暗号資産/ＢＴＣ・ＥＴＨそれぞれの動きと今後の展開環境認識(暗号資産ＢＴＣ・ＥＴＨ)
ＢＴＣは意識していた10％ラインまで下落しその後、反発しましたがＥＴＨは予想より下げずに反発しました。
各暗号資産の下げ率の違いを表すかのようにそれぞれ、その後の動きにも違いが出てきています。
ＢＴＣは現段階では上昇失敗のような形となりＥＴＨはダブルトップのような形ではありますが
上昇成功でまだ続伸しそうな形となっています。
トレンドとしては依然としてどちらも上に向かっている形ではありますが2大暗号資産それぞれの
今後の動きに注視していきたい局面です。
個人的には上がるためにも逆にもう少し強めの調整が入ると思っていたんですが…
ＥＴＨは欲張り、下で待ちすぎたかもしれませんがもう１回ぐらい試しに来る気もするんですが
今週はどう動くのかまたまたここからの値動きが楽しみです。
コミュニティのアイデア
クオンツトレードによる定量分析コンピュータの発展と共に急拡大してきているクオンツトレーダー。
市場の様々なデータを定量解析して自動取引している人たちで、個人トレーダーでもその数は増えてきました。
私が行っているクオンツトレードを少し紹介します。
たくさんのデータを処理するのでPythonとVBAを用いて統計解析をします。
例としてリターンが222%、ドローダウンが27%のトレンドの変換点を予測して天井と底を狙うシステムで
定量解析します。
重要な統計量はチャートの右上のボックスに自動で表示できるようにプログラムを組んで、パラメータを
変化させていったときの数値を比較検討しやすいようにしています。このシステムでは期待値が52.4%
リスクリワードレシオが4.8%、年平均リターンが21.57%、幾何平均値が1.1%、リカバリーファクターは8.2
MARレシオが0.80となっています。
【期待値】とは（勝率×勝ちトレードの平均利益）ー（敗率×負けトレードの平均損失）÷（負けトレードの平均損失）で
表しますが、これはリスクに対するリターンの割合を示していて期待値が20%なら100円掛ける毎に20円の儲けが
期待できるという意味です。
【リスクリワードレシオ】は資産曲線のバラツキ度合（標準誤差）に対する平均利益の傾きを表していて
シャープレシオのように資産のボラティリティを測定しています。計算式は少し複雑で（全てのトレードの
平均利益との差の合計）÷トレード数の平方根÷平均利益で表します。
【年平均リターン】は１年毎の資産の成長率％で【幾何平均G】は１トレード毎の資産の成長率％を表していて
幾何級数的にどれだけ資産が増加していくかを表しています。幾何平均Gは（全てのトレードのリターン％の２乗
）ー（全てのトレードのリターン％分散）の平方根で幾何平均G１％なら１トレード毎に
資産が１％上昇していくことが期待できるということです。
【リカバリーファクター】は最大ドローダウン％に対するリターン％の割合で、【MARレシオ】は
最大ドローダウン％に対する年平均リターン％の割合を表しており、どちらもリターンを得るために
被るドローダウンの大きさを測定しています。
このようなことを何万回もモンテカルロシミュレーションで統計解析のT検定や有意性検定、
破産確率、最悪のドローダウン確率、最適なレバレッジの比率、システム間の相関関係、
パラメータ間のリターンの変動率などを測定し、遺伝的アルゴリズムで様々なシステムの組み合わせや
ポートフォリオのリスク配分などを調整しております。
【9684】スクウェア・エニックス・ホールディングス ついてる仙人の49なるｃｈａｒｔ（よくなるチャート）2日から7日の短期のシナリオを考えています。
週足のトレンドを見てみましょう。
高値 7020-6940 切り下げ
安値 5610-5210（未確定） 切り下げ
高値切り下げ安値切り下げの下降トレンド。
株価はすべての移動平均線の下に出た後も押して4MA・9ＭＡ・19MAの3本を上回ってきました。
この上昇は下降トレンドにおける調整（戻し）の動きだと考えられます。
