始めましょう

コミュニティのアイデア

CL(オイル）目標地点８６．６ドルとして取れるリスク幅はどれくらいか許容リスクを算出するにあたり大事な項目は２つ。 許容リスクと想定リターン（PF） 勝率 ・想定リターンは今回日足の前回大きな高値に設定しました。 高値のどの部分まで狙うかは微調整できるとおもいます。 ・勝率は今まで取った記録から本人はご存じだと思います。 今回は勝率５０％として考えていきたいと思います。 勝率５０％でも勝てるＰＦは1.0（許容リスクに対する想定リターンは同じ）となります。 想定到達点86.6ドル、現在価格80.0から６．６ドルの上昇を見込んでます。 ＰＦ1.0想定なのでとれるリスクは同じく6.6ドルなので現在価格から6.6ドル引いた価格である73.4ドルに損切ラインを引けばよいということになります。
NYMEX:CL1!教育
rainyurumoの投稿
チャート上に出てくる図形を意識しよう！（8001）伊藤忠商事　日足 チャートを見ると、200日移動平均線が右肩上がりになっており、大局的に安定上昇相場が継続していることがわかります。 その中で、直近相場を見ると、短期移動平均線が帯に突入しており、上昇期である第1ステージから、上昇相場の終焉である第2ステージに移行してきました。 私は、常にチャートを見るときに、そこに、図形ができているかを意識します。 今回は直近のところにラインを引いているので、皆さんも直ぐにわかると思いますが、ラインが無くてもこのように図形を探す意識を持ちましょう。 では、この三角形の意味を考えてみましょう。 この形は、拡大しながら三角形が作られています。 つまり、ボラティリティが高くなりやすい形です。 この三角形の中で推移するのであれば、そろそろ、上のトレンドラインに向けて動きは始めるということが想定できます。 そして、この三角形の中で往ったり来たりします。 一方で、下のトレンドラインを割り込む、もしくは、上のトレンドラインを上抜ける動きが出れば、新たな動きが生まれたと判断します。 このように、チャートを見て、三角形や四角形を探しながら、また、その図形の意味がわかってくると、見え方が大きく変わってきますよ。 皆さんも、色々なチャートで図形を探してみましょう。
TSE:8001教育
masao_shindoの投稿
7人の侍とスプレッドボリンジャー 先週は日経平均株価が史上最高値を更新しましたが、それに先立ち某外資系証券会社が日本の株式市場を牽引する7銘柄を発表しました。皆さんもご存じのことと思いますが、米国株を代表する7銘柄「マグニフィセント・セブン（荒野の7人）」の日本版に当たるそうで、その7銘柄の名称は「7人の侍」！！　具体的な銘柄は、半導体関連銘柄から4銘柄（SCREENホールディングス（7735）、アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、東京エレクトロン（8035））、その他には、トヨタ自動車（7203）、SUBARU（7270）、三菱商事（8058）の大手3社。 ※ちなみに、米マグニフィセント・セブンは「GAFAM」5社に加え、電気自動車大手テスラ、半導体大手エヌビディア。 そこで、今回は、「7人の侍」についてスプレッドボリンジャーを使った検証結果をご紹介します。 今回も代表的な米株指数を取引銘柄との比較指標に使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、比較する米株指数に対して日本株が割安になったところで買います。この考え方は前回までの投稿のとおり。 結果ですが、「7人の侍」全ての成績を示します。なお、評価はプロフィットファクターで行います。 ※プロフィットファクターについては前回の投稿をご覧ください！ ＜プロフィットファクターで見た7人の侍の成績＞ ■SCREENホールディングス（7735）：1.691 ■アドバンテスト（6857）：1.676 ■ディスコ（6146）：1.722 ■東京エレクトロン（8035）1.367 ■トヨタ自動車（7203）：1.793 ■SUBARU（7270）：1.357 ■三菱商事（8058）：1.161 一応、全銘柄でプラスの成績。成績が抜けた銘柄はありませんでしたが、全体的に安定した成果が出ているようです。そして、今回の米株価指数以外にも比較銘柄候補が浮かびます。毎度述べていますが、日本株と米国株は密接な結びつきがありますので、皆さんも色々と考えてみてください。今回の結果も米国株、日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでも良い成果が出ました。
TSE:7735教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
USDJPY　2月23日（レントゲン） USDJPY　2月23日（レントゲン） FXを始めた当初から波に寿命は有るのだろうか？ と、ずっと考えてしばらくトレードしてた。寿命（終焉）が分かれば、これさえ分かれば負けない！ と、思ってた。そしてそれは正しかった。 寿命が分かれば、おのずと始まりが分かる。今までやってきた事は、全てそこに集約される。 初心者の方、何から始めたらいいか分からない方、思いついた事全て突き詰めてクリアーにしてみて。 最後には、寿命に辿り着くと思う。けど、そこまでの思いついた事は一つでもおろそかにしたら辿り着けないから。 先は長いよ、覚悟しな。　　　
教育
fxshoの投稿
