日経225先物 10/12（水）日中 デイトレ シナリオ現状は60分足、15分足共にトレンドレスで方向感が無いと考える
この状況を基に
A：26,450を上回る：15分足が75MA上になり、上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：26,450～26,280：60分足、15分足共にトレンドレスで様子見
C：26,280より下：ヨコヨコ帯の下限を下回り、下有利と考えて。下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
サポート＆レジスタンス
ドル円相場分析【8時間足】久しぶりの投稿です。よろしくお願いします😅
ドル円は、ドル高と円の金融緩和の影響で、基本的に円売り・ドル買いのトレンドです。
これは強烈なファンダメンタルが要因のため、安易なショートは考えていません。
その上で、リスクリワードが良い価格でトレードをしていきたいのですが、144.3あたりからのロングが期待値が良いトレードとなりそうと考えています。
いまいちなポイントとして、テイクプロフィットが難しい点です。
利確を高値までとすると、リスクリワードが1.8倍となり、自分のトレード基準としてはかなり微妙な数値になってしまいます。
※リスクリワード1.８ということは、勝率が56％以上ないと期待値がプラスになりません。自分の手法の平均期待値は40％くらいなので、ちょっと厳しいトレードになってしまいます。
この辺りの行く行かないの判断はトレーダーの考え方や手法によってまちまちだと思うので、参考までにしてくれると良いでしょう。
それでは！
日経225先物 10/11（火）日中 デイトレ シナリオ現状は26,520～26,750の間でヨコヨコ、これは60分足の27,190～26,520の下落に対しての時間の調整と考える
この状況を基に
A：26,750より上：ヨコヨコ帯を上回り、60分足の直近ピーク26,750を上回り、上有利と考えて
上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：26,750～26,520：ヨコヨコ帯で様子見
C：26,520より下：時間の調整からの再下落開始で下有利と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
天然ガスは200日移動平均線との攻防原油と同じエネルギー関連商品として天然ガスの動きも継続して見ているのですが、値動きが大きい中でもラインに反応しながら動いています。
現在は、よく反応していた2021年5月から引けるトレンドライン(白線)は下にブレイクし、こちらもよく反応している200日移動平均線(橙線)の水準にあります。
200日移動平均線は7月にもブレイクしかけましたがそこから上昇に転じており、今回も同様な動きになるのかがますはポイントになりそうです。
ここを下にブレイクすると、次は7月の安値5.3ドル、その次に2020年6月から引けるトレンドライン(緑線)が下落の目安となりそうです。
ボラティリティの大きさに注意しながらチャンスがあればトレードしていきたいと考えています。
NYMEX:NG1!
ナスダック-2022/10/9-ナスダックの日足です。
青色の水平線のところで2022年6月、直近の10月3日でも反発。そして今週末に同じぐらいの値位置で引けています。
チャートの形状はかなり弱いですが、明日が債券市場が休場なのと、13日のCPIがあるので直近は安値付近でもみ合いでしょうか。
大局の流れは下だと思っていますが、オシレータ系が売られすぎのゾーンに張り付いているので、CPIの結果次第でいったん上にいっても
おかしくはないと考えています。
ちょっと様子見た方がよさそうなイメージです
ドルインデックス-2022/10/8-ドルインデックスの週足です。
先週が上ヒゲがある陰線でしたが、今週は陽線で切り返し。
114を抜けるかがポイントになりそうですが、今週の米CPI次第といったところでしょうか。
米CPIが低くでて、ドル安方向に動いた方が面白いとは思いますが。。。
原油は下落が一服か今年の6月以降下落が続いていた原油ですが、
OPEC+の減産決定前くらいから上昇に転じています。
現在は、7月から引ける下落の平行チャネル(緑線)を上に抜け、下落トレンドが一服したように見えます。
この上には、2020年4月から引けるトレンドライン(白線)と200日移動平均線(橙線)があり、
更なる上昇にはこのラインを越えることがポイントとなりそうです。
ちなみに破線は過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2020年)を結んだフィボナッチラインで、下の4時間足チャートを見ると緑色の破線にも反応していることが分かります。
