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サポート＆レジスタンス

豪ドル円は重要なサポート近辺今年に入って上昇を続けている豪ドル円ですが、 2013年4月から引けるトレンドライン(緑線)をブレイクした後は、本ラインに戻りがありつつ上昇を繰り返しています。 (下の日足チャートで見るとこのラインで反応していることが分かります。) また前回ポイントとなりそうと記載した96.2(豪ドル/円)あたりにも反応しています。 現在は、2020年3月から引けるトレンドライン(白線)のすぐ上にあり、9月28日にはこのラインに一度タッチしています。 ちなみにこのラインは何回かブレイクされてはいるものの、未だに反応しているラインとなっています。 このライン(白線)とその下にある2013年4月からのライン(緑線)でサポートされ続けるのかが今後の動きを決める一つのポイントとなりそうです。 なお、シーズナリー的には10月は豪ドルは強いのですが、原油や資源の価格が下がってきておりこちらは豪ドルが弱くなる要因となっています、 そういったことも頭に入れながら、テクニカルに従ってトレードしていきたいと思います。 SAXO:AUDJPY
SakuraKeiの投稿
GBPUSD　４時間～　10/2 週足は新波動形成中で様子見→戻り売り週足→終値＝1.1155（+2.81％）→高値1.1234→安値1.0356で終了。 週足は新波動形成中になります、下位足からの戻り売り狙いでいいでしょう 4時間＝ ① 英国政府が打ち出した大幅減税に対する財政逼迫不安がポンド売りになっています。 ② ポンド売りは継続と考えてのシナリオですが、日銀による為替介入次第ではポンド買いドル売りもあるので注視 ③ ４時間チャートからのフィボナッチ上昇61.8％を抜くまで売りですが、波動は新規になるので１波→２波→３波まで不確定です。当面流れを見ながらのシナリオになります。 GB10Y
ショート
koshianの投稿
日経225先物　9/29（木）日中　デイトレ　シナリオ現状は25,680から26,540まで上昇し、60分足、15分足は実質上昇トレンドに転換 この状況を基に寄付きが A：26,540より上：高値更新で上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し B：26,540～26,110：上昇トレンドの15分足の調整と考えて、25MAと75MAのMAの帯の中で支持帯からの上昇で買い場探し C：26,110より下：60分足がMAの帯の下になり、下有利と考えて、戻しが弱く抵抗帯からの下落で売り場探し
OSE:NK2251!ロング
sumirekoの投稿
日経225先物　9/28（水）日中　デイトレ　シナリオ現状は下降トレンドの15分足の調整中 この状況を基に寄付きが A：26,290より上：下降トレンドの60分足が49MAの上になり、トレンドレスと考えて様子見 B：26,290～26,040：下降トレンドの15分足の調整と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し C：26,040より下：下降トレンドの15分足の調整終了からの再下落と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
OSE:NK2251!ショート
sumirekoの投稿
日経225先物　9/27（火）日中　デイトレ　シナリオ現状は下降トレンドの60分足の調整中で15分足は5波動目、ヨコヨコで時間の調整中と考える この状況を基に寄り付きが A：26,510より上：60分足が高値切り上げ、安値切り下げのトレンドレスに転換し様子見 B：26,510～26,190：15分足のヨコヨコ帯で様子見だが、上昇し抵抗26,500、26,510辺りを超えられず、上否定の動きがでれば売り場探し C：26,190より下：時間の調整からの再下落と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
OSE:NK2251!ショート
sumirekoの投稿
