コミュニティのアイデア
植物油市場が巨大な原油市場の先行指標にjp.tradingview.com
大豆油などの植物油は、WTI原油やその精製品の先行価格指標となっています。大豆油の市場規模は原油市場の約1/25で、原油相場が植物油の価格に連動するとは信じがたいです。
この一年を振り返ってみると、2023年5月30日、大豆油は50%を超える上昇を始め、7月24日にピークをつけました。原油は6月24日から9月27日まで約40%上昇し、大豆油の上昇に約2カ月遅れました。大豆油価格は2023年8月から9月にかけて急落し始め、イスラエルとハマスの間で戦争が勃発したにもかかわらず、9月下旬から2024年秋まで続いた原油価格の下落を先取りしました。
大豆油価格が原油価格をリードしているとすれば、問題はその理由です。大豆油はバイオディーゼルとしての利用が拡大しているため、その価格は原油の需給動向の変化に敏感に反応する可能性があります。
これは私見ですが、市場の中心にいるのは世界最大の石油精製会社で、彼らは近い将来、原油と精製製品の供給が過剰になるか不足するかを判断する上で、他のどの会社よりも有利な立場にいます。精製製品の需要に対して原油供給が不足すると感じれば、バイオ燃料で原油供給を補うでしょう。大豆市場は原油市場の約25分の1の規模なので、その後の原油価格の動きに先行して上昇したように見えます。
もちろん、先行指標通りに原油相場が動くとは限りません。このパターンがいつまで続くかはわかりません。
大局のトレンド転換（4507）塩野義製薬 日足
大局のトレンド転換の流れを理解しましょう。
大局の流れが上昇トレンドになる時は、200日EMAに対して、まずは、価格がゴールデンクロスします。
次に短期EMA、そして、上昇帯がゴールデンクロスします。
その時の並び順は、上から、価格、短期EMA、上昇帯、200日EMAとなります。
それが、大局のトレンド転換となる際には、価格が200日EMAに対してデッドクロスします。
次に短期EMA、下降帯の順番でデッドクロスしていきます。
その時の並び順は、下から、価格、短期EMA、下降帯、200日EMAとなります。
このように、今、どういった変化が起きているのかをそれぞれの並び順で見ると、整理できると思います。
現在は、価格、短期EMAがデッドクロスしていますので、大局のトレンド転換の最終局面を迎えています。
ここで、下降帯が踏ん張るかどうかがポイントとなります。
ただ、この価格の下げ方からすると、よほど、強烈に反発しないと難しいという事も分かります。
このように、価格と短期EMA、帯、200EMAの関係を意識することで、大きな変化なのか、大したことない変化なのかを見極める事が出来るようになります。
皆さんが取り組んでいる銘柄がどうなっているのかを検証してみましょう。
ドル円 引き続き買い目線チャートは4時間足です。
本日発表された雇用統計が非常に強く、月初から下落していたドル円でしたが巻き戻してきました。
目先157円付近はフィボナッチが2本重なるポイントなので一旦止まりそうなポイントです。
ここから勢いが止まらずに上昇する場合は、157円がサポートされた段階で買い、もしくはここから下押しした場合は156円付近もフィボナッチ2本と200SMAが重なるポイントなので、そこのサポートから買いたいです。
来週は米CPI、FOMC、日銀会合と重要指標が並びます。
予想としてはドル円は上方向を予想しています。
CPIはおおむね予想通りの結果であまり動かないと予想。
FOMCは9月利下げの可能性を示唆されるとドル安方向も警戒は必要ですが、雇用統計の結果も強く、CPIも大きく下がらなければそこまでハト派な内容は出てこないのではと考えています。
