時間
① 下降フィボナッチ61.8％から英国雇用統計結果を受けて上昇しました。対ドルの流れがあるので23.8％を再度下抜くと下落傾向が強まると考えます。
②
1時間
① 下降フィボナッチ23.8％を下抜くと61.8％ラインがサポート→現状では上昇が継続しています。
ポンドクロス
USDJPY ４時間～ 11/20～フィボナッチ分析日足チャートは参照
4時間
① 下降フィボナッチ継続です、61.8％を下抜いて北野で4時間チャートでは戻り売りになりますが、上位足は買いの流れが継続しています。
②
1時間
① 下降フィボナッチ161.8％から反転上昇トライに転換しています。
② 一旦戻り売りもありですが、61.8％を上昇してきたら売りは注意→上昇が100％を抜くと上昇3波を付けにいく流れも考えます。
クロス円
長期利回り
前週の米CPIとPPIの結果から、インフレの沈静化が確認されました。FRBはインフレを目標レンジ内に収めるためには追加の利上げが必要との見解を示していますが、12月のFOMCでは政策金利の据え置きがほぼ確実視され、来年の3月か5月には利下げが始まるとの観測もあり、ドルの上値の重い展開が予想されます。感謝祭を控え、週後半にはポジション調整が進む見込みです。
一方、日本では第3四半期のGDP速報値が市場予想を大幅に下回り、日銀による金融緩和脱却観測が後退しています。政府・日銀による円買い介入への懸念もあり、円安が経済にマイナスではないとの見方も出ています。
20231120（月）225先物 日中デイトレ シナリオナイトセッション終了後の状況、
60分足：トレンドレス/短期上昇波動/75MA上
15分足：トレンドレス/短期下落波動/75MA上
60分足、15分足共にトレンドレス。この状況を基に、
寄付きからの動きが
A:33,610より上：60分足、15分足共に上昇トレンドに転換、上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しからの買い場探し。直ぐに下げてく場合は様子見
B：33,610～33,400：60分足、15分足共にトレンドレスで様子見
C：33,400より下：60分足、15分足共に下降トレンドに転換、下有利と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
NYダウ先物、強いNYダウ先物は、前週比で664.18ドル上昇しました。
4時間足で見たときの移動平均線のそれぞれの位置関係は、
24SMAは上向き、75SMAも200SMAも上向きで、パーフェクトオーダーの状態です。
少し前（1年くらい前）に検証したときに、ショートのエントリーするときは、
75SMAが追い付いてきてからでも遅くないという結果があったのですが、
忘れていました。RSI的にはゆるやかな下落という分析をしています。
先週の予想は完璧にはずれてしまったので、中立です。
ダウ構成銘柄の寄与度
上昇分は、HD、GS、CATで、下落分はWMT、UNH、CSCOです。
売買アルゴリズムは、pineのスクリプトの通りです。
とりわけ、実力以上の言及することもありません。
2018年以降の以前からの検証でも、優位性があるのは確かです。
左軸はダウ寄与度上位10社です。
原油はラインに反応しながら下落相変わらず値動きが激しく10月以降下落を続けている原油ですが、
過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2020年)を結んだフィボナッチラインの半値(0.5)である73.64ドルを一時割り、そこから上昇して終えています。
いったん切り返したように見えますが、この上には2023年3月から引けるトレンドライン(白線)と200日移動平均線(橙線)があり、更に上昇するにはこれらラインを越えていく必要があります。
(いずれも下チャートの1時間足を見ると反応していることが分かります。)
需要の減退、OPEC＋の動向、アメリカの備蓄の蓄積といったファンダメンタル的な動きにも注目しながら、トレードしていきたいと思います。
ポンドオージー、1.90 - 1.98ポンドオージーは、４時間足でみたときの移動平均線は、
75SMAも200SMAも横ばい、想定レンジ内で、一進一退。
特に売買する優位性はありません。
詳細はPineスクリプトのみ。このデータがすべて示唆する。
ポンド円、1か月先の想定レンジ179.75 - 185.75ポンド円は、対前週比で＋1.535（＋0.83%）円安が進みました。
4時間足で見たときの移動平均線は、24SMAが下向き、
75SMAと200SMAは緩やかに上向きで、75SMAからわずかに上です。
RSI的には下降トレンド中のようにみえますが、一進一退。
上昇トレンドの見方が優勢。
英国の経済指標は、CPI前年度比は5.6%で依然として高く、
10月小売売上高の前年度比は-2.7％でした。
来年末までに２回の利下げを織り込んでいるみたいですが、
気になる動きは、先週に引き続き、英国３年債と日本３年債の利回りの金利差と
ポンド円のチャートが連動しなくなっていることです。
金利差でも説明できないような円安が維持されていることだと思いますが。
先週の予想は中立でしたが、円安になってしまったので、予想ははずれました。