プロフィットファクターで見たスプレッドボリンジャー戦略 前回に引き続き、日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略の成績をご紹介します。前回は有名な米株指数を使い、日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介しました。 今回も同じ米株指数を使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、米株指数に対して日本株指数が割安になったところで買います。この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能であることは前回の投稿のとおり。 今回は、業種別ETF（TOPIX-17シリーズETF）を取引対象にしてみます。 一部の勝てた業種だけ紹介するものなんですので、17業種全ての成績を示します。 なお、評価はプロフィットファクター（以下、PFと表示）で行います。 PFは、TradingViewのストラテジーテスター概要欄にも出ている重要な評価指標です。 総利益÷総損失で計算することができます。 見方の基本は1.0（総利益と総損失が同じ、つまり純利益がゼロの状態が1.0）。それよりも上か下かで評価できるので簡単です。小難しい話をすると色々とあるのですが、まずは自分の成績（システムでも裁量でも）のPFが1.5を超えていれば、優秀と考えて良さそうです。 その中でも、2.0を超えてくるとかなり優秀。一つの単体ルールだけでは、なかなか2.0を超えるストラテジーを作るのは難しいかもしれません。追加のルールを2つ、3つ入れてトレードを厳選した場合に2.0を超えてくることが多いです。実は、一つの単体ルールだけだと、1.5を超えるのも大変です。個人的には、1.2とか1.3程度あれば、まず基本ストラテジーとしては優秀だと思います。それと、PFは色々な投資市場間（株、FX、コモディティ、株価指数など）で比較評価するときに便利な指標です。 前置きが長くなりました。こういった話は別の機会にしましょう。 では、17業種ETFのPFは下記のとおりです。 ■食品（証券コード：1617）：2.158 ■エネルギー資源（証券コード：1618）：1.681 ■建設・資材（証券コード：1619）：0.939 ■素材・化学（証券コード：1620）：2.058 ■医薬品（証券コード：1621）：1.511 ■自動車・輸送機（証券コード：1622）：2.155 ■鉄鋼・非鉄（証券コード：1623）：1.696 ■機械（証券コード：1624）：1.739 ■電機・精密（証券コード：1625）：1.565 ■情報通信・サービスその他（証券コード：1626）：2.162 ■電力・ガス（証券コード：1627）：0.778 ■運輸・物流（証券コード：1628）：1.066 ■商社・卸売（証券コード：1629）：2.687 ■小売（証券コード：1630）：1.683 ■銀行（証券コード：1631）：1.088 ■金融（除く銀行）（証券コード：1632）：1.603 ■不動産（証券コード：1633）：2.241 17業種中、 PFが1.0を下回った業種数：2 PFが1.5以上だった業種数：13 そのうち、PFが2.0以上だった業種数：6 となりました。日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでもかなり優秀な成績になりました。
エディターズ・ピック
TSE:1617教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
WTI原油先物（CFD)のトレードにおけるサヤの重要性jp.tradingview.com WTI原油先物（CFD)をトレードする際、絶対に注目すべき指標は限月別価格差（サヤ）です。サヤは、期近物と期先物の価格差を表し、需給関係によって変化します。 サヤの動きと需給関係 需要が供給を上回ると、期近物が期先よりも高くなり、バックワーデーションとなります。これは、市場参加者が近い将来の原油需要増加を予想していることを示します。 逆の場合、期先物が期近物よりも高くなり、コンタンゴとなります。これは、市場参加者が近い将来の供給過剰を懸念していることを示します。 WTI原油先物市場の現状と展望 ここ最近のWTI原油先物市場は横ばいに推移していますが、サヤは大きく変化していました。 少し前に逆ザヤになり、原油の需要は高くなってきています。 今後、原油のニーズは高いと考えられ、WTI原油先物市場は上昇を続ける可能性があります。 ロールオーバー時の注意点 WTI原油先物のベンチマークは毎月ロールするため、ロールオーバー直前は第2限月と第3限月の先物価格を比較する必要があります。ロールする前は、第1限月と第2限月の先物価格差に注目します。
エディターズ・ピック
NYMEX:CL1!教育
tf_methodの投稿
SHO波動（自称）の簡単定義 過去に何度も示してきましたが、SHO波動（自称）はエリオット波動より実践的で再現性があると ちょっとだけ自負しております。書き方はダウ理論に沿って線を引くだけなので難しくはありません。 エリオットと大きな違いは、３波を1/3〜3/3 に分割してるところです。あとは説明チャートにいくつか 書きましたので確認ください。 付録として、時間足ごとのSHO波動チャートを添付しました。
教育
fxshoの投稿