日銀会合は、国債の減額が期待されてきているので、期待以下の結果となれば当然円安で、思い切った減額もしないのではと考えています。
また、今後の利上げに対する言及やタカ派な発言も、日本の消費者物価指数が下落しているあたりを考えると前回よりも強まるイメージがあまり湧かないため、やはり円高にはなりづらいのかなと考えています。
よって、ドル円は堅調な見方を維持しています。
金を追う！出遅れNY銀（シルバー）をスプレッドボリンジャーで検証
金（ゴールド）の価格が高値圏で推移。金と連動して売買されやすい銀の価格差が拡大し、銀を割安とみた投機筋の買いも入っているようです。そこで今回は、出遅れ感のあるNY銀（シルバー）をスプレッドボリンジャーで検証した結果です。
銀と比較するスプレッドボリンジャーの比較指標は、世界の機関投資家がコモディティ市場におけるベンチマークなどとして幅広く利用している商品指数を利用します。
スプレッドボリンジャーは逆張り・順張りの使い方があることはこれまでもご紹介してきましたが、今回は順張りトレードで優位性を確認することができました。具体的には、
買いルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが上方バンドを上回っているときには銀CFD（XAGUSD）を買い、
売りルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが下方バンドを下回っているときには銀CFD（XAGUSD）を売り、
というスプレッドボリンジャーでの順張りトレードでの取引結果を示しています。
スプレッドボリンジャーは、コモディティ市場でも銘柄間の組み合わせ次第で、良好なパフォーマンスを実現することが可能です。
また、今回の結果はNY金（ゴールド）でも同様に良好な結果を確認できています。
日経225VWAPスロープ戦略 6月5日
久しぶりの投稿になります。
今後はこれまで通りNTトレードやスプレッドボリンジャー、さらには出来高分析（価格帯別出来高やVWAPなど）の投稿を行っていこうと思っています。是非ご覧ください。
本日は、先日のキラメキの発想でご紹介した日経225VWAPスロープ戦略をご紹介します。ルールはシンプルですが、再確認しておきます。
ルール①：日経225ミニ先物の8時55分から9時00分までの5分足が陽線になっているか、陰線になっているかを利用します。
→陽線の場合、225は下落傾向、陰線の場合は上昇傾向になりやすい。
ルール②：9時時点で、前日のナイトセッションからのVWAPの傾き（スロープ）が上昇しているか、下降しているかを利用します（つまり、前日16時30分から当日9時までにVWAPが上昇しているか、下降しているか）。
→スロープが上昇の場合は、225は上昇傾向、下降の場合は下落傾向になりやすい。
以上の2点を使って、その日の日経225の日中セッション（9時から15時15分）の傾向を探っていきます。ルール①とルール②の傾向が一致した場合にのみ、その方向に買いや売りを考えていくことになります。便宜上、チャート画像は日経225ミニ先物の15分足を示していますが、皆さんは5分足でチャート表示すると良いと思います。
6月5日は、ルール①は陽線（陽線は赤、陰線は緑表示）、ルール②は下降（判定はトレーディングビューのVWAPインジケーターを利用してください）という結果でした。なお、私はVWAPが上昇しているか、下降しているかが一目で分かるように、pineスクリプトを使って、独自のVWAPインジケーターを作っています（ラインが緑の場合は下降、赤の場合は上昇）。