これらのラインを目安にトレードしていきたいと思います。
FX_IDC:USDWTI
20221005 XLMは1年移動平均線の±0.6シグマボリバンの中へ1ヶ月移動平均線の±0.6シグマのボリバンが下から入るXLMは既に、1年移動平均線（赤色）以外は味方につけて、1年移動平均線を捉えようとしています。
今、下から1ヶ月移動平均線が、青色でその周りに0.6シグマのボリバンのグレーの帯を連れて、
赤色の1年移動平均線の0.6シグマのボリバン内（赤い線の濃いグレー帯）に下から突き上げようとしています。
今は既に1年移動平均線の±０．６シグマ内に入っています。
この際、1年移動平均線の－0.6シグマをサポートしだすと、1年移動平均線をしっかりと超える事があります。
※2年、3年移動平均線は、データーが少なく表示されていません。
1年移動平均線以外とは、6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月、1週間移動平均線です。
20221004 XLMはいよいよ１年移動平均線の－0.6シグマの中に入ってきましたXLMはずっと下落の中、ずっと1年移動平均線（赤色）の下でした。
いよいよ１年移動平均線の－0.6シグマのボリバン（濃いグレーのバンド）の中へ入ってきました。
今のところ、6ヶ月、3ヶ月移動平均線をサポートにして1年移動平均線を捉えようとしています。
日経225先物 10/3（月）日中 デイトレ シナリオ現状は26,240から下落、60分足がは下降トレンドで75MA下、15分足はトレンドレスで75MA下で下有利と考える
この状況を基に寄付きが
A：26,240より上：60分足が上昇トレンドに転換、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：26,240～26,100：15分足は戻し過ぎ、60分足は安値を更新せずに戻しているので様子見
C：26,100～26,040：15分足の調整だが75MA上なので、抵抗からの下落後の戻しが弱ければ売り場探し
D：26,040～25,870：5分足の調整と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し
E：25,870より下：下値は追わずに5分足のあや戻しから売り場探し
豪ドル円は重要なサポート近辺今年に入って上昇を続けている豪ドル円ですが、
2013年4月から引けるトレンドライン(緑線)をブレイクした後は、本ラインに戻りがありつつ上昇を繰り返しています。
(下の日足チャートで見るとこのラインで反応していることが分かります。)
また前回ポイントとなりそうと記載した96.2(豪ドル/円)あたりにも反応しています。
現在は、2020年3月から引けるトレンドライン(白線)のすぐ上にあり、9月28日にはこのラインに一度タッチしています。
ちなみにこのラインは何回かブレイクされてはいるものの、未だに反応しているラインとなっています。
このライン(白線)とその下にある2013年4月からのライン(緑線)でサポートされ続けるのかが今後の動きを決める一つのポイントとなりそうです。
なお、シーズナリー的には10月は豪ドルは強いのですが、原油や資源の価格が下がってきておりこちらは豪ドルが弱くなる要因となっています、
そういったことも頭に入れながら、テクニカルに従ってトレードしていきたいと思います。
SAXO:AUDJPY
EURUSD ４時間 10/2 ～ユーロも円同様ドル強につきユーロ売りは継続ですが、上昇61.8％を抜いてきたので上昇が強まっています。
上昇フィボナッチ100％ラインのResistanceに注視です。
戻り売り継続で下位足からの売りで狙いましょう。
GBPUSD ４時間～ 10/2 週足は新波動形成中で様子見→戻り売り週足→終値＝1.1155（+2.81％）→高値1.1234→安値1.0356で終了。
週足は新波動形成中になります、下位足からの戻り売り狙いでいいでしょう
4時間＝
① 英国政府が打ち出した大幅減税に対する財政逼迫不安がポンド売りになっています。
② ポンド売りは継続と考えてのシナリオですが、日銀による為替介入次第ではポンド買いドル売りもあるので注視
③ ４時間チャートからのフィボナッチ上昇61.8％を抜くまで売りですが、波動は新規になるので１波→２波→３波まで不確定です。当面流れを見ながらのシナリオになります。
GB10Y
日経225先物 9/29（木）日中 デイトレ シナリオ現状は25,680から26,540まで上昇し、60分足、15分足は実質上昇トレンドに転換
この状況を基に寄付きが