日経225先物　9/26（月）日中　デイトレ　シナリオ現状は下降トレンドの15分足の調整中 この状況を基に A：26,830より上：60分足の調整で戻し過ぎで様子見 B：26,830～26,500：下降トレンドの60分足のボトム26,250が確定し、60分足の調整に移行。 　　　　　　　　　　60分足の19MA＝38.2％戻し＝26,600、19MAと49MAの帯の中の50％戻し＝26,710、49MA＝61.8%戻し＝26,810辺り　　 　　　　　　　　　　からの下落で売り場探し C：26,500～26,350：下降トレンドの15分足の調整中だが、5分足が上昇トレンドに転換しているので、 　　　　　　　　　　下落後の戻しが弱ければ売り場探し D：26,350～26,250：下降トレンドの15分足の調整終了と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し E：26,250より下：下値は追わずに5分足のあや戻しから売り場探し
OSE:NK2251!ショート
sumirekoの投稿
ゴールドはラインを割って下落下落が続くゴールドですが、現在はコロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2020年8月)を結んだフィボナッチライン0.618(緑破線)を割っています。 また、1,680ドル(白線)は2021年以降何回もサポートになっていた水準でしたが、ここも割ってきています。 上記水準を割った後は、割ったフィボナッチラインと1,680ドルに反応しながら更に下落を続けています。 (下の1時間足チャートを見るとよく分かります) アメリカの金利上昇、ドル上昇に合わせるようにゴールドは下落していますが、それらの動きにも注意しながらトレードしていきたいと思います。 FOREXCOM:XAUUSD
FOREXCOM:XAUUSD
SakuraKeiの投稿
ゴールド、下落トレンドが続くゴールドは、週間で20.00ドル(-1.20%)下がりました。 ４時間足で見た時の移動平均線は75SMA、200SMAともに下向きです。明確な下落トレンド中です。 最近、株価指数のボラティリティの高まりを受けて、 様々な商品がボラティリティに連動するようになりました。 背景には、リスクパリティー戦略をとっている多くのヘッジファンドが ポジションを縮小し、現金を積み上げていることがあると思います。 米国の直近のインフレの高止まりを受けて、ゴールドは金利がつかず、 魅力的な投資対象とはみられないようになっています。 （本来は、スタグフレーションのときは、ゴールドは上がります） やや中期的な目線ではリバランスのゴールドの押し目買いはありかもしれませんが、 しつこい下落トレンドが続いていますので、かなり売り圧力は強いようです。 よって、戦略はショートにします。 GLD(ゴールドのETF)をオプション売買を見ると、 １０月限の150のところにプットオプションの建玉数が多く、 プットオプションの売り手と買い手の攻防になっています。 左軸は、VVIX/VIX、米ドル建てのWTI価格です。 ほぼ連動しているように見えます。
SAXO:XAUUSDショート
kurolisuの投稿
NYダウ先物、動かざること山の如しNYダウ先物は、週間比で-1,232.01ドル（-4.00%）下がりました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは完全に下向き、75SMAも下向き、200SMAも下向きです。 売りのパーフェクトオーダー状態で、30300ドルも陥落しました。 マーケットは、すでにリセッションの先にある金融危機を意識し始めました。 こういう時は、プットオプションの売りで狙うのが定石ですが、 株価下落が止まらない、無秩序に売られる展開のときは注意が必要です。 そのラインの設定が重要になります。少し売られ方が今までと少し違う気がします。 戦略は、ホールドです。 ２週間前からの寄与度分析 セクター別に寄与度分析をすると、最も売られたセクターは金融セクターでした。 その次のセクターではindustrialsです。個別株ではHDやMSFTの下落も気になります。 上昇銘柄：JNJ(0.61%)、MRK(-0.64%)、VZ(-6.44%)、WBA(-9.41%)、KO(-5.97%) 下落銘柄：GS(-11.21%)、HD(-9.62%)、MSFT(-10.04%)、BA(-16.67%)、CAT(-13.33%) 日経平均先物の需給分析によれば、国内ネット証券の大幅買い越しで、 売り手は米国系証券経由の売り越しです。買い手に回るのは少し分が悪い感じです。 米国系証券経由には逆らう売買はしないことが得策かもしれません。 先物売買の回転数（計算式 = 当日の先物の出来高 / 建玉数）では、 やはり、12月限の9/23の出来高は大きいです。 S&P500 : 1.31 = 2,816,235 /2,151,135 NASDAQ100 : 2.84 = 793,880 / 279,916 DJIA : 3.38 = 215,944/63,961 左軸には、米ドル建ての原油価格と、VVIX/VIXです。 原油価格を伴う下落のときには注意が必要です。 VVIV /VIXでは直近のボラティリティが上昇しています。