ここから更に上昇して49MAを上抜くのはちょっと難しそうです。
様子見にするのが良さそうなチャートです。
日足のトレンドも見てみましょう。
高値 5800-5870（未確定） 切り上げ
安値 5370-5210 切り下げ
高値切り上げ安値切り下げのトレンドレス。
5210円を付けた時点では下降トレンドでしたが、5210円からの上昇で直近高値5800円を上抜きトレンドレスに転換しました。
移動平均線の並びは弱いままですが、今日の大陽線は強い動きです。
ここから数日は強い動きになる可能性があります。
ただし、更に上昇して6000円台を超え7000円台に入る可能性は低いのではないでしょうか。
ご覧いただき有り難うございます。
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過去最高益でも株価は下落 ～ファンダメンタルズを鵜呑みにするな～（9843）ニトリホールディングス 週足
35期連続の増収増益で過去最高益も株価が下がる。
これが、株式市場というものです。
チャートを見ると、昨年の9月の時点で変化が起きていました。
どういった変化かというと、高値更新出来ずに直近の安値を割っていきました。
こういったところでファンダメンタルズがよくてもチャートの異変を感じ取らなければいけません。
今後の展開としてはオレンジの線がカギとなります。
ここを割らずに切り返せば、大局の上昇トレンドが復活する可能性も出てきます。
しかし、オレンジの線を割り込むと大局のトレンド転換の可能性が一気に高まりますので注意が必要です。
ファンダメンタルズとチャートの動きは一致することもあれば、一致しないこともそれなりにあるということを理解していきましょう。
それを補うのは、やはりチャート分析になるでしょう。
■トレード記録 NZD/USD ショート■NZD/USD
◆週足調整を狙ったショート
＊時間軸 週足・日足・4H
＊環境認識
・週足で0.65000をつけた下落の戻り高値（0.68900）をブレイク後赤の週足チャンネルライン付近まで上昇→以前も上昇がとめられている角度で今回も反発の可能性あり
・日足ベースで先週末高値付近2日間陰線確定し上昇圧力が一服してきている→日足チャンネルラインの上限付近にも到達しこのまままの流れで0.70000を試すには燃料不足？？
＊エントリー
・4Hでダブルトップの形状確認しネックラインブレイクでエントリー
・注意点は週足・日足の調整を狙ったエントリーで大きな上昇の流れには逆らうエントリーとなる
・分割で利益確保しながら立ち回りたいところ
＊決済レート
・エントリー ①0.69329 ②0.69336 ③0.69323
・利確 ①0.68900 ②0.68300 ③設定なし（相場の流れ確認しながら手動利確）
SOL上昇できるか今週勝負【2022年3月28日】ごきげんよう
surumegohanことshowです。
3月19日の私のアイデア投稿に従ってSOLに投資した方、おめでとうございます。
BTCやETHなどの主要コインは分析が多いでしょうし、SOLをみてみます。
今週が勝負所になりそうです。
3月14日から上昇し始めたSOLですが、4時間足、日足、週足をみてみると 雲を抜けるかチャレンジ が始まりました。
そのため週足を2つ、表示しましたが本当に 「雲タッチ」 の状態です。
日足で確認すると上ヒゲ陽線が確認されますが、 3月初頭の最高値は超えました 。
移動平均線、MACD、RSIからもまだまだ上昇しそうな形をしています。
ここで上昇できずに戻されてしまうのか、急上昇するかというタイミングです。
そのため今週は非常に重要な週になりそうです。
#すばるライン◆EUR/GBP◆
◆トレード手法紹介◆
👉分析 ：テクニカル分析
👉使用時間軸 ：4時間足,日足
👉トレードスタイル ：スイングトレード
👉注文方法 ：アラーム⇨成行注文
👉決済方法 ：OCO方式
👉分析に使うラインは以下の3点
1.平行チャネル・・・二本の斜めライン