kurolisu-longの売買アルゴリズムの方が優位性が高く、
コロナ前からの一貫した売買戦略は、リスク回避の円高を狙った、
ショート型の売買アルゴリズムを稼働していましたが、
最近は全く通用しなくなっているので、面白くありません。
ここ１年のショート型の取引は、勝率：66.67%で、プロフィットファクターが1.334で、
マイナススワップ考慮後のプロフィットファクターが0.976で、
PFが1以下となってしまったので、しばらく売買を停止します。
ちなみに、横線の紫色の意味は想定するレンジ幅で、
緑色はそれぞれの節目としている部分です。キリバンからあえてずらしています。
接触はボラティリティの拡大を意味します。
縦線の意味は、ピンク：エントリー、青：クローズです。
左軸は英国３年債と日本３年債の利回りの金利差です。
逆三尊成立。直近高値へ昨晩は1978付近の逆三尊ネックラインを越えることができるのかが焦点でした。
見事に突破して一日1987まで到達。現在はネックライン付近のサポレジチェックに入っています。
サポートが機能するか否定されるか注目です。
機能した場合直近高値の2009を再度目指します。
否定した場合は日足の移動平均線まで下落します。
期待を込めてロング戦略とします。
(4503)アステラス製薬トレンド分析
前回の投稿から約1か月が経ち、予想通りの付近で一旦は揉み合ったものの更なる続落が続く、アステラス製薬ですが改めて意識されそうなラインに到達しつつあります。この辺りで明確な反発もしくは、サポートがあるのか注視していきたい所です。反発もなくサポートに失敗となると一気に1600圏内が見えてきそうです。長期的な買い集めではなく、短期取引であれば明確な反転を確認するまでは、依然として下落には、注意が必要そうです。
10/16(自身の投稿文を引用)
長く続いたレンジを上抜け、そのまま続伸するかと思われた同銘柄ですが下落が続き、再び意識されそうなラインまで到達しています。しっかり反発できるのか、またはレンジ内に居座ってしまうのかで今後の展開も変わりそうな位置にいます。明日以降の値動きに注目が必要です。
4時間線を信用できるかがカギ昨晩4時間500EMAをテストして再上昇を始めました。
ただし強い上昇トレンドが開始されたとも思えません。
現在4時間200EMA付近で停滞中。
下位足の移動平均線が上向きになってきていますので、ここがサポートになりうるかが今日の焦点となるでしょう。
サポートが機能していない場合は下降トレンドの継続
逆の場合は1951までは上昇の可能性があります。
GBPUSD 4時間～ 11/13フィボナッチ分析今週の主な要点
英国の景気減速が再確認される見通しで、14日の英雇用統計の平均賃金と15日の英CPIが次回のBOE金融政策に影響する見込みです。
平均賃金の鈍化とCPIの急低下が予想され、これが来年の英利下げ観測を高め、ポンド売りの要因になる見通しが考えられます。
その他の指標も英RPIや小売売上高指数の低下が予想され、英国景気減速が再確認される可能性があり、ポンドの売り圧力が高まると見られています。
テクニカル分析
週足
下降フィボナッチのレベルが続き、61.8％をレジスタンスとして、今週も売りを狙う見込みです。
4時間足
① 下降フィボナッチ100％からの買い戻し上昇が見られれば、61.8％からの売りを検討する予定です。指標の影響もあり、激しい変動には注意が必要です。
② 明日・明後日の指標が特に重要視されます。
1時間足
① 下降フィボナッチ161.8％到達で一時的な上昇シグナルが見られますが、本格的なものではないため、買いには慎重にアプローチすることが重要です。
ポンドクロス
ゴールドは売り目線だが。。ゴールドは前週比で、約48ドル(-2.45%)くらい下落しました。
売買シグナルは、優位性のある8時間足で見たときに、24SMAは下向き、
75SMAは上向きで、200SMAは横ばい。
チャートの形では1954ドルくらいにあるネックラインを割れてしまったので、
下値模索の展開を想定しています。節目となる水平ラインは1934ドルです。
米国では、ゴールドを保有するETFは、ゴールドの保有量が減っていますが、
米ドルの金利とゴールドの動きは逆連動しやすいという傾向がなくなりつつあり、
主な要因は、地政学的リスクと米ドルから逃れるように中国をはじめとする新興国が
保有量を拡大しているからだと思います。
売買アルゴリズムは、ロング型です。
普段チャートをみるときの時間足を４時間足にするべきか、８時間足にするべきかの議論は、
ゴールドに限っては”４時間足ではない”が統計的な結論です。
過去の検証でも、売買するタイミングが少し早い傾向にありますが、
８時間足で見たときに、
RSI（期間：１４）で、25%を割れて、上向きになる瞬間に買い、
70%を越えて、下向きになる瞬間に決済します。
2018年1月1日～これまでの検証では、
勝率は77.78%で、プロフィットファクターは3.109くらいです。
トレード回数は９回。なかなか稼働しない売買アルゴですが。。。
節目となる水平線は黄色で、紫色にそれぞれの意味があります。
紫は尊いイメージのとおりです。
右軸は米ドル建てのWTIです。あんまり意味はありません。
商品セクターという側面と、地政学的な問題が価格に影響があるからくらいです。