よって、今日はショート方向でマーケットを見ていくことができます。自動売買向けのシステムではないので、その他の条件も加味して考えてください。
そして、キラメキの発想でもお話した通り、15時15分の引けまで一方通行で上昇・下落していくことは少ないので、午前9時半頃、もしくは中国市場が開始するタイミングなどで早期決済を考えることも必要です。
なお、VWAPラインの上下に黄色のラインがありますが、VWAPの標準偏差バンドを示しています。ボリンジャーバンドと同じような使い方をしますが、トレンド判定や支持線・抵抗線として機能する有効なラインになります。こちらもトレーディングビューのVWAPインジケーターを使えば、見ることが可能です。
6/2 ビットコイン デイトレ アイデア週末は見る通貨ないのでビットコイン見ていきます。
今の状態はどうねってんの？
上がるの？下がるの？どっちなんだい？って感じですね。
今はレンジです。
（74000ドル～56000ドル）
一つずつ整理していきましょう。
ダウの流れ
日足・・上
4時間・・下（下降１波が出てで今は２波調整中）
１時間・・上（上昇ダウを何度か作りながら４時間の２波を押し上げてる状態）
15分・・下（下降1波目。2波終わって3波が伸びてないか終わったのか微妙な所。）
ダウの流れはこんな感じです。
今見るべき時間軸は1時間だと思います。
今は４時間２波がどこまで戻るのか、崩れるのは何処になるのか？
それとも４時間下降３波出さずに上に転換していくのかという所をみていく感じです。その流れを1時間が握ってるように見えます。
まず４時間下降１波がでてからの最初の戻しからBOXを作ります。
65500～60000辺りに4時間から見た時のレンジのBOXが見れます。このBOXを上抜いてきたので4時間下降1波に対しての戻しがまだ戻すよって事を教えてくれてます。4時間下降1波に対しての内部波動のN値やE値が一旦の目安になります。
N値取り終われば調整のターンです。2つ目の青BOXがレンジの幅です。一度青BOXを下抜けましたが1時間のダウを崩せずにレンジ内で作れる4時間内部のダウの上抜きを確認できたので今は1時間足の値動きが注目です。
押しを待って69600ドルを上抜けるか67000ドル下抜けるかを1時間足でみています。
上抜けなら
取りに行く値幅は青BOXテッペン辺り。BOX上抜くかどうかはわかりません。ＢＯＸ上限は15分の下降1波の起点もあります。なのでBOX上限辺りが利確ターゲット。
もし上抜けば4時間の下降ダウの起点74000ドルを捉える動きになると思います。
下抜けなら
69600ドル上抜け前に67000ドルを1時間実体で割るなら1時間が下に転換する65800ドルを狙いにくると思います。65800ドル下抜けると15分の下降3波で1時間押し安値を取りにくる流れになり1時間ダウを下に出来れば1時間下降3波と4時間の下降3波重ねて更に下を取り行けるイメージです。
67000ドル下抜け前に69600ドル上抜いたけどBOX上限の72000ドルを抜けない場合は1時間のダウが下を向いたところで1戻しを待って1時間下降3波と4時間下降3波でショートを狙いに行えそうです。
ショートを打つ際に注意すべきは67600ドル～65800ドル辺りに現状だと1時間押し安値や各時間の抵抗帯が重なってるのでこの抵抗帯のゾーンは固いと思います。
割ってからショート検討するか抵抗帯までショート打つかって感じで判断していきたいです。
4時間レベルで見ればビットコインは今はレンジなんでロングもショートも狙えます。
今はその中でトレードするならって感じのトレードアイデアです。
2024 年 6 月 6 日の XAUUSD、上昇トレンドが正式に始まる?