2.トレンドライン・・一本の斜めライン
3.水平線・・・・・・一本の横線
👉分析に使うインジゲーター
単純移動平均線・・200期間を使用
👉分析に使うオシレーター
なし
👉リスクリワードレシオ
(リスク:3)(リワード:7)(レシオ:月間平均エントリー10回に対して(勝利率4/敗北率6))を運用方針としている
◆環境認識◆
日足ざっくりチャート確認▶︎
0.82841～0.93033でレンジ状態
現在は底付近から上昇しているように見えるがSAM付近で反応して下落している
4時間足チャート確認▶︎
下降チャネルを形成している判断
◆相場分析◆
結論▶︎ショート目線
結論に対する根拠▶︎
根拠1：日足チャートからレンジ状態と確認できるが、レンジを下抜けする可能性あり
根拠2：4時足チャートから下降チャネルの上限付近からの下落を確認できた
◆決済情報◆
今月エントリー3回目
✅エントリー位置：0.84447
👉分割利確位置：0.83996・・20％利確
👉分割利確位置：0.83536・・30％利確
👉利確位置：0.83090・・50％利確
👉損切位置：0.84787・・100％損切
【 BTC 】アセンディングトライアングル完成。押し目を待って仕込みか。3月2日の投稿で3月中旬は仕込み時とお伝えしていましたが$38000で仕込めた方は、ほとんど含み損を抱えず含み益になっているかと思います。
但し、仕込めなかったとしても、この上抜けには付いていかない方が良いと考えています。
その理由として、上抜けが騙しとなる。
アセンディングトライアングルではなく、上昇フラッグ、上昇ウェッジの可能性もあるからです。その場合、再度下落を試してきます。また月足が確定していないので、長い上ヒゲで閉まった場合、翌月にネガティヴに作用してしまいます。
今後の確認することとして
$45000を週足で実体で割らず、サポートとして機能するか。
4月末まで、下落圧力の弱みを確認する。
わかりやすい押し目が出現できるか。
最後の砦である右肩上がりのネックラインをサポートとして機能できるか。
方向感は上目線ですが、下落が弱まったことを確認することが大事だと思います。
BTC 短期・中期・長期 ３/28短期
3月 日足
月間ターゲット535万 抜くと575万 後は年間へ
調整420万 割ると395万 後は年間へ
基準値475万以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
☆ 575万到達 RSIが買われすぎに突入 調整待ち 利確ポイントでもあります
中期
2022
年間ターゲット670万 抜くと806万
調整397万 割ると264万
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値534万以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
☆ 534万以上なので上目線です RSIはレジスタンスを超えれるかどうかですね 上目線
☆ 左 BB 1σを抜けれるかどうか 右 1月28日の予想ですが、強気と見るかどうかですね
形的にも三尊を意識して怖いですが 上目線で考えています
■2022.03.21〜03.25 先週の値動き■先週の振り返り
先週はリスクオン。
ドル安・強い円安が継続し資源国通過（豪ドル・NZドル・CADドル）が強く買われる動き。
資源国通貨に対してドルが買われたがEUR・GBPはその中で弱い動きとはなる。（戦争リスクの不透明感からか？）
各国短期・長期金利は上昇した中で株は強い。
日経・米3指数ともに上昇したがユーロ・ストックス50は下落。
FOMCがタカ派にシフトし金利も上昇している中の上昇。株にとってマイナスな条件が出てきている中、高値を更新していく上昇になるかは注意しながら監視する必要あり。
原油価格も一時よりは落ち着いた値動きとはなっているが高値水準には変わりなし。
●POINT
・円安
・資源国通貨の動き
・ユーロの動き
