ポンドオージー、綺麗な下落トレンドポンドオージーは、綺麗な下落トレンドが続いています。
４時間足で見た時の24BB/75SMA/200SMAが下向きで、パーフェクトオーダー状態です。
株価指数の方向性と逆に動きやすい側面があります。
左軸には、英国１０年国債と豪州１０年国債の利回りの差を示しています。
戦略は、株式市場が堅調な間に限り、ショート目線の継続です。想定レンジ：1.8000～1.8600です。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
サポート＆レジスタンス
ポンド円、調整局面ポンド円は、日足ベースのトレンドでは、上昇トレンド１８日目です。調整局面かもしれません。
４時間足で見たときの移動平均線は、24BBが下向き、75SMAは上にあり、200SMAは上向きです。
現在値が75SMA:156.70から下にあるときは、売られやすくなります。
計算しやすいように端数を除く、直近の高値：158.20⇔直近の安値：149.20で
フィボナッチを計算すると、23.6%戻しである、156.07くらいで推移しています。
戦略はショートの維持。想定レンジ：152～161円
予め決められた売買手順では、4時間足で75SMAを下回ったときに、ショートのエントリーをして、RSIで35%を下回ったときにクローズです。
最近、米国３年債利回りの上昇に連動しているようで、金利上昇も落ち着いてきたのかもしれません。
通貨強弱
AUD>NZD>CAD>CHF>GBP>USD>EUR>JPY
金融政策では、カナダ中銀が債券購入プログラムを終了し、早ければ4月にも政策金利の
引き上げを行う報道がありましたので、カナダドルの買われやすくなり、ユーロが売られやすいようです。
左軸：米国３年債US03Y、右軸：GBPJPY
ゴールド、新しい章（相場）が始まるのか？ゴールドは、週間で25ドル上昇しました。
約２６日間の周期性で、上昇相場と下落相場を繰り返して、レンジ相場になっている印象があります。
エネルギー価格や資源価格が上昇して、米国債券の利回り上昇が起きる中で、このまま上昇相場が継続するのか注目しています。
４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMAも上向きです。
ゴールドのボラティリティは先週末15.06→15.74で、拡大しています。
戦略は、移動平均線の方向性が変わるような、75SMAを下回るような急落がない限り、ロングの維持です。
想定レンジは、1720～1855ドルです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y、ドル建て銅価格XCUUSD
右軸：米ドル建てゴールド
NYダウ先物、史上最高値更新NYダウ先物は、週間で約380ドル上昇しました。個別株の中には力強く上昇しているものもあります。
４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMAは上向き、200SMAは横ばいです。
戦略はロングから中立（売買非推奨）です。やや売り目線で見ています。
現在は、エリオット波動の第３波形成中で、第１波が約4.3%上昇し、第３波が4.87%くらい上昇しています。
第３波の上昇波は、第２波の安値ポイントから８％上昇を想定していて、もう少し続きそうですが、
周辺の投資環境がちょっと弱いような気もします。
寄与度分析（２週間前比）
UNH、HDが買われた一方で、IBMとINTCがかなり売られました。
IBMとINTCが売られたパターンは今年の1/18の週にも起きました。
急落後、NYダウ先物でもちょっとした調整局面が発生しました。
今回も似たようなパターンになるのか注目しています。
上昇銘柄：UNH、HD、CRM、NKE、AXP
下落銘柄：IBM、INTC、BA、DIS、MCD
雑記
10月20日は、１０月の満月（ハンターズムーン：狩猟月）だったようです。
日本でも日々寒さが増している感じで、そろそろハローウィンの時期で、欧米ではサマータイムが終わります。
相場に逆張りをして、強制ロスカットにならないように注意しましょう。
ポンドオージー、ボラティリティ縮小ポンドオージーは、やや緩やかな豪ドル高の展開です。
４時間足での移動平均線では、24BBが下向きになっているので、下落トレンド継続を予想しています。
75SMAと200SMAも下向きです。
戦略は、株式市場が堅調な間に限り、ショート目線の継続です。
下限レートを少し下げ、想定レンジ：1.8200～1.8800です。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
ポンド円、やや中長期的な上昇波動になるか？ポンド円は、日足ベースのトレンドでは、上昇トレンド１３日目です。
４時間足で見たときの移動平均線は、24BBが横ばい、75SMAと200SMAは上向きです。
75SMA:155.25との乖離は、徐々に縮小しながら、推移しています。
計算しやすいように端数を除く、直近の高値：158.20⇔直近の安値：149.20で