Uロング
kurolisuの投稿
ナスダック100は6月安値近辺まで下落6月の下落から上昇したナスダック100ですが、その後再度下落し、現在は6月の安値近辺の水準となっています。 6月以降を見てみると、自分の引いているトレンドラインや移動平均線、フィボナッチラインには反応したりしなかったりとなっています。 一方で、S&P500は上記のラインに比較的よく反応しているように見えます。 昨日(9月23日)もS&P500が6月の安値にほぼ達したことで最後の2時間は上昇し、ナスダック100も連れて上昇して終えました。 (それぞれ下の1時間足チャートを見るとよく分かります。) ちなみに、ダウ平均は6月の安値を割って最後の上昇でちょうど6月安値に戻した形となっています。 ナスダック100の方が他の指数よりも下落が大きくなると考えナスダック100でトレードしていますが、6月安値到達という意味では他の指数の方が下落が早くなっています。 前回も記載したとおり3指数のどれをトレードするにしても他の指数の動きも見ながらトレードしていきたいと思います。 ※インジケーター説明 ナスダック100、S&P500のチャートともに ・破線はコロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2022年1月)を結んだフィボナッチライン ・点線はコロナ後高値(2022年1月)と今年の安値(2022年6月)を結んだフィボナッチライン ・橙色線は200日移動平均線 ・白線はコロナ後高値から引けるトレンドライン CME_MINI:NQ1! OANDA:SPX500USD
CME_MINI:NQ1!
SakuraKeiの投稿
ポンドオージー、近づくなかれポンドオージーは、ポンド安豪ドル高になりました。 チャートの見方では、中期的な目線の200SMAが下抜きなので、下落トレンドは継続すると思います。 今までの株価指数との逆連動の法則が破れ、ボラティリティに連動する形となっています。 オーストラリアの失業率は歴史的にみても、低い水準にありますが、 今後、物価上昇が高止まりする限り、失業率が上昇していくと思います。 戦略は先週の維持。様子見してて良さそうな感じで、 いつまでも金利を上げれると思っていると、突然、金融ショックが起きるかもしれません。 利上げは金融ショックを防ぐための手段ではなく、 最近の当局関係者の発言は、金融ショックを防ぐ意志はありません。近づかない方が正解です。 左軸は、VVIX/VIX、豪-英の１０年債の利回りの差です。
kurolisuの投稿
ポンド円、下値模索（下落トレンド３日目）ポンド円は、日足ベースでは、下落トレンド３日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAは下向き、200SMAは横ばい。 チャートの形で言えば、短期のネックラインであった、160.75の水準を割れて、 中期的な2021年10月～2022年2月頃までの上値抵抗ラインであった、157.50の水準も割れてしました。 英国の減税を含む経済対策発表で、通貨、債券、株価指数でトリプル安の展開となっています。 英国３年債利回りは４％に迫るまで上昇し、UK100は週間で-218(-3.01%)下げました。 VIXも30ポイントを超えて、リスクオフのような動きとなっているので、 主要通貨に対して、ポンドが弱い、下値模索の展開が続きそうです。 戦略はポンド安円高にバイアスを置いた取引から変更はありません。 10/12満期の157.50P売り&165.00C売り&163.75ショートです。※10/15満期ではなく、正しくは10/12満期です。 売買自体は節目となる水準に入るようなレンジ取引なので、売りと買いを同時にもっているので中立です。 左軸はUK100、EUR/GBP、英国-日本国債の３年債利回りの差です。 英国３年債利回りは急騰しましたが、ポンドは売られています。
kurolisuの投稿