・円安
3月に入りここ３週間はかなり円安が進みどこまでこの流れが継続するのかは正直わからない。
原因としては各国と日本の長期金利差が理由か？
クロス円のボラティリティーも非常に高く目立った押し目も作らない上昇。テクニカルだけで判断すると痛手を負いそうな状態。
クロス円はしばらく様子見になると思われる。
・資源国通貨の動き
先週の動きの中でかなり強い上昇を見せテクニカル的に重要な水準のブレイク・到達をしている。
・ユーロの動き
やはり戦争が意識された中での値動きで中々一方向への動きが見られない。
戦争の値動きはすでに織り込まれてきている中ではあるもののロングをしていくのはまだ難しいか？
来週も戦争関係のニュースには注目。
●各通貨の動き
EUR/USD 4H足
ダウ
週足 下
日足 下
4H 下（中立）
テクニカル的には下を見ていく相場の中で4Hで上昇の流れもあったものの大きな値動きとはならず様子見の展開が続くか。
GBP/USD 4H足
ダウ
週足 下
日足 下
4H 上
週足・日足の調整直面で上昇の動きを見せているものの強い上昇には繋がっていない。
4Hトレンドラインもブレイクしている中でユーロ同様様子見の展開になりそう。
AUD/USD 4H足
ダウ
週足 上
日足 上
4H 上
先週の動きの中で週足のチャンネルライン（赤）を明確にブレイクし上昇。
黄色のゾーンまで下落してくればロングを検討、タイミングがあえばリスクを制限した上で調子の下落をとっていきたい。
NZD/USD 4H足
ダウ
週足 上
日足 上
4H 上
豪ドル同様強い動きは見せているものの週足チャンネルライン（赤）のブレイクは確認できず。
ここでの一端の反発、調整局面も視野に入れ立ち回れれば良い。
クロス円
クロス円はファンダメンタルズ的な側面が強い動きのため、動きには注意し狙える動きがあればトレードを考えていきたい。
日経225はレジスタンスを越えるか？天井か？日経225はドル円の上昇に合わせてリバウンドで2週間ほど続伸した。
先週まで連騰してきただけに、どこまで伸ばせるか気になるところ。
いま現在は昨年の9月から作っているレジスタンスラインに差し掛かっている（太い青線）。
レジスタンスラインが機能して今回もここから反落する確率はそこそこあるのではないだろうか。
また回帰トレンド（細い青二重線）を大きく超えているため、短期的にはトレンド内に戻る値動きをする可能性もある。
ただしオシレーターではもう少し伸ばしていける可能性も。
先週金曜にショート入れたが一時、下落したものの反発してまた戻している。
金曜の日足は長めの下ヒゲをつけた陰線で引けた。
金曜は完全な反落とはならなかったが、引き続き今週、レジスタンスラインでの攻防がどうなるかに注視している。
レジスタンスラインを上抜けできれば、もう少し伸ばしそう。
下に落ちれば回帰トレンド内まで落ちそう。
【MARA】Bitcoin好調！暗号資産マイニング企業に注目！！Marathon Digital Holdings
ここ2週間くらいはBitcoinが好調ですね。
こういうときは暗号資産そのものではなく、マイニング銘柄にも注目しておきたいです。
マイニング銘柄としてはMarathon Digital Holdings(MARA)、Riot Blockchain(RIOT)、Core Scientific(CORZ)などがありますが、今回はMARAを紹介します。
■チャート
現在はトレンドラインに沿って動いており、先週末は上で跳ね返されました。
個人的には一旦下目線かなと思っていますが、ちょうどBitcoinも$45000を狙っているところなので、それ次第では上抜け可能性も十分にあると考えています。
できればラインの下まで落ちてきたところを拾いたいですが、Bitcoinの値動きも見ながらタイミングを図りたいです。
■値動き注意
直近の値動きとしては横ばいが続いていますが、それでも30%以上動いています。
また、2021年9月末から11月中旬の値動きを見るとBitcoinが65%上昇に対してMARAは170%上昇しています。