フィボナッチを計算すると、23.6%戻しである、156.07くらいまで下がっています。
続落の展開になるのか、注目しています。
戦略はショートの維持。想定レンジ：152～161円
せっかくの上昇相場で、見送りの３振になってしまいましたが、
4時間足で75SMAを下回ったときに、ショートしていく感じです。それまでは待機です。
天然ガスや原油価格の上昇に加え、国際商品市況の上昇で、物価上昇を鎮静化するために、
やや先行気味にBOEは11/4の１５ｂｐ利上げと、12/16の２５ｂｐ利上げを予定しているようです。
物価上昇に敏感なBOEの復活という感じなのでしょうか。
最近は米国３年債利回りの上昇に連動しているようです。
左軸：米国３年債US03Y、右軸：GBPJPY
ゴールド、乱高下ゴールドは、週間比で約11ドル上昇しました。急騰したり、急落したり、ボラティリティが高く、難しいです。
４時間足で見た時の移動平均線は、24BBが上向き、75SMAは緩やかな上向き、200SMAは下向きです。
米国３年債の利回りが上昇していく局面では、銅価格の推移に比べて、上値が重い展開です。
フィボナッチで気になる節目は、78.6%戻しの1806ドル、61.8%戻しの1788ドルです。
ゴールドのボラティリティは、週間比15.67→15.06で下落しました。
環境分析では、
・米国１０年利回りは1.6050%→1.576%で低下しています。
・ドルインデックスも94.07→93.95で低下しています。
戦略は、押し目待ちのロングです。
サイクル的には、10/26前後まで上昇相場が続くと予想しています。
想定レンジは変わらず1720～1855ドルです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y、ドル建て銅価格XCUUSD
右軸：米ドル建てゴールド
ポンド円、上昇トレンド８日目ポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド８日目です。
想定レンジの153.80を大きく超えて、157.40くらいまで上昇しました。
BOEが年内の利上げに関する報道があり、力強く推移しています。
移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAから乖離しながら上昇する形で、とても強い形です。
戦略は、75SMAに近づいてきて、75SMAを割れる局面まで待ちながら、ショートです。とても長く待つ必要があります。
今のようなチャートの形のときは、逆張りのショートを積み上げていくような取引はしないです。
通貨強弱：GBP>NZD>AUD>CHF>CAD>EUR>USD>JPY
想定レンジ：152～161円
左軸：GB10Y-JP10Yの利回り差（紫色）
右軸：GBP/JPY
ゴールド、横ばいゴールドは、週間では横ばいでした。
4時間足の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAの若干上で推移しています。
戦略はロング目線で、下がってきたら買うという感じです。想定レンジは1720～1855ドルです。
緩やかなゴールド高を期待します。米国１０年債利回りは1.615%で少し上昇してきました。
動いた方に順張りエントリーでも良さそうな感じです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y、ドル建て銅価格XCUUSD
右軸：米ドル建てゴールド
ポンドオージー、ショート狙いポンドオージーは、方向感がなく、若干豪ドル高で落ち着いています。
４時間足での移動平均線では、24BBが下向き、75SMAと200SMAも下向きです。
先進国の債券利回りの上昇が気になります。
戦略は、ショートを狙っていきたい局面ですが、売買トリガーは1.8600割れです。
1.84の方向に動きに期待しています。想定レンジ：1.8400～1.8800です。
ポンド円、上昇トレンド３日目ポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド３日目です。
４時間足での移動平均線では、24BBが上向き、75SMAと200SMAがゴールデンクロスの形になり、力強く上昇していく展開を想定しています。
想定レンジは149.80～153.80ですが、英国１０年債利回りのさらなる上昇をきっかけにして、153.80を突破していくシナリオも想定しています。
戦略は、ロングではなく、75SMAを下回る展開でエントリーするショートの待機中です。
過去の値動きを調べると、この取引の期待値は高いので、この売買ルールを基本的な戦略とします。
英国では、天然ガス価格の急騰が起き、電気代やガス代が上昇しているようです。
当局も国際商品市況の動向を無視できない状況になりつつあると思います。
ポンド円の需給は分かりませんが、恐らくショートをしている人が多いのでしょう。
通貨強弱：CAD>USD>AUD>CHF>GBP>EUR>JPY>NZD
左軸：GB10Y-JP10Yの利回り差（紫色）