日本株指数とスプレッドボリンジャー 米株市場と共に日本株も堅調ですね。 そこで、今回は日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略をご紹介します。 皆さんもご存じのとおり、米株と日本株は相関が高いので、米株指数を使い、有効な日本株取引戦略を色々と作ることができます。そして、スプレッドボリンジャーを利用しても有効な戦略を作ることが可能です。今回はスプレッドボリンジャーを使った日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介します。比較は有名な米国株価指数を利用します。 これまでご紹介してきたとおり、スプレッドボリンジャーは普通のボリンジャーバンドのように順張り・逆張りに利用することが可能です。順張りと逆張りのどちらが有効なのかは銘柄にもよりますし、戦略を作るときの皆さんの思想（作り方）にもよるでしょう。その時、TradingViewはストラテジーをバックテスト（過去検証）することができるので、これを使わないのは勿体ないです。 スプレッドボリンジャーの使い方も普通のボリンジャーバンドと同じで、インジケーター上下の赤のバンドの外側に出たところを利用します。普通のボリンジャーバンドとの違いは、2銘柄間のスプレッドを利用すること、あとは計算方法が少し複雑です。それに、普通のボリンジャーバンドに比べてトレード期間が少し短いでしょう。スプレッドボリンジャーは1週間前後のスイング・トレードに有効なケースが多いです。 今回の戦略は逆張りなので、米株指数に対して日本株指数が割安になったところ(インジケーターが緑色の領域）で買います。 個別株やETFは買い戦略が有効なケースが多いです。 そして、この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能です。次回以降、いくつかの具体例をご紹介していきます。
TSE:1306教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
これでポジポジ病・チキン喰い解消。 一つの波は、エリオット波動で言う５波で寿命を迎える。 その寿命を迎えるまで、波はダウ理論に則ってトレンドを形成する。 故に、この図で見るラス押し（損切り）を割らない限りトレンドは 継続する。それを利用して、反転を知り決済しドテンエントリーする。 そこで、少しでも利益を稼ぐ為に使うのが、高値切り下げネックブレイク です（黄色のV字）。これは転換のサインです。 エントリーの根拠と決済のルールが明確なら、ポジポジ病やチキン喰いは解消する。 逆の言い方をすれば、ポジポジ病やチキン喰いを続けてるトレーダは根拠やルールが 曖昧と言える。ぜひ自分の根拠・ルールを明確に。
教育
fxshoの投稿
5
NY金（ゴールド）取引でのスプレッドボリンジャー利用例 これまで、ETFや個別株、またはFXをスプレッドボリンジャーで取引する例を示してきましたが、スプレッドボリンジャーはコモディティ取引にも利用可能です。 今回はNY金（ゴールド）の例を示します。ゴールドと組みわせる銘柄は何か？？ゴールドは様々な通貨ペアと強い相関があります。 今回はそれを利用してみましょう（皆さんも複数の通貨ペアが頭に浮かぶことでしょう）。 スプレッドボリンジャーは逆張りと順張りに利用可能ですが、今回はゴールドと参照通貨ペアとの間には正の相関があるので、順張りトレードで良いでしょう。 トレード手法はこれまでにも説明してきましたが、念のため確認しておきます。 チャート下部のインジケーターはスプレッドボリンジャー（日足）を表していますが、インジケーターの赤の背景色部分は標準偏差バンドの上側を超えている個所、緑の背景色部分はバンドを下回っている個所を示しています。 これらは全てPineスクリプトを利用して表現しています。 さて、赤色の部分ではインジケーター（黒のライン）が上方バンドを超えているので、ゴールドの上昇トレンド発生を示します。一方、緑色の部分では下方バンドを下回っているので、ゴールドの下落トレンド発生を示しています。 スプレッドボリンジャーがゴールドの上昇・下落トレンドを上手く表現できているのなら、その間のトレードはトレンド方向へ賭けた方が優位性があるでしょう。 そこで、検証の一例として、上昇トレンドの期間（赤の区間）ではデイトレードの買いのみを行います。一方、下落トレンドの期間（緑の区間）ではデイトレードの売りのみを行います。 それぞれ決済は引けで行うとします。 チャートは日足で表示されているので、1本の足の始値と終値で売買シグナルが表示されています。 検証結果を見ると、まだまだ十分でありませんが、スプレッドボリンジャーがゴールドのトレンド方向を上手く表現できているように感じます。 これに良い追加ルールを加えれば、さらに優位性のあるストラテジーに進化できる可能性が高いでしょう。
SAXO:XAUUSD教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
ストップライン　ターゲットの考え方　シナリオを形成ストップライン　ターゲットの考え方　シナリオを形成 マーケットの節目を軸足に、ストップライン　ターゲットの分析の仕方を書きます。 ※　基本的に自分の備忘録として残しています。 １，マーケットの節目　価格推移で持ち合いになったり、BOX　レンジ相場になった価格帯を示しています。一旦、そこをストップライン、ターゲットとして捉えています。 ２，次に、チャートの終値の前後プラスマイナス　20-30をさせながら、ここをブレイクしたら、変化が起きるな。など、シナリオを形成してゆきます。 その時に、よく利用するのが、ラインチャート　終値だけを見ながら、次はこのラインがストップライン、ターゲットになるな。シナリオの下準備してゆきます。 ３，シナリオを形成 最後に、基本的にはシンプルに、価格推移の形成から、次の展開を想像しながら、ブレイクラインを決めて、シナリオを形成してゆきます。
教育
firmamentfoxの投稿