A：26,540より上：高値更新で上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：26,540～26,110：上昇トレンドの15分足の調整と考えて、25MAと75MAのMAの帯の中で支持帯からの上昇で買い場探し
C：26,110より下：60分足がMAの帯の下になり、下有利と考えて、戻しが弱く抵抗帯からの下落で売り場探し
日経225先物 9/28（水）日中 デイトレ シナリオ現状は下降トレンドの15分足の調整中
この状況を基に寄付きが
A：26,290より上：下降トレンドの60分足が49MAの上になり、トレンドレスと考えて様子見
B：26,290～26,040：下降トレンドの15分足の調整と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し
C：26,040より下：下降トレンドの15分足の調整終了からの再下落と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
日経225先物 9/27（火）日中 デイトレ シナリオ現状は下降トレンドの60分足の調整中で15分足は5波動目、ヨコヨコで時間の調整中と考える
この状況を基に寄り付きが
A：26,510より上：60分足が高値切り上げ、安値切り下げのトレンドレスに転換し様子見
B：26,510～26,190：15分足のヨコヨコ帯で様子見だが、上昇し抵抗26,500、26,510辺りを超えられず、上否定の動きがでれば売り場探し
C：26,190より下：時間の調整からの再下落と考えて、下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
日経225先物 9/26（月）日中 デイトレ シナリオ現状は下降トレンドの15分足の調整中
この状況を基に
A：26,830より上：60分足の調整で戻し過ぎで様子見
B：26,830～26,500：下降トレンドの60分足のボトム26,250が確定し、60分足の調整に移行。
60分足の19MA＝38.2％戻し＝26,600、19MAと49MAの帯の中の50％戻し＝26,710、49MA＝61.8%戻し＝26,810辺り
からの下落で売り場探し
C：26,500～26,350：下降トレンドの15分足の調整中だが、5分足が上昇トレンドに転換しているので、
下落後の戻しが弱ければ売り場探し
D：26,350～26,250：下降トレンドの15分足の調整終了と考えて、抵抗帯からの下落で売り場探し
E：26,250より下：下値は追わずに5分足のあや戻しから売り場探し
ゴールドはラインを割って下落下落が続くゴールドですが、現在はコロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2020年8月)を結んだフィボナッチライン0.618(緑破線)を割っています。
また、1,680ドル(白線)は2021年以降何回もサポートになっていた水準でしたが、ここも割ってきています。
上記水準を割った後は、割ったフィボナッチラインと1,680ドルに反応しながら更に下落を続けています。
(下の1時間足チャートを見るとよく分かります)
アメリカの金利上昇、ドル上昇に合わせるようにゴールドは下落していますが、それらの動きにも注意しながらトレードしていきたいと思います。
FOREXCOM:XAUUSD
ゴールド、下落トレンドが続くゴールドは、週間で20.00ドル(-1.20%)下がりました。
４時間足で見た時の移動平均線は75SMA、200SMAともに下向きです。明確な下落トレンド中です。
最近、株価指数のボラティリティの高まりを受けて、
様々な商品がボラティリティに連動するようになりました。
背景には、リスクパリティー戦略をとっている多くのヘッジファンドが
ポジションを縮小し、現金を積み上げていることがあると思います。
米国の直近のインフレの高止まりを受けて、ゴールドは金利がつかず、
魅力的な投資対象とはみられないようになっています。
（本来は、スタグフレーションのときは、ゴールドは上がります）
やや中期的な目線ではリバランスのゴールドの押し目買いはありかもしれませんが、
しつこい下落トレンドが続いていますので、かなり売り圧力は強いようです。
よって、戦略はショートにします。
GLD(ゴールドのETF)をオプション売買を見ると、
１０月限の150のところにプットオプションの建玉数が多く、
プットオプションの売り手と買い手の攻防になっています。
左軸は、VVIX/VIX、米ドル建てのWTI価格です。
ほぼ連動しているように見えます。
NYダウ先物、動かざること山の如しNYダウ先物は、週間比で-1,232.01ドル（-4.00%）下がりました。