ゴールド、やや長い目で見れば下落トレンドゴールドは、週間で約44ドル（-2.59%）でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向きです。やや長期の200SMAも下向きです。 75SMAで上値を抑えられてしまったのはかなり絶望的です。 左軸は、VVIX/VIXです。最近、株価指数に連動する形で下落しているのが気になります。 リスクパリティー戦略をとっている米国系ヘッジファンドは、 ポートフォリオ内のボラティリティが高まると、そのボラティリティに応じて、ロングポジションを減らします。 全てのアセットで行われていて、金融市場はかなり締め付けられています。 米ドル建てのWTI価格も不調な展開が続いて、 商品カテゴリーのETFは人気がなくなったのかもしれません。 先週は、米国の消費者物価指数が発表される前までは、かなり強気スタンスを維持していて、 上昇トレンドを見せる動きだったのですが、強気戦略も風前の灯火です。 こういう状況下での 投資戦略は様子見しか選択肢がありません 。想定レンジ：1640-1720ドル 株価指数であれば、グローバルアセットからの資金流入が期待されますが、金利がないゴールドの場合、その見込みが少ないです。
SAXO:XAUUSD
kurolisuの投稿
NYダウ先物、根強い株安にしたい意志の中でロングNYダウ先物は、週間で-1,329.29（-4.13%）でした。9月限の清算値:30645.2ドル 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAと75SMAは下向き、200SMAもやや下向きです。 高値まで戻ると思っていたのですが、200SMAで上昇は阻止されました。 CPIの前年同月比で8.3%で、物価上昇率は鈍化しつつありますが、グローバルな株安となりました。 来週は、日米欧英の政策金利の発表がありますので、ロットは落とす予定です。 また、上値追いのストラテジーは失敗に終わり、先々週の戦略にします。 5日-10日前後の投資戦略は２つです。 ①４時間足で見た時のRSIに基づく逆張りロングです。 　→これは金曜日に売買アルゴリズムが動いてしまったようです。 ②NYダウ先物のショート追撃売りはせず、30300ドルを割るまで待機する。割れた場合は逆張りのロングです。 ※追撃ショートは考えていません。 ２週間前の寄与度分析 ＮＹダウの構成銘柄の寄与度分析では、幅広く売られている印象です。気になるのはHDとMSFTです。 NASDAQ100ではハイテク株、広告関連も大きく下げています。 上昇銘柄：JNJ(2.99%)、UNH(0.90%)、JPM(2.96%)、AXP(2.20%)、MRK(1.73%) 下落銘柄：HD(-5.46%)、MSFT(-4.42%)、AMGN(-4.63%)、HON(-5.10%)、BA(-4.96%) 左軸は、日経平均、VVIX/VIXです。 変動性の幅では日経平均とUK100は同じくらいですが、米国株はやや大きめに急落しています。 VVIX/VIXは再び目先のボラティリティが高い状態が続いているので警戒しています。
Uロング
kurolisuの投稿
ポンドオージー、1.68～1.72のレンジ想定ポンドオージーは、ポンド高の一辺倒の強気にならず、一進一退の展開です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは緩やかな上向き、200SMAは下向きです。 久しぶりの売買できそうな感じです。 10/26満期で、1.7200C売り&1.6800P売りのポジションです。 気になるのは、株価指数が下がっている時にポンド高が一辺倒にならないことです。 左軸は、日経平均、英-豪の１０年債利回りの差、EUR/GBPです。
kurolisuの投稿
ポンド円、動けずポンド円は、日足ベースのトレンドでは、もみ合いトレンド１日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAは横ばい、200SMAも横ばい。 ポンド円の高値は168.21くらいで、かなり円安が進み、その後、グローバルな株安もあり、円高になりました。 想定レンジは、やや円高方向に変更し、160.75～165.00です。 戦略は、やはりポンド安円高にバイアスを置いた取引です。 10/15満期の157.50P売り&165.00C売り&163.75ショート です。 どこかの時点で、160.75を割れると思います。 英国３年債利回りと日本３年債利回りとの差と連動する場合もあれば、 株価指数の方向性に連動する場合もあり、一進一退の状況です。 売買しやすいかもしれません。 英国は、小売売上高が悪かったり、リセッションになりつつある段階で、 株価がなかなか上昇相場にトレンド転換しないのは注意しています。 いつまでも金利を上げることはできないと思います。 金利の上昇はインフレよりもさらに悪い状態を生み出します。 左軸は、日経平均、UK100、EUR/GBP、英-日の３年債利回りの差です。 日経平均はUK100とほぼ連動し、ポンドに比べてEURが上昇し、英国３年債利回りは高止まり。
