サポート&レジスタンス
ポンド円、下落トレンド4日目。ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド4日目です。前週比では約3円円高になりました。
4時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMAも横ばいから下向きに変わろうとしています。
移動平均線を見る限り、下落トレンドが継続していますが、RSIで25ポイントを割ったことを最重視して、
戦略は、逆張りのロングにします。なんとなく153円台に戻る気がします。
明確に152.80を割れたことは警戒すべき状況でした。
世界の株式市場、商品市況、為替市場は大荒れの展開ですが、リスクオフの局面は長続きしない見込みです。
強制ロスカットされないように注意深く、ポジションを建てていこと思います。
NYダウ先物、5%を超える水準まで急落。NYダウ先物は、前週比で約700ドルくらい急落しました。
主要消費国と協調して戦略石油備蓄を放出したり、南アフリカで変異株が見つかったり、DIDIの上場廃止計画をまとめる指示がでたり、
米国の金融政策のテーパリングのペースが早まるとの警戒感も出て、原油価格が急落して世界同時株安になりました。
変異株についてはそれほどの脅威をもっていないのですが、日本国内への波及するのに必要な時間がどれくらいあるのか注目しています。
4時間足で見た時の移動平均線では、24BBと75SMAが下向き、中長期的な200SMAが上向きですので、
やや中長期的な移動平均線に収束する力が働くと思います。
フィボナッチ分析の判断基準では、36570ドルの高値から78.6%戻しである、34750ドルが約5%安の水準です。
34000~34500ドルまでのどこかで安値を付けるかもしれませんが、戦略はショートから逆張りのロングに変更します。
4時間足で見た時のRSIが25を割っていること最も重視して、逆張り目線です。
NYダウのボラティリティ(VXD)は、前週比:17.45→24.49で拡大しています。
米国3年債利回りは先週比:0.8617%→0.8115%に利回りが低下しています。
2週間前の寄与度
NYダウの構成銘柄のチャートの形が悪くなっていて、通信や消費関連の急落が目立つ気がします。
上昇銘柄:HD、AAPL、PG、CVX、MCD
下落銘柄:AXP、BA、WBA、CRM、DIS
左軸:米国3年債利回り、豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨
右軸:ドル建てNYダウ先物
ポンド円、下落トレンド9日目ポンド円は、新型コロナウィルスの変異株(オミクロン)が確認され、リスクオフの円高が起きました。
世界の株価指数先物も不安定な相場が続き、原油価格や資源価格が急落しています。
年末までの楽観的な見通しはなくなり、リスクオンのシナリオは風前の灯火です。
4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きで、弱気相場が継続しています。
200SMAも大きく方向転換して、パーフェクトオーダーのように見えます。
戦略は、逆張りのロングの維持です。枚数も多めに。
12/8満期の151.75のプットオプションもインザマネーになってしまい、油断していました。
149.20の水準は、8月と9月と10月の下値抵抗ラインとしてサポートされていましたが、
下値にブレイクした場合、最も警戒が必要なシナリオです。
NYダウ先物、ロング優勢NYダウ先物、34000ドル割れのリスクオフが発生しましたが、変異株オミクロンへの過度な警戒感が後退し、
MAへの収束する力が働き、週間比では1300ドルくらい上昇しました。
強弱は、米国株の上昇>米国3年債の利回りの上昇>原油価格の上昇>ポンド円の上昇という順番です。
4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。
戦略はロングの維持。クローズは史上最高値更新した瞬間。
2週間前の寄与度
一部の医薬品株と通信株の弱さが気になるところです。
上昇銘柄:AAPL、UNH、CSCO、V、WBA
下落銘柄:MRK、CRM、DOW、VZ、WMT
左軸:WTI原油価格、米国3年利回り
右軸:ドル建てNYダウ先物
NYダウ先物、サマーラリーは継続するのか?!NYダウ先物は、週間ベースでは約41ドル安でした。今回は、ファンダメンタル面からの分析は割愛します。
チャートを見ると、4時間足で見た時の24SMA(32697)は横ばいで、75SMA・200SMAは上昇トレンド中です。
75SMAから乖離しながら上昇していく局面(こういうチャートパターン)では、戻り売りは狙いたくない感じです。
米国籍のCTA系と見られる買い戻しにより、サマーラリーのような上昇トレンドが継続しています。
過去の検証でも不利であることが分かっていますので、米国の株価指数先物のショートはよほどのことがない限り、しないです。
3ヵ月くらいのスパンでの投資戦略は、いつものように大幅な下落になった時のRSI型の逆張りロングです。
(スクリプトは公開できませんが、ストラテジーテスターの結果は公開します)
比較的短期の10日前後のスパンで、節目として意識している水平線は、32500ドルです。