右軸：GBP/JPY
ゴールド、もみ合いトレンド(想定レンジ1720-1855)ゴールドは週間で約１０ドル上昇しました。
４時間足での移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAが下向き、200SMAが横ばいです。
ゴールドのボラティリティインデックスでは先週：16.44→16.32でやや縮小しています。
米国３年債の利回りはやや低下しました。戦略はショートからロングに変更。
やや逆張りですが、売られた局面では積極的に買っていこうと考えています。
想定レンジは1720～1855ドルです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y
右軸：米ドル建てゴールド
NYダウ先物、上値が重く、下落トレンド？NYダウ先物は、週間で470ドル下落しました。トレンドの方向性は下落トレンドです。
４時間足での移動平均線は24BBが下向き、75SMAと200SMAは緩やかな下向きです。
戦略は、上値の重さが気になりますが、ショートから逆張りのロングに変更です。
ダウのボラティリティ:VXDは先週比17.28→20.64で、拡大しています。
週間比
上昇銘柄：MRK、IBM、CVX、DOW、JPM
下落銘柄：WMT、CRM、UNH、MSFT、WBA
2週間前比を見ると、生活必需品(KO、PG、WMT）の下落が目立ち、AAPL/MSFTが下がっています。
ポンドオージー、節目に到達。ポンドオージーは下落トレンドです。
４時間足での移動平均線は、短期線24BBは下向き、中長期線75SMAはやや下向き、200SMAは横ばい。
戦略はショートです。75SMAが到達してくるまで待機中です。
XABCD派のD地点まで到達したようです。
想定レンジ：1.8500～1.9000です。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
ポンド円、下落トレンド２日目ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド２日目です。
４時間足での移動平均線は、24BBが下向き、75SMAと200SMAは下向き継続。
戦略はショートです。エントリーは75SMAを再度下回ったときまで待機中です。
合成通貨(GBPJPY+CADJPY+AUDJPY)と連動していますが、
直近ではポンドはカナダドルと豪ドルに比べてわずかに劣勢にあります。
通貨強弱
USD>CAD>JPY>CHF>GBP>EUR>AUD>NZD
ポンド円の想定レンジ：149.50～153.80
左軸：GB10Y-JP10Yの利回り差と合成通貨(GBPJPY+CADJPY+AUDJPY)、右軸：GBP/JPY
ゴールド、やや売り優勢ゴールドは週間で横ばいでした。
４時間足での移動平均線では、24BB/75SMAが下向き、200SMAが横ばいです。
ゴールドのボラティリティインデックスでは先週：15.92→16.44でやや拡大しています。
戦略はロングからショート戦略に変更。米国３年債利回り：0.542%が気になります。
節目として、1740ドルを割るのか割らないのかを注目しています。
想定レンジは1720～1855ドルです。
左軸：米国３年債利回りUS03Y(ローソク足）
右軸：米ドル建てゴールド
日経先物、もみ合いトレンド継続日経平均は、週間で約250円急落しました。
移動平均線は、24BBは上向き、75SMAを横ばい、200SMAとの乖離幅を狭めてきています。
高値近辺オプションの30875円と安値近辺オプションの26875円のフィボナッチをとると、
23.6%の29930の水準を下回り、38.2%戻しの29375が節目として意識され、約５％安の水準です。
今後の予想は蛇行するチャートかもしれません。念のためのショート戦略です。
日本では、9/23時点で、１回目のワクチン接種者は67%を超えてきました。
中国では、中国恒大のリスク動向も目が離せない状況にあり、
香港ハンセン指数の構成銘柄の急落が続いていることから、警戒態勢をとっています。
寄与度分析（昨年比）
上昇銘柄：東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、テルモ、ＫＤＤＩ、
下落銘柄：ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、中外製薬、ＴＤＫ、エムスリー
表示チャート
左軸：豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨
右軸：日経先物
アルゴリズムは75SMAショート戦略です。
データ通り、勝率は６割、プロフィットファクターは１以下なので、劣勢アルゴリズムです。
ポンドオージー、値動きは方向性はなく。ポンドオージーの移動平均線は、短期線24BBは下向き、中長期線(75SMA/200SMA)は、方向感を失っています。
売買アルゴリズムに従い、ショート戦略です。逆張りかもしれませんが。