これは逆も然りで下落もものすごいですよね。
とてもおもしろい銘柄だと思いますが、火傷しないように注意してください。
原油は乱高下もラインで反応乱高下が続いている原油ですが、
前回(3月6日(日))の記載から大きく窓を明け上昇で開始しました。
その後は、過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2021年)を結んだフィボナッチの0.786(水色点線)がサポートとなり上昇し、130ドル近くに達しました。
更にその後は、このフィボナッチラインも割ってきましたが、割る直前に一度反発しており、割った後はこのラインがレジスタンスになっていることが分かります。
(下の1時間足のチャートだと分かりやすいです。)
また、2021年3月から引けるトレンドライン(白線)でも反応し、このラインが下値となったことも分かります。（若干下にオーバーしましたが。）
短期的には、これらラインのどちらに抜けるかで方向感が決まってくるように考えています。
また窓明けブレイクで開始する可能性もありますが。
相変わらずハイボラな環境ですが、テクニカルに従ってトレードしていきたいと思います。
FX_IDC:USDWTI
[BTCUSD]下抜けシナリオの望みは薄そう[3/26]2週間前から大きな持ち合いを下抜けて直近安値を割るシナリオを考えていましたが、出来高が全く減らないのと(むしろ増えてる)、直近の上げで推進波っぽいのができたので、その望みは薄そうに思えてきました。
今の上げは、3月2日を頂点とする三角持ち合いの上抜けがトリガーになって、ショートカバーで価格を押し上げながら進んでいるように見えます。
ただ、37000ドル付近の動きと、今の上げで売りがあまり走らないことから売り尽くし感がありそうです。
実際、オンチェーン上でも大口の現物保有率が増えているのとBTCの供給不足がどんどん進んでいるので価格は上がりやすい状態です。
個人的にはもう一段大きく下がってくれた方がスッキリするのですが、オンチェーンの状態やインジケーターで強気サインを示し始めてるのを考えると、押し目探しの時間かもしれないです。
46000ドルを超えた後に調整に入ったらロングを考えたいですが、とりあえずしばらく静観で。
「自分用の環境認識」ユーロドル「ラウンドナンバー」自分の記録用にアップしています。
１時間足をメインに「ダウ理論」を基本にトレードをしています。
大筋のトレードルルーは
1：レンジの上限で「買わない」「下限で売らない」
2：節目のブレイク後は必ず「押し戻し」をまってから！
3：イベントの動きに「飛び乗らない」最低でも１時間足の完成を見てから考える。
4：「抜け」を見るよりも「抜けなかった」を見るつもりで！
※
三つのキリ番がかなり意識されているのでは？と感じています。
日足はダウントレンド継続中ですが、Ｈ４とＨ１は安値を切り上げています。
1.1000を中心に攻防が続いている様にも見えますが、目先は戻り売り目線で
見ていきたいと思います。
プットコールレシオを13日移動平均線を軸にして見るこんにちは 以前プットコールレシオの移動平均線で相場の流れを読むアイデアを投稿させていただきました。 今回はとりわけ13日移動平均線に注目します。
現在ウクライナ侵攻の下落から反転上昇し上昇一服といったところです。
実際プットコールレシオ（薄緑）も過度な楽観状態を示すゾーンまで突入し3日移動平均線もそのエリアまで到達しました。
皆様にはS&Pよりも日経平均のほうがなじみが深いと思いますので同時に表示させてみますと。13日移動平均線過度に楽観に傾いた状態まで到達するとこの手の勢いを伴った上昇は一服し再び下落に向かう傾向にあるようです。
CPCの移動平均線と日経平均も共にピンク色でマーキングしておきました。
これを利用して15-30日程度でスイングショートの機会を練るか、一端底で買った銘柄の利食い売りのタイミングにしても良いと考えます。