４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは完全に下向き、75SMAも下向き、200SMAも下向きです。
売りのパーフェクトオーダー状態で、30300ドルも陥落しました。
マーケットは、すでにリセッションの先にある金融危機を意識し始めました。
こういう時は、プットオプションの売りで狙うのが定石ですが、
株価下落が止まらない、無秩序に売られる展開のときは注意が必要です。
そのラインの設定が重要になります。少し売られ方が今までと少し違う気がします。
戦略は、ホールドです。
２週間前からの寄与度分析
セクター別に寄与度分析をすると、最も売られたセクターは金融セクターでした。
その次のセクターではindustrialsです。個別株ではHDやMSFTの下落も気になります。
上昇銘柄：JNJ(0.61%)、MRK(-0.64%)、VZ(-6.44%)、WBA(-9.41%)、KO(-5.97%)
下落銘柄：GS(-11.21%)、HD(-9.62%)、MSFT(-10.04%)、BA(-16.67%)、CAT(-13.33%)
日経平均先物の需給分析によれば、国内ネット証券の大幅買い越しで、
売り手は米国系証券経由の売り越しです。買い手に回るのは少し分が悪い感じです。
米国系証券経由には逆らう売買はしないことが得策かもしれません。
先物売買の回転数（計算式 = 当日の先物の出来高 / 建玉数）では、
やはり、12月限の9/23の出来高は大きいです。
S&P500 : 1.31 = 2,816,235 /2,151,135
NASDAQ100 : 2.84 = 793,880 / 279,916
DJIA : 3.38 = 215,944/63,961
左軸には、米ドル建ての原油価格と、VVIX/VIXです。
原油価格を伴う下落のときには注意が必要です。
VVIV /VIXでは直近のボラティリティが上昇しています。
ナスダック100は6月安値近辺まで下落6月の下落から上昇したナスダック100ですが、その後再度下落し、現在は6月の安値近辺の水準となっています。
6月以降を見てみると、自分の引いているトレンドラインや移動平均線、フィボナッチラインには反応したりしなかったりとなっています。
一方で、S&P500は上記のラインに比較的よく反応しているように見えます。
昨日(9月23日)もS&P500が6月の安値にほぼ達したことで最後の2時間は上昇し、ナスダック100も連れて上昇して終えました。
(それぞれ下の1時間足チャートを見るとよく分かります。)
ちなみに、ダウ平均は6月の安値を割って最後の上昇でちょうど6月安値に戻した形となっています。
ナスダック100の方が他の指数よりも下落が大きくなると考えナスダック100でトレードしていますが、6月安値到達という意味では他の指数の方が下落が早くなっています。
前回も記載したとおり3指数のどれをトレードするにしても他の指数の動きも見ながらトレードしていきたいと思います。
※インジケーター説明
ナスダック100、S&P500のチャートともに
・破線はコロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2022年1月)を結んだフィボナッチライン
・点線はコロナ後高値(2022年1月)と今年の安値(2022年6月)を結んだフィボナッチライン
・橙色線は200日移動平均線
・白線はコロナ後高値から引けるトレンドライン
CME_MINI:NQ1!
OANDA:SPX500USD
20220925 XLMはBTCやETHとは全く違う動きを始めているようにおもえる軒並みBTCにしろ、ETHにしろ、いまだに一ヶ月移動平均線を超えられないし、下落しているのに、
XLMは最近高値を出してきているようだ。
しかも、1ヶ月移動平均線はもう超えているし、3ヶ月移動平均線も下の方にある。
この動きは注目したいと思います。
ポンドオージー、近づくなかれポンドオージーは、ポンド安豪ドル高になりました。
チャートの見方では、中期的な目線の200SMAが下抜きなので、下落トレンドは継続すると思います。
今までの株価指数との逆連動の法則が破れ、ボラティリティに連動する形となっています。
オーストラリアの失業率は歴史的にみても、低い水準にありますが、
今後、物価上昇が高止まりする限り、失業率が上昇していくと思います。
戦略は先週の維持。様子見してて良さそうな感じで、
いつまでも金利を上げれると思っていると、突然、金融ショックが起きるかもしれません。
利上げは金融ショックを防ぐための手段ではなく、
最近の当局関係者の発言は、金融ショックを防ぐ意志はありません。近づかない方が正解です。
左軸は、VVIX/VIX、豪-英の１０年債の利回りの差です。