想定レンジ：1.8700～1.9000です。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
ポンド円、上昇トレンドポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド２日目です。
移動平均線は、24BBが上向き、75SMAと200SMAはやや下向き。
英国１０年債利回りは上昇していますが、思ったほどポンド円は上昇していません。
戦略は、75SMAを下回ったときにショートしていく感じです。
中国恒大を巡り、世界同時株安になった感じですが、今後の方向性を決めるにはもう少し時間が必要です。
ポンド円の想定レンジ：149.50～153.80
左軸：GB10Y-JP10Yの利回り差、右軸：GBP/JPY
ゴールド、下落トレンド？やや売り優勢にゴールドは週間で約４０ドル下落しました。
４時間足での移動平均線では、24BB/75SMAが下向き、200SMAが横ばいです。
豪ドル円とカナダドル円とポンド円との合成通貨との連動性をもって、下落しています。やや売り優勢に見えます。
ゴールドのボラティリティインデックスでは先週：15.15→15.92で拡大しています。
戦略は逆張りのロング。４時間足でRSIに基づく逆張りロング型のアルゴリズムを意識しています。
想定レンジの1760ドルを割ってしまったので、下値予想を1720ドルくらいまでみています。
逆に動きやすい、米国１０年債利回り１．３６５％は上昇しています。
左軸：GBPJPYとAUDJPYとCADJPYの合成通貨と、米国３年債利回りUS03Y(ローソク足）です。
右軸：米ドル建てゴールド
日経平均、高値圏でもみあい日経平均は、先週比で約110円上昇しました。前回7/25以来の記事です。
４時間足の移動平均線では、24BBがやや下向き、75SMA/200SMAが接近しながら上向き。もみ合いトレンドを示唆。
センチメント分析では、アムロ経由は、9/14(火）までは買い注文が続き、9/15(水)からは一転して、売り注文が増えました。
１０月限のコールオプションを見ると、時間的価値の低減もあり、31000Cから上は売られている感じです。
やや連動している、英国１０年債利回りと日本１０年債利回りの差を右軸にしています。
CME取引では30095くらいまで売られているので、週明けは安くはじまりそうですが、
月曜日の値動きによっては、今後の方向性が決まりそうです。
英国１０年債利回りが急落しない限り、底堅く推移し、もみ合いトレンドになると予想しています。
戦略は、中立です。浅い押しでは２３．６％戻しの29930円くらいまで見ています。
ちょうど４時間足での75SMAくらいの水準です。
寄与度分析（昨年比）
上昇銘柄
東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、ダイキン工業、ＫＤＤＩ、
テルモ、富士フイルムＨＬＤＧＳ、ＮＴＴデータ、信越化学、太陽誘電
下落銘柄
ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、中外製薬、ＴＤＫ、ネクソン、
第一三共、エムスリー、花王、セコム、日東電工
各国の中央銀行の政策発表されます。特に警戒はしていないです。
9/22 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
9/22 27:00 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、終了後政策金利発表
9/23 20:00 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表
ゴールド、方向感がなく、蛇行ゴールドは、週間では下落しました。
1855ドルの方向に上昇する予想でしたが、外れました。
移動平均線では、24BBが下向き、75SMAの下にあり、下落しそうな気がします。
1820ドル近辺から何かを思い出したかのように下がり、1810ドルが上値抵抗なのか、上がらずに下がったことは注意しています。
想定レンジ：1760～1855ドル
左軸：AUD/JPYとCAD/JPYとGBP/JPYを足した合成通貨
右軸：米ドル建てGold
ポンドオージー、反転。ポンドオージーは、ポンド高の展開になりました。
ショート戦略にしていたのですが、失敗しました。
移動平均線は、かなり短期線24BBは上向き、中長期線(75SMA/200SMA)は、方向感を失っています。
国債先物の動きと反対に動いたり、連動したりと方向感がなく、
手出し無用なのかもしれませんので、戦略をショートから中立に変更。
想定レンジ：1.8700～1.9000で、300pip上方に修正しました。
左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD
環境の振り返りで、豪中銀の政策方針です。
前回会合：週40億豪ドルの債券購入を「少なくとも11月中旬まで」
今回会合：「少なくとも2022年2月中旬まで」と、金融緩和の長期化を示唆