そのラインを守り、上で居続けるならば、ロング。
逆に下がるようであれば、短期的には様子見(ショートはしない感じ)で、VIXが上昇するのを待つ感じです。
NYダウ構成銘柄の年初来で見ると、好調なセクターはエネルギーとヘルスケアのようです。
逆に、不調なセクターはテクノロジーとカスタマーシクリカルです。
今年の利上げがここまで積極化するとは年初には思いませんでしたが、今年の上半期は株安になる形でした。
過去2週間の寄与度
上昇銘柄:GS、BA、HD、HON、MMM
下落銘柄:TRV、IBM、JNJ、VZ、MRK
念のために、左軸に米国3年債の利回りを表示しています。
今年も気付けば、8月になっていました。
長らく分析をしていなかったので。久しぶりの投稿です。
最後に、11714の数字の意味は、JPモルガン証券の機関コードです。
ポンドオージー、方向性がなく1.74~1.76レンジポンドオージーは、4時足で見ると、24SMA、75SMA、200SMAをいずれを見ても横です。
チャートを見た感想は、一進一退で、オプション取引もしたくない感じです。
政策金利は、どちらの中央銀行も利上げをしていますが、伝統的に豪州の方が金利が高いです。
政策金利:BOE:1.75%、RBA:1.85%
CPI:英国(6月):9.4% 、豪州:(4-6月期):6.1%
チャートを見ると、水平線のラインは200pips刻みで1.72、1.74、1.76、1.78で引いています。
今の水準は、1.74~1.76の水準にいます。節目として意識しているのは、1.74割れの水準です。
やや長い目でみれば、豪ドル高の局面かもしれないです。
ポンドオージーと株価指数との変動性の相関係数はマイナスになりやすく、
株価指数の中では、特に日経先物と逆連動しやすいです。
(過去1年間の変動性の相関係数、日経平均:-0.315 、NYダウ:-0.258、DAX:-0.123)
左軸は、英国10年債利回りと豪10年債利回りを引いた値です。
豪10年債の上昇が幾分、抑制された形です。
英国と豪州の関係性の中で、経済統計を見ると、特に気になる点はありませんでした。
ポンド円、163.75の攻防ポンド円は、日足ベースのトレンドは、下降トレンド4日目です。
4時間足で見ると、短期債の上昇に牽引されるように25SMAは上を向こうとしている中で、
75SMAと200SMAの方向性は下向きのままなので、短期的には戻り売り局面です。
チャートを.75のところで、やや節目と見られる水平線のラインを引きます。
ちょうど、75SMAと200SMAの間に163.75の水平線のラインがあります。
このラインをオプション売買では、上下を判定する節目になります。
今後の値動きが、
上抜けすれば、25SMAに沿って順張りのロング。
下抜けすれば、75SMAの方向性に沿って、逆張りのショート。
環境では、BOEが8/4に金利を0.5%引き上げ、1.75%にしました。
金利発表後、ポンドは全面安の展開になり、嫌気された感じです。
年末に景気後退に陥ると警告しました。
この警告のシナリオを意識していますが、やや利上げ幅がドルに比べて、
物足りなさが残りと小売売上高の減少が気になるところです。
右軸は英国3年債-日本3年債の利回りを表示しています。やや相関性があります。
英国3年債の利回りは、1.84%で政策金利の1.75%からわずかに逆イールドにはなっていません。
RSI判定に基づく逆張りロング型のストラテジーはkurolisu-longです。参考用です。
USDJPY 4時間~ 8/7 雇用統計大幅改善でドル買い週足→終値=135.02 (+1.35%) 高値=135.50→安値=130.39で終了
米国雇用統計が改善で週末ドル上昇
4時間
① 米国先月末のGDP公表がマイナスだったことで急落後、雇用統計が予想より大幅改善されたことでドル円は上昇に転換
② 雇用統計改善からFRBは9月利上げが0.5~0.75%が予測されてきました。
③ チャートは上昇フィボナッチ61.8%から押されて雇用統計後に再上昇し61.8%を抜いて上昇トレンド3波を形成していくと考えています。
④ 136.0ラインが月足Resistanceになっているので、100%付近までの流れは注意しましょう。
⑤ ただ、米国は金利上昇に伴うリセッション警戒は継続ですが、原油相場が90ドル割れになってきたので、リセッション警戒が後退するか、長期債権金利・原油相場を注視しましょう。
US10Y
USOIL
日経225先物 8/1(月)日中 デイトレ シナリオ現状は60分足はトレンドレス、上昇トレンドの15分足の調整中
この状況を基に
A:28,050より上:60分足も上昇トレンドに転換、上昇トレンド継続と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B:28,050~28,000:キリ番なので、ティックブレイクでの上否定になる可能性をあるので様子見
C:28,000~27,870:上昇トレンドの15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
D:27,870より下:60分足、15分足共に49MAより下になり、27,790を下回ると15分足もトレンドレスになり、下有利と考えて
5分足のあや戻しからの売り場探し