昨日イスラエルがハマスを攻撃したため、ISM PMI指数が50を超えていたにもかかわらず、昨夜金価格が急騰した。
上半期を見ると、イスラエルがハマスを攻撃したというニュースにより、現在1週間以上、tradingrankを通じて金の価格が上昇しています。
- 価格は2464を超え、第5波がターゲットエリアの2317で終了したことを確認します。
- チャートから、波 5 は終了ダイアゴナル トライアングル (ED) 波であることがわかります。この波は通常、トレンドの終わりに現れます。この波が終われば新たなトレンドが始まる
- したがって、次の目標価格は 2397 であることを願っています。
- H4 モメンタム指標を見ると、この指標は買われすぎゾーンにあり、反転しようとしていることがわかります。上半期のモメンタム指標を見ると、この指標が買われ過ぎゾーンに入っていることがわかります。したがって、近い将来、第1波と第2波を確認する調整が予想されます。
- 既存のデータから測定された H1 チャート上に測定された 2 つの暫定ターゲット エリアがあります。この確認調整が完了するまで監視を続けます。
私たちの計画では、価格がこのゾーンに到達した場合、それを利用して売り下げることができる可能性があるため、2397ゾーンに注目します。
調整エリア 2464 と 2354 は価格がこれらのエリアを再テストする可能性があり、買いに進むことができます。
ディーコップ氏の分析には、すべての人に役立つことを目的とした個人的な偏見はありません。私が常に正しいとは限りません。誰も正しいとは言えません。しかし、私の分析は中長期的な市場状況に対するディーコップ氏の細心の注意を反映したものであり、人々が最良の取引計画を立てるのに役立つものではありません。
ETHのターゲットは？jp.tradingview.com
イーサリアムのETFの上場が一歩前進し、間もなく許可が下りるというニュースが市場に出回った。
その結果、レジスタンスラインとされていたフィボナッチ・リトレースメントを次々と突破。
そこで、今回はフィボナッチ・エクステンションを用いてターゲットポイントを算出しました。
0.618： 4,804.20 (約23％上昇)
1.00: 6,027.89 (約55％上昇)
1.618: 8,007.59 (約105％上昇)
21年7月の最高値、4,864.90に0.618のポイントが近く、目先のターゲットポイントとして多くのトレーダーが意識するところです。
長期の上昇トレンドが続いている今、高みを目指したくなりますが、事前にターゲットポイントを調べておくのはリスク管理に役立つと考えています。
ナスダック100先物、新高値を更新今週の振り返り
今週はCPI・PPIの通過、景気減速を想起させる経済指標の発表によりそれらを織り込む展開で金利低下・ナスダック100には上昇影響が大きく反映された。
株価は18,675まで一時上昇し、最高値を更新した。
先週は「新高値を更新して上がるなら18,600が次のターゲットだが、18,700くらいまで短期的には狙える可能性もある。」と書いてたが、近しい着地となったようだ。
新高値を更新後、再び標準偏差+2σに到達していたことから一時的には利益確定売りで下落しているようだ。
しかし、下落は金曜日に黄色のボックゾーンの高値（＝3月21日の過去の最高値）付近で値止まりして反発し、ローソク足は十字線となった。
次週のNVDA決算発表まで大きく動きにくいだろうが、決算発表後のリアクションにより短期的な方向感は決まるだろう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
木曜日の新高値を上抜けるなら18,800が短期的なターゲット。
一時的に勢い強く上昇する場合は19,000～19,100が狙い目。
②下落する場合
7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落していく場合は、75日出来高加重移動平均線がサポートラインとなるか確認したい。
黄色のボックスゾーン安値を下抜けない限りはレンジ内の値動きと見て良さそう。
ゴールド 押し目買い押し目買い日足→上昇トレンド
4時間足→上昇トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドは日足、4時間足共に上昇トレンド、1時間足も綺麗な上昇の仕方をしてますね。
ただ、現在値は日足の高値圏です。
ピンク（紫？）のゾーンは強めの下落圧力もかかりそうなポイントですので、一旦は黄色ゾーンまでの下落を待って、
次の上昇の流れに乗っていけると安全です。
ただし、日足の高値圏なので比較的大きめの下落をする可能性もあります。
押し目買いはしっかり下げ止まりを待ってから、ですね。