ショート
kurolisuの投稿
日経225先物　9/20（火）日中　デイトレ　シナリオ現状は、60分足は下降トレンドの調整中、15分足は上昇トレンドで60分足ボトム27,210から3波動目 この状況を基に Ａ：27,560より上：抵抗27,550を上回れば、60分足は49MA上になり、61.8％以上の戻しで様子見 Ｂ：27,550～27,310：下降トレンドの60分足の調整と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し Ｃ：27,310より下：15分足の49ＭＡ下になれば、15分足も下有利で抵抗帯からの下落で売り場探し
OSE:NK2251!ショート
sumirekoの投稿
ゴールド、強気の転換ゴールド、週間で+6.4ドル（+0.37%)くらい上昇しました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは横ばい、75SMAは下向き、200SMAは横ばい。 下値では、1695ドルがサポートラインがあり、ゴールドのボラティリティは先週末比で16.88→15.91で縮小しています。 ボラティリティの縮小はゴールドに限ったことではありません。 想定レンジは、1695-1750ドルです。1750ドルは200SMAの水準です。 ボラティリティ VVIX/VIXとの連動性で、わずかにロングの優勢のように見えるので、 戦略はロングの維持です。オプション売買は10/5満期で、1720ドルのプット売りと1770ドルのコール売り 左軸には、米ドル建てWTI価格、VVIX/VIXを表示しています。
SAXO:XAUUSDロング
kurolisuの投稿
NYダウ先物、上昇トレンドNYダウ先物は、週間で+833ドル（約＋2.66%)でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAが上向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 このチャートの形は、強い上昇トレンドになるかもしれません。 こういう形のときはコールオプションは売りは絶対にしません。 S&P500の9月限のプットオプションで、400Pを下回りましたが、再び400ポイントを超えて、 ボラティリティが縮小していく中で、指数が押し上がっていく展開は、残存日数を考えると プットオプションの買い方は、かなり苦しいです。 また、ボラティリティ VVIX/VIXが上向きトレンドに入ったことは、 力強く相場が動く可能性があります。 ジャクソンホール会議の世界の株価指数の下落は８％前後で打ち止めかもしれません。 勢いがあって上昇しているのは、日経平均のようです。次にUK100です。 戦略はロングの継続です。32875ドルを超えるか超えない否かに注目しています。 直近の下落局面で、出来高も多いので、下値が堅いかもしれません。 2週間前からの寄与度分析 寄与度分析に気になるのはやはりMSFTです。 上昇銘柄：AMGN、WMT、JPM、GS、NKE 下落銘柄：BA、AAPL、MMM、UNH、DOW 左軸： オレンジ色：日経平均(%表示） ピンク色：UK100 緑色：VVIX/VIX
Uロング
kurolisuの投稿
ポンドオージー、ポンドが弱い展開続くポンドオージーは下落トレンドです。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも200SMAも下向きです。 短期的な予想は、どこかの時点で、200SMAに収束する力で働き、タッチする気がします。 矛盾した予想ですが、株価指数が強い間は、上昇トレンドにならない気がします。 オプションはノータッチ。 日経平均（オレンジ色） EUR/GBP（ピンク色） 英国10年債-豪州10年債利回りの差（緑色）
ロング
kurolisuの投稿