下落のイメージも描き込んでますが、上位足を見てると強めの上昇をしてるので、ショートではなくロングでトレードするのが良さそうです。
ドルインデックス 下落トレンド継続か 今夜CPIが重要チャートは4時間足です。
直近104.9ドル付近はフィボナッチが2本重なる節目となっています。
この後ロンドンが入ってきた後もあまり動かなければ、今夜の米消費者物価指数の発射台はこのあたりになるかと思います。
数字が強ければドル高、弱ければドル安ですが、予想は高く出るという人もいれば低く出るという人もいて、難しい状況です。
昨晩発表された米生産者物価指数では弱い数字が出たにもかかわらず、一時はドル高で反応しましたが、その後ドル安となりました。
値動きから見て市場はドル安と見ているようです。
もし弱い数字が出ればドル安の動きは加速すると考えられます。
今夜の戦略としてはドル高で持っているポジションは指標前に逆指値を狭め、ドル安方向に逆指値のエントリーを入れて指標を迎えようかなと考えている次第です。
不確実性の尺度であるボラティリティjp.tradingview.com
ある資産クラスへの投資がリスクが高いと見なされれば、当然、より大きなリターンへの期待も高まります。しかし、リスクの定義や定量化は容易ではありません。リスクを測定する最も合理的なアプローチの一つはボラティリティでしょう。
チャートは、WTI原油先物（CL）価格と原油ETFのボラティリティ（OVX）指数です。わずかながらも目に見える逆相関を示しています。価格が上昇または安定している相場ではボラティリティが低い傾向にあり、その逆もまた同様です。
原油価格の急落は、ネガティブな需要ショック、またはポジティブな供給ショックによって引き起こされるという仮定は、合理的かつ根拠のあるものです。価格ショックとは、まさに予期せぬ出来事や市場全体に影響を与える出来事を指します。
予期せぬショックが原油市場に発生すると、CL価格が急落し、OVXが急騰することがよくあります。
特徴として、CL価格が上昇している時はOVXが安定、もしくは下降していることが多いです。
現在、OVXは低水準にあり、ボラティリティは低い状態です。嵐の前の静けさかもしれませんが、需要が供給を上回ることを示唆する経済指標が発表されれば、CLの上昇相場が始まる可能性があります。
【ビットコイン】下落していきます
みなさん、こんばんは。
本日のビットコインは、下落の真っ最中ということで、こちらの画像をキャプチャーしております。「 ダブルトップ 」を形成しておりますので、このまま下落していくのではないかとみています。今後エントリーしていく際には、
損切り 62057(直近高値)付近
利確目標 59265付近
エントリーポイントとしましては、今(20204/05/14/22:10)は、中途半端で調整でいったん上昇を見せるかもしれないし、そのまま落ちていくかもしれないしなので、もう一度切り上げラインを作るまではステイがベターかと思います。お試しで小ロットですぐショートを打つのもありかもしれませんが、損切りだけはしっかりしておきましょう。
ということで、現状はショート目線で監視、エントリー準備をしていくこととなります。
ゴールド 押し目買い日足→上昇トレンド
4時間足→上昇トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
個人的にはゴールドが一番わかりやすい動きをしてます。
昨日のオレンジ水平線付近からの上昇はイメージ通りでしたね。
現在値は白ゾーンなので売り圧力も強いところです。
ショートで考えることもできなくはないでしょうけど、基本的に上位足は上昇トレンド中です。
押し目買いから入っていく方が安全です。
まずは白ゾーンを上抜けてからの上昇の流れ、もしくは昨日安値付近まで最下落してからのダブルボトムでの上昇の流れをイメージしておきたいですね。
上昇してきた場合のターゲットは黄色ゾーンです。
ユーロドル ドルインデックスに連動し節目にタッチチャートは4時間足です。
現在赤と緑のフィボナッチの重なるポイント1.07ドルミドルに位置しています。
ドルインデックスのアイデア投稿でもお伝えした通り、現在節目にあり、ここからは抜けた方向についていきたいと考えています。
今からのエントリーは少し難しいので抜けてから、揺り戻りを待ってから抜けた方向にエントリーしようかなと今のところ思っています。
ただ、大陰線で抜けて揺り戻しが無く、そのまま上昇していってしまう場合もあるので、今から相場は注視したいと思います。
ターゲットは白のラインで引いた通りです。
下落方向に関しては一個の節目が近いのと、特に際立った節目が見当たらずなので、レジサポラインを見て決済の判断をしていく形になるかなと思